价值成长小市值精选策略:年化收益率（154.62%）
本策略精选非ST、非科创板、非退市风险警示、非停牌的股票，并筛选出流通市值大于5亿元，同时满足净利润和营业收入同比增速均大于30%，市盈率在0-50倍之间，市净率小于5的优质成长型小市值股票。策略旨在通过基本面和估值双重筛选，捕捉具备增长潜力且估值合理的投资标的，并分散投资于多只股票以降低风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 113.1%
- 年化收益率: 154.62%
- 基准收益率: 14.54%
- 阿尔法: 1.16
- 夏普比率: 2.37
- 最大回撤: 16.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 粤宏远Ａ(000573.SZ) | 4.4813440082645 | 48400 | 3 | 4.28 | 207152 | -9745.05/-4.443% |
| 2025-05-13 | 洪汇新材(002802.SZ) | 15.024506293706 | 14300 | 3 | 14.59 | 208637 | -6213.44/-2.856% |
| 2025-05-13 | 上海雅仕(603329.SH) | 15.0045 | 14300 | 3 | 14.95 | 213785 | -779.35/-0.369% |
| 2025-05-13 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 33.550062711864 | 5800 | 8 | 35.89 | 208162 | 13571.64/6.878% |
| 2025-05-13 | 好利科技(002729.SZ) | 12.073621084337 | 16600 | 8 | 12.98 | 215468 | 15045.89/7.464% |
| 2025-05-13 | 唯万密封(301161.SZ) | 17.783374509804 | 9700 | 23 | 22.22 | 215534 | 43035.27/24.548% |
| 2025-05-13 | 德瑞锂电(833523.BJ) | 26.958085 | 8000 | 3 | 26.7 | 213600 | -2064.68/-0.942% |
| 2025-05-13 | 金三江(301059.SZ) | 9.0592612558937 | 20008 | 23 | 10.82 | 216486.56 | 35228.86/19.5% |
| 2025-05-13 | 佳合科技(872392.BJ) | 23.315154945055 | 9100 | 18 | 23.22 | 211302 | -865.91/-0.398% |
| 2025-05-13 | 建邦科技(837242.BJ) | 30.523887071551 | 6400 | 118 | 33.53 | 214592 | 19239.12/9.705% |
交易详情
| 2025-05-09 | 金三江(301059.SZ) | 买 | 308 | 10.8 | -5.6 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-09 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -8500 | 24.8 | -210800 | ¥274.04 | 12149.49 |
| 2025-05-09 | 德固特(300950.SZ) | 卖 | -13000 | 16.4 | -213200 | ¥277.16 | 9362.73 |
| 2025-05-09 | 科安达(002972.SZ) | 卖 | -19688 | 11.54 | -227199.52 | ¥295.36 | 28051.44 |
| 2025-05-09 | 爱丽家居(603221.SH) | 卖 | -18900 | 10.81 | -204309 | ¥265.6 | 5232.29 |
| 2025-05-09 | 佳合科技(872392.BJ) | 买 | 100 | 24 | 2400 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-09 | 建邦科技(837242.BJ) | 买 | 100 | 33.44 | 3344 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-09 | 上海雅仕(603329.SH) | 买 | 14300 | 15 | 214500 | ¥64.35 | 0 |
| 2025-05-09 | 金三江(301059.SZ) | 买 | 100 | 10.8 | 1080 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-09 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -500 | 22.29 | -11145 | ¥16.15 | 2253.31 |
