焦煤期货近远月套利交易策略:年化收益率（76.6%）
以焦煤期货的主力合约和焦炭期货的主力合约的价格之比作为价差，统计在过去一个较长时间窗口下的分位数，若较高则做空价差，若较低则做多价差
概要
核心指标
- 累计收益率: 2091.81%
- 年化收益率: 76.6%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 1.43
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 69.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1909 | 138 | 10 | 2145 | 0 | 3256800/0% |
| 2026-08-25 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1340 | -138 | 10 | 1578 | 0 | -1970640/0% |
| 2026-08-24 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1909 | 138 | 9 | 2152.5 | 0 | 3360300/0% |
| 2026-08-24 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1340 | -138 | 9 | 1584 | 0 | -2020320/0% |
| 2026-08-21 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1909 | 138 | 8 | 2119.5 | 0 | 2904900/0% |
| 2026-08-21 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1340 | -138 | 8 | 1581.5 | 0 | -1999620/0% |
| 2026-08-20 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1909 | 138 | 7 | 2072.5 | 0 | 2256300/0% |
| 2026-08-20 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1340 | -138 | 7 | 1591.5 | 0 | -2082420/0% |
| 2026-08-19 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 1909 | 138 | 6 | 2058 | 0 | 2056200/0% |
| 2026-08-19 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 1340 | -138 | 6 | 1586.5 | 0 | -2041020/0% |
交易详情
| 2026-08-12 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -138 | 1340 | -184920 | ¥276 | 0 |
| 2026-08-12 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 138 | 1909 | 263442 | ¥276 | 0 |
| 2026-07-28 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 139 | 1269 | 176391 | ¥278 | 91740 |
| 2026-07-28 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -139 | 1853.5 | -257636.5 | ¥278 | 76450 |
| 2026-07-27 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -139 | 1280 | -177920 | ¥278 | 0 |
| 2026-07-27 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 139 | 1848 | 256872 | ¥278 | 0 |
| 2026-06-30 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 卖 | -133 | 1295 | -172235 | ¥266 | 399000 |
| 2026-06-30 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 买 | 133 | 1982.5 | 263672.5 | ¥266 | -485450 |
| 2026-06-25 | 焦煤主力(jm8888.DCE) | 买 | 133 | 1245 | 165585 | ¥266 | 0 |
| 2026-06-25 | 焦炭主力(j8888.DCE) | 卖 | -133 | 1946 | -258818 | ¥266 | 0 |
