基本面量化精选策略:年化收益率（26.69%）
本策略基于基本面指标和市值进行选股，旨在精选出盈利能力强、成长性高、估值合理的小市值股票构建投资组合，通过定期调仓捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 227.35%
- 年化收益率: 26.69%
- 基准收益率: -11.41%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 29.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 福斯达(603173.SH) | 42.922873046875 | 25600 | 2 | 41.05 | 1050880 | -47945.55/-4.363% |
| 2026-04-22 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 31.539458923513 | 35300 | 2 | 31.38 | 1107714 | -5628.9/-0.506% |
| 2026-04-22 | 江天化学(300927.SZ) | 27.93437775 | 36000 | 22 | 30.91 | 1112760 | 107122.4/10.652% |
| 2026-04-21 | 福斯达(603173.SH) | 42.922873046875 | 25600 | 1 | 42.03 | 1075968 | -22857.55/-2.08% |
| 2026-04-21 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 31.539458923513 | 35300 | 1 | 31.58 | 1114774 | 1431.1/0.129% |
| 2026-04-21 | 川金诺(300505.SZ) | 27.568267910448 | 0 | 6 | 25.9 | 0 | -46562.37/-4.201% |
| 2026-04-21 | 江天化学(300927.SZ) | 27.93437775 | 36000 | 21 | 31.18 | 1122480 | 116842.4/11.619% |
| 2026-04-21 | 双象股份(002395.SZ) | 18.992190908941 | 0 | 51 | 18.25 | 0 | -51304.71/-4.329% |
| 2026-04-20 | 川金诺(300505.SZ) | 27.568267910448 | 40200 | 5 | 26.41 | 1061682 | -46562.37/-4.201% |
| 2026-04-20 | 江天化学(300927.SZ) | 27.93437775 | 36700 | 20 | 30.95 | 1135865 | 110673.34/10.795% |
交易详情
| 2026-04-21 | 川金诺(300505.SZ) | 卖 | -40200 | 26.33 | -1058466 | ¥1376.01 | -49778.37 |
| 2026-04-21 | 双象股份(002395.SZ) | 卖 | -62400 | 18.16 | -1133184 | ¥1473.14 | -51928.71 |
| 2026-04-21 | 江天化学(300927.SZ) | 卖 | -700 | 31.87 | -22309 | ¥29 | 2754.94 |
| 2026-04-21 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 买 | 35300 | 31.53 | 1113009 | ¥333.9 | 0 |
| 2026-04-21 | 福斯达(603173.SH) | 买 | 25600 | 42.91 | 1098496 | ¥329.55 | 0 |
| 2026-04-14 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -59200 | 18.31 | -1083952 | ¥1409.14 | 52378.62 |
| 2026-04-14 | 江天化学(300927.SZ) | 卖 | -3300 | 30.05 | -99165 | ¥128.91 | 6981.55 |
| 2026-04-14 | 双象股份(002395.SZ) | 买 | 4000 | 17.78 | 71120 | ¥21.34 | 0 |
| 2026-04-14 | 川金诺(300505.SZ) | 买 | 40200 | 27.56 | 1107912 | ¥332.37 | 0 |
| 2026-04-07 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -85697 | 12.99 | -1113204.03 | ¥1447.17 | 90750.59 |
