宏观对冲之银行高Beta策略:年化收益率（1.62%）
本策略基于宏观对冲思路，在“国债期货下跌”（隐含利率上升预期）的宏观背景下，做多申万一级行业为“银行”且 Beta 值大于 1.2 的高 Beta 股票。策略每月初调仓，等权重持有选出的股票，旨在捕捉利率上升环境中银行板块和高 Beta 股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 3.53%
- 年化收益率: 1.62%
- 基准收益率: 33.66%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: -0.04
- 最大回撤: 11.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.0006 | 0 | 4 | 2.02 | 0 | 9954.14/0.97% |
| 2025-02-07 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.0006 | 513100 | 3 | 2.02 | 1036462 | 9954.14/0.97% |
| 2025-02-06 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.0006 | 513100 | 2 | 2 | 1026200 | -307.86/-0.03% |
| 2025-02-05 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.0006 | 513100 | 1 | 1.98 | 1015938 | -10569.86/-1.03% |
| 2025-01-14 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.4607379991127 | 0 | 9 | 2.34 | 0 | -76968.69/-6.938% |
| 2025-01-13 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.4607379991127 | 450800 | 8 | 2.29 | 1032332 | -76968.69/-6.938% |
| 2025-01-10 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.4607379991127 | 450800 | 7 | 2.29 | 1032332 | -76968.69/-6.938% |
| 2025-01-09 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.4607379991127 | 450800 | 6 | 2.34 | 1054872 | -54428.69/-4.907% |
| 2025-01-08 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.4607379991127 | 450800 | 5 | 2.35 | 1059380 | -49920.69/-4.5% |
| 2025-01-07 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.4607379991127 | 450800 | 4 | 2.37 | 1068396 | -40904.69/-3.687% |
交易详情
| 2025-02-10 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -513100 | 2.02 | -1036462 | ¥1347.4 | 9954.14 |
| 2025-02-05 | 郑州银行(002936.SZ) | 买 | 513100 | 2 | 1026200 | ¥307.86 | 0 |
| 2025-01-14 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -450800 | 2.28 | -1027824 | ¥1336.17 | -81476.69 |
| 2025-01-02 | 兰州银行(001227.SZ) | 买 | 450800 | 2.46 | 1108968 | ¥332.69 | 0 |
| 2024-11-19 | 宁波银行(002142.SZ) | 卖 | -100 | 24.94 | -2494 | ¥7.49 | -55 |
| 2024-11-19 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -504900 | 2.19 | -1105731 | ¥1437.45 | 75426 |
| 2024-11-01 | 郑州银行(002936.SZ) | 买 | 504900 | 2.04 | 1029996 | ¥309 | 0 |
| 2024-11-01 | 宁波银行(002142.SZ) | 买 | 100 | 25.44 | 2544 | ¥5 | 0 |
| 2024-07-24 | 厦门银行(601187.SH) | 卖 | -199000 | 5.21 | -1036790 | ¥1347.83 | -24198.2 |
| 2024-07-01 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -31000 | 34.19 | -1059890 | ¥1377.86 | -1248.25 |
