小市值价值精选策略:年化收益率（2.42%）
本策略精选中证1000成分股中，股价合理、估值较低、非创业板、非ST、非次新股，并兼顾筹码集中度，构建小市值价值投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 5.56%
- 年化收益率: 2.42%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0.14
- 最大回撤: 33.92%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.8717611111111 | 36000 | 8 | 5.45 | 196200 | -15183.4/-7.183% |
| 2026-05-15 | 颀中科技(688352.SH) | 13.323996078672 | 16321 | 8 | 14.56 | 237633.76 | 20172.82/9.277% |
| 2026-05-15 | 台华新材(603055.SH) | 9.5294712446352 | 23300 | 29 | 8.76 | 204108 | -17928.68/-8.075% |
| 2026-05-14 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.8717611111111 | 36000 | 7 | 5.5 | 198000 | -13383.4/-6.331% |
| 2026-05-14 | 颀中科技(688352.SH) | 13.323996078672 | 16321 | 7 | 14.95 | 243998.95 | 26538.01/12.204% |
| 2026-05-14 | 台华新材(603055.SH) | 9.5294712446352 | 23300 | 28 | 8.79 | 204807 | -17229.68/-7.76% |
| 2026-05-13 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.8717611111111 | 36000 | 6 | 5.57 | 200520 | -10863.4/-5.139% |
| 2026-05-13 | 颀中科技(688352.SH) | 13.323996078672 | 16321 | 6 | 14.44 | 235675.24 | 18214.3/8.376% |
| 2026-05-13 | 台华新材(603055.SH) | 9.5294712446352 | 23300 | 27 | 9 | 209700 | -12336.68/-5.556% |
| 2026-05-12 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.8717611111111 | 36000 | 5 | 5.66 | 203760 | -7623.4/-3.606% |
交易详情
| 2026-05-06 | 光峰科技(688007.SH) | 卖 | -15783 | 14.88 | -234851.04 | ¥305.31 | 17138.18 |
| 2026-05-06 | 苏盐井神(603299.SH) | 卖 | -18400 | 10.85 | -199640 | ¥259.53 | -4503.91 |
| 2026-05-06 | 颀中科技(688352.SH) | 买 | 16321 | 13.32 | 217395.72 | ¥65.22 | 0 |
| 2026-05-06 | 东鹏控股(003012.SZ) | 买 | 36000 | 5.87 | 211320 | ¥63.4 | 0 |
| 2026-05-06 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 700 | 9.09 | 6363 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 光峰科技(688007.SH) | 买 | 15783 | 13.79 | 217647.57 | ¥65.29 | 0 |
| 2026-04-01 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 22600 | 9.54 | 215604 | ¥64.68 | 0 |
| 2026-03-02 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -22700 | 9.61 | -218147 | ¥283.59 | 3611.27 |
| 2026-02-02 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 600 | 9.24 | 5544 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | 苏盐井神(603299.SH) | 卖 | -1600 | 11.35 | -18160 | ¥23.61 | 408.36 |
