基本面量化精选策略:年化收益率（26.74%）
本策略基于基本面指标和市值进行选股，旨在精选出盈利能力强、成长性高、估值合理的小市值股票构建投资组合，通过定期调仓捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 172.26%
- 年化收益率: 26.74%
- 基准收益率: -27.61%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 29.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 开润股份(300577.SZ) | 19.255336651112 | 43902 | 39 | 20.46 | 898234.92 | 52887.13/6.256% |
| 2025-06-27 | XD福斯达(603173.SH) | 28.152291492246 | 27178 | 44 | 33.89 | 921062.42 | 155939.44/20.381% |
| 2025-06-27 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.03246950104 | 30665 | 259 | 29.42 | 902164.3 | 103878.62/13.013% |
| 2025-06-26 | 开润股份(300577.SZ) | 19.255336651112 | 43902 | 38 | 20.4 | 895600.8 | 50253.01/5.945% |
| 2025-06-26 | XD福斯达(603173.SH) | 28.152291492246 | 27178 | 43 | 33.79 | 918344.62 | 153221.64/20.026% |
| 2025-06-26 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.03246950104 | 30665 | 258 | 29.29 | 898177.85 | 99892.17/12.513% |
| 2025-06-25 | 开润股份(300577.SZ) | 19.255336651112 | 43902 | 37 | 20.73 | 910088.46 | 64740.67/7.658% |
| 2025-06-25 | XD福斯达(603173.SH) | 28.152291492246 | 27178 | 42 | 34.19 | 929215.82 | 164092.84/21.447% |
| 2025-06-25 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.03246950104 | 30665 | 257 | 29.64 | 908910.6 | 110624.92/13.858% |
| 2025-06-24 | 开润股份(300577.SZ) | 19.255336651112 | 43902 | 36 | 20.59 | 903942.18 | 58594.39/6.931% |
交易详情
| 2025-06-24 | 福斯达(603173.SH) | 卖 | -200 | 33.01 | -6602 | ¥11.6 | 971.54 |
| 2025-06-24 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 买 | 500 | 28.92 | 14460 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 1200 | 20.18 | 24216 | ¥7.26 | 0 |
| 2025-06-17 | 福斯达(603173.SH) | 买 | 378 | 34.6 | -21.2 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | XD福斯达(603173.SH) | 买 | 800 | 34.53 | 27624 | ¥8.29 | 0 |
| 2025-06-17 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 买 | 200 | 30.53 | 6106 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 开润股份(300577.SZ) | 卖 | -1400 | 21.83 | -30562 | ¥39.73 | 3641.15 |
| 2025-06-10 | 福斯达(603173.SH) | 卖 | -600 | 35.7 | -21420 | ¥27.85 | 4401.96 |
| 2025-06-10 | 开润股份(300577.SZ) | 卖 | -700 | 21.29 | -14903 | ¥19.9 | 1442.57 |
| 2025-06-04 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 买 | 965 | 29.74 | -10.9 | ¥0 | 0 |
