小市值高股息价值精选策略:年化收益率（14.14%）
本策略精选小市值和高股息率股票，每月调仓，构建价值投资组合，力求在获取股息收益的同时，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.43%
- 年化收益率: 14.14%
- 基准收益率: -21%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.49
- 最大回撤: 34.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 华旺科技(605377.SH) | 8.6948087794186 | 34672 | 5 | 8.88 | 307887.36 | 6420.95/2.13% |
| 2025-06-09 | 长城科技(603897.SH) | 23.467037795276 | 12700 | 5 | 23.72 | 301244 | 3212.62/1.078% |
| 2025-06-09 | 潞安环能(601699.SH) | 11.951628113879 | 28100 | 66 | 10.88 | 305728 | -30112.75/-8.966% |
| 2025-06-09 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.3609507134374 | 164300 | 124 | 1.86 | 305598 | -82306.2/-21.218% |
| 2025-06-09 | 美盈森(002303.SZ) | 3.5987247550354 | 84039 | 163 | 3.82 | 321028.98 | 18595.75/6.149% |
| 2025-06-06 | 华旺科技(605377.SH) | 8.6948087794186 | 34672 | 4 | 8.91 | 308927.52 | 7461.11/2.475% |
| 2025-06-06 | 长城科技(603897.SH) | 23.467037795276 | 12700 | 4 | 23.76 | 301752 | 3720.62/1.248% |
| 2025-06-06 | 潞安环能(601699.SH) | 11.951628113879 | 28100 | 65 | 10.84 | 304604 | -31236.75/-9.301% |
| 2025-06-06 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.3609507134374 | 164300 | 123 | 1.86 | 305598 | -82306.2/-21.218% |
| 2025-06-06 | 美盈森(002303.SZ) | 3.5987247550354 | 84039 | 162 | 3.8 | 319348.2 | 16914.97/5.593% |
交易详情
| 2025-06-04 | 华旺科技(605377.SH) | 买 | 6972 | 8.78 | -2.84 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 石英股份(603688.SH) | 卖 | -9500 | 30.07 | -285665 | ¥371.36 | -49832.22 |
| 2025-06-03 | 东方雨虹(002271.SZ) | 卖 | -27300 | 11.05 | -301665 | ¥392.16 | -4732.89 |
| 2025-06-03 | 荣安地产(000517.SZ) | 买 | 200 | 1.84 | 368 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -4000 | 3.58 | -14320 | ¥19.32 | -74.9 |
| 2025-06-03 | 长城科技(603897.SH) | 买 | 12700 | 23.46 | 297942 | ¥89.38 | 0 |
| 2025-06-03 | 华旺科技(605377.SH) | 买 | 27700 | 10.88 | 301376 | ¥90.41 | 0 |
| 2025-05-06 | 冀中能源(000937.SZ) | 卖 | -51900 | 6.27 | -325413 | ¥423.04 | 16054 |
| 2025-05-06 | 东方雨虹(002271.SZ) | 买 | 27300 | 11.22 | 306306 | ¥91.89 | 0 |
| 2025-05-06 | 石英股份(603688.SH) | 卖 | -700 | 32.61 | -22827 | ¥29.68 | -1893.85 |
