菲阿里四价期货tick策略:年化收益率（-3.76%）
即日高点、前日低点、前日收盘价和开盘价，以这些价格为基础建立日内突破交易方案。策略会在开盘后根据价格突破或跌穿上轨（昨日高点）和下轨（昨日低点）进行买入或卖出操作，并在收盘前平仓以规避隔夜风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: -4.45%
- 年化收益率: -3.76%
- 基准收益率: 16.48%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: -0.36
- 最大回撤: 18.15%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7395.3999 | 0 | 1 | 7387.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-23 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7443 | 0 | 1 | 7190 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-17 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8008 | 0 | 1 | 8014 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-09 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 7895.2002 | 0 | 1 | 8191 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-04 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8129.2002 | 0 | 1 | 8064.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-03 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8222 | 0 | 1 | 8129.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-02-06 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 7887.6001 | 0 | 1 | 7990.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-02-02 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8112 | 0 | 1 | 7871.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-01-30 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8117 | 0 | 1 | 8260.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-01-27 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8135 | 0 | 1 | 8357.2 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7250 | -7250 | ¥33.35 | 0 |
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7397.7998 | 7397.8 | ¥510.45 | -29559.96 |
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7395.3999 | -7395.4 | ¥34.02 | 0 |
| 2026-03-24 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7388.3999 | 7388.4 | ¥509.8 | 1400 |
| 2026-03-23 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7443 | -7443 | ¥34.24 | 0 |
| 2026-03-23 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7200.2002 | 7200.2 | ¥496.81 | 48559.96 |
| 2026-03-17 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 卖 | -1 | 8008 | -8008 | ¥36.84 | 0 |
| 2026-03-17 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 买 | 1 | 8017 | 8017 | ¥553.17 | -1800 |
| 2026-03-09 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 卖 | -1 | 7895.2002 | -7895.2 | ¥36.32 | 0 |
| 2026-03-09 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 买 | 1 | 8057.7998 | 8057.8 | ¥555.99 | -32519.92 |
