价值成长小市值精选策略:年化收益率（133.7%）
本策略精选非ST、非科创板、非退市风险警示、非停牌的股票，并筛选出流通市值大于5亿元，同时满足净利润和营业收入同比增速均大于30%，市盈率在0-50倍之间，市净率小于5的优质成长型小市值股票。策略旨在通过基本面和估值双重筛选，捕捉具备增长潜力且估值合理的投资标的，并分散投资于多只股票以降低风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 121.44%
- 年化收益率: 133.7%
- 基准收益率: 15.29%
- 阿尔法: 1.02
- 夏普比率: 2.24
- 最大回撤: 16.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 粤宏远Ａ(000573.SZ) | 4.018556662562 | 53598 | 15 | 3.98 | 213320.04 | -2066.56/-0.959% |
| 2025-06-27 | 君禾股份(603617.SH) | 7.0556857245826 | 31169 | 20 | 7.08 | 220676.52 | 757.85/0.345% |
| 2025-06-27 | 上海雅仕(603329.SH) | 11.343633298755 | 19280 | 25 | 11.24 | 216707.2 | -1998.05/-0.914% |
| 2025-06-27 | 德瑞锂电(833523.BJ) | 26.601627962368 | 8397 | 35 | 26.74 | 224535.78 | 1161.91/0.52% |
| 2025-06-27 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 23.649235023041 | 7880 | 40 | 30.16 | 237660.8 | 51304.83/27.531% |
| 2025-06-27 | 洪汇新材(002802.SZ) | 14.928944230769 | 15200 | 35 | 13.73 | 208696 | -18223.95/-8.031% |
| 2025-06-27 | 唯万密封(301161.SZ) | 17.835803763698 | 9937 | 55 | 22.3 | 221595.1 | 44360.72/25.029% |
| 2025-06-27 | 金三江(301059.SZ) | 9.0964826045041 | 19605 | 55 | 11.21 | 219772.05 | 41435.51/23.234% |
| 2025-06-27 | 建邦科技(837242.BJ) | 30.677739166636 | 6534 | 150 | 33.35 | 217908.9 | 17460.55/8.711% |
| 2025-06-27 | 佳合科技(872392.BJ) | 18.103971216578 | 10524 | 50 | 20.4 | 214689.6 | 24163.41/12.682% |
交易详情
| 2025-06-23 | 建邦科技(837242.BJ) | 买 | 300 | 31.11 | 9333 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 卖 | -700 | 26.39 | -18473 | ¥24.01 | 1918.54 |
| 2025-06-20 | 君禾股份(603617.SH) | 买 | 369 | 6.66 | -6.46 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-16 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 37 | 21.47 | -5.61 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-16 | 佳合科技(872392.BJ) | 买 | 200 | 20.1 | 4020 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 上海雅仕(603329.SH) | 买 | 200 | 10.91 | 2182 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 粤宏远Ａ(000573.SZ) | 买 | 5100 | 3.9 | 19890 | ¥5.97 | 0 |
| 2025-06-16 | 金三江(301059.SZ) | 卖 | -400 | 10.84 | -4336 | ¥9.34 | 697.41 |
| 2025-06-16 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 卖 | -100 | 24.54 | -2454 | ¥7.45 | 89.08 |
| 2025-06-16 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -100 | 21.29 | -2129 | ¥7.13 | 345.42 |
