小市值高股息价值精选策略:年化收益率（17.87%）
本策略精选小市值和高股息率股票，每月调仓，构建价值投资组合，力求在获取股息收益的同时，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 95.16%
- 年化收益率: 17.87%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 34.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 格力电器(000651.SZ) | 37.311189795918 | 9800 | 22 | 37.82 | 370636 | 4986.34/1.364% |
| 2026-03-31 | 荣晟环保(603165.SH) | 13.414023076923 | 27300 | 22 | 15.46 | 422058 | 55855.17/15.253% |
| 2026-03-31 | 中远海控(601919.SH) | 14.394317004049 | 24700 | 36 | 15.01 | 370747 | 15207.37/4.277% |
| 2026-03-31 | 中谷物流(603565.SH) | 10.985622413793 | 34100 | 99 | 11.47 | 391127 | 16517.28/4.409% |
| 2026-03-31 | 思维列控(603508.SH) | 28.443397013274 | 13600 | 99 | 25.81 | 351016 | -35814.2/-9.258% |
| 2026-03-30 | 格力电器(000651.SZ) | 37.311189795918 | 9800 | 21 | 37.65 | 368970 | 3320.34/0.908% |
| 2026-03-30 | 荣晟环保(603165.SH) | 13.414023076923 | 27300 | 21 | 15.9 | 434070 | 67867.17/18.533% |
| 2026-03-30 | 中远海控(601919.SH) | 14.394317004049 | 24700 | 35 | 15.37 | 379639 | 24099.37/6.778% |
| 2026-03-30 | 中谷物流(603565.SH) | 10.985622413793 | 34100 | 98 | 11.53 | 393173 | 18563.28/4.955% |
| 2026-03-30 | 思维列控(603508.SH) | 28.443397013274 | 13600 | 98 | 25.65 | 348840 | -37990.2/-9.821% |
交易详情
| 2026-03-02 | 冀中能源(000937.SZ) | 卖 | -63000 | 5.85 | -368550 | ¥479.12 | 28576.36 |
| 2026-03-02 | 广汇能源(600256.SH) | 卖 | -63600 | 6.37 | -405132 | ¥526.67 | 82184.32 |
| 2026-03-02 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 100 | 26.88 | 2688 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -700 | 10.98 | -7686 | ¥12.69 | -3.94 |
| 2026-03-02 | 荣晟环保(603165.SH) | 买 | 27300 | 13.41 | 366093 | ¥109.83 | 0 |
| 2026-03-02 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 9800 | 37.3 | 365540 | ¥109.66 | 0 |
| 2026-02-02 | 蓝天燃气(605368.SH) | 卖 | -3700 | 8.32 | -30784 | ¥40.02 | 2211.43 |
| 2026-02-02 | 东方雨虹(002271.SZ) | 卖 | -24200 | 17.1 | -413820 | ¥537.97 | 128818.06 |
| 2026-02-02 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 2800 | 26.1 | 73080 | ¥21.92 | 0 |
| 2026-02-02 | 中谷物流(603565.SH) | 买 | 2100 | 10.25 | 21525 | ¥6.46 | 0 |
