合理PE轮动策略:年化收益率（144.07%）
本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间，且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中，选取市值最小的前3只股票构建投资组合，并每5个交易日进行调仓，等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力，并结合合理的市盈率控制估值风险，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1026.71%
- 年化收益率: 144.07%
- 基准收益率: 27.47%
- 阿尔法: 1.67
- 夏普比率: 1.64
- 最大回撤: 35.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 酉立智能(920007.BJ) | 35.098333091331 | 110192 | 8 | 33.03 | 3639641.76 | -227913.76/-5.893% |
| 2026-08-25 | 雷特科技(920110.BJ) | 26.337261919409 | 144770 | 63 | 25.69 | 3719141.3 | -93704.11/-2.458% |
| 2026-08-25 | 迅安科技(920950.BJ) | 13.494292134233 | 298567 | 93 | 12.58 | 3755972.86 | -272977.46/-6.775% |
| 2026-08-24 | 酉立智能(920007.BJ) | 35.098333091331 | 110192 | 7 | 32.65 | 3597768.8 | -269786.72/-6.976% |
| 2026-08-24 | 雷特科技(920110.BJ) | 26.337261919409 | 144770 | 62 | 25.41 | 3678605.7 | -134239.71/-3.521% |
| 2026-08-24 | 迅安科技(920950.BJ) | 13.494292134233 | 298567 | 92 | 12.3 | 3672374.1 | -356576.22/-8.85% |
| 2026-08-21 | 酉立智能(920007.BJ) | 35.098333091331 | 110192 | 6 | 32.75 | 3608788 | -258767.52/-6.691% |
| 2026-08-21 | 雷特科技(920110.BJ) | 26.337261919409 | 144770 | 61 | 25.92 | 3752438.4 | -60407.01/-1.584% |
| 2026-08-21 | 迅安科技(920950.BJ) | 13.494292134233 | 298567 | 91 | 12.38 | 3696259.46 | -332690.86/-8.258% |
| 2026-08-20 | 酉立智能(920007.BJ) | 36.310890044833 | 69592 | 5 | 33.36 | 2321589.12 | -205358.34/-8.127% |
交易详情
| 2026-08-21 | 酉立智能(920007.BJ) | 买 | 40600 | 33.01 | 1340206 | ¥402.06 | 0 |
| 2026-08-21 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -1900 | 26.18 | -49742 | ¥64.66 | -298.8 |
| 2026-08-21 | 迅安科技(920950.BJ) | 卖 | -7900 | 12.7 | -100330 | ¥130.43 | -6274.91 |
| 2026-08-14 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -276800 | 14.27 | -3949936 | ¥5134.92 | 223834.79 |
| 2026-08-14 | 酉立智能(920007.BJ) | 买 | 69592 | 36.3 | 2526189.6 | ¥757.86 | 0 |
| 2026-08-14 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -400 | 26.57 | -10628 | ¥15.63 | 93.1 |
| 2026-08-14 | 迅安科技(920950.BJ) | 买 | 6700 | 12.9 | 86430 | ¥25.93 | 0 |
| 2026-08-07 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -2000 | 26 | -52000 | ¥67.6 | -674.52 |
| 2026-08-07 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -5100 | 13.92 | -70992 | ¥92.29 | 2339.12 |
| 2026-08-07 | 迅安科技(920950.BJ) | 买 | 9400 | 12.98 | 122012 | ¥36.6 | 0 |
