合理PE轮动策略:年化收益率（180.46%）
本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间，且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中，选取市值最小的前3只股票构建投资组合，并每5个交易日进行调仓，等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力，并结合合理的市盈率控制估值风险，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1128.74%
- 年化收益率: 180.46%
- 基准收益率: 36.08%
- 阿尔法: 1.95
- 夏普比率: 1.81
- 最大回撤: 34.12%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 邦德股份(920271.BJ) | 12.633789012643 | 332200 | 2 | 12.31 | 4089382 | -107562.71/-2.563% |
| 2026-05-15 | 迅安科技(920950.BJ) | 16.073202873393 | 259686 | 22 | 15.98 | 4149782.28 | -24203.48/-0.58% |
| 2026-05-15 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.680455762214 | 259100 | 122 | 15.62 | 4047142 | -792964.09/-16.383% |
| 2026-05-14 | 邦德股份(920271.BJ) | 12.633789012643 | 332200 | 1 | 12.34 | 4099348 | -97596.71/-2.325% |
| 2026-05-14 | 盖世食品(920826.BJ) | 10.253075012237 | 0 | 6 | 10.24 | 0 | 23259.55/0.555% |
| 2026-05-14 | 迅安科技(920950.BJ) | 16.073202873393 | 259686 | 21 | 15.93 | 4136797.98 | -37187.78/-0.891% |
| 2026-05-14 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.680455762214 | 259100 | 121 | 15.93 | 4127463 | -712643.09/-14.724% |
| 2026-05-13 | 盖世食品(920826.BJ) | 10.253075012237 | 408600 | 5 | 10.31 | 4212666 | 23259.55/0.555% |
| 2026-05-13 | 迅安科技(920950.BJ) | 16.073202873393 | 261586 | 20 | 16.22 | 4242924.92 | 38400.07/0.913% |
| 2026-05-13 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.700684350154 | 257000 | 120 | 16.25 | 4176250 | -629825.88/-13.105% |
交易详情
| 2026-05-14 | 盖世食品(920826.BJ) | 卖 | -408600 | 10.29 | -4204494 | ¥5465.84 | 15087.55 |
| 2026-05-14 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 2100 | 16.2 | 34020 | ¥10.21 | 0 |
| 2026-05-14 | 迅安科技(920950.BJ) | 卖 | -1900 | 16.32 | -31008 | ¥40.31 | 468.91 |
| 2026-05-14 | 邦德股份(920271.BJ) | 买 | 332200 | 12.63 | 4195686 | ¥1258.71 | 0 |
| 2026-05-07 | 新芝生物(920685.BJ) | 卖 | -329500 | 12.66 | -4171470 | ¥5422.91 | 44892.4 |
| 2026-05-07 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 200 | 16.25 | 3250 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-07 | 迅安科技(920950.BJ) | 卖 | -1100 | 16 | -17600 | ¥22.88 | -80.52 |
| 2026-05-07 | 盖世食品(920826.BJ) | 买 | 408600 | 10.25 | 4188150 | ¥1256.45 | 0 |
| 2026-04-27 | 合肥高科(920718.BJ) | 卖 | -318539 | 12.91 | -4112338.49 | ¥5346.04 | -88362.41 |
| 2026-04-27 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -3000 | 16.14 | -48420 | ¥62.95 | -7687.72 |
