小市值价值选股轮动策略:年化收益率（17.77%）
本策略精选市值适中、市盈率合理且基本面健康的股票，并结合定期轮动机制，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。策略避免了高风险股票，专注于价值挖掘和市场机会的捕捉。
概要
核心指标
- 累计收益率: 44.94%
- 年化收益率: 17.77%
- 基准收益率: 53.57%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 23.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 科力装备(301552.SZ) | 24.557364957265 | 11700 | 1 | 24.5 | 286650 | -671.17/-0.234% |
| 2026-06-18 | 普莱得(301353.SZ) | 18.205460126582 | 15800 | 1 | 18.17 | 287086 | -560.27/-0.195% |
| 2026-06-18 | 威马农机(301533.SZ) | 27.989195341375 | 11422 | 16 | 25.16 | 287377.52 | -32315.07/-10.108% |
| 2026-06-18 | 艾芬达(301575.SZ) | 31.057534888167 | 10262 | 16 | 28.83 | 295853.46 | -22858.96/-7.172% |
| 2026-06-18 | 海阳科技(603382.SH) | 26.35653372961 | 0 | 31 | 18.63 | 0 | -108893.89/-28.557% |
| 2026-06-18 | 利安科技(300784.SZ) | 51.217540381168 | 0 | 71 | 47.4 | 0 | -32543.23/-9.308% |
| 2026-06-18 | 康力源(301287.SZ) | 40.997819390991 | 8335 | 226 | 34.85 | 290474.75 | -51242.07/-14.995% |
| 2026-06-17 | 威马农机(301533.SZ) | 28.036142326607 | 11222 | 15 | 25.33 | 284253.26 | -30368.33/-9.652% |
| 2026-06-17 | 艾芬达(301575.SZ) | 43.908639189189 | 7400 | 15 | 40.31 | 298294 | -26629.93/-8.196% |
| 2026-06-17 | 海阳科技(603382.SH) | 26.35653372961 | 14468 | 30 | 18.83 | 272432.44 | -108893.89/-28.557% |
交易详情
| 2026-06-18 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 3062 | 28.51 | -22.38 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-18 | 海阳科技(603382.SH) | 卖 | -14468 | 18.65 | -269828.2 | ¥350.78 | -111498.13 |
| 2026-06-18 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -6826 | 46.45 | -317067.7 | ¥412.19 | -32543.23 |
| 2026-06-18 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 300 | 34.2 | 10260 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-18 | 艾芬达(301575.SZ) | 卖 | -200 | 28.55 | -5710 | ¥10.71 | -501.51 |
| 2026-06-18 | 威马农机(301533.SZ) | 买 | 200 | 25.33 | 5066 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-18 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 15800 | 18.2 | 287560 | ¥86.27 | 0 |
| 2026-06-18 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 11700 | 24.55 | 287235 | ¥86.17 | 0 |
| 2026-06-11 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -300 | 36.85 | -11055 | ¥16.06 | -1320.3 |
| 2026-06-11 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 300 | 39.05 | 11715 | ¥5 | 0 |
