价值成长小市值精选策略:年化收益率（85.93%）
本策略精选非ST、非科创板、非退市风险警示、非停牌的股票，并筛选出流通市值大于5亿元，同时满足净利润和营业收入同比增速均大于30%，市盈率在0-50倍之间，市净率小于5的优质成长型小市值股票。策略旨在通过基本面和估值双重筛选，捕捉具备增长潜力且估值合理的投资标的，并分散投资于多只股票以降低风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 201.2%
- 年化收益率: 85.93%
- 基准收益率: 42.86%
- 阿尔法: 0.51
- 夏普比率: 1.87
- 最大回撤: 16.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 东和新材(920792.BJ) | 11.692514503817 | 26200 | 7 | 11.3 | 296060 | -10283.88/-3.357% |
| 2026-05-15 | 前进科技(920679.BJ) | 18.50555 | 16600 | 7 | 18.25 | 302950 | -4242.13/-1.381% |
| 2026-05-15 | 海昇药业(920656.BJ) | 16.682599470899 | 18900 | 17 | 15.62 | 295218 | -20083.13/-6.37% |
| 2026-05-15 | 智莱科技(300771.SZ) | 13.732485 | 21300 | 22 | 13.85 | 295005 | 2503.07/0.856% |
| 2026-05-15 | 洁雅股份(301108.SZ) | 27.882887387387 | 11100 | 22 | 25.28 | 280608 | -28892.05/-9.335% |
| 2026-05-15 | 惠柏新材(301555.SZ) | 37.645617045455 | 8000 | 37 | 39.97 | 319760 | 18595.06/6.174% |
| 2026-05-15 | 雅葆轩(920357.BJ) | 23.451858333333 | 11500 | 37 | 25.56 | 293940 | 24243.63/8.989% |
| 2026-05-15 | 邦基科技(603151.SH) | 20.902645194185 | 19842 | 122 | 15.11 | 299812.62 | -114937.67/-27.712% |
| 2026-05-15 | 博亚精工(300971.SZ) | 24.0372088 | 12200 | 12 | 25 | 305000 | 11746.05/4.005% |
| 2026-05-15 | 丽臣实业(001218.SZ) | 24.457334745763 | 10900 | 12 | 27.52 | 299968 | 33383.05/12.522% |
交易详情
| 2026-05-14 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 100 | 16.2 | 1620 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 东和新材(920792.BJ) | 买 | 2400 | 11.58 | 27792 | ¥8.34 | 0 |
| 2026-05-14 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -200 | 27.08 | -5416 | ¥10.42 | 725.63 |
| 2026-05-14 | 邦基科技(603151.SH) | 买 | 400 | 15.43 | 6172 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 博亚精工(300971.SZ) | 卖 | -200 | 25.43 | -5086 | ¥10.09 | 278.56 |
| 2026-05-14 | 智莱科技(300771.SZ) | 卖 | -200 | 14.44 | -2888 | ¥7.89 | 141.5 |
| 2026-05-14 | 惠柏新材(301555.SZ) | 卖 | -400 | 38.64 | -15456 | ¥20.46 | 397.75 |
| 2026-05-07 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -20200 | 14.39 | -290678 | ¥377.88 | -16950.1 |
| 2026-05-07 | 海锅股份(301063.SZ) | 卖 | -12200 | 23.99 | -292678 | ¥380.48 | -20419.95 |
| 2026-05-07 | 前进科技(920679.BJ) | 买 | 16600 | 18.5 | 307100 | ¥92.13 | 0 |
