低估值高增长均线突破止盈止损策略:年化收益率（3.44%）
本策略结合市盈率分位数、净利润增长率、资产负债率等基本面指标，筛选出低估值、高成长的稳健型股票。同时，融入60日均线和RSI指标进行技术面过滤，捕捉股价均线突破的 momentum 机会。策略设置了止损和止盈，以控制风险并锁定收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.92%
- 年化收益率: 3.44%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: -0.04
- 夏普比率: 0.13
- 最大回撤: 20.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 百川能源(600681.SH) | 3.55 | 100 | 5 | 3.51 | 351 | -4/-1.127% |
| 2025-06-27 | 尖峰集团(600668.SH) | 13.83 | 900 | 10 | 14.26 | 12834 | 387/3.109% |
| 2025-06-27 | 中远海控(601919.SH) | 15.222593277954 | 6834 | 10 | 15.04 | 102783.36 | -1247.84/-1.199% |
| 2025-06-27 | 海油发展(600968.SH) | 3.8349514563107 | 103 | 24 | 4.08 | 420.24 | 25.24/6.39% |
| 2025-06-27 | 南山铝业(600219.SH) | 3.7606677536232 | 27600 | 24 | 3.86 | 106536 | 2741.57/2.641% |
| 2025-06-27 | 南京高科(600064.SH) | 7.5520144927536 | 13700 | 41 | 7.79 | 106723 | 3260.4/3.151% |
| 2025-06-27 | 京新药业(002020.SZ) | 13.741463414634 | 205 | 47 | 12.91 | 2646.55 | -170.45/-6.051% |
| 2025-06-27 | 红棉股份(000523.SZ) | 3.365 | 200 | 52 | 3.27 | 654 | -19/-2.823% |
| 2025-06-27 | 江苏国信(002608.SZ) | 7.5103571428571 | 2800 | 43 | 7.36 | 20608 | -421/-2.002% |
| 2025-06-27 | 吉林高速(601518.SH) | 2.7117601671309 | 35900 | 54 | 2.75 | 98725 | 1372.81/1.41% |
交易详情
| 2025-06-26 | 海油发展(600968.SH) | 买 | 3 | 4.11 | -0.67 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 434 | 15.16 | -12.56 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-23 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -100 | 16.47 | -1647 | ¥6.65 | 21.51 |
| 2025-06-23 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 100 | 13.09 | 1309 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 百川能源(600681.SH) | 买 | 100 | 3.5 | 350 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 鲁北化工(600727.SH) | 买 | 78 | 7.84 | -3.48 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-16 | 众望布艺(605003.SH) | 卖 | -5300 | 21.71 | -115063 | ¥149.58 | 13537.55 |
| 2025-06-16 | 大商股份(600694.SH) | 卖 | -114 | 19.35 | -2205.9 | ¥7.21 | -249.1 |
| 2025-06-16 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 6500 | 16.25 | 105625 | ¥31.69 | 0 |
| 2025-06-16 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 800 | 13.91 | 11128 | ¥5 | 0 |
