低估值主力资金轮动策略:年化收益率（18.79%）
本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中，选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动，旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 146.6%
- 年化收益率: 18.79%
- 基准收益率: -6.19%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 20.84%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 三角轮胎(601163.SH) | 14.057474738127 | 37500 | 12 | 13.22 | 495750 | -31405.3/-5.958% |
| 2026-06-18 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.9657308682982 | 95700 | 18 | 5.16 | 493812 | -77108.44/-13.506% |
| 2026-06-18 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0492569620394 | 139000 | 47 | 3.5 | 486500 | -76346.72/-13.564% |
| 2026-06-17 | 三角轮胎(601163.SH) | 14.059794189298 | 37400 | 11 | 13.19 | 493306 | -32530.3/-6.186% |
| 2026-06-17 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.9828085724535 | 93800 | 17 | 5.17 | 484946 | -76241.44/-13.586% |
| 2026-06-17 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0492569620394 | 140000 | 46 | 3.56 | 498400 | -68495.97/-12.083% |
| 2026-06-16 | 三角轮胎(601163.SH) | 14.063905986015 | 37200 | 10 | 13.33 | 495876 | -27301.3/-5.218% |
| 2026-06-16 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.9828085724535 | 93800 | 16 | 5.32 | 499016 | -62171.44/-11.079% |
| 2026-06-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0542638866199 | 138600 | 45 | 3.56 | 493416 | -68504.97/-12.191% |
| 2026-06-15 | 三角轮胎(601163.SH) | 14.063905986015 | 38400 | 9 | 13.52 | 519168 | -20885.99/-3.867% |
交易详情
| 2026-06-18 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -1000 | 3.55 | -3550 | ¥8.55 | -499.26 |
| 2026-06-18 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 1900 | 5.12 | 9728 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-18 | 三角轮胎(601163.SH) | 买 | 100 | 13.14 | 1314 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-17 | 三角轮胎(601163.SH) | 买 | 200 | 13.27 | 2654 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-17 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 1400 | 3.55 | 4970 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-16 | 三角轮胎(601163.SH) | 卖 | -1200 | 13.38 | -16056 | ¥21.06 | -820.69 |
| 2026-06-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -400 | 3.62 | -1448 | ¥6.45 | -173.71 |
| 2026-06-16 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 2300 | 5.42 | 12466 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-15 | 三角轮胎(601163.SH) | 买 | 200 | 13.12 | 2624 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -1200 | 5.54 | -6648 | ¥11.65 | -548.28 |
