合理PE轮动策略:年化收益率(362.47%)

本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间,且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中,选取市值最小的前3只股票构建投资组合,并每5个交易日进行调仓,等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力,并结合合理的市盈率控制估值风险,实现稳健收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 858.94%
  • 年化收益率: 362.47%
  • 基准收益率: 8.91%
  • 阿尔法: 4.86
  • 夏普比率: 2.2
  • 最大回撤: 34.12%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-05-16 万得凯(301309.SZ) 24.607379968701 127800 1 24.85 3175830 31006.84/0.996%
2025-05-16 扬州金泉(603307.SH) 36.21086 0 6 36.37 0 29505.18/0.948%
2025-05-16 康力源(301287.SZ) 33.129197860963 92400 11 34.55 3192420 131282.12/4.321%
2025-05-16 天罡股份(832651.BJ) 28.719977083333 105600 11 30.28 3197568 164738.42/5.447%
2025-05-15 扬州金泉(603307.SH) 36.21086 87000 5 36.55 3179850 29505.18/0.948%
2025-05-15 康力源(301287.SZ) 33.129197860963 93500 10 34.38 3214530 116950/3.819%
2025-05-15 天罡股份(832651.BJ) 28.701417066155 104300 10 30.05 3134215 140657.2/4.753%
2025-05-14 扬州金泉(603307.SH) 36.21086 87000 4 36.11 3141570 -8774.82/-0.277%
2025-05-14 康力源(301287.SZ) 33.129197860963 93500 9 34 3179000 81420/2.634%
2025-05-14 天罡股份(832651.BJ) 28.701417066155 104300 9 29.72 3099796 106238.2/3.532%

交易详情

2025-05-16 扬州金泉(603307.SH) -87000 36.48 -3173760 ¥4125.89 23415.18
2025-05-16 天罡股份(832651.BJ) 1300 30.2 39260 ¥11.78 0
2025-05-16 康力源(301287.SZ) -1100 34.3 -37730 ¥49.05 1287.88
2025-05-16 万得凯(301309.SZ) 127800 24.6 3143880 ¥943.16 0
2025-05-09 前进科技(873679.BJ) -162400 20.42 -3316208 ¥4311.07 330400.53
2025-05-09 天罡股份(832651.BJ) 1300 30.5 39650 ¥11.9 0
2025-05-09 康力源(301287.SZ) 3600 33.85 121860 ¥36.56 0
2025-05-09 扬州金泉(603307.SH) 87000 36.2 3149400 ¥944.82 0
2025-04-29 万得凯(301309.SZ) -122000 23.44 -2859680 ¥3717.58 8905.02
2025-04-29 联域股份(001326.SZ) -97000 31 -3007000 ¥3909.1 137849.51