焦煤期货近远月套利交易策略:年化收益率(80.14%)

以焦煤期货的主力合约和焦炭期货的主力合约的价格之比作为价差,统计在过去一个较长时间窗口下的分位数,若较高则做空价差,若较低则做多价差

概要

核心指标

  • 累计收益率: 1236.14%
  • 年化收益率: 80.14%
  • 基准收益率: -23.02%
  • 阿尔法: 1.53
  • 夏普比率: 1.07
  • 最大回撤: 69.56%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-01 焦炭主力(j8888.DCE) 1702 158 7 1585 0 -1848600/0%
2025-08-01 焦煤主力(jm8888.DCE) 1140.5 -158 7 1092.5 0 455040/0%
2025-07-31 焦炭主力(j8888.DCE) 1702 158 6 1601 0 -1595800/0%
2025-07-31 焦煤主力(jm8888.DCE) 1140.5 -158 6 1135 0 52140/0%
2025-07-30 焦炭主力(j8888.DCE) 1702 158 5 1676.5 0 -402900/0%
2025-07-30 焦煤主力(jm8888.DCE) 1140.5 -158 5 1117 0 222780/0%
2025-07-29 焦炭主力(j8888.DCE) 1702 158 4 1633 0 -1090200/0%
2025-07-29 焦煤主力(jm8888.DCE) 1140.5 -158 4 1120.5 0 189600/0%
2025-07-28 焦炭主力(j8888.DCE) 1702 158 3 1608.5 0 -1477300/0%
2025-07-28 焦煤主力(jm8888.DCE) 1140.5 -158 3 1100.5 0 379200/0%

交易详情

2025-07-24 焦煤主力(jm8888.DCE) -158 1140.5 -180199 ¥316 0
2025-07-24 焦炭主力(j8888.DCE) 158 1702 268916 ¥316 0
2025-06-24 焦煤主力(jm8888.DCE) -160 806.5 -129040 ¥320 -878400
2025-06-24 焦炭主力(j8888.DCE) 160 1385 221600 ¥320 1568000
2025-05-13 焦煤主力(jm8888.DCE) 160 898 143680 ¥320 0
2025-05-13 焦炭主力(j8888.DCE) -160 1483 -237280 ¥320 0
2025-05-12 焦煤主力(jm8888.DCE) -125 877 -109625 ¥250 -686250
2025-05-12 焦炭主力(j8888.DCE) 125 1453 181625 ¥250 1487500
2025-04-17 焦煤主力(jm8888.DCE) 125 968.5 121062.5 ¥250 0
2025-04-17 焦炭主力(j8888.DCE) -125 1572 -196500 ¥250 0