价值成长小市值精选策略:年化收益率（63.75%）
本策略精选非ST、非科创板、非退市风险警示、非停牌的股票，并筛选出流通市值大于5亿元，同时满足净利润和营业收入同比增速均大于30%，市盈率在0-50倍之间，市净率小于5的优质成长型小市值股票。策略旨在通过基本面和估值双重筛选，捕捉具备增长潜力且估值合理的投资标的，并分散投资于多只股票以降低风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 176.14%
- 年化收益率: 63.75%
- 基准收益率: 33.81%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 1.51
- 最大回撤: 27.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 富邦新材(600768.SH) | 15.157168306011 | 18300 | 8 | 15.32 | 280356 | 2979.82/1.074% |
| 2026-08-25 | 智莱科技(300771.SZ) | 12.162682231405 | 24200 | 13 | 11.47 | 277574 | -16762.91/-5.695% |
| 2026-08-25 | 惠柏新材(301555.SZ) | 27.90837 | 8900 | 18 | 32.49 | 289161 | 40776.51/16.417% |
| 2026-08-25 | 雅葆轩(920357.BJ) | 18.199388216834 | 17600 | 38 | 15.15 | 266640 | -53669.23/-16.755% |
| 2026-08-25 | 科创新材(920580.BJ) | 11.460100854395 | 25600 | 43 | 10.92 | 279552 | -13826.58/-4.713% |
| 2026-08-25 | 楚环科技(001336.SZ) | 20.485150998231 | 14928 | 63 | 18.72 | 279452.16 | -26350.17/-8.617% |
| 2026-08-25 | 东和新材(920792.BJ) | 11.338407312219 | 28549 | 78 | 9.82 | 280351.18 | -43349.01/-13.392% |
| 2026-08-25 | 前进科技(920679.BJ) | 17.756588527333 | 17790 | 78 | 15.32 | 272542.8 | -43346.91/-13.722% |
| 2026-08-25 | 博亚精工(300971.SZ) | 22.836180345395 | 14559 | 83 | 18.22 | 265264.98 | -67206.97/-20.214% |
| 2026-08-25 | 邦基科技(603151.SH) | 18.956050917426 | 17542 | 193 | 15.25 | 267515.5 | -65011.55/-19.551% |
交易详情
| 2026-08-21 | 前进科技(920679.BJ) | 卖 | -200 | 15.61 | -3122 | ¥8.12 | -429.32 |
| 2026-08-21 | 科创新材(920580.BJ) | 买 | 600 | 10.67 | 6402 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 东和新材(920792.BJ) | 买 | 800 | 9.74 | 7792 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 200 | 15.81 | 3162 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -600 | 18.42 | -11052 | ¥16.05 | -1239.09 |
| 2026-08-21 | 富邦新材(600768.SH) | 买 | 1900 | 14.83 | 28177 | ¥8.45 | 0 |
| 2026-08-21 | 邦基科技(603151.SH) | 卖 | -600 | 15.75 | -9450 | ¥14.45 | -1923.63 |
| 2026-08-21 | 智莱科技(300771.SZ) | 买 | 700 | 11.28 | 7896 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -12900 | 22.5 | -290250 | ¥377.33 | -12142.29 |
| 2026-08-14 | 前进科技(920679.BJ) | 买 | 500 | 15.57 | 7785 | ¥5 | 0 |
