低估值主力资金轮动策略:年化收益率（23.1%）
本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中，选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动，旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 150.63%
- 年化收益率: 23.1%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.04
- 最大回撤: 20.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1312690024732 | 0 | 5 | 4.38 | 0 | 9502.83/1.906% |
| 2025-07-21 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1312690024732 | 120700 | 4 | 4.21 | 508147 | 9502.83/1.906% |
| 2025-07-18 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1312690024732 | 121300 | 3 | 4.14 | 502182 | 1059.07/0.211% |
| 2025-07-17 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1312742549669 | 120800 | 2 | 4.11 | 496488 | -2569.93/-0.515% |
| 2025-07-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1312390183028 | 120200 | 1 | 4.13 | 496426 | -148.93/-0.03% |
| 2025-07-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9882041056045 | 0 | 125 | 4.17 | 0 | 20832.66/4.308% |
| 2025-07-10 | 退市海越(600387.SH) | 0.9813420339924 | 533800 | 18 | 0.94 | 501772 | -22068.38/-4.213% |
| 2025-07-10 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9882041056045 | 121264 | 124 | 4.16 | 504458.24 | 20832.66/4.308% |
| 2025-07-09 | 退市海越(600387.SH) | 0.9813420339924 | 533800 | 17 | 0.94 | 501772 | -22068.38/-4.213% |
| 2025-07-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9882041056045 | 121364 | 123 | 4.11 | 498806.04 | 14781.64/3.054% |
交易详情
| 2025-07-22 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -120700 | 4.22 | -509354 | ¥662.16 | 10709.83 |
| 2025-07-21 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -600 | 4.15 | -2490 | ¥7.49 | 11.24 |
| 2025-07-18 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 500 | 4.12 | 2060 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 600 | 4.13 | 2478 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 120200 | 4.13 | 496426 | ¥148.93 | 0 |
| 2025-07-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -121264 | 4.16 | -504458.24 | ¥655.8 | 20832.66 |
| 2025-07-11 | 退市海越(600387.SH) | 卖 | -533800 | 0.94 | -501772 | ¥0 | -22068.38 |
| 2025-07-10 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -100 | 4.1 | -410 | ¥5.41 | 11.18 |
| 2025-07-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 100 | 4.1 | 410 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -600 | 4.11 | -2466 | ¥7.47 | 73.16 |
