沪深300动量轮动月调仓:年化收益率（14.72%）
本策略基于沪深300指数的多均线趋势判断，结合个股20日动量得分进行选股和配置。在每月最后一个交易日调仓，首先判断沪深300指数的5日、10日、20日均线是否均处于上升趋势，作为整体市场环境的多头信号。仅当市场趋势向上时，策略才买入股票；否则仅执行卖出操作。选股逻辑基于剔除停牌和ST股票的A股池，筛选近一年以上有交易记录、PE合理、市值处于前10%且日涨幅小于5%的股票，计算其20日动量得分（近20日收盘价涨幅），并选取得分最高的前三只股票等权配置，仓位总和归一化为1。买入时排除开盘即涨停的股票以避免无法成交。交易全部以开盘价成交，保证执行价格的确定性。风险控制体现在市场趋势过滤和严苛的选股条件，持仓集中且定期调仓以应对市场变化。该策略适用于中国A股市场，预期在趋势明确的市场环境中实现稳健的超额收益。
