均线之上稳步高升策略:年化收益率（37.15%）
本策略精选大市值股票，结合10日均线和20日均线的上升趋势以及股价站上60日均线的技术信号，力求捕捉市场中稳健上升的投资机会。策略同时剔除了ST、科创板、北交所和停牌等风险股票，并对上市时长和流通市值进行筛选，旨在构建一个相对稳健的量化投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 97.02%
- 年化收益率: 37.15%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 1.42
- 最大回撤: 13.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 双汇发展(000895.SZ) | 27.298186821705 | 12900 | 5 | 28.4 | 366360 | 14213.39/4.036% |
| 2026-03-31 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 70.571164285714 | 5600 | 5 | 78.38 | 438928 | 43729.48/11.065% |
| 2026-03-31 | 建设银行(601939.SH) | 9.2545112980769 | 41600 | 10 | 9.65 | 401440 | 16452.33/4.273% |
| 2026-03-31 | 沪农商行(601825.SH) | 8.9526849315068 | 43700 | 10 | 9.11 | 398107 | 6874.67/1.757% |
| 2026-03-31 | 龙源电力(001289.SZ) | 16.982280090498 | 20400 | 20 | 16.68 | 340272 | -6166.51/-1.78% |
| 2026-03-30 | 双汇发展(000895.SZ) | 27.298186821705 | 12900 | 4 | 28.42 | 366618 | 14471.39/4.109% |
| 2026-03-30 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 70.571164285714 | 5600 | 4 | 80.15 | 448840 | 53641.48/13.573% |
| 2026-03-30 | 建设银行(601939.SH) | 9.2545112980769 | 41600 | 9 | 9.51 | 395616 | 10628.33/2.761% |
| 2026-03-30 | 沪农商行(601825.SH) | 8.9526849315068 | 43700 | 9 | 8.98 | 392426 | 1193.67/0.305% |
| 2026-03-30 | 龙源电力(001289.SZ) | 16.982280090498 | 20400 | 19 | 17.66 | 360264 | 13825.49/3.991% |
交易详情
| 2026-03-25 | 海大集团(002311.SZ) | 卖 | -7100 | 52.2 | -370620 | ¥481.81 | -12382.09 |
| 2026-03-25 | 中国移动(600941.SH) | 卖 | -4000 | 93.2 | -372800 | ¥484.64 | -18237.28 |
| 2026-03-25 | 沪农商行(601825.SH) | 卖 | -100 | 8.87 | -887 | ¥5.89 | -8.27 |
| 2026-03-25 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 买 | 5600 | 70.55 | 395080 | ¥118.52 | 0 |
| 2026-03-25 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 1000 | 9.32 | 9320 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 双汇发展(000895.SZ) | 买 | 12900 | 27.29 | 352041 | ¥105.61 | 0 |
| 2026-03-25 | 龙源电力(001289.SZ) | 卖 | -1300 | 19.29 | -25077 | ¥32.6 | 3000.04 |
| 2026-03-18 | 双汇发展(000895.SZ) | 卖 | -14200 | 28.4 | -403280 | ¥524.26 | 15929.83 |
| 2026-03-18 | 中信特钢(000708.SZ) | 卖 | -22400 | 16.65 | -372960 | ¥484.85 | -17867.21 |
| 2026-03-18 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -39000 | 9.86 | -384540 | ¥499.9 | -5186.88 |
