低估值主力资金轮动策略:年化收益率（24.22%）
本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中，选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动，旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 151.99%
- 年化收益率: 24.22%
- 基准收益率: -26.11%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 20.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 退市龙宇(603003.SH) | 2.5907769955379 | 186600 | 2 | 2.53 | 472098 | -11340.99/-2.346% |
| 2025-06-12 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0450477931779 | 124900 | 104 | 4.08 | 509592 | 4365.53/0.864% |
| 2025-06-11 | 退市龙宇(603003.SH) | 2.5907769955379 | 201700 | 1 | 2.74 | 552658 | 30098.28/5.76% |
| 2025-06-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0445712964262 | 123700 | 103 | 4.09 | 505933 | 5619.53/1.123% |
| 2025-06-10 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.0553665482288 | 0 | 26 | 6.78 | 0 | 44353.66/9.49% |
| 2025-06-10 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0444734361775 | 123500 | 102 | 4.08 | 503880 | 4387.53/0.878% |
| 2025-06-09 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.0553665482288 | 77186 | 25 | 6.63 | 511743.18 | 44353.66/9.49% |
| 2025-06-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0440706549953 | 122700 | 101 | 4.09 | 501843 | 5635.53/1.136% |
| 2025-06-06 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1571600303337 | 76500 | 24 | 6.65 | 508725 | 37702.26/8.004% |
| 2025-06-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0438682137902 | 122400 | 100 | 4.11 | 503064 | 8094.53/1.635% |
交易详情
| 2025-06-12 | 退市龙宇(603003.SH) | 卖 | -15100 | 3.01 | -45451 | ¥59.09 | 6330.27 |
| 2025-06-12 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 1200 | 4.09 | 4908 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-11 | 退市龙宇(603003.SH) | 买 | 201700 | 2.59 | 522403 | ¥156.72 | 0 |
| 2025-06-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 200 | 4.08 | 816 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-10 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -77186 | 6.63 | -511743.18 | ¥665.27 | 44353.66 |
| 2025-06-10 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 800 | 4.1 | 3280 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-09 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 1286 | 6.54 | -4.56 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | XD惠达卫(603385.SH) | 卖 | -600 | 6.54 | -3924 | ¥8.92 | 290.78 |
| 2025-06-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 300 | 4.11 | 1233 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 500 | 4.11 | 2055 | ¥5 | 0 |
