低波动率价值投资策略

策略思想

1. 策略思想

本策略从低波动率股票池中筛选股票，通过使用市值因子和流动性因子进行股票筛选。策略采用StockRanker算法对股票进行评分，并选取预测前10名的股票进行持有和管理。该策略主要聚焦于价值投资，力求通过低波动率和基本面良好的资产进行长期持有和管理，减少投资组合的波动性，提升收益稳定性。

2.S策略介绍

本策略的发展基于两个主要因子：市值因子和流动性因子。市值因子通常用于衡量公司规模，流动性因子用于衡量股票的成交活跃度。这些因子能显著影响股票的风险和收益特征。通过应用StockRanker算法，综合这两个因子进行评分，最终选出最有潜力的股票进行跟踪和持有。

3. 策略背景

价值投资策略自经典经济学奠基人本杰明·格雷厄姆以来，备受投资者关注和追捧。现代投资理论与大数据、AI技术的融合，使得量化投资能够更加精细和科学地进行选股和资产配置。低波动率策略意在通过减少资产组合的波动，提高组合稳定性，从而在市场动荡时保持相对稳健的表现。

策略优势

1. 低波动：相对于高频或激进的策略，本策略挑选低波动性个股，以控制风险和稳定收益。
2. 基本面优异：通过市值和流动性因子筛选，能够确保资金投放在基本面较好的优质股票上。
3. 自动化管理：结合StockRanker这样的算法模型实现系统化和自动化的投资组合管理，提高效率和决策的一致性。

策略风险

1. 市场风险：尽管选取了低波动率股票，但整个市场的系统性风险依然会影响收益。
2. 个股风险：单一金融事件如公司季报业绩不佳、管理层变动等可能影响持有股票表现。
3. 操作风险：在执行策略时，如果数据更新不及时或运算错误可能导致决策偏差。