小市值价值精选策略:年化收益率（3.01%）
本策略精选中证1000成分股中，股价合理、估值较低、非创业板、非ST、非次新股，并兼顾筹码集中度，构建小市值价值投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 6.57%
- 年化收益率: 3.01%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: 0.16
- 最大回撤: 33.92%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 138 | 11.6 | 213440 | 9296.09/4.554% |
| 2026-03-30 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 137 | 11.78 | 216752 | 12608.09/6.176% |
| 2026-03-27 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 136 | 11.82 | 217488 | 13344.09/6.537% |
| 2026-03-26 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 135 | 11.59 | 213256 | 9112.09/4.464% |
| 2026-03-25 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 134 | 11.31 | 208104 | 3960.09/1.94% |
| 2026-03-24 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 133 | 10.97 | 201848 | -2295.91/-1.125% |
| 2026-03-23 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 132 | 10.73 | 197432 | -6711.91/-3.288% |
| 2026-03-20 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 131 | 11.19 | 205896 | 1752.09/0.858% |
| 2026-03-19 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 130 | 11.19 | 205896 | 1752.09/0.858% |
| 2026-03-18 | 苏盐井神(603299.SH) | 11.094777832512 | 18400 | 129 | 11.47 | 211048 | 6904.09/3.382% |
交易详情
| 2026-03-02 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -22700 | 9.61 | -218147 | ¥283.59 | 3611.27 |
| 2026-02-02 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 600 | 9.24 | 5544 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | 苏盐井神(603299.SH) | 卖 | -1600 | 11.35 | -18160 | ¥23.61 | 408.36 |
| 2026-01-05 | 龙版传媒(605577.SH) | 卖 | -15100 | 13 | -196300 | ¥255.19 | -14279.32 |
| 2026-01-05 | 普门科技(688389.SH) | 卖 | -15409 | 13.05 | -201087.45 | ¥261.41 | -11466.41 |
| 2026-01-05 | 苏盐井神(603299.SH) | 卖 | -300 | 10.39 | -3117 | ¥8.12 | -211.43 |
| 2026-01-05 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -1400 | 9.4 | -13160 | ¥18.16 | -78.98 |
| 2025-12-01 | 龙版传媒(605577.SH) | 买 | 200 | 14.03 | 2806 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-01 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -500 | 9 | -4500 | ¥9.5 | -228.21 |
| 2025-12-01 | 苏盐井神(603299.SH) | 买 | 500 | 10.35 | 5175 | ¥5 | 0 |
