小市值价值精选策略:年化收益率（6.53%）
本策略精选中证1000成分股中，股价合理、估值较低、非创业板、非ST、非次新股，并兼顾筹码集中度，构建小市值价值投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 10.21%
- 年化收益率: 6.53%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 33.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 金徽股份(603132.SH) | 13.086042352941 | 17000 | 28 | 13.31 | 226270 | 3807.28/1.711% |
| 2025-08-07 | 禾丰股份(603609.SH) | 8.2536555555556 | 25200 | 28 | 8.91 | 224532 | 16539.88/7.952% |
| 2025-08-07 | 普门科技(688389.SH) | 12.673084684908 | 15854 | 67 | 13.98 | 221638.92 | 20719.84/10.313% |
| 2025-08-06 | 金徽股份(603132.SH) | 13.086042352941 | 17000 | 27 | 13.23 | 224910 | 2447.28/1.1% |
| 2025-08-06 | 禾丰股份(603609.SH) | 8.2536555555556 | 25200 | 27 | 8.85 | 223020 | 15027.88/7.225% |
| 2025-08-06 | 普门科技(688389.SH) | 12.673084684908 | 15854 | 66 | 13.99 | 221797.46 | 20878.38/10.391% |
| 2025-08-05 | 金徽股份(603132.SH) | 13.086042352941 | 17000 | 26 | 13.14 | 223380 | 917.28/0.412% |
| 2025-08-05 | 禾丰股份(603609.SH) | 8.2536555555556 | 25200 | 26 | 8.8 | 221760 | 13767.88/6.619% |
| 2025-08-05 | 普门科技(688389.SH) | 12.673084684908 | 15854 | 65 | 13.88 | 220053.52 | 19134.44/9.523% |
| 2025-08-04 | 金徽股份(603132.SH) | 13.086042352941 | 17000 | 25 | 13.1 | 222700 | 237.28/0.107% |
交易详情
| 2025-08-01 | 光峰科技(688007.SH) | 卖 | -14465 | 15.21 | -220012.65 | ¥286.02 | 15197.34 |
| 2025-08-01 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -22700 | 9.63 | -218601 | ¥284.18 | 10606.62 |
| 2025-08-01 | 普门科技(688389.SH) | 卖 | -300 | 13.6 | -4080 | ¥9.08 | 278.07 |
| 2025-08-01 | 禾丰股份(603609.SH) | 买 | 100 | 8.5 | 850 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 金徽股份(603132.SH) | 买 | 1400 | 12.66 | 17724 | ¥5.32 | 0 |
| 2025-07-01 | 振华新材(688707.SH) | 卖 | -16955 | 13.62 | -230927.1 | ¥300.21 | 43583.72 |
| 2025-07-01 | 贵州三力(603439.SH) | 卖 | -17084 | 11.61 | -198345.24 | ¥257.85 | -32195.16 |
| 2025-07-01 | 诺禾致源(688315.SH) | 卖 | -14432 | 14.16 | -204357.12 | ¥265.66 | 606.25 |
| 2025-07-01 | 普门科技(688389.SH) | 买 | 530 | 12.98 | 6879.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 禾丰股份(603609.SH) | 买 | 25100 | 8.25 | 207075 | ¥62.12 | 0 |
