焦煤期货近远月套利交易策略:年化收益率（71.58%）
以焦煤期货的主力合约和焦炭期货的主力合约的价格之比作为价差，统计在过去一个较长时间窗口下的分位数，若较高则做空价差，若较低则做多价差
概要
核心指标
- 累计收益率: 1469.13%
- 年化收益率: 71.58%
- 基准收益率: -9.46%
- 阿尔法: 1.37
- 夏普比率: 1.02
- 最大回撤: 69.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1699 | 0 | 9 | 1844.5 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-22 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1667.5 | 0 | 9 | 1844.5 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-22 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1075 | 0 | 9 | 1273 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-22 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1215 | 0 | 9 | 1273 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-21 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1699 | 107 | 8 | 1838 | 0 | 1487300/0% |
| 2026-04-21 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1667.5 | 0 | 8 | 1838 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-21 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1075 | 0 | 8 | 1262 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-21 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1215 | -107 | 8 | 1262 | 0 | -301740/0% |
| 2026-04-20 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1699 | 107 | 7 | 1738 | 0 | 417300/0% |
| 2026-04-20 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1667.5 | 0 | 7 | 1738 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-04-22 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 107 | 1260 | 134820 | ¥214 | -288900 |
| 2026-04-22 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -107 | 1834 | -196238 | ¥214 | 1444500 |
| 2026-04-20 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -92 | 1215 | -111780 | ¥184 | 772800 |
| 2026-04-20 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 92 | 1699 | 156308 | ¥184 | -289800 |
| 2026-04-20 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -107 | 1215 | -130005 | ¥214 | 0 |
| 2026-04-20 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 107 | 1699 | 181793 | ¥214 | 0 |
| 2026-04-10 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 92 | 1075 | 98900 | ¥184 | 0 |
| 2026-04-10 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -92 | 1667.5 | -153410 | ¥184 | 0 |
| 2026-03-06 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -93 | 1105.5 | -102811.5 | ¥186 | 61380 |
| 2026-03-06 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 93 | 1685 | 156705 | ¥186 | -120900 |
