基本面ATR轮动策略
由 bq0sufws创建,
策略思想
- 策略思想
- 该策略基于基本面分析、ATR（Average True Range）以及技术指标等因子进行轮动选股，同时排除科创板股票。在每个交易日挑选出表现最优的五只股票作为标的，并进行相应的调仓操作。
- 策略介绍
- 基本面分析：通过财务数据，如盈利能力、成长性等指标，选出基本面优质的股票。
- ATR：ATR是衡量股票波动性的指标，用于动态调整持仓量和风险控制。
- 技术指标：采用技术指标，如移动平均线等，用于确认买入和卖出信号。
- 调仓机制：每日进行持仓调整，保持持仓股票数量为5只，剔除科创板股票。
- 策略背景
- 基本面分析可以帮助投资者了解公司的内在价值和经营状况，从而做出更理性的投资决策。
- ATR是Wilder提出的一种交易指标，用于度量市场波动性和风险。
- 使用技术指标结合基本面分析，可以更好捕捉市场机会，实现择时与选股的有机结合。
策略优势
- 多因子选股
- 基本面与技术面结合，保证选股质量和时机把握，提高收益稳定性。
- 动态调整
- 通过ATR动态调整持仓比例，合理控制风险，增强资金利用率。
- 调仓机制
- 每日调仓机制灵活应对市场变化，及时剔除表现不佳的股票，改善持仓组合的整体收益表现。
- 剔除科创板
- 策略排除了波动较大且监管风险较高的科创板股票，降低策略运行中的潜在风险。
策略风险
- 市场风险
- 股市整体下跌：在股市整体下行时，尽管策略会做出调仓操作，但仍可能面临收益波动和亏损风险。
- 个股风险
- 个别持仓股票大幅波动：若某只股票因突发事件如财报不及预期或负面新闻导致大幅下跌，会对策略整体收益造成影响。
- 操作风险
- 调仓频繁和成本：策略每日进行调仓，频繁的买卖操作会导致交易成本上升，从而影响净收益。
- 数据风险
- 数据准确性：因子选择和计算基于数据完整性和准确性，若数据存在偏差，会导致选股不准确和收益波动。
