活跃均线趋势跟踪期货策略:年化收益率（1.95%）
本策略聚焦于近期交易活跃持仓量大的期货品种，结合10日短期均线和30日长期均线为择股标准，寻求短期趋势
概要
核心指标
- 累计收益率: 6.42%
- 年化收益率: 1.95%
- 基准收益率: 24.83%
- 阿尔法: 1.1
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 89.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 玻璃609(FG609.CZC) | 1073.7333333333 | -15 | 6 | 1037 | 0 | 11020/0% |
| 2026-05-15 | PTA609(TA609.CZC) | 6780 | 2 | 9 | 6394 | 0 | -3860/0% |
| 2026-05-15 | 玉米2607(c2607.DCE) | 2377 | 6 | 18 | 2355 | 0 | -1320/0% |
| 2026-05-15 | 玉米2607(c2607.DCE) | 2437 | 0 | 18 | 2355 | 0 | -131598/0% |
| 2026-05-15 | 豆粕2609(m2609.DCE) | 2984.8 | 5 | 24 | 2979 | 0 | -290/0% |
| 2026-05-15 | 豆粕2609(m2609.DCE) | 2974 | -11 | 24 | 2979 | 0 | -550/0% |
| 2026-05-15 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 3282 | 0 | 21 | 3446 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-15 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 3326 | -4 | 21 | 3446 | 0 | -124536/0% |
| 2026-05-14 | 玻璃609(FG609.CZC) | 1073.7333333333 | -15 | 5 | 1051 | 0 | 6820/0% |
| 2026-05-14 | PTA609(TA609.CZC) | 6780 | 2 | 8 | 6288 | 0 | -4920/0% |
交易详情
| 2026-05-13 | 玻璃609(FG609.CZC) | 卖 | -1 | 1056 | -1056 | ¥2 | 0 |
| 2026-05-13 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 4 | 3251 | 13004 | ¥8 | 840 |
| 2026-05-08 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -4 | 3272 | -13088 | ¥8 | 3240 |
| 2026-05-08 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -4 | 3272 | -13088 | ¥8 | 0 |
| 2026-05-08 | 玉米2607(c2607.DCE) | 买 | 6 | 2377 | 14262 | ¥12 | 3600 |
| 2026-05-08 | 玉米2607(c2607.DCE) | 买 | 6 | 2377 | 14262 | ¥12 | 0 |
| 2026-05-08 | 玻璃609(FG609.CZC) | 卖 | -14 | 1075 | -15050 | ¥28 | 0 |
| 2026-04-30 | 玻璃609(FG609.CZC) | 卖 | -10 | 1036 | -10360 | ¥20 | -8200 |
| 2026-04-30 | PTA609(TA609.CZC) | 买 | 2 | 6780 | 13560 | ¥4 | 0 |
| 2026-04-30 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -1 | 3195 | -3195 | ¥2 | 40 |
