困境反转低估值策略:年化收益率（6.33%）
本策略精选净利润大幅下滑但PB破净的低估值股票，捕捉困境反转的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 16.9%
- 年化收益率: 6.33%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 30.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 大亚圣象(000910.SZ) | 5.1515449339207 | 22700 | 17 | 5.42 | 123034 | 6093.93/5.211% |
| 2026-08-25 | 南京新百(600682.SH) | 6.6829089972527 | 21000 | 79 | 5.75 | 120750 | -19591.09/-13.96% |
| 2026-08-25 | 万年青(000789.SZ) | 4.7677795265309 | 29033 | 79 | 4.14 | 120196.62 | -18226.32/-13.167% |
| 2026-08-25 | 新钢股份(600782.SH) | 2.9541927353595 | 39815 | 79 | 2.83 | 112676.45 | -4944.73/-4.204% |
| 2026-08-25 | 建发股份(600153.SH) | 9.0003157900167 | 13246 | 79 | 8.78 | 116299.88 | -2918.3/-2.448% |
| 2026-08-25 | 中国中冶(601618.SH) | 3.0274224175824 | 43400 | 100 | 2.59 | 112406 | -18984.13/-14.449% |
| 2026-08-25 | 招商蛇口(001979.SZ) | 8.2021827754681 | 17008 | 100 | 7.18 | 122117.44 | -17385.28/-12.462% |
| 2026-08-25 | 陕建股份(600248.SH) | 3.7223023788258 | 40173 | 199 | 2.92 | 117305.16 | -32230.89/-21.554% |
| 2026-08-25 | 华发股份(600325.SH) | 4.27268601584 | 46354 | 321 | 2.35 | 108931.9 | -89124.19/-44.999% |
| 2026-08-25 | 保利发展(600048.SH) | 7.672896185849 | 22476 | 479 | 5.11 | 114852.36 | -57603.65/-33.402% |
交易详情
| 2026-08-03 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -35537 | 3.36 | -119404.32 | ¥155.23 | -3087.43 |
| 2026-08-03 | 华发股份(600325.SH) | 买 | 700 | 2.52 | 1764 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 建发股份(600153.SH) | 卖 | -100 | 8.98 | -898 | ¥5.9 | -2.03 |
| 2026-08-03 | 保利发展(600048.SH) | 卖 | -300 | 5.26 | -1578 | ¥6.58 | -723.87 |
| 2026-08-03 | 招商蛇口(001979.SZ) | 买 | 1900 | 6.94 | 13186 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 陕建股份(600248.SH) | 买 | 400 | 2.93 | 1172 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 万年青(000789.SZ) | 买 | 700 | 4.07 | 2849 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 新钢股份(600782.SH) | 卖 | -2800 | 2.97 | -8316 | ¥13.32 | 44.26 |
| 2026-08-03 | 南京新百(600682.SH) | 买 | 400 | 5.62 | 2248 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 大亚圣象(000910.SZ) | 买 | 22700 | 5.15 | 116905 | ¥35.07 | 0 |
