合理PE轮动策略:年化收益率（362.47%）
本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间，且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中，选取市值最小的前3只股票构建投资组合，并每5个交易日进行调仓，等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力，并结合合理的市盈率控制估值风险，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 858.94%
- 年化收益率: 362.47%
- 基准收益率: 8.91%
- 阿尔法: 4.86
- 夏普比率: 2.2
- 最大回撤: 34.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 万得凯(301309.SZ) | 24.607379968701 | 127800 | 1 | 24.85 | 3175830 | 31006.84/0.996% |
| 2025-05-16 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.21086 | 0 | 6 | 36.37 | 0 | 29505.18/0.948% |
| 2025-05-16 | 康力源(301287.SZ) | 33.129197860963 | 92400 | 11 | 34.55 | 3192420 | 131282.12/4.321% |
| 2025-05-16 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.719977083333 | 105600 | 11 | 30.28 | 3197568 | 164738.42/5.447% |
| 2025-05-15 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.21086 | 87000 | 5 | 36.55 | 3179850 | 29505.18/0.948% |
| 2025-05-15 | 康力源(301287.SZ) | 33.129197860963 | 93500 | 10 | 34.38 | 3214530 | 116950/3.819% |
| 2025-05-15 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.701417066155 | 104300 | 10 | 30.05 | 3134215 | 140657.2/4.753% |
| 2025-05-14 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.21086 | 87000 | 4 | 36.11 | 3141570 | -8774.82/-0.277% |
| 2025-05-14 | 康力源(301287.SZ) | 33.129197860963 | 93500 | 9 | 34 | 3179000 | 81420/2.634% |
| 2025-05-14 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.701417066155 | 104300 | 9 | 29.72 | 3099796 | 106238.2/3.532% |
交易详情
| 2025-05-16 | 扬州金泉(603307.SH) | 卖 | -87000 | 36.48 | -3173760 | ¥4125.89 | 23415.18 |
| 2025-05-16 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 1300 | 30.2 | 39260 | ¥11.78 | 0 |
| 2025-05-16 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -1100 | 34.3 | -37730 | ¥49.05 | 1287.88 |
| 2025-05-16 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 127800 | 24.6 | 3143880 | ¥943.16 | 0 |
| 2025-05-09 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -162400 | 20.42 | -3316208 | ¥4311.07 | 330400.53 |
| 2025-05-09 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 1300 | 30.5 | 39650 | ¥11.9 | 0 |
| 2025-05-09 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 3600 | 33.85 | 121860 | ¥36.56 | 0 |
| 2025-05-09 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 87000 | 36.2 | 3149400 | ¥944.82 | 0 |
| 2025-04-29 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -122000 | 23.44 | -2859680 | ¥3717.58 | 8905.02 |
| 2025-04-29 | 联域股份(001326.SZ) | 卖 | -97000 | 31 | -3007000 | ¥3909.1 | 137849.51 |
