菲阿里四价期货tick策略:年化收益率（20.19%）
即日高点、前日低点、前日收盘价和开盘价，以这些价格为基础建立日内突破交易方案。策略会在开盘后根据价格突破或跌穿上轨（昨日高点）和下轨（昨日低点）进行买入或卖出操作，并在收盘前平仓以规避隔夜风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.68%
- 年化收益率: 20.19%
- 基准收益率: 3.66%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.12
- 最大回撤: 6.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6004.3999023438 | 0 | 1 | 6119.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-24 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 5942.7998046875 | 0 | 1 | 5995 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-07 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5950 | 0 | 1 | 5955.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-06 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5903.7998046875 | 0 | 1 | 5953.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-04-16 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5576 | 0 | 1 | 5603 | 0 | 0/0% |
| 2025-04-11 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5598.7998046875 | 0 | 1 | 5672.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-04-10 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5615 | 0 | 1 | 5578.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-04-09 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5323.2001953125 | 0 | 1 | 5429.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-04-08 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5441.2001953125 | 0 | 1 | 5313.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-04-07 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5445.7998046875 | 0 | 1 | 5432.6 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-06-25 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6004.3999 | 6004.4 | ¥27.62 | 0 |
| 2025-06-25 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6116.3999 | -6116.4 | ¥422.03 | 22400 |
| 2025-06-24 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 5942.7998 | 5942.8 | ¥27.34 | 0 |
| 2025-06-24 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 5991.6001 | -5991.6 | ¥413.42 | 9760.06 |
| 2025-05-07 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6046.7998 | 6046.8 | ¥27.82 | 0 |
| 2025-05-07 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5925.7998 | -5925.8 | ¥408.88 | -24200 |
| 2025-05-07 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 5950 | 5950 | ¥27.37 | 0 |
| 2025-05-07 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5956.2002 | -5956.2 | ¥410.98 | 1240.04 |
| 2025-05-06 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 5903.7998 | 5903.8 | ¥27.16 | 0 |
| 2025-05-06 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5952.7998 | -5952.8 | ¥410.74 | 9800 |
