基本面优选小市值策略:年化收益率（21.71%）
本策略精选基本面健康且具备高成长性的中小市值股票。通过严格的财务指标筛选，包括净利润增长率、毛利率、资产负债率和净资产收益率，确保标的公司的盈利能力和财务稳健性。结合流通市值升序排序，并选取市值最小的前5只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉中小市值股票的成长潜力。策略每5个交易日调仓一次，在早盘开盘价进行交易，适合追求稳健收益的价值投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 164.59%
- 年化收益率: 21.71%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 37.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 易明医药(002826.SZ) | 19.355805035971 | 26700 | 7 | 19.95 | 532665 | 15865.01/3.07% |
| 2026-03-31 | 海利生物(603718.SH) | 5.1903028145695 | 116800 | 32 | 4.63 | 540784 | -65443.37/-10.795% |
| 2026-03-31 | 北鼎股份(300824.SZ) | 11.297697465316 | 53200 | 57 | 10.01 | 532532 | -68505.51/-11.398% |
| 2026-03-31 | 思泰克(301568.SZ) | 45.608007246692 | 10600 | 97 | 47 | 498200 | 14755.12/3.052% |
| 2026-03-31 | 我乐家居(603326.SH) | 9.1886364258708 | 59600 | 107 | 8.45 | 503620 | -44022.73/-8.039% |
| 2026-03-30 | 易明医药(002826.SZ) | 19.355805035971 | 26700 | 6 | 20.06 | 535602 | 18802.01/3.638% |
| 2026-03-30 | 海利生物(603718.SH) | 5.1903028145695 | 116800 | 31 | 4.67 | 545456 | -60771.37/-10.025% |
| 2026-03-30 | 北鼎股份(300824.SZ) | 11.297697465316 | 53200 | 56 | 10.12 | 538384 | -62653.51/-10.424% |
| 2026-03-30 | 思泰克(301568.SZ) | 45.608007246692 | 10600 | 96 | 49.04 | 519824 | 36379.12/7.525% |
| 2026-03-30 | 我乐家居(603326.SH) | 9.1886364258708 | 59600 | 106 | 9.06 | 539976 | -7666.73/-1.4% |
交易详情
| 2026-03-30 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -4000 | 4.62 | -18480 | ¥24.02 | -2281.21 |
| 2026-03-30 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 300 | 9.97 | 2991 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 易明医药(002826.SZ) | 卖 | -1100 | 19.99 | -21989 | ¥28.59 | 697.61 |
| 2026-03-23 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -8700 | 60.05 | -522435 | ¥679.17 | -58029.09 |
| 2026-03-23 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 300 | 50.07 | 15021 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 我乐家居(603326.SH) | 卖 | -600 | 8.96 | -5376 | ¥10.38 | -137.18 |
| 2026-03-23 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 300 | 4.41 | 1323 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 北鼎股份(300824.SZ) | 卖 | -1300 | 10.27 | -13351 | ¥18.35 | -1345.67 |
| 2026-03-23 | 易明医药(002826.SZ) | 买 | 27800 | 19.35 | 537930 | ¥161.38 | 0 |
| 2026-03-16 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -49000 | 11.95 | -585550 | ¥761.22 | 11097.72 |
