基本面优选小市值策略:年化收益率（21.48%）
本策略精选基本面健康且具备高成长性的中小市值股票。通过严格的财务指标筛选，包括净利润增长率、毛利率、资产负债率和净资产收益率，确保标的公司的盈利能力和财务稳健性。结合流通市值升序排序，并选取市值最小的前5只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉中小市值股票的成长潜力。策略每5个交易日调仓一次，在早盘开盘价进行交易，适合追求稳健收益的价值投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 183.17%
- 年化收益率: 21.48%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.68
- 最大回撤: 37.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.20876 | 19500 | 2 | 28.78 | 561210 | -8360.82/-1.468% |
| 2026-08-25 | 易明医药(002826.SZ) | 18.030847415122 | 32900 | 77 | 17.5 | 575750 | -17464.88/-2.944% |
| 2026-08-25 | 米奥会展(300795.SZ) | 11.129647219544 | 41481 | 82 | 12.69 | 526393.89 | 64724.99/14.02% |
| 2026-08-25 | 青木科技(301110.SZ) | 34.900467307692 | 15600 | 2 | 34.51 | 538356 | -6091.29/-1.119% |
| 2026-08-25 | 金三江(301059.SZ) | 13.116652291406 | 50379 | 82 | 12.22 | 615631.38 | -45172.45/-6.836% |
| 2026-08-24 | 博士眼镜(300622.SZ) | 14.974491 | 0 | 6 | 14.35 | 0 | -9779.64/-1.633% |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.20876 | 19500 | 1 | 28.45 | 554775 | -14795.82/-2.598% |
| 2026-08-24 | 思泰克(301568.SZ) | 58.0174 | 0 | 16 | 69.96 | 0 | 123525.58/25.652% |
| 2026-08-24 | 易明医药(002826.SZ) | 18.030847415122 | 32900 | 76 | 17.07 | 561603 | -31611.88/-5.329% |
| 2026-08-24 | 米奥会展(300795.SZ) | 11.129647219544 | 41481 | 81 | 12.65 | 524734.65 | 63065.75/13.66% |
交易详情
| 2026-08-24 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -8300 | 72.7 | -603410 | ¥784.43 | 121865.58 |
| 2026-08-24 | 博士眼镜(300622.SZ) | 卖 | -40000 | 14.59 | -583600 | ¥758.68 | -15379.64 |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 买 | 19500 | 29.2 | 569400 | ¥170.82 | 0 |
| 2026-08-24 | 金三江(301059.SZ) | 卖 | -1600 | 11.31 | -18096 | ¥23.52 | -2890.64 |
| 2026-08-24 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 6700 | 13.51 | 90517 | ¥27.16 | 0 |
| 2026-08-24 | 青木科技(301110.SZ) | 买 | 15600 | 34.89 | 544284 | ¥163.29 | 0 |
| 2026-08-24 | 易明医药(002826.SZ) | 卖 | -700 | 17.37 | -12159 | ¥17.16 | -462.59 |
| 2026-08-17 | 北鼎股份(300824.SZ) | 卖 | -74800 | 7.76 | -580448 | ¥754.58 | -119292.46 |
| 2026-08-17 | 金三江(301059.SZ) | 买 | 700 | 11.45 | 8015 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -1000 | 17.95 | -17950 | ¥23.34 | 7279.67 |
