小市值高股息价值精选策略:年化收益率（14.65%）
本策略精选小市值和高股息率股票，每月调仓，构建价值投资组合，力求在获取股息收益的同时，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 58.86%
- 年化收益率: 14.65%
- 基准收益率: -18.3%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 34.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 好想你(002582.SZ) | 9.9229761437908 | 30600 | 10 | 10 | 306000 | 2356.93/0.776% |
| 2025-07-14 | 东方雨虹(002271.SZ) | 10.733219081272 | 28300 | 10 | 11.34 | 320922 | 17171.9/5.653% |
| 2025-07-14 | 兖矿能源(600188.SH) | 12.173651004016 | 24900 | 10 | 12.39 | 308511 | 5387.09/1.777% |
| 2025-07-14 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.3471838802952 | 168600 | 149 | 1.94 | 327084 | -68651.2/-17.348% |
| 2025-07-14 | 美盈森(002303.SZ) | 3.4766036680625 | 85791 | 188 | 3.76 | 322574.16 | 24312.85/8.152% |
| 2025-07-11 | 好想你(002582.SZ) | 9.9229761437908 | 30600 | 9 | 10.03 | 306918 | 3274.93/1.079% |
| 2025-07-11 | 东方雨虹(002271.SZ) | 10.733219081272 | 28300 | 9 | 11.52 | 326016 | 22265.9/7.33% |
| 2025-07-11 | 兖矿能源(600188.SH) | 12.173651004016 | 24900 | 9 | 12.33 | 307017 | 3893.09/1.284% |
| 2025-07-11 | 荣安地产(000517.SZ) | 2.3471838802952 | 168600 | 148 | 2 | 337200 | -58535.2/-14.792% |
| 2025-07-11 | 美盈森(002303.SZ) | 3.4766036680625 | 85791 | 187 | 3.66 | 313995.06 | 15733.75/5.275% |
交易详情
| 2025-07-01 | 长城科技(603897.SH) | 卖 | -12700 | 23.89 | -303403 | ¥394.42 | 5371.62 |
| 2025-07-01 | 华旺科技(605377.SH) | 卖 | -34672 | 8.8 | -305113.6 | ¥396.65 | 3647.19 |
| 2025-07-01 | 潞安环能(601699.SH) | 卖 | -29201 | 10.53 | -307486.53 | ¥399.73 | -28354.22 |
| 2025-07-01 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -1200 | 3.56 | -4272 | ¥9.27 | 100.08 |
| 2025-07-01 | 兖矿能源(600188.SH) | 买 | 24900 | 12.17 | 303033 | ¥90.91 | 0 |
| 2025-07-01 | 荣安地产(000517.SZ) | 买 | 4300 | 1.82 | 7826 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 东方雨虹(002271.SZ) | 买 | 28300 | 10.73 | 303659 | ¥91.1 | 0 |
| 2025-07-01 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 30600 | 9.92 | 303552 | ¥91.07 | 0 |
| 2025-06-25 | 潞安环能(601699.SH) | 买 | 1101 | 10.46 | -4.54 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-11 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 2952 | 3.7 | -2.67 | ¥0 | 0 |
