小市值价值精选策略:年化收益率（0.93%）
本策略精选中证1000成分股中，股价合理、估值较低、非创业板、非ST、非次新股，并兼顾筹码集中度，构建小市值价值投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1.27%
- 年化收益率: 0.93%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.14
- 最大回撤: 33.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 光峰科技(688007.SH) | 14.179957767931 | 14444 | 23 | 13.93 | 201204.92 | -3610.39/-1.763% |
| 2025-06-06 | 诺禾致源(688315.SH) | 14.166089828269 | 14383 | 23 | 13.99 | 201218.17 | -2532.7/-1.243% |
| 2025-06-06 | 普门科技(688389.SH) | 12.66235343062 | 15624 | 23 | 12.98 | 202799.52 | 4962.91/2.509% |
| 2025-06-06 | 振华新材(688707.SH) | 11.049447562976 | 16955 | 101 | 12.13 | 205664.15 | 18320.77/9.779% |
| 2025-06-06 | 贵州三力(603439.SH) | 13.887976123872 | 16600 | 123 | 12.16 | 201856 | -28684.4/-12.442% |
| 2025-06-05 | 光峰科技(688007.SH) | 14.179957767931 | 14444 | 22 | 13.98 | 201927.12 | -2888.19/-1.41% |
| 2025-06-05 | 诺禾致源(688315.SH) | 14.166089828269 | 14383 | 22 | 14.16 | 203663.28 | -87.59/-0.043% |
| 2025-06-05 | 普门科技(688389.SH) | 12.66235343062 | 15624 | 22 | 13.17 | 205768.08 | 7931.47/4.009% |
| 2025-06-05 | 振华新材(688707.SH) | 11.049447562976 | 16955 | 100 | 12.02 | 203799.1 | 16455.72/8.784% |
| 2025-06-05 | 贵州三力(603439.SH) | 13.887976123872 | 16600 | 122 | 12.16 | 201856 | -28684.4/-12.442% |
交易详情
| 2025-06-03 | 贵州三力(603439.SH) | 卖 | -100 | 12 | -1200 | ¥6.2 | -188.8 |
| 2025-06-03 | 诺禾致源(688315.SH) | 买 | 327 | 13.8 | 4512.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 振华新材(688707.SH) | 卖 | -500 | 11.76 | -5880 | ¥10.88 | 355.28 |
| 2025-06-03 | 光峰科技(688007.SH) | 买 | 428 | 13.7 | 5863.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-23 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 328 | 13.03 | -9.04 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 禾丰股份(603609.SH) | 卖 | -25600 | 8.36 | -214016 | ¥278.22 | 21401.7 |
| 2025-05-06 | 菜百股份(605599.SH) | 卖 | -16700 | 14 | -233800 | ¥303.94 | 42160.88 |
| 2025-05-06 | 南华期货(603093.SH) | 卖 | -14300 | 11.99 | -171457 | ¥222.89 | -22795.26 |
| 2025-05-06 | 贵州三力(603439.SH) | 买 | 1400 | 11.85 | 16590 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 15296 | 12.93 | 197777.28 | ¥59.33 | 0 |
