活跃均线趋势跟踪期货策略:年化收益率（-17.63%）
本策略聚焦于近期交易活跃持仓量大的期货品种，结合10日短期均线和30日长期均线为择股标准，寻求短期趋势
概要
核心指标
- 累计收益率: -45.22%
- 年化收益率: -17.63%
- 基准收益率: 14.31%
- 阿尔法: 0.75
- 夏普比率: 0.46
- 最大回撤: 91.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1052 | 0 | 7 | 1019 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1039 | -8 | 7 | 1019 | 0 | 3200/0% |
| 2026-03-31 | 豆粕2605(m2605.DCE) | 2934 | 2 | 22 | 2915 | 0 | -380/0% |
| 2026-03-31 | 豆粕2605(m2605.DCE) | 2869.3333333333 | 0 | 22 | 2915 | 0 | -50994/0% |
| 2026-03-31 | 玉米2605(c2605.DCE) | 2376 | 0 | 28 | 2351 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 玉米2605(c2605.DCE) | 2346 | -3 | 28 | 2351 | 0 | -150/0% |
| 2026-03-31 | 热轧卷板2605(hc2605.SHF) | 3251 | 0 | 31 | 3294 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 热轧卷板2605(hc2605.SHF) | 3310 | 0 | 31 | 3294 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3105 | 0 | 34 | 3121 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1052 | 8 | 6 | 1040 | 0 | -1920/0% |
交易详情
| 2026-03-31 | 玻璃605(FG605.CZC) | 卖 | -8 | 1039 | -8312 | ¥16 | -2080 |
| 2026-03-31 | 玻璃605(FG605.CZC) | 卖 | -8 | 1039 | -8312 | ¥16 | 0 |
| 2026-03-31 | 玉米2605(c2605.DCE) | 卖 | -3 | 2346 | -7038 | ¥6 | -900 |
| 2026-03-31 | 玉米2605(c2605.DCE) | 卖 | -3 | 2346 | -7038 | ¥6 | 0 |
| 2026-03-31 | 豆粕2605(m2605.DCE) | 买 | 3 | 2934 | 8802 | ¥6 | -1940 |
| 2026-03-31 | 豆粕2605(m2605.DCE) | 买 | 2 | 2934 | 5868 | ¥4 | 0 |
| 2026-03-31 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -2 | 3145 | -6290 | ¥4 | 800 |
| 2026-03-31 | 热轧卷板2605(hc2605.SHF) | 买 | 2 | 3306 | 6612 | ¥4 | 80 |
| 2026-03-26 | 热轧卷板2605(hc2605.SHF) | 卖 | -2 | 3310 | -6620 | ¥4 | 1180 |
| 2026-03-26 | 热轧卷板2605(hc2605.SHF) | 卖 | -2 | 3310 | -6620 | ¥4 | 0 |
