低估值主力资金轮动策略:年化收益率(23.2%)

本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中,选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动,旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 150.63%
  • 年化收益率: 23.2%
  • 基准收益率: -23.02%
  • 阿尔法: 0.25
  • 夏普比率: 1.04
  • 最大回撤: 20.78%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-07-22 中铁特货(001213.SZ) 4.1312690024732 0 5 4.38 0 9502.83/1.906%
2025-07-21 中铁特货(001213.SZ) 4.1312690024732 120700 4 4.21 508147 9502.83/1.906%
2025-07-18 中铁特货(001213.SZ) 4.1312690024732 121300 3 4.14 502182 1059.07/0.211%
2025-07-17 中铁特货(001213.SZ) 4.1312742549669 120800 2 4.11 496488 -2569.93/-0.515%
2025-07-16 中铁特货(001213.SZ) 4.1312390183028 120200 1 4.13 496426 -148.93/-0.03%
2025-07-11 中铁特货(001213.SZ) 3.9882041056045 0 125 4.17 0 20832.66/4.308%
2025-07-10 退市海越(600387.SH) 0.9813420339924 533800 18 0.94 501772 -22068.38/-4.213%
2025-07-10 中铁特货(001213.SZ) 3.9882041056045 121264 124 4.16 504458.24 20832.66/4.308%
2025-07-09 退市海越(600387.SH) 0.9813420339924 533800 17 0.94 501772 -22068.38/-4.213%
2025-07-09 中铁特货(001213.SZ) 3.9882041056045 121364 123 4.11 498806.04 14781.64/3.054%

交易详情

2025-07-22 中铁特货(001213.SZ) -120700 4.22 -509354 ¥662.16 10709.83
2025-07-21 中铁特货(001213.SZ) -600 4.15 -2490 ¥7.49 11.24
2025-07-18 中铁特货(001213.SZ) 500 4.12 2060 ¥5 0
2025-07-17 中铁特货(001213.SZ) 600 4.13 2478 ¥5 0
2025-07-16 中铁特货(001213.SZ) 120200 4.13 496426 ¥148.93 0
2025-07-11 中铁特货(001213.SZ) -121264 4.16 -504458.24 ¥655.8 20832.66
2025-07-11 退市海越(600387.SH) -533800 0.94 -501772 ¥0 -22068.38
2025-07-10 中铁特货(001213.SZ) -100 4.1 -410 ¥5.41 11.18
2025-07-09 中铁特货(001213.SZ) 100 4.1 410 ¥5 0
2025-07-08 中铁特货(001213.SZ) -600 4.11 -2466 ¥7.47 73.16