小市值价值选股轮动策略:年化收益率（30.89%）
本策略精选市值适中、市盈率合理且基本面健康的股票，并结合定期轮动机制，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。策略避免了高风险股票，专注于价值挖掘和市场机会的捕捉。
概要
核心指标
- 累计收益率: 79.56%
- 年化收益率: 30.89%
- 基准收益率: 51.03%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 23.43%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 科力装备(301552.SZ) | 31.159344827586 | 11600 | 2 | 30.66 | 355656 | -5792.4/-1.603% |
| 2026-05-15 | 海阳科技(603382.SH) | 26.595095 | 14000 | 7 | 25.18 | 352520 | -19811.33/-5.321% |
| 2026-05-15 | 普莱得(301353.SZ) | 28.000145454545 | 12100 | 22 | 29.66 | 358886 | 20084.24/5.928% |
| 2026-05-15 | 利安科技(300784.SZ) | 51.494168752515 | 6900 | 47 | 52.89 | 364941 | 9631.24/2.711% |
| 2026-05-15 | 康力源(301287.SZ) | 41.357483233354 | 8135 | 202 | 44.17 | 359322.95 | 22879.82/6.801% |
| 2026-05-14 | 科力装备(301552.SZ) | 31.159344827586 | 11600 | 1 | 30.46 | 353336 | -8112.4/-2.244% |
| 2026-05-14 | 海阳科技(603382.SH) | 26.595095 | 14000 | 6 | 25.28 | 353920 | -18411.33/-4.945% |
| 2026-05-14 | 南方路机(603280.SH) | 34.050212264151 | 0 | 6 | 32.75 | 0 | -7634.25/-2.115% |
| 2026-05-14 | 普莱得(301353.SZ) | 28.000145454545 | 12100 | 21 | 29.79 | 360459 | 21657.24/6.392% |
| 2026-05-14 | 利安科技(300784.SZ) | 51.494168752515 | 6900 | 46 | 53.86 | 371634 | 16324.24/4.594% |
交易详情
| 2026-05-14 | 南方路机(603280.SH) | 卖 | -10600 | 33.62 | -356372 | ¥463.28 | -4560.25 |
| 2026-05-14 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -200 | 53.27 | -10654 | ¥15.65 | 355.17 |
| 2026-05-14 | 海阳科技(603382.SH) | 买 | 300 | 25.99 | 7797 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 11600 | 31.15 | 361340 | ¥108.4 | 0 |
| 2026-05-07 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -17200 | 21.88 | -376336 | ¥489.24 | 44763.48 |
| 2026-05-07 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -10200 | 35.4 | -361080 | ¥469.4 | -7426.4 |
| 2026-05-07 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 200 | 51.05 | 10210 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-07 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 10600 | 34.04 | 360824 | ¥108.25 | 0 |
| 2026-05-07 | 海阳科技(603382.SH) | 买 | 13700 | 26.6 | 364420 | ¥109.33 | 0 |
| 2026-04-27 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -200 | 19.64 | -3928 | ¥8.93 | 72.51 |
