小市值价值精选策略:年化收益率（-3.39%）
本策略精选中证1000成分股中，股价合理、估值较低、非创业板、非ST、非次新股，并兼顾筹码集中度，构建小市值价值投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -4.26%
- 年化收益率: -3.39%
- 基准收益率: 11.67%
- 阿尔法: -0.08
- 夏普比率: 0.04
- 最大回撤: 33.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 南华期货(603093.SH) | 13.584074125874 | 14300 | 19 | 11.96 | 171028 | -23224.26/-11.622% |
| 2025-04-28 | 菜百股份(605599.SH) | 11.475396407186 | 16700 | 40 | 12.3 | 205410 | 13770.88/7.255% |
| 2025-04-28 | 禾丰股份(603609.SH) | 7.52399609375 | 25600 | 40 | 8.26 | 211456 | 18841.7/9.73% |
| 2025-04-28 | 振华新材(688707.SH) | 11.036373636951 | 16902 | 76 | 10.91 | 184400.82 | -2135.97/-1.131% |
| 2025-04-28 | 贵州三力(603439.SH) | 14.074130801873 | 15300 | 98 | 11.85 | 181305 | -34029.2/-15.658% |
| 2025-04-25 | 南华期货(603093.SH) | 13.584074125874 | 14300 | 18 | 12.35 | 176605 | -17647.26/-9.085% |
| 2025-04-25 | 菜百股份(605599.SH) | 11.475396407186 | 16700 | 39 | 12.19 | 203573 | 11933.88/6.147% |
| 2025-04-25 | 禾丰股份(603609.SH) | 7.52399609375 | 25600 | 39 | 8.3 | 212480 | 19865.7/10.139% |
| 2025-04-25 | 振华新材(688707.SH) | 11.036373636951 | 16902 | 75 | 11.05 | 186767.1 | 230.31/0.122% |
| 2025-04-25 | 贵州三力(603439.SH) | 14.074130801873 | 15300 | 97 | 11.98 | 183294 | -32040.2/-14.827% |
交易详情
| 2025-04-01 | 科前生物(688526.SH) | 卖 | -13411 | 15.73 | -210955.03 | ¥274.24 | 19522.65 |
| 2025-04-01 | 贵州三力(603439.SH) | 买 | 100 | 12.87 | 1287 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 振华新材(688707.SH) | 买 | 1207 | 11.73 | 14158.11 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 禾丰股份(603609.SH) | 买 | 200 | 7.72 | 1544 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 南华期货(603093.SH) | 买 | 14300 | 13.58 | 194194 | ¥58.26 | 0 |
| 2025-04-01 | 菜百股份(605599.SH) | 买 | 100 | 11.75 | 1175 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-03 | 诺禾致源(688315.SH) | 卖 | -13860 | 17.41 | -241302.6 | ¥313.69 | 66891.49 |
| 2025-03-03 | 金徽股份(603132.SH) | 卖 | -14900 | 11.4 | -169860 | ¥220.82 | -6576.53 |
| 2025-03-03 | 江河集团(601886.SH) | 卖 | -31900 | 5.57 | -177683 | ¥230.99 | 5371.32 |
| 2025-03-03 | 贵州三力(603439.SH) | 买 | 1900 | 12.59 | 23921 | ¥7.18 | 0 |
