基本面量化精选策略:年化收益率（19.55%）
本策略基于基本面指标和市值进行选股，旨在精选出盈利能力强、成长性高、估值合理的小市值股票构建投资组合，通过定期调仓捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 159.96%
- 年化收益率: 19.55%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 35.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 润贝航科(001316.SZ) | 26.267878143713 | 33400 | 2 | 26.74 | 893116 | 15768.87/1.797% |
| 2026-08-25 | 松原安全(300893.SZ) | 14.714413036021 | 58300 | 2 | 14.17 | 826111 | -31739.28/-3.7% |
| 2026-08-25 | 富邦新材(600768.SH) | 15.774364397906 | 57300 | 7 | 15.32 | 877836 | -26035.08/-2.88% |
| 2026-08-24 | 润贝航科(001316.SZ) | 26.267878143713 | 33400 | 1 | 26.8 | 895120 | 17772.87/2.026% |
| 2026-08-24 | 松原安全(300893.SZ) | 14.714413036021 | 58300 | 1 | 13.93 | 812119 | -45731.28/-5.331% |
| 2026-08-24 | 富邦新材(600768.SH) | 15.774364397906 | 57300 | 6 | 15.18 | 869814 | -34057.08/-3.768% |
| 2026-08-24 | 海通发展(603162.SH) | 10.89560938275 | 0 | 16 | 12.22 | 0 | 109773.69/13.257% |
| 2026-08-24 | 科锐国际(300662.SZ) | 24.356568623598 | 0 | 76 | 19.45 | 0 | -190389.07/-18.297% |
| 2026-08-21 | 宁波富邦(600768.SH) | 15.804740073529 | 54400 | 5 | 15.21 | 827424 | -32353.86/-3.763% |
| 2026-08-21 | 海通发展(603162.SH) | 10.89560938275 | 76000 | 15 | 12.34 | 937840 | 109773.69/13.257% |
交易详情
| 2026-08-24 | 科锐国际(300662.SZ) | 卖 | -42721 | 19.9 | -850147.9 | ¥1105.19 | -190389.07 |
| 2026-08-24 | 海通发展(603162.SH) | 卖 | -76000 | 12.25 | -931000 | ¥1210.3 | 102933.69 |
| 2026-08-24 | 富邦新材(600768.SH) | 买 | 2900 | 15.2 | 44080 | ¥13.22 | 0 |
| 2026-08-24 | 松原安全(300893.SZ) | 买 | 58300 | 14.71 | 857593 | ¥257.28 | 0 |
| 2026-08-24 | 润贝航科(001316.SZ) | 买 | 33400 | 26.26 | 877084 | ¥263.13 | 0 |
| 2026-08-17 | 博俊科技(300926.SZ) | 卖 | -49300 | 17.72 | -873596 | ¥1135.67 | 2696.81 |
| 2026-08-17 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 54400 | 15.8 | 859520 | ¥257.86 | 0 |
| 2026-08-17 | 科锐国际(300662.SZ) | 买 | 500 | 20.2 | 10100 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 海通发展(603162.SH) | 买 | 300 | 11.47 | 3441 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 润贝航科(001316.SZ) | 卖 | -33000 | 26.73 | -882090 | ¥1146.72 | 52443.18 |
