活跃均线趋势跟踪期货策略:年化收益率（18.23%）
本策略聚焦于近期交易活跃持仓量大的期货品种，结合10日短期均线和30日长期均线为择股标准，寻求短期趋势
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.81%
- 年化收益率: 18.23%
- 基准收益率: 1.36%
- 阿尔法: 1.32
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 78.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3090 | 6 | 12 | 3103 | 0 | 780/0% |
| 2025-06-26 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2948 | 0 | 18 | 2973 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-26 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2976.5714285714 | -7 | 18 | 2973 | 0 | 250/0% |
| 2025-06-26 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1313.4444444444 | 18 | 30 | 1180 | 0 | -48040/0% |
| 2025-06-26 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1078.5714285714 | 21 | 42 | 1016 | 0 | -26280/0% |
| 2025-06-26 | PTA9月(TA509.CZC) | 4318 | 0 | 45 | 4770 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-26 | PTA9月(TA509.CZC) | 4784.5 | -4 | 45 | 4770 | 0 | 290/0% |
| 2025-06-26 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 2908 | 0 | 57 | 2936 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-26 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 2973.4285714286 | -7 | 57 | 2936 | 0 | 2620/0% |
| 2025-06-25 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3090 | 6 | 11 | 3098 | 0 | 480/0% |
交易详情
| 2025-06-24 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 2 | 1169 | 2338 | ¥4 | 0 |
| 2025-06-24 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 买 | 1 | 1004 | 1004 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -1 | 2992 | -2992 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-24 | PTA9月(TA509.CZC) | 卖 | -1 | 4982 | -4982 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-24 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -1 | 3033 | -3033 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-19 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 买 | 1 | 978 | 978 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-19 | PTA9月(TA509.CZC) | 买 | 1 | 4920 | 4920 | ¥2 | -350 |
| 2025-06-16 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 卖 | -2 | 3075 | -6150 | ¥4 | -300 |
| 2025-06-16 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 卖 | -4 | 1152 | -4608 | ¥8 | -15360 |
| 2025-06-16 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 卖 | -6 | 979 | -5874 | ¥12 | -16920 |
