活跃均线趋势跟踪期货策略:年化收益率（-21.62%）
本策略聚焦于近期交易活跃持仓量大的期货品种，结合10日短期均线和30日长期均线为择股标准，寻求短期趋势
概要
核心指标
- 累计收益率: -55.51%
- 年化收益率: -21.62%
- 基准收益率: 26.97%
- 阿尔法: 0.59
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 93.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 玻璃609(FG609.CZC) | 976 | 7 | 3 | 973 | 0 | -420/0% |
| 2026-06-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3187 | -2 | 6 | 3111 | 0 | 1520/0% |
| 2026-06-24 | PTA609(TA609.CZC) | 5926 | -1 | 6 | 5672 | 0 | 1270/0% |
| 2026-06-24 | 纯碱609(SA609.CZC) | 1150 | 6 | 9 | 1118 | 0 | 127260/0% |
| 2026-06-24 | 聚氯乙烯2609(v2609.DCE) | 5030 | 1 | 27 | 4490 | 0 | -2700/0% |
| 2026-06-24 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 3282 | 0 | 48 | 3325 | 0 | 0/0% |
| 2026-06-24 | 热轧卷板2610(hc2610.SHF) | 3398.5 | -2 | 48 | 3325 | 0 | -28464/0% |
| 2026-06-23 | 玻璃609(FG609.CZC) | 976 | 7 | 2 | 967 | 0 | -1260/0% |
| 2026-06-23 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3187 | -2 | 5 | 3112 | 0 | 1500/0% |
| 2026-06-23 | PTA609(TA609.CZC) | 5926 | -1 | 5 | 5776 | 0 | 750/0% |
交易详情
| 2026-06-22 | 玻璃609(FG609.CZC) | 买 | 7 | 976 | 6832 | ¥14 | 0 |
| 2026-06-22 | 菜籽粕609(RM609.CZC) | 卖 | -3 | 2285 | -6855 | ¥6 | 720 |
| 2026-06-16 | PTA609(TA609.CZC) | 卖 | -1 | 5926 | -5926 | ¥2 | 0 |
| 2026-06-16 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -2 | 3187 | -6374 | ¥4 | 0 |
| 2026-06-16 | 纯碱609(SA609.CZC) | 卖 | -1 | 1170 | -1170 | ¥2 | 400 |
| 2026-06-16 | 玻璃609(FG609.CZC) | 买 | 8 | 1015 | 8120 | ¥16 | -1480 |
| 2026-06-11 | 纯碱609(SA609.CZC) | 买 | 7 | 1150 | 8050 | ¥14 | 0 |
| 2026-06-11 | 玻璃609(FG609.CZC) | 卖 | -1 | 990 | -990 | ¥2 | 0 |
| 2026-06-11 | PTA609(TA609.CZC) | 卖 | -1 | 6320 | -6320 | ¥2 | -2300 |
| 2026-06-11 | 豆粕2609(m2609.DCE) | 买 | 2 | 2925 | 5850 | ¥4 | 940 |
