低估值主力资金轮动策略:年化收益率（19.97%）
本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中，选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动，旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 168.7%
- 年化收益率: 19.97%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 20.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.4246496464049 | 151900 | 39 | 3.55 | 539245 | 19040.72/3.66% |
| 2026-08-25 | 三角轮胎(601163.SH) | 13.501280318002 | 41548 | 59 | 12.97 | 538877.56 | -22073.63/-3.935% |
| 2026-08-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.7666645971929 | 97300 | 65 | 5.62 | 546826 | -14270.47/-2.543% |
| 2026-08-24 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.4246496464049 | 152500 | 38 | 3.5 | 533750 | 11490.93/2.2% |
| 2026-08-24 | 三角轮胎(601163.SH) | 13.501280318002 | 41648 | 58 | 12.82 | 533927.36 | -28373.96/-5.046% |
| 2026-08-24 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.7692698271932 | 96600 | 64 | 5.46 | 527436 | -29875.47/-5.361% |
| 2026-08-21 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.4244879834214 | 152200 | 37 | 3.48 | 529656 | 8448.93/1.621% |
| 2026-08-21 | 三角轮胎(601163.SH) | 13.51040931963 | 41148 | 57 | 12.74 | 524225.52 | -31700.8/-5.702% |
| 2026-08-21 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.7692698271932 | 96600 | 63 | 5.49 | 530334 | -26977.47/-4.841% |
| 2026-08-20 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.4244879834214 | 152300 | 36 | 3.52 | 536096 | 14546.48/2.789% |
交易详情
| 2026-08-25 | 三角轮胎(601163.SH) | 卖 | -100 | 12.83 | -1283 | ¥6.28 | -67.13 |
| 2026-08-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -600 | 3.49 | -2094 | ¥7.09 | 39.21 |
| 2026-08-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 700 | 5.4 | 3780 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 300 | 3.49 | 1047 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 三角轮胎(601163.SH) | 买 | 500 | 12.74 | 6370 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -1800 | 5.49 | -9882 | ¥14.88 | -502.69 |
| 2026-08-21 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -100 | 3.52 | -352 | ¥5.35 | 9.55 |
| 2026-08-21 | 三角轮胎(601163.SH) | 卖 | -100 | 13 | -1300 | ¥6.3 | -51.04 |
| 2026-08-20 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 200 | 3.46 | 692 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 1200 | 5.4 | 6480 | ¥5 | 0 |
