基于丌同宏观经济状态下的资产配置策略

创建于 2025-07-21T10:40:17.075939+08:00 更新于 2025-07-21T12:19:22.874519+08:00

摘要

本报告基于宏观因子变化趋势，采用均线与HP滤波方法统计经济景气度和通胀对不同大类资产收益的影响，结合BL模型进行资产权重动态调整。通过区分不同宏观经济状态，分别构建对应资产配置组合，实现多品种资产配置策略并验证其在不同经济状态下均能获得稳定正收益，策略年化收益可达15%以上，风险控制良好[page::36][page::31][page::24]

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