低估值主力资金轮动策略:年化收益率（20.97%）
本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中，选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动，旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 160.62%
- 年化收益率: 20.97%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 20.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0812240285488 | 126100 | 2 | 4.24 | 534664 | 20021.65/3.89% |
| 2026-03-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0812240285488 | 126100 | 1 | 4.11 | 518271 | 3628.65/0.705% |
| 2026-03-26 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.961188003096 | 0 | 3 | 4.19 | 0 | 20327.94/4.009% |
| 2026-03-26 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.2718810281518 | 0 | 3 | 6.58 | 0 | 32159.77/6.507% |
| 2026-03-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.961188003096 | 128000 | 2 | 4.12 | 527360 | 20327.94/4.009% |
| 2026-03-25 | 三角轮胎(601163.SH) | 13.694106970509 | 0 | 2 | 13.96 | 0 | 2457.81/0.481% |
| 2026-03-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.2718810281518 | 78800 | 2 | 6.68 | 526384 | 32159.77/6.507% |
| 2026-03-24 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.961188003096 | 129200 | 1 | 4 | 516800 | 5014.51/0.98% |
| 2026-03-24 | 三角轮胎(601163.SH) | 13.694106970509 | 37300 | 1 | 13.76 | 513248 | 2457.81/0.481% |
| 2026-03-24 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.2718810281518 | 81700 | 1 | 6.5 | 531050 | 18637.32/3.637% |
交易详情
| 2026-03-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 126100 | 4.08 | 514488 | ¥154.35 | 0 |
| 2026-03-26 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -128000 | 4.11 | -526080 | ¥683.9 | 19047.94 |
| 2026-03-26 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -78800 | 6.68 | -526384 | ¥684.3 | 32159.77 |
| 2026-03-25 | 三角轮胎(601163.SH) | 卖 | -37300 | 13.76 | -513248 | ¥667.22 | 2457.81 |
| 2026-03-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -2900 | 6.56 | -19024 | ¥24.73 | 835.55 |
| 2026-03-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -1200 | 4.01 | -4812 | ¥9.81 | 58.57 |
| 2026-03-24 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 81700 | 6.27 | 512259 | ¥153.68 | 0 |
| 2026-03-24 | 三角轮胎(601163.SH) | 买 | 37300 | 13.69 | 510637 | ¥153.19 | 0 |
| 2026-03-24 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 129200 | 3.96 | 511632 | ¥153.49 | 0 |
| 2026-02-05 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -123600 | 4.14 | -511704 | ¥665.22 | 1094.36 |
