低估值主力资金轮动策略:年化收益率（24.29%）
本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中，选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动，旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 148.69%
- 年化收益率: 24.29%
- 基准收益率: -26.17%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 20.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1527582963691 | 79900 | 10 | 6.28 | 501772 | 10166.61/2.092% |
| 2025-05-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0424556361533 | 121300 | 86 | 4.06 | 492478 | 2128.13/0.431% |
| 2025-05-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1524073947156 | 79500 | 9 | 6.22 | 494490 | 5373.61/1.093% |
| 2025-05-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0422569782084 | 120900 | 85 | 4.1 | 495690 | 6981.13/1.414% |
| 2025-05-14 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1514770035519 | 78800 | 8 | 6.27 | 494076 | 9339.61/1.914% |
| 2025-05-14 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0422569782084 | 122300 | 84 | 4.13 | 505099 | 10730.97/2.198% |
| 2025-05-13 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1514770035519 | 78900 | 7 | 6.33 | 499437 | 14085.46/2.912% |
| 2025-05-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0422569782084 | 122400 | 83 | 4.08 | 499392 | 4619.75/0.934% |
| 2025-05-12 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.151010617284 | 78700 | 6 | 6.31 | 496597 | 12512.46/2.581% |
| 2025-05-12 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0422569782084 | 122800 | 82 | 4.07 | 499796 | 3406.84/0.688% |
交易详情
| 2025-05-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 400 | 4.09 | 1636 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-16 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 400 | 6.21 | 2484 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -1400 | 4.14 | -5796 | ¥10.8 | 136.84 |
| 2025-05-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 700 | 6.25 | 4375 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-14 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -100 | 6.31 | -631 | ¥5.63 | 15.85 |
| 2025-05-14 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -100 | 4.08 | -408 | ¥5.41 | 3.77 |
| 2025-05-13 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 200 | 6.31 | 1262 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -400 | 4.08 | -1632 | ¥6.63 | 15.1 |
| 2025-05-12 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 300 | 4.06 | 1218 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -200 | 4.07 | -814 | ¥5.81 | 5.57 |
