合理PE轮动策略:年化收益率（193.5%）
本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间，且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中，选取市值最小的前3只股票构建投资组合，并每5个交易日进行调仓，等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力，并结合合理的市盈率控制估值风险，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1112.42%
- 年化收益率: 193.5%
- 基准收益率: 24.62%
- 阿尔法: 2.23
- 夏普比率: 1.86
- 最大回撤: 34.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 雷特科技(920110.BJ) | 34.330295987159 | 124200 | 8 | 33.65 | 4179330 | -84492.76/-1.982% |
| 2026-03-31 | 天罡股份(920651.BJ) | 40.852045244351 | 135000 | 48 | 27.55 | 3719250 | -1795776.11/-32.562% |
| 2026-03-31 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.853232492553 | 274000 | 93 | 15.37 | 4211380 | -954405.7/-18.476% |
| 2026-03-30 | 雷特科技(920110.BJ) | 34.330295987159 | 124200 | 7 | 33.62 | 4175604 | -88218.76/-2.069% |
| 2026-03-30 | 天罡股份(920651.BJ) | 40.852045244351 | 135000 | 47 | 29.36 | 3963600 | -1551426.11/-28.131% |
| 2026-03-30 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.853232492553 | 274000 | 92 | 15.68 | 4296320 | -869465.7/-16.831% |
| 2026-03-27 | 雷特科技(920110.BJ) | 34.330295987159 | 124200 | 6 | 33.32 | 4138344 | -125478.76/-2.943% |
| 2026-03-27 | 天罡股份(920651.BJ) | 40.852045244351 | 135000 | 46 | 29.62 | 3998700 | -1516326.11/-27.494% |
| 2026-03-27 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.853232492553 | 274000 | 91 | 15.05 | 4123700 | -1042085.7/-20.173% |
| 2026-03-26 | 雷特科技(920110.BJ) | 34.330295987159 | 124600 | 5 | 33.2 | 4136720 | -140834.88/-3.292% |
交易详情
| 2026-03-27 | 天罡股份(920651.BJ) | 卖 | -700 | 30.31 | -21217 | ¥27.58 | -7379.43 |
| 2026-03-27 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 2500 | 14.83 | 37075 | ¥11.12 | 0 |
| 2026-03-27 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -400 | 32.77 | -13108 | ¥18.11 | -624.12 |
| 2026-03-20 | 合肥高科(920718.BJ) | 卖 | -328300 | 13.16 | -4320428 | ¥5616.56 | -650692.66 |
| 2026-03-20 | 天罡股份(920651.BJ) | 买 | 2900 | 31.58 | 91582 | ¥27.47 | 0 |
| 2026-03-20 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -4300 | 15.76 | -67768 | ¥88.1 | -13460.02 |
| 2026-03-20 | 雷特科技(920110.BJ) | 买 | 124600 | 34.32 | 4276272 | ¥1282.88 | 0 |
| 2026-03-13 | 天罡股份(920651.BJ) | 买 | 900 | 34.91 | 31419 | ¥9.43 | 0 |
| 2026-03-13 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 200 | 16.82 | 3364 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-13 | 合肥高科(920718.BJ) | 买 | 6300 | 14.15 | 89145 | ¥26.74 | 0 |
