宏观对冲之银行高Beta策略:年化收益率（2.75%）
本策略基于宏观对冲思路，在“国债期货下跌”（隐含利率上升预期）的宏观背景下，做多申万一级行业为“银行”且 Beta 值大于 1.2 的高 Beta 股票。策略每月初调仓，等权重持有选出的股票，旨在捕捉利率上升环境中银行板块和高 Beta 股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 3.49%
- 年化收益率: 2.75%
- 基准收益率: 11.48%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: 0.07
- 最大回撤: 11.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.0006 | 0 | 4 | 2.02 | 0 | 9901.76/0.98% |
| 2025-02-07 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.0006 | 510400 | 3 | 2.02 | 1031008 | 9901.76/0.98% |
| 2025-02-06 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.0006 | 510400 | 2 | 2 | 1020800 | -306.24/-0.03% |
| 2025-02-05 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.0006 | 510400 | 1 | 1.98 | 1010592 | -10514.24/-1.019% |
| 2025-01-14 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.1020833333333 | 0 | 9 | 1.97 | 0 | -461/-8.967% |
| 2025-01-14 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.460737993311 | 0 | 9 | 2.34 | 0 | -76575.99/-6.938% |
| 2025-01-13 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.1020833333333 | 2400 | 8 | 1.91 | 4584 | -461/-8.967% |
| 2025-01-13 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.460737993311 | 448500 | 8 | 2.29 | 1027065 | -76575.99/-6.938% |
| 2025-01-10 | 郑州银行(002936.SZ) | 2.1020833333333 | 2400 | 7 | 1.95 | 4680 | -365/-7.133% |
| 2025-01-10 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.460737993311 | 448500 | 7 | 2.29 | 1027065 | -76575.99/-6.8% |
交易详情
| 2025-02-10 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -510400 | 2.02 | -1031008 | ¥1340.31 | 9901.76 |
| 2025-02-05 | 郑州银行(002936.SZ) | 买 | 510400 | 2 | 1020800 | ¥306.24 | 0 |
| 2025-01-14 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -448500 | 2.28 | -1022580 | ¥1329.35 | -81060.99 |
| 2025-01-14 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -2400 | 1.92 | -4608 | ¥9.61 | -437 |
| 2025-01-02 | 兰州银行(001227.SZ) | 买 | 448500 | 2.46 | 1103310 | ¥330.99 | 0 |
| 2025-01-02 | 郑州银行(002936.SZ) | 买 | 2400 | 2.1 | 5040 | ¥5 | 0 |
| 2024-11-19 | 宁波银行(002142.SZ) | 卖 | -300 | 24.94 | -7482 | ¥12.48 | -155 |
| 2024-11-19 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -502500 | 2.19 | -1100475 | ¥1430.62 | 75067.47 |
| 2024-11-01 | 郑州银行(002936.SZ) | 买 | 502500 | 2.04 | 1025100 | ¥307.53 | 0 |
| 2024-11-01 | 宁波银行(002142.SZ) | 买 | 300 | 25.44 | 7632 | ¥5 | 0 |
