焦煤期货近远月套利交易策略:年化收益率（99.49%）
以焦煤期货的主力合约和焦炭期货的主力合约的价格之比作为价差，统计在过去一个较长时间窗口下的分位数，若较高则做空价差，若较低则做多价差
概要
核心指标
- 累计收益率: 1772.02%
- 年化收益率: 99.49%
- 基准收益率: -26.39%
- 阿尔法: 1.78
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 69.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 17 | 1342 | 0 | 2256000/0% |
| 2025-06-05 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 17 | 757 | 0 | -1353600/0% |
| 2025-06-04 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 16 | 1367.5 | 0 | 1848000/0% |
| 2025-06-04 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 16 | 768 | 0 | -1248000/0% |
| 2025-06-03 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 15 | 1299 | 0 | 2944000/0% |
| 2025-06-03 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 15 | 719 | 0 | -1718400/0% |
| 2025-05-30 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 14 | 1308 | 0 | 2800000/0% |
| 2025-05-30 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 14 | 726 | 0 | -1651200/0% |
| 2025-05-29 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1483 | -160 | 13 | 1332 | 0 | 2416000/0% |
| 2025-05-29 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 898 | 160 | 13 | 759 | 0 | -1334400/0% |
交易详情
| 2025-05-13 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 160 | 898 | 143680 | ¥320 | 0 |
| 2025-05-13 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -160 | 1483 | -237280 | ¥320 | 0 |
| 2025-05-12 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -125 | 877 | -109625 | ¥250 | -686250 |
| 2025-05-12 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 125 | 1453 | 181625 | ¥250 | 1487500 |
| 2025-04-17 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 125 | 968.5 | 121062.5 | ¥250 | 0 |
| 2025-04-17 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -125 | 1572 | -196500 | ¥250 | 0 |
| 2025-04-16 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -112 | 984 | -110208 | ¥224 | -309120 |
| 2025-04-16 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 112 | 1564 | 175168 | ¥224 | 593600 |
| 2025-03-27 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 112 | 1030 | 115360 | ¥224 | 0 |
| 2025-03-27 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -112 | 1617 | -181104 | ¥224 | 0 |
