均线 momentum 轮动策略:年化收益率（30.19%）
本策略综合考虑了股票的短期动量、中长期均线趋势以及市值规模。通过选取三个月涨幅适中、均线呈现上涨趋势的小市值股票，并进行快速轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场上涨机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 220.97%
- 年化收益率: 30.19%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 48.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 方盛股份(832662.BJ) | 28.808639849624 | 13300 | 3 | 31.18 | 414694 | 31539.09/8.231% |
| 2025-08-07 | 科瑞思(301314.SZ) | 43.453031460674 | 8900 | 3 | 45.5 | 404950 | 18218.02/4.711% |
| 2025-08-07 | 扬州金泉(603307.SH) | 40.172048453608 | 9700 | 3 | 40.18 | 389746 | 77.13/0.02% |
| 2025-08-07 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 39.41182020202 | 9900 | 3 | 40.33 | 399267 | 9089.98/2.33% |
| 2025-08-07 | 坤泰股份(001260.SZ) | 20.056014948454 | 19400 | 3 | 20.34 | 394596 | 5509.31/1.416% |
| 2025-08-07 | 利仁科技(001259.SZ) | 27.288184027778 | 14400 | 3 | 27.41 | 394704 | 1754.15/0.446% |
| 2025-08-07 | 前进科技(873679.BJ) | 22.276681034483 | 17400 | 3 | 22.05 | 383670 | -3944.25/-1.018% |
| 2025-08-07 | 康力源(301287.SZ) | 40.646232978723 | 9400 | 33 | 42.69 | 401286 | 19211.41/5.028% |
| 2025-08-06 | 方盛股份(832662.BJ) | 28.808639849624 | 13300 | 2 | 33.03 | 439299 | 56144.09/14.653% |
| 2025-08-06 | 科瑞思(301314.SZ) | 43.453031460674 | 8900 | 2 | 45.33 | 403437 | 16705.02/4.32% |
交易详情
| 2025-08-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -20718 | 18.49 | -383075.82 | ¥498 | 46382.84 |
| 2025-08-05 | 大禹生物(871970.BJ) | 卖 | -41300 | 10.42 | -430346 | ¥559.45 | 70928.21 |
| 2025-08-05 | 汉维科技(836957.BJ) | 卖 | -23400 | 15.52 | -363168 | ¥472.12 | 5274.66 |
| 2025-08-05 | 瑞星股份(836717.BJ) | 卖 | -26900 | 13.03 | -350507 | ¥455.66 | 10119.91 |
| 2025-08-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -19300 | 19.35 | -373455 | ¥485.49 | 10506.15 |
| 2025-08-05 | 保丽洁(832802.BJ) | 卖 | -19800 | 18.42 | -364716 | ¥474.13 | 5040.13 |
| 2025-08-05 | 中设咨询(833873.BJ) | 卖 | -56700 | 8.68 | -492156 | ¥639.8 | 132002.99 |
| 2025-08-05 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 17400 | 22.27 | 387498 | ¥116.25 | 0 |
| 2025-08-05 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 14400 | 27.28 | 392832 | ¥117.85 | 0 |
| 2025-08-05 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 19400 | 20.05 | 388970 | ¥116.69 | 0 |
