利润因子动态选股策略

策略思想

1. 策略思想

策略运用了利润相关因子，通过选出当时市场上表现最好的五只股票进行持仓。每天根据最新的市场表现进行重新排序并调仓，确保投资组合中始终持有表现最优的股票。策略中排除了科创板股票。

2. 策略介绍

该策略的核心思想是基于利润相关因子筛选出股票池中最优的五只股票进行投资，并每日校正投资组合，确保持仓股票的最优表现。具体实现方法如下：

• 因子选择：利用利润相关因子对股票进行评分排序。

- 持仓调整：每日开盘前根据最新数据调整持仓，卖出不在持仓列表中的股票，买入新的目标股票。

3. 策略背景

基于基本面的量化选股策略中，利润因子被广泛用于评估公司的盈利能力和未来增长潜力。高利润的公司通常具有更强的运营能力和市场竞争力，本策略通过动态调整持仓来不断优化投资组合，用以提高策略的稳健性和收益。

策略优势

1. 收益潜力高：通过动态调整持仓，确保总是持有市场表现最好的股票，理论上有更高的收益潜力。

2. 风险管理：盈利因子选股及剔除科创板股票增强了组合的风险抵抗能力。

1. 灵活性强：每日调仓使策略能够迅速响应市场变化，灵活调整持仓。

策略风险

1. 市场风险：市场整体下跌时，策略表现可能受到冲击。由于每日调仓，也存在短期波动带来的频繁交易风险。

2. 个股风险：持仓集中在5只股票上，某只股票表现不佳可能对整体收益造成较大影响。

1. 操作风险：每日调仓及高频交易要求实时数据及准确率，系统或执行出现问题可能影响策略表现。