盈利排序轮动

策略思想

1. 策略思想

• 该策略通过对股票进行资本盈利能力排序，剔除科创板股票，根据市场表现进行轮动换仓，持有5只股票。

1. 策略介绍

• 策略的核心思想是通过对股票的资本盈利能力进行排序，从中筛选出表现优异的股票进行投资。当市场表现发生变化时，根据新的排名结果对持仓股票进行调整，以确保持有的股票始终是当前市场中表现较好的部分。

1. 策略背景

• 股票的资本盈利能力通常是指股票的收益相对于其资本的占比，这一指标能够反映出公司在利用资本方面的效率。通过对该指标进行排序，可以筛选出盈利能力较强的股票进行投资。由于市场状况和公司的经营情况会不断变化，为确保持仓股票的质量，可以通过定期的排名调整进行必要的换仓操作。

策略优势

1. 精选高盈利：通过对股票的资本盈利能力进行排序，能够筛选出盈利能力较强的股票进行投资，从而获得相对较高的收益。

2. 动态调整：策略根据市场表现动态调整持仓，能够及时反应市场变化，保持投资组合的活力。

1. 剔除高风险：剔除科创板股票等高波动性品种，降低了组合的整体波动性和风险。

策略风险

1. 市场风险：当整体市场出现大幅波动时，即便资本盈利能力较强的股票也可能会受到市场情绪的影响而出现大幅度回撤。

2. 个股风险：尽管该策略剔除了科创板股票，但在持有的5只股票中，个别股票可能由于公司治理等问题面临突然的下跌风险。

1. 操作风险：较高的交易频率意味着更多的交易成本和滑点，对策略的精准度提出了较高的要求。