基本面优选小市值策略:年化收益率（21.69%）
本策略精选基本面健康且具备高成长性的中小市值股票。通过严格的财务指标筛选，包括净利润增长率、毛利率、资产负债率和净资产收益率，确保标的公司的盈利能力和财务稳健性。结合流通市值升序排序，并选取市值最小的前5只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉中小市值股票的成长潜力。策略每5个交易日调仓一次，在早盘开盘价进行交易，适合追求稳健收益的价值投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 132.15%
- 年化收益率: 21.69%
- 基准收益率: -24.59%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 37.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 迈普医学(301033.SZ) | 61.498444594595 | 7400 | 5 | 60.89 | 450586 | -4502.49/-0.989% |
| 2025-07-21 | 科远智慧(002380.SZ) | 24.325474054054 | 18500 | 10 | 24.15 | 446775 | -3246.27/-0.721% |
| 2025-07-21 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.738762206199 | 24454 | 55 | 18.84 | 460713.36 | 51383.67/12.553% |
| 2025-07-21 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.465522895465 | 10481 | 60 | 45.16 | 473321.96 | 38721.81/8.91% |
| 2025-07-21 | 维宏股份(300508.SZ) | 28.576697871249 | 15596 | 65 | 30.26 | 471934.96 | 26252.78/5.89% |
| 2025-07-18 | 迈普医学(301033.SZ) | 61.498444594595 | 7400 | 4 | 60.78 | 449772 | -5316.49/-1.168% |
| 2025-07-18 | 科远智慧(002380.SZ) | 24.325474054054 | 18500 | 9 | 23.74 | 439190 | -10831.27/-2.407% |
| 2025-07-18 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.738762206199 | 24454 | 54 | 18.58 | 454355.32 | 45025.63/11% |
| 2025-07-18 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.465522895465 | 10481 | 59 | 44.31 | 464413.11 | 29812.96/6.86% |
| 2025-07-18 | 维宏股份(300508.SZ) | 28.576697871249 | 15596 | 64 | 30.11 | 469595.56 | 23913.38/5.366% |
交易详情
| 2025-07-15 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -43542 | 11.27 | -490718.34 | ¥637.93 | 111226.2 |
| 2025-07-15 | 维宏股份(300508.SZ) | 买 | 100 | 29.28 | 2928 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 200 | 18.68 | 3736 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 迈普医学(301033.SZ) | 买 | 7400 | 61.48 | 454952 | ¥136.49 | 0 |
| 2025-07-15 | 科远智慧(002380.SZ) | 买 | 500 | 24.61 | 12305 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -7200 | 62.18 | -447696 | ¥582 | 35084.26 |
| 2025-07-08 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 600 | 41.79 | 25074 | ¥7.52 | 0 |
| 2025-07-08 | 维宏股份(300508.SZ) | 买 | 400 | 28.3 | 11320 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 美好医疗(301363.SZ) | 卖 | -100 | 18.12 | -1812 | ¥6.81 | 139.75 |
| 2025-07-08 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -2000 | 10.3 | -20600 | ¥26.78 | 3168.92 |
