约翰・内夫精选策略:年化收益率（11.69%）
本策略基于价值投资理念，精选低市盈率、低市净率、高股息率，同时兼顾净利润增长和高ROE的股票，旨在挖掘被市场低估且具备成长潜力的优质标的。策略每5天调仓一次，并设置了20%止损和30%止盈来控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 36.01%
- 年化收益率: 11.69%
- 基准收益率: 23.54%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.56
- 最大回撤: 21.28%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 上峰材料(000672.SZ) | 13.894166666667 | 9600 | 1 | 13.82 | 132672 | -712/-0.534% |
| 2026-08-25 | 钱江摩托(000913.SZ) | 11.243372268908 | 11900 | 2 | 11.64 | 138516 | 4719.87/3.528% |
| 2026-08-25 | 中国平安(601318.SH) | 53.356004 | 2500 | 2 | 55.01 | 137525 | 4134.99/3.1% |
| 2026-08-25 | 中国铝业(601600.SH) | 9.3507325709013 | 14300 | 7 | 9.37 | 133991 | 275.52/0.206% |
| 2026-08-25 | 中国太保(601601.SH) | 29.918972727273 | 4400 | 7 | 31.48 | 138512 | 6868.52/5.218% |
| 2026-08-25 | 赣能股份(000899.SZ) | 10.90238984375 | 12800 | 10 | 9.49 | 121472 | -18078.59/-12.955% |
| 2026-08-25 | 新华保险(601336.SH) | 58.327491304348 | 2300 | 10 | 59.36 | 136528 | 2374.77/1.77% |
| 2026-08-25 | 锦江航运(601083.SH) | 11.103329752066 | 12000 | 12 | 13.03 | 156360 | 23120.04/17.352% |
| 2026-08-25 | 中孚实业(600595.SH) | 6.6330325712748 | 21900 | 14 | 6.15 | 134685 | -10578.41/-7.282% |
| 2026-08-24 | 钱江摩托(000913.SZ) | 11.243372268908 | 11900 | 1 | 11.4 | 135660 | 1863.87/1.393% |
交易详情
| 2026-08-25 | 上峰材料(000672.SZ) | 买 | 9600 | 13.89 | 133344 | ¥40 | 0 |
| 2026-08-25 | 中孚实业(600595.SH) | 买 | 200 | 6.14 | 1228 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 中国平安(601318.SH) | 买 | 2500 | 53.34 | 133350 | ¥40.01 | 0 |
| 2026-08-24 | 钱江摩托(000913.SZ) | 买 | 11900 | 11.24 | 133756 | ¥40.13 | 0 |
| 2026-08-24 | 中孚实业(600595.SH) | 卖 | -400 | 6.19 | -2476 | ¥7.48 | -178.94 |
| 2026-08-24 | 中国铝业(601600.SH) | 卖 | -100 | 9.5 | -950 | ¥5.95 | 14.93 |
| 2026-08-21 | 钱江摩托(000913.SZ) | 卖 | -11800 | 11.36 | -134048 | ¥174.26 | -8330.95 |
| 2026-08-21 | 中孚实业(600595.SH) | 买 | 300 | 6.03 | 1809 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 中国铝业(601600.SH) | 买 | 200 | 9.12 | 1824 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 中孚实业(600595.SH) | 买 | 500 | 6.14 | 3070 | ¥5 | 0 |
