基本面量化精选策略:年化收益率（25.5%）
本策略基于基本面指标和市值进行选股，旨在精选出盈利能力强、成长性高、估值合理的小市值股票构建投资组合，通过定期调仓捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 216.1%
- 年化收益率: 25.5%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 29.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中际联合(605305.SH) | 44.583371186441 | 23600 | 1 | 43.63 | 1029668 | -22499.56/-2.138% |
| 2026-05-15 | 亚太股份(002284.SZ) | 13.0039 | 0 | 6 | 12.95 | 0 | -319.02/-0.03% |
| 2026-05-15 | 科锐国际(300662.SZ) | 25.0075 | 42900 | 6 | 24.83 | 1065207 | -7614.75/-0.71% |
| 2026-05-15 | 博俊科技(300926.SZ) | 23.19693559322 | 47200 | 11 | 22.52 | 1062944 | -31951.36/-2.918% |
| 2026-05-14 | 亚太股份(002284.SZ) | 13.0039 | 81800 | 5 | 13 | 1063400 | -319.02/-0.03% |
| 2026-05-14 | 科锐国际(300662.SZ) | 25.0075 | 43300 | 5 | 24.68 | 1068644 | -14180.75/-1.31% |
| 2026-05-14 | 博俊科技(300926.SZ) | 23.210732543103 | 46400 | 10 | 22.39 | 1038896 | -38081.99/-3.536% |
| 2026-05-13 | 亚太股份(002284.SZ) | 13.0039 | 81800 | 4 | 13.6 | 1112480 | 48760.98/4.584% |
| 2026-05-13 | 科锐国际(300662.SZ) | 25.0075 | 43300 | 4 | 25.1 | 1086830 | 4005.25/0.37% |
| 2026-05-13 | 博俊科技(300926.SZ) | 23.210732543103 | 46400 | 9 | 22.89 | 1062096 | -14881.99/-1.382% |
交易详情
| 2026-05-15 | 亚太股份(002284.SZ) | 卖 | -81800 | 13 | -1063400 | ¥1382.42 | -319.02 |
| 2026-05-15 | 科锐国际(300662.SZ) | 卖 | -400 | 24.87 | -9948 | ¥14.95 | -55 |
| 2026-05-15 | 博俊科技(300926.SZ) | 买 | 800 | 22.39 | 17912 | ¥5.37 | 0 |
| 2026-05-15 | 中际联合(605305.SH) | 买 | 23600 | 44.57 | 1051852 | ¥315.56 | 0 |
| 2026-05-08 | 中际联合(605305.SH) | 卖 | -23500 | 47.81 | -1123535 | ¥1460.6 | 21054.35 |
| 2026-05-08 | 紫江企业(600210.SH) | 卖 | -154600 | 6.94 | -1072924 | ¥1394.8 | 7410.44 |
| 2026-05-08 | 科锐国际(300662.SZ) | 买 | 43300 | 25 | 1082500 | ¥324.75 | 0 |
| 2026-05-08 | 博俊科技(300926.SZ) | 买 | 3500 | 23.25 | 81375 | ¥24.41 | 0 |
| 2026-05-08 | 亚太股份(002284.SZ) | 买 | 81800 | 13 | 1063400 | ¥319.02 | 0 |
| 2026-04-28 | 江天化学(300927.SZ) | 卖 | -36800 | 31.6 | -1162880 | ¥1511.74 | 133969.4 |
