焦煤期货近远月套利交易策略:年化收益率（95.82%）
以焦煤期货的主力合约和焦炭期货的主力合约的价格之比作为价差，统计在过去一个较长时间窗口下的分位数，若较高则做空价差，若较低则做多价差
概要
核心指标
- 累计收益率: 1700.87%
- 年化收益率: 95.82%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 1.72
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 69.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | 0 | 30 | 1351.5 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-24 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 0 | 30 | 784 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-23 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 29 | 1385 | 0 | 1568000/0% |
| 2025-06-23 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 29 | 807 | 0 | -873600/0% |
| 2025-06-20 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 28 | 1384.5 | 0 | 1576000/0% |
| 2025-06-20 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 28 | 795 | 0 | -988800/0% |
| 2025-06-19 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 27 | 1374 | 0 | 1744000/0% |
| 2025-06-19 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 27 | 790.5 | 0 | -1032000/0% |
| 2025-06-18 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 26 | 1375 | 0 | 1728000/0% |
| 2025-06-18 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 26 | 790.5 | 0 | -1032000/0% |
交易详情
| 2025-06-24 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -160 | 806.5 | -129040 | ¥320 | -878400 |
| 2025-06-24 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 160 | 1385 | 221600 | ¥320 | 1568000 |
| 2025-05-13 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 160 | 898 | 143680 | ¥320 | 0 |
| 2025-05-13 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -160 | 1483 | -237280 | ¥320 | 0 |
| 2025-05-12 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -125 | 877 | -109625 | ¥250 | -686250 |
| 2025-05-12 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 125 | 1453 | 181625 | ¥250 | 1487500 |
| 2025-04-17 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 125 | 968.5 | 121062.5 | ¥250 | 0 |
| 2025-04-17 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -125 | 1572 | -196500 | ¥250 | 0 |
| 2025-04-16 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -112 | 984 | -110208 | ¥224 | -309120 |
| 2025-04-16 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 112 | 1564 | 175168 | ¥224 | 593600 |
