菲阿里四价期货tick策略:年化收益率（1.27%）
即日高点、前日低点、前日收盘价和开盘价，以这些价格为基础建立日内突破交易方案。策略会在开盘后根据价格突破或跌穿上轨（昨日高点）和下轨（昨日低点）进行买入或卖出操作，并在收盘前平仓以规避隔夜风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1.66%
- 年化收益率: 1.27%
- 基准收益率: 27.2%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: -0.03
- 最大回撤: 18.15%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8507.4004 | 0 | 1 | 8627.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-06 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8438 | 0 | 1 | 8461.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-17 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8141.7998 | 0 | 1 | 8132 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-09 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7715.6001 | 0 | 1 | 7709.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7580 | 0 | 1 | 7778 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7306 | 0 | 1 | 7309.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7395.3999 | 0 | 1 | 7387.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-23 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7443 | 0 | 1 | 7190 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-17 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8008 | 0 | 1 | 8014 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-09 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 7895.2002 | 0 | 1 | 8191 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-05-07 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8507.4004 | 8507.4 | ¥39.13 | 0 |
| 2026-05-07 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8626 | -8626 | ¥595.19 | 23719.92 |
| 2026-05-06 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8438 | 8438 | ¥38.81 | 0 |
| 2026-05-06 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8465.2002 | -8465.2 | ¥584.1 | 5440.04 |
| 2026-04-17 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8141.7998 | 8141.8 | ¥37.45 | 0 |
| 2026-04-17 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8130.7998 | -8130.8 | ¥561.03 | -2200 |
| 2026-04-09 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7715.6001 | 7715.6 | ¥35.49 | 0 |
| 2026-04-09 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7708.7998 | -7708.8 | ¥531.91 | -1360.06 |
| 2026-04-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7580 | 7580 | ¥34.87 | 0 |
| 2026-04-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7778.7998 | -7778.8 | ¥536.74 | 39759.96 |
