活跃均线趋势跟踪期货策略:年化收益率(-28.89%)

本策略聚焦于近期交易活跃持仓量大的期货品种,结合10日短期均线和30日长期均线为择股标准,寻求短期趋势

概要

核心指标

  • 累计收益率: -57.25%
  • 年化收益率: -28.89%
  • 基准收益率: 5.7%
  • 阿尔法: 0.58
  • 夏普比率: 0.36
  • 最大回撤: 93.03%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-07 玻璃9月(FG509.CZC) 1082 -6 3 1076 0 720/0%
2025-08-07 热轧卷板2510(hc2510.SHF) 3461 0 42 3440 0 0/0%
2025-08-07 热轧卷板2510(hc2510.SHF) 3433.6666666667 -3 42 3440 0 -190/0%
2025-08-07 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3301 0 48 3231 0 0/0%
2025-08-07 螺纹钢2510(rb2510.SHF) 3239.6666666667 -3 48 3231 0 260/0%
2025-08-07 豆粕2509(m2509.DCE) 3014.5 2 87 3031 0 330/0%
2025-08-07 豆粕2509(m2509.DCE) 3007 -2 87 3031 0 -480/0%
2025-08-06 玻璃9月(FG509.CZC) 1082 -6 2 1083 0 -120/0%
2025-08-06 热轧卷板2510(hc2510.SHF) 3461 0 41 3451 0 0/0%
2025-08-06 热轧卷板2510(hc2510.SHF) 3433.6666666667 -3 41 3451 0 -520/0%

交易详情

2025-08-05 热轧卷板2510(hc2510.SHF) -2 3420 -6840 ¥4 -820
2025-08-05 热轧卷板2510(hc2510.SHF) -2 3420 -6840 ¥4 0
2025-08-05 螺纹钢2510(rb2510.SHF) -2 3209 -6418 ¥4 -1840
2025-08-05 螺纹钢2510(rb2510.SHF) -2 3209 -6418 ¥4 0
2025-08-05 玻璃9月(FG509.CZC) -6 1082 -6492 ¥12 0
2025-08-05 豆粕2509(m2509.DCE) 1 3022 3022 ¥2 0
2025-07-31 豆粕2509(m2509.DCE) -1 3007 -3007 ¥2 530
2025-07-31 豆粕2509(m2509.DCE) -2 3007 -6014 ¥4 0
2025-07-31 热轧卷板2510(hc2510.SHF) 1 3461 3461 ¥2 -1660
2025-07-31 热轧卷板2510(hc2510.SHF) 2 3461 6922 ¥4 0