红利价值精选策略:年化收益率（9.66%）
本策略基于股息率、估值、市值和价格等多重因子，精选红利价值股构建投资组合，旨在获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 93.28%
- 年化收益率: 9.66%
- 基准收益率: -5.22%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 36.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 奥普科技(603551.SH) | 10.41312296173 | 60100 | 4 | 11.04 | 663504 | 37675.31/6.02% |
| 2025-06-06 | 百隆东方(601339.SH) | 4.7814340198322 | 131100 | 4 | 4.75 | 622725 | -4121/-0.657% |
| 2025-06-06 | 华旺科技(605377.SH) | 9.7356753842535 | 72473 | 94 | 8.91 | 645734.43 | -59839.17/-8.481% |
| 2025-06-05 | 奥普科技(603551.SH) | 10.41312296173 | 60100 | 3 | 10.97 | 659297 | 33468.31/5.348% |
| 2025-06-05 | 百隆东方(601339.SH) | 4.7814340198322 | 131100 | 3 | 4.77 | 625347 | -1499/-0.239% |
| 2025-06-05 | 华旺科技(605377.SH) | 9.7356753842535 | 72473 | 93 | 8.72 | 631964.56 | -73609.04/-10.433% |
| 2025-06-04 | 奥普科技(603551.SH) | 10.41312296173 | 60100 | 2 | 10.99 | 660499 | 34670.31/5.54% |
| 2025-06-04 | 百隆东方(601339.SH) | 4.7814340198322 | 131100 | 2 | 4.81 | 630591 | 3745/0.597% |
| 2025-06-04 | 华旺科技(605377.SH) | 9.7356753842535 | 72473 | 92 | 8.79 | 637037.67 | -68535.93/-9.714% |
| 2025-06-03 | 奥普科技(603551.SH) | 10.41312296173 | 60100 | 1 | 10.65 | 640065 | 14236.31/2.275% |
交易详情
| 2025-06-04 | 华旺科技(605377.SH) | 买 | 14573 | 8.78 | -8.06 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 平煤股份(601666.SH) | 卖 | -74600 | 8.4 | -626640 | ¥814.63 | 7274.25 |
| 2025-06-03 | 元祖股份(603886.SH) | 卖 | -47500 | 13 | -617500 | ¥802.75 | 4566.17 |
| 2025-06-03 | 华旺科技(605377.SH) | 买 | 300 | 10.88 | 3264 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 百隆东方(601339.SH) | 买 | 131100 | 4.78 | 626658 | ¥188 | 0 |
| 2025-06-03 | 奥普科技(603551.SH) | 买 | 60100 | 10.41 | 625641 | ¥187.69 | 0 |
| 2025-05-26 | 奥普科技(603551.SH) | 卖 | -59600 | 10.31 | -614476 | ¥798.82 | -13896.46 |
| 2025-05-26 | 元祖股份(603886.SH) | 买 | 47500 | 12.9 | 612750 | ¥183.83 | 0 |
| 2025-05-26 | 平煤股份(601666.SH) | 卖 | -1600 | 8.42 | -13472 | ¥18.47 | 188.02 |
| 2025-05-19 | 江河集团(601886.SH) | 卖 | -111000 | 5.6 | -621600 | ¥808.08 | 16468.52 |
