低估值主力资金轮动策略:年化收益率（20.7%）
本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中，选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动，旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 163.3%
- 年化收益率: 20.7%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.99
- 最大回撤: 20.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0696092695592 | 132800 | 23 | 3.94 | 523232 | -17212.11/-3.185% |
| 2026-05-14 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0699857218252 | 132300 | 22 | 3.97 | 525231 | -13228.11/-2.457% |
| 2026-05-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0700689704577 | 132100 | 21 | 3.99 | 527079 | -10577.11/-1.967% |
| 2026-05-12 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0700689704577 | 132300 | 20 | 4 | 529200 | -9270.12/-1.722% |
| 2026-05-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0701372050837 | 132100 | 19 | 3.99 | 527079 | -10586.12/-1.969% |
| 2026-05-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0701372050837 | 132500 | 18 | 4 | 530000 | -9293.18/-1.723% |
| 2026-05-07 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0701372050837 | 132500 | 17 | 3.98 | 527350 | -11943.18/-2.215% |
| 2026-05-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0701372050837 | 132500 | 16 | 3.98 | 527350 | -11943.18/-2.215% |
| 2026-04-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0703420111551 | 132100 | 15 | 3.98 | 525758 | -11934.18/-2.22% |
| 2026-04-29 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0703420111551 | 132300 | 14 | 4 | 529200 | -9306.25/-1.728% |
交易详情
| 2026-05-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 500 | 3.96 | 1980 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 200 | 3.99 | 798 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -200 | 4.01 | -802 | ¥5.8 | -12.01 |
| 2026-05-12 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 200 | 4 | 800 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -400 | 4.01 | -1604 | ¥6.6 | -24.05 |
| 2026-05-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 400 | 3.99 | 1596 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -200 | 3.99 | -798 | ¥5.8 | -16.07 |
| 2026-04-28 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 300 | 3.98 | 1194 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-27 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -82600 | 6.49 | -536074 | ¥696.9 | -686.45 |
| 2026-04-27 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 800 | 4 | 3200 | ¥5 | 0 |
