小市值高股息价值精选策略:年化收益率(13.1%)

本策略精选小市值和高股息率股票,每月调仓,构建价值投资组合,力求在获取股息收益的同时,捕捉小市值股票的成长潜力。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 50.16%
  • 年化收益率: 13.1%
  • 基准收益率: -21.42%
  • 阿尔法: 0.23
  • 夏普比率: 0.46
  • 最大回撤: 34.23%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-13 华旺科技(605377.SH) 8.6948087794186 34672 9 8.67 300606.24 -860.17/-0.285%
2025-06-13 长城科技(603897.SH) 23.467037795276 12700 9 22.67 287909 -10122.38/-3.396%
2025-06-13 潞安环能(601699.SH) 11.951628113879 28100 70 10.88 305728 -30112.75/-8.966%
2025-06-13 荣安地产(000517.SZ) 2.3609507134374 164300 128 1.8 295740 -92164.2/-23.76%
2025-06-13 美盈森(002303.SZ) 3.4766036680625 86991 167 3.55 308818.05 6384.82/2.111%
2025-06-12 华旺科技(605377.SH) 8.6948087794186 34672 8 8.78 304420.16 2953.75/0.98%
2025-06-12 长城科技(603897.SH) 23.467037795276 12700 8 23.17 294259 -3772.38/-1.266%
2025-06-12 潞安环能(601699.SH) 11.951628113879 28100 69 10.78 302918 -32922.75/-9.803%
2025-06-12 荣安地产(000517.SZ) 2.3609507134374 164300 127 1.84 302312 -85592.2/-22.065%
2025-06-12 美盈森(002303.SZ) 3.4766036680625 86991 166 3.65 317517.15 15083.92/4.988%

交易详情

2025-06-11 美盈森(002303.SZ) 2952 3.7 -2.67 ¥0 0
2025-06-04 华旺科技(605377.SH) 6972 8.78 -2.84 ¥0 0
2025-06-03 东方雨虹(002271.SZ) -27300 11.05 -301665 ¥392.16 -4732.89
2025-06-03 石英股份(603688.SH) -9500 30.07 -285665 ¥371.36 -49832.22
2025-06-03 荣安地产(000517.SZ) 200 1.84 368 ¥5 0
2025-06-03 美盈森(002303.SZ) -4000 3.58 -14320 ¥19.32 -74.9
2025-06-03 长城科技(603897.SH) 12700 23.46 297942 ¥89.38 0
2025-06-03 华旺科技(605377.SH) 27700 10.88 301376 ¥90.41 0
2025-05-06 冀中能源(000937.SZ) -51900 6.27 -325413 ¥423.04 16054
2025-05-06 东方雨虹(002271.SZ) 27300 11.22 306306 ¥91.89 0
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