合理PE轮动策略:年化收益率（338.72%）
本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间，且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中，选取市值最小的前3只股票构建投资组合，并每5个交易日进行调仓，等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力，并结合合理的市盈率控制估值风险，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 945.57%
- 年化收益率: 338.72%
- 基准收益率: 10.5%
- 阿尔法: 4.42
- 夏普比率: 2.18
- 最大回撤: 34.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 万得凯(301309.SZ) | 25.686323759905 | 134812 | 14 | 25.68 | 3461972.16 | -852.52/-0.025% |
| 2025-06-26 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.684997991543 | 93500 | 24 | 36.87 | 3447345 | 17297.69/0.504% |
| 2025-06-26 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.226092485504 | 115049 | 39 | 30.18 | 3472178.82 | 224795.11/6.922% |
| 2025-06-25 | 万得凯(301309.SZ) | 25.686323759905 | 134812 | 13 | 25.75 | 3471409 | 8584.32/0.248% |
| 2025-06-25 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.684997991543 | 93500 | 23 | 36.96 | 3455760 | 25712.69/0.75% |
| 2025-06-25 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.226092485504 | 115049 | 38 | 30.19 | 3473329.31 | 225945.6/6.958% |
| 2025-06-24 | 万得凯(301309.SZ) | 25.686323759905 | 134812 | 12 | 25.7 | 3464668.4 | 1843.72/0.053% |
| 2025-06-24 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.684997991543 | 93500 | 22 | 36.87 | 3447345 | 17297.69/0.504% |
| 2025-06-24 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.226092485504 | 115049 | 37 | 29.73 | 3420406.77 | 173023.06/5.328% |
| 2025-06-23 | 万得凯(301309.SZ) | 25.686323759905 | 134812 | 11 | 25.19 | 3395914.28 | -66910.4/-1.932% |
交易详情
| 2025-06-23 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -3000 | 24.45 | -73350 | ¥95.36 | -3708.97 |
| 2025-06-19 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 1612 | 25.34 | -11.92 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-16 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -3500 | 30.42 | -106470 | ¥138.41 | 7678.68 |
| 2025-06-16 | 扬州金泉(603307.SH) | 卖 | -1100 | 37.22 | -40942 | ¥53.22 | 588.5 |
| 2025-06-16 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 5800 | 25.59 | 148422 | ¥44.53 | 0 |
| 2025-06-09 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -97600 | 39.3 | -3835680 | ¥4986.38 | 523118.53 |
| 2025-06-09 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 8600 | 29.75 | 255850 | ¥76.76 | 0 |
| 2025-06-09 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 4900 | 37.12 | 181888 | ¥54.57 | 0 |
| 2025-06-09 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 130400 | 26 | 3390400 | ¥1017.12 | 0 |
| 2025-05-30 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 2549 | 30.29 | -0.79 | ¥0 | 0 |
