每日持仓优化策略

策略思想

1. 策略思想

- 本策略每日持有5只具备投资性价比的股票，并依照市场表现轮动换仓。策略中排除了科创板公司。

1. 策略介绍

- 本策略旨在利用市场中的优质股票，通过频繁的换仓操作，优化投资组合。投资性价比是通过自定义打分系统计算出来的，根据市场的实时表现，对于当天表现较差的股票进行卖出，同时买入新的更具投资潜力的股票。

1. 策略背景

- 轮动策略是一种常见的量化投资策略，通过频繁调仓来捕捉市场不同阶段的最佳投资标的。这个策略的核心在于通过一定的指标来量化股票的投资价值，从而对市场变化做出更快速和准确的反应，以实现收益的最大化。

策略优势

1. 收益捕捉：通过每日调仓，有机会及时捕捉市场新热点和投资机会，真正实现市场追踪。

2. 风险控制：通过打分系统选取具备投资性价比的股票，并排除科创板，规避了风险较大的股票，提高了整体组合的安全性。

1. 效率高：由于自动化选股和调仓，减少了人为干预操作的失误，提高了投资决策的执行效率。

4. 灵活性强：策略设定灵活，通过参数调整可以适应不同市场环境需求，实现更广泛的应用。

策略风险

1. 市场风险：由于策略持有的股票数量较少，且偏向短线交易，因而容易受到市场整体波动的影响，从而带来较大的市场风险。

2. 个股风险：集中持有的股票数量较少，因此每一只股票的表现会对整体组合产生较大影响。当某一股票表现不佳时，会显著拖累组合收益。

1. 操作风险：频繁的买卖操作需要严格的交易纪律，一旦操作失误，如买卖时机不当或买卖量计算失误，可能会导致较大的损失。

4. 流动性风险：频繁换仓需要考虑股票的流动性问题，对于一些流动性较差的股票，操作时可能会产生较大滑点，从而影响策略表现。