基本面优选小市值策略:年化收益率（20.63%）
本策略精选基本面健康且具备高成长性的中小市值股票。通过严格的财务指标筛选，包括净利润增长率、毛利率、资产负债率和净资产收益率，确保标的公司的盈利能力和财务稳健性。结合流通市值升序排序，并选取市值最小的前5只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉中小市值股票的成长潜力。策略每5个交易日调仓一次，在早盘开盘价进行交易，适合追求稳健收益的价值投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 158.67%
- 年化收益率: 20.63%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 37.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 易明医药(002826.SZ) | 19.177993189964 | 27900 | 6 | 18.4 | 513360 | -21706.01/-4.057% |
| 2026-05-15 | 北鼎股份(300824.SZ) | 9.9920244360902 | 53200 | 6 | 9.5 | 505400 | -26175.7/-4.924% |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.608183924404 | 47681 | 11 | 10.41 | 496359.21 | -9449.61/-1.868% |
| 2026-05-15 | 金三江(301059.SZ) | 14.304290027701 | 33000 | 11 | 15.86 | 523380 | 51338.43/10.876% |
| 2026-05-15 | 思泰克(301568.SZ) | 45.1514198549 | 8790 | 126 | 58.68 | 515797.2 | 118916.22/29.963% |
| 2026-05-14 | 易明医药(002826.SZ) | 19.195756826568 | 27100 | 5 | 18.56 | 502976 | -17229.01/-3.312% |
| 2026-05-14 | 北鼎股份(300824.SZ) | 10.003 | 51900 | 5 | 9.5 | 493050 | -26105.7/-5.028% |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.608130214633 | 47381 | 10 | 10.5 | 497500.5 | -5123.32/-1.019% |
| 2026-05-14 | 金三江(301059.SZ) | 14.304290027701 | 36000 | 10 | 15.76 | 567360 | 52405.56/10.177% |
| 2026-05-14 | 思泰克(301568.SZ) | 45.608007246692 | 8900 | 125 | 59.85 | 532665 | 126753.74/31.227% |
交易详情
| 2026-05-15 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 90 | 59.25 | -7.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 300 | 10.6 | 3180 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -200 | 59.51 | -11902 | ¥16.9 | 2871.72 |
| 2026-05-15 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 1300 | 9.55 | 12415 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 金三江(301059.SZ) | 卖 | -3000 | 15.71 | -47130 | ¥61.27 | 4217.13 |
| 2026-05-15 | 易明医药(002826.SZ) | 买 | 800 | 18.57 | 14856 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 我乐家居(603326.SH) | 卖 | -59700 | 8.31 | -496107 | ¥644.94 | -48854.02 |
| 2026-05-08 | *ST海利(603718.SH) | 卖 | -136300 | 3.6 | -490680 | ¥637.88 | -194751.61 |
| 2026-05-08 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -1400 | 11.08 | -15512 | ¥20.51 | 660.62 |
| 2026-05-08 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -700 | 58.38 | -40866 | ¥53.13 | 8940.39 |
