小市值高股息价值精选策略:年化收益率（15.51%）
本策略精选小市值和高股息率股票，每月调仓，构建价值投资组合，力求在获取股息收益的同时，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 90.37%
- 年化收益率: 15.51%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 34.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 达仁堂(600329.SH) | 38.291483505155 | 9700 | 17 | 36.08 | 349976 | -21451.39/-5.775% |
| 2026-08-25 | 硕世生物(688399.SH) | 26.18785401764 | 14399 | 17 | 28.42 | 409219.58 | 32140.67/8.524% |
| 2026-08-25 | 冰川网络(300533.SZ) | 14.574370930233 | 25800 | 17 | 14.3 | 368940 | -7078.77/-1.883% |
| 2026-08-25 | 荣晟环保(603165.SH) | 13.029432971014 | 27600 | 40 | 13.75 | 379500 | 19887.65/5.53% |
| 2026-08-25 | 汇洁股份(002763.SZ) | 7.7832705544933 | 52300 | 61 | 7.52 | 393296 | -13769.05/-3.383% |
| 2026-08-24 | 达仁堂(600329.SH) | 38.291483505155 | 9700 | 16 | 35.72 | 346484 | -24943.39/-6.716% |
| 2026-08-24 | 硕世生物(688399.SH) | 26.18785401764 | 14399 | 16 | 27.85 | 401012.15 | 23933.24/6.347% |
| 2026-08-24 | 冰川网络(300533.SZ) | 14.574370930233 | 25800 | 16 | 14.06 | 362748 | -13270.77/-3.529% |
| 2026-08-24 | 荣晟环保(603165.SH) | 13.029432971014 | 27600 | 39 | 13.49 | 372324 | 12711.65/3.535% |
| 2026-08-24 | 汇洁股份(002763.SZ) | 7.7832705544933 | 52300 | 60 | 7.36 | 384928 | -22137.05/-5.438% |
交易详情
| 2026-08-03 | 中创智领(601717.SH) | 卖 | -24800 | 16.31 | -404488 | ¥525.83 | 59168.44 |
| 2026-08-03 | 欧派家居(603833.SH) | 卖 | -11400 | 34.2 | -389880 | ¥506.84 | 48803.71 |
| 2026-08-03 | 青矩技术(920208.BJ) | 卖 | -28100 | 12.7 | -356870 | ¥463.93 | 9730.89 |
| 2026-08-03 | 荣晟环保(603165.SH) | 买 | 1100 | 13.64 | 15004 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 汇洁股份(002763.SZ) | 买 | 1400 | 7.24 | 10136 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 冰川网络(300533.SZ) | 买 | 25800 | 14.57 | 375906 | ¥112.77 | 0 |
| 2026-08-03 | 硕世生物(688399.SH) | 买 | 14399 | 26.18 | 376965.82 | ¥113.09 | 0 |
| 2026-08-03 | 达仁堂(600329.SH) | 买 | 9700 | 38.28 | 371316 | ¥111.39 | 0 |
| 2026-07-01 | 大商股份(600694.SH) | 卖 | -24500 | 13.23 | -324135 | ¥421.38 | -44945.69 |
| 2026-07-01 | 冰川网络(300533.SZ) | 卖 | -22100 | 16.3 | -360230 | ¥468.3 | 5197.52 |
