价值成长小市值精选策略:年化收益率（87.81%）
本策略精选非ST、非科创板、非退市风险警示、非停牌的股票，并筛选出流通市值大于5亿元，同时满足净利润和营业收入同比增速均大于30%，市盈率在0-50倍之间，市净率小于5的优质成长型小市值股票。策略旨在通过基本面和估值双重筛选，捕捉具备增长潜力且估值合理的投资标的，并分散投资于多只股票以降低风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 185.17%
- 年化收益率: 87.81%
- 基准收益率: 30.82%
- 阿尔法: 0.6
- 夏普比率: 1.88
- 最大回撤: 16.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 宝莫股份(002476.SZ) | 5.671700984252 | 50800 | 3 | 5.73 | 291084 | 2961.59/1.028% |
| 2026-03-31 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.887464102564 | 11700 | 3 | 24.13 | 282321 | -8862.33/-3.044% |
| 2026-03-31 | 雅葆轩(920357.BJ) | 23.451858333333 | 13200 | 8 | 21.17 | 279444 | -30120.53/-9.73% |
| 2026-03-31 | 同心传动(920454.BJ) | 13.894166972477 | 21400 | 8 | 13.42 | 287188 | -10147.17/-3.413% |
| 2026-03-31 | 邦基科技(603151.SH) | 21.700343009707 | 17242 | 93 | 16.37 | 282251.54 | -91905.77/-24.563% |
| 2026-03-31 | 惠柏新材(301555.SZ) | 37.826638823529 | 8500 | 8 | 32.22 | 273870 | -47656.43/-14.822% |
| 2026-03-31 | 海锅股份(301063.SZ) | 25.663766662188 | 12200 | 98 | 23.47 | 286334 | -26763.95/-8.548% |
| 2026-03-31 | 同兴科技(003027.SZ) | 20.156115278354 | 13900 | 103 | 20.89 | 290371 | 10201/3.641% |
| 2026-03-31 | 达 意 隆(002209.SZ) | 16.854716841022 | 18700 | 143 | 15.45 | 288915 | -26268.2/-8.334% |
| 2026-03-31 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.24617862612 | 10700 | 173 | 26.85 | 287295 | -25639.11/-8.193% |
交易详情
| 2026-03-27 | 一致魔芋(920273.BJ) | 卖 | -13200 | 21.53 | -284196 | ¥369.45 | -96734.64 |
| 2026-03-27 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -20300 | 15.28 | -310184 | ¥403.24 | -22091.28 |
| 2026-03-27 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -400 | 13.55 | -5420 | ¥10.42 | -137.67 |
| 2026-03-27 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 200 | 21.79 | 4358 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 海锅股份(301063.SZ) | 买 | 600 | 23.28 | 13968 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 300 | 26.77 | 8031 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 同兴科技(003027.SZ) | 卖 | -400 | 20.75 | -8300 | ¥13.3 | 237.55 |
| 2026-03-27 | 邦基科技(603151.SH) | 买 | 500 | 16.48 | 8240 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 达 意 隆(002209.SZ) | 卖 | -1300 | 15.56 | -20228 | ¥26.3 | -1683.13 |
| 2026-03-27 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 500 | 33.58 | 16790 | ¥5.04 | 0 |
