焦煤期货近远月套利交易策略:年化收益率(99.49%)

以焦煤期货的主力合约和焦炭期货的主力合约的价格之比作为价差,统计在过去一个较长时间窗口下的分位数,若较高则做空价差,若较低则做多价差

概要

核心指标

  • 累计收益率: 1772.02%
  • 年化收益率: 99.49%
  • 基准收益率: -26.39%
  • 阿尔法: 1.78
  • 夏普比率: 1.18
  • 最大回撤: 69.56%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-05 焦炭主力(j8888.DCE) 1483 -160 17 1342 0 2256000/0%
2025-06-05 焦煤主力(jm8888.DCE) 898 160 17 757 0 -1353600/0%
2025-06-04 焦炭主力(j8888.DCE) 1483 -160 16 1367.5 0 1848000/0%
2025-06-04 焦煤主力(jm8888.DCE) 898 160 16 768 0 -1248000/0%
2025-06-03 焦炭主力(j8888.DCE) 1483 -160 15 1299 0 2944000/0%
2025-06-03 焦煤主力(jm8888.DCE) 898 160 15 719 0 -1718400/0%
2025-05-30 焦炭主力(j8888.DCE) 1483 -160 14 1308 0 2800000/0%
2025-05-30 焦煤主力(jm8888.DCE) 898 160 14 726 0 -1651200/0%
2025-05-29 焦炭主力(j8888.DCE) 1483 -160 13 1332 0 2416000/0%
2025-05-29 焦煤主力(jm8888.DCE) 898 160 13 759 0 -1334400/0%

交易详情

2025-05-13 焦煤主力(jm8888.DCE) 160 898 143680 ¥320 0
2025-05-13 焦炭主力(j8888.DCE) -160 1483 -237280 ¥320 0
2025-05-12 焦煤主力(jm8888.DCE) -125 877 -109625 ¥250 -686250
2025-05-12 焦炭主力(j8888.DCE) 125 1453 181625 ¥250 1487500
2025-04-17 焦煤主力(jm8888.DCE) 125 968.5 121062.5 ¥250 0
2025-04-17 焦炭主力(j8888.DCE) -125 1572 -196500 ¥250 0
2025-04-16 焦煤主力(jm8888.DCE) -112 984 -110208 ¥224 -309120
2025-04-16 焦炭主力(j8888.DCE) 112 1564 175168 ¥224 593600
2025-03-27 焦煤主力(jm8888.DCE) 112 1030 115360 ¥224 0
2025-03-27 焦炭主力(j8888.DCE) -112 1617 -181104 ¥224 0