焦煤期货近远月套利交易策略:年化收益率（58.76%）
以焦煤期货的主力合约和焦炭期货的主力合约的价格之比作为价差，统计在过去一个较长时间窗口下的分位数，若较高则做空价差，若较低则做多价差
概要
核心指标
- 累计收益率: 923.46%
- 年化收益率: 58.76%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 1.17
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 69.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1672 | 0 | 2 | 1695.5 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-06 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1094.5 | 0 | 2 | 1123 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-05 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1672 | -93 | 1 | 1676.5 | 0 | -41850/0% |
| 2026-03-05 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1094.5 | 93 | 1 | 1105.5 | 0 | 61380/0% |
| 2025-11-14 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1691 | 0 | 2 | 1669.5 | 0 | 0/0% |
| 2025-11-14 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1219 | 0 | 2 | 1192 | 0 | 0/0% |
| 2025-11-13 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1691 | 90 | 1 | 1686 | 0 | -45000/0% |
| 2025-11-13 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1219 | -90 | 1 | 1214 | 0 | 27000/0% |
| 2025-11-12 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1800 | 0 | 10 | 1689.5 | 0 | 0/0% |
| 2025-11-12 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1303 | 0 | 10 | 1219 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-03-06 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -93 | 1105.5 | -102811.5 | ¥186 | 61380 |
| 2026-03-06 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 93 | 1685 | 156705 | ¥186 | -120900 |
| 2026-03-05 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 93 | 1094.5 | 101788.5 | ¥186 | 0 |
| 2026-03-05 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -93 | 1672 | -155496 | ¥186 | 0 |
| 2025-11-14 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 90 | 1215 | 109350 | ¥180 | 21600 |
| 2025-11-14 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -90 | 1697 | -152730 | ¥180 | 54000 |
| 2025-11-13 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -90 | 1219 | -109710 | ¥180 | 0 |
| 2025-11-13 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 90 | 1691 | 152190 | ¥180 | 0 |
| 2025-11-12 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 101 | 1210.5 | 122260.5 | ¥202 | 560550 |
| 2025-11-12 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -101 | 1685 | -170185 | ¥202 | -1161500 |
