高频因子计算的 GPU 加速
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摘要
本文利用 NVIDIA RAPIDS 平台实现分钟线高频因子计算的 GPU 加速，采用 CuPy、cuDF 替代传统 NumPy、Pandas，实现了约6倍的性能提升，并通过矩阵运算替代 for 循环，最终加速超百倍。基于50个分钟线因子及最大化 ICIR 合成方法，结合神经网络多频率因子，构建中证 1000 指数增强组合，回测区间2016年至2023年，信息比率和Calmar比率显著提升，尤其回撤明显优化，展示了高频交易因子的有效性及高性能计算的可行路径[page::0][page::3][page::6][page::24][page::21]
