小市值价值选股轮动策略:年化收益率（19.88%）
本策略精选市值适中、市盈率合理且基本面健康的股票，并结合定期轮动机制，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。策略避免了高风险股票，专注于价值挖掘和市场机会的捕捉。
概要
核心指标
- 累计收益率: 56.11%
- 年化收益率: 19.88%
- 基准收益率: 41.47%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.6
- 最大回撤: 32.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 威马农机(301533.SZ) | 26.157844736842 | 11400 | 8 | 27.45 | 312930 | 14730.57/4.94% |
| 2026-08-25 | 森泰股份(301429.SZ) | 15.787204545455 | 17600 | 18 | 17.55 | 308880 | 31025.2/11.166% |
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 39.288793243243 | 7400 | 33 | 41.69 | 308506 | 17768.93/6.112% |
| 2026-08-25 | 艾芬达(301575.SZ) | 30.59709065856 | 11062 | 63 | 26.96 | 298231.52 | -40233.5/-11.887% |
| 2026-08-25 | 康力源(301287.SZ) | 40.430911584798 | 7696 | 273 | 41.49 | 319307.04 | 8150.74/2.62% |
| 2026-08-24 | 威马农机(301533.SZ) | 26.157844736842 | 11400 | 7 | 26.69 | 304266 | 6066.57/2.034% |
| 2026-08-24 | 森泰股份(301429.SZ) | 15.787204545455 | 17600 | 17 | 17.15 | 301840 | 23985.2/8.632% |
| 2026-08-24 | 利安科技(300784.SZ) | 39.288793243243 | 7400 | 32 | 40.55 | 300070 | 9332.93/3.21% |
| 2026-08-24 | 艾芬达(301575.SZ) | 30.59709065856 | 11062 | 62 | 25.87 | 286173.94 | -52291.08/-15.449% |
| 2026-08-24 | 康力源(301287.SZ) | 40.430911584798 | 7696 | 272 | 41.14 | 316613.44 | 5457.14/1.754% |
交易详情
| 2026-08-21 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 200 | 26.03 | 5206 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -400 | 39.8 | -15920 | ¥20.92 | -252.36 |
| 2026-08-21 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 100 | 40.66 | 4066 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 科力装备(301552.SZ) | 卖 | -12300 | 25.56 | -314388 | ¥408.7 | 30295.8 |
| 2026-08-14 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -200 | 37.27 | -7454 | ¥12.45 | -632.18 |
| 2026-08-14 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 400 | 27.94 | 11176 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 200 | 40.88 | 8176 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 威马农机(301533.SZ) | 买 | 11400 | 26.15 | 298110 | ¥89.43 | 0 |
| 2026-08-14 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 400 | 16.96 | 6784 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -17000 | 18.06 | -307020 | ¥399.13 | 110.79 |
