约翰・内夫精选策略:年化收益率（16.94%）
本策略基于价值投资理念，精选低市盈率、低市净率、高股息率，同时兼顾净利润增长和高ROE的股票，旨在挖掘被市场低估且具备成长潜力的优质标的。策略每5天调仓一次，并设置了20%止损和30%止盈来控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.63%
- 年化收益率: 16.94%
- 基准收益率: 6.43%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 17.19%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 天山铝业(002532.SZ) | 8.4525348387097 | 15500 | 1 | 8.54 | 132370 | 1355.71/1.035% |
| 2025-06-27 | 中国人保(601319.SH) | 8.6130957922149 | 14400 | 8 | 8.76 | 126144 | 2115.42/1.706% |
| 2025-06-27 | 北京人力(600861.SH) | 18.82384283247 | 6948 | 10 | 19.06 | 132428.88 | 1640.82/1.255% |
| 2025-06-27 | 国电电力(600795.SH) | 4.6327093003858 | 26500 | 11 | 4.78 | 126670 | 3903.2/3.179% |
| 2025-06-27 | 豫光金铅(600531.SH) | 7.6071428571429 | 700 | 23 | 7.84 | 5488 | 163/3.061% |
| 2025-06-27 | 中远海控(601919.SH) | 15.016666666667 | 300 | 25 | 15.04 | 4512 | 7/0.155% |
| 2025-06-27 | 苏美达(600710.SH) | 9.6528951612903 | 12400 | 40 | 9.55 | 118420 | -1275.9/-1.066% |
| 2025-06-27 | 中国铝业(601600.SH) | 7.0221063063063 | 11100 | 52 | 7.12 | 79032 | 1086.62/1.394% |
| 2025-06-27 | 中国太保(601601.SH) | 37.6713 | 1300 | 69 | 36.96 | 48048 | -924.69/-1.888% |
| 2025-06-26 | 中国人保(601319.SH) | 8.6099006578947 | 14300 | 7 | 9 | 128700 | 5578.42/4.531% |
交易详情
| 2025-06-27 | 北京人力(600861.SH) | 买 | 248 | 18.88 | -7.76 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 豫光金铅(600531.SH) | 卖 | -16500 | 7.6 | -125400 | ¥163.02 | 2273.07 |
| 2025-06-27 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -8300 | 15 | -124500 | ¥161.85 | 294.75 |
| 2025-06-27 | 苏美达(600710.SH) | 卖 | -1000 | 9.65 | -9650 | ¥14.65 | -55 |
| 2025-06-27 | 中国铝业(601600.SH) | 卖 | -7500 | 7.02 | -52650 | ¥68.45 | 809.45 |
| 2025-06-27 | 中国太保(601601.SH) | 卖 | -2100 | 37.66 | -79086 | ¥102.81 | -821.97 |
| 2025-06-27 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 300 | 15 | 4500 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-27 | 天山铝业(002532.SZ) | 买 | 15500 | 8.45 | 130975 | ¥39.29 | 0 |
| 2025-06-27 | 中国太保(601601.SH) | 买 | 1300 | 37.66 | 48958 | ¥14.69 | 0 |
| 2025-06-27 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 100 | 9.02 | 902 | ¥5 | 0 |
