股指单边做多策略：非线性择时模型中的因子线性优化
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摘要
本报告基于兴证期货研发中心构建的Adaboost非线性择时模型，提出引入线性化技术指标因子，弥补非线性模型忽略的因子线性关系，显著提升日频单边做多策略的择时收益。实证结果显示，加入线性化因子的模型在IF合约和IC合约的回测中分别提升择时收益近20%和34%，同时保持回撤基本不变，验证了该因子线性优化与非线性模型结合的有效性，为量化择时策略的设计提供了新思路 [pidx::0][pidx::2][pidx::4][pidx::5][pidx::6]。
