小市值高股息价值精选策略:年化收益率（14.52%）
本策略精选小市值和高股息率股票，每月调仓，构建价值投资组合，力求在获取股息收益的同时，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 53.97%
- 年化收益率: 14.52%
- 基准收益率: -23.1%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.5
- 最大回撤: 34.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 潞安环能(601699.SH) | 12.063223715415 | 25300 | 40 | 11.05 | 279565 | -25634.56/-8.289% |
| 2025-04-28 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.3826603194515 | 157200 | 98 | 1.86 | 292392 | -82162.2/-21.052% |
| 2025-04-28 | 冀中能源(000937.SZ) | 5.9606743109659 | 51900 | 119 | 6.17 | 320223 | 10864/3.5% |
| 2025-04-28 | 美盈森(002303.SZ) | 3.5987247550354 | 88739 | 137 | 3.55 | 315023.45 | -4323.79/-1.335% |
| 2025-04-28 | 石英股份(603688.SH) | 35.315496328375 | 10200 | 220 | 32.44 | 330888 | -29330.06/-7.456% |
| 2025-04-25 | 潞安环能(601699.SH) | 12.063223715415 | 25300 | 39 | 11.21 | 283613 | -21586.56/-7.015% |
| 2025-04-25 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.3826603194515 | 157200 | 97 | 1.96 | 308112 | -66442.2/-17.889% |
| 2025-04-25 | 冀中能源(000937.SZ) | 5.9606743109659 | 51900 | 118 | 6.19 | 321261 | 11902/3.86% |
| 2025-04-25 | 美盈森(002303.SZ) | 3.5987247550354 | 88739 | 136 | 3.6 | 319460.4 | 113.16/0.035% |
| 2025-04-25 | 石英股份(603688.SH) | 35.315496328375 | 10200 | 219 | 35.69 | 364038 | 3819.94/1.031% |
交易详情
| 2025-04-01 | 石英股份(603688.SH) | 卖 | -1100 | 30.41 | -33451 | ¥43.49 | -5396.05 |
| 2025-04-01 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -800 | 3.45 | -2760 | ¥7.76 | -118.98 |
| 2025-04-01 | 荣安地产(000517.SZ) | 买 | 8800 | 1.94 | 17072 | ¥5.12 | 0 |
| 2025-04-01 | 冀中能源(000937.SZ) | 买 | 1400 | 5.88 | 8232 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 潞安环能(601699.SH) | 买 | 1100 | 12.05 | 13255 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-03 | 兖矿能源(600188.SH) | 卖 | -22200 | 13.32 | -295704 | ¥384.42 | -18742.31 |
| 2025-03-03 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 1700 | 3.3 | 5610 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-03 | 荣安地产(000517.SZ) | 卖 | -1300 | 1.98 | -2574 | ¥7.57 | -557.54 |
| 2025-03-03 | 冀中能源(000937.SZ) | 买 | 1000 | 5.83 | 5830 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-03 | 潞安环能(601699.SH) | 买 | 24200 | 12.06 | 291852 | ¥87.56 | 0 |
