基本面优选小市值策略:年化收益率（19.13%）
本策略精选基本面健康且具备高成长性的中小市值股票。通过严格的财务指标筛选，包括净利润增长率、毛利率、资产负债率和净资产收益率，确保标的公司的盈利能力和财务稳健性。结合流通市值升序排序，并选取市值最小的前5只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉中小市值股票的成长潜力。策略每5个交易日调仓一次，在早盘开盘价进行交易，适合追求稳健收益的价值投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 109.51%
- 年化收益率: 19.13%
- 基准收益率: -27.61%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 37.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 迈普医学(301033.SZ) | 57.307186486486 | 7300 | 14 | 56.91 | 415443 | -2899.46/-0.693% |
| 2025-06-27 | 诚意药业(603811.SH) | 8.7107843313862 | 45142 | 34 | 9.12 | 411695.04 | 18472.81/4.698% |
| 2025-06-27 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.715241609631 | 24154 | 39 | 17.25 | 416656.5 | 12916.55/3.199% |
| 2025-06-27 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.445058745812 | 10081 | 44 | 42.6 | 429450.6 | 11642.96/2.787% |
| 2025-06-27 | 维宏股份(300508.SZ) | 28.578833022139 | 14996 | 49 | 27.99 | 419738.04 | -8830.14/-2.06% |
| 2025-06-26 | 迈普医学(301033.SZ) | 57.307186486486 | 7300 | 13 | 57.73 | 421429 | 3086.54/0.738% |
| 2025-06-26 | 诚意药业(603811.SH) | 8.7107843313862 | 45142 | 33 | 8.94 | 403569.48 | 10347.25/2.631% |
| 2025-06-26 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.715241609631 | 24154 | 38 | 17.25 | 416656.5 | 12916.55/3.199% |
| 2025-06-26 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.445058745812 | 10081 | 43 | 42.72 | 430660.32 | 12852.68/3.076% |
| 2025-06-26 | 维宏股份(300508.SZ) | 28.578833022139 | 14996 | 48 | 27.98 | 419588.08 | -8980.1/-2.095% |
交易详情
| 2025-06-24 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 200 | 40 | 8000 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 美好医疗(301363.SZ) | 卖 | -100 | 16.76 | -1676 | ¥6.68 | 4.48 |
| 2025-06-24 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 400 | 9.01 | 3604 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 1142 | 9.16 | -3.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 40.96 | 4096 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -600 | 9.55 | -5730 | ¥10.73 | 368.35 |
| 2025-06-17 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -100 | 59 | -5900 | ¥10.9 | 169.28 |
| 2025-06-10 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -23400 | 18.52 | -433368 | ¥563.38 | 76526.92 |
| 2025-06-10 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 900 | 43.29 | 38961 | ¥11.69 | 0 |
| 2025-06-10 | 维宏股份(300508.SZ) | 买 | 100 | 28.27 | 2827 | ¥5 | 0 |
