低估值高增长均线突破止盈止损策略:年化收益率（7.52%）
本策略结合市盈率分位数、净利润增长率、资产负债率等基本面指标，筛选出低估值、高成长的稳健型股票。同时，融入60日均线和RSI指标进行技术面过滤，捕捉股价均线突破的 momentum 机会。策略设置了止损和止盈，以控制风险并锁定收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 11.49%
- 年化收益率: 7.52%
- 基准收益率: 21.88%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 0.31
- 最大回撤: 20.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 华鼎股份(601113.SH) | 4.22 | 100 | 4 | 4.16 | 416 | -6/-1.422% |
| 2025-07-25 | 甬金股份(603995.SH) | 17.815342622951 | 6100 | 4 | 18.27 | 111447 | 2773.41/2.552% |
| 2025-07-25 | 浙江医药(600216.SH) | 14.56862745098 | 102 | 19 | 15.18 | 1548.36 | 62.36/4.197% |
| 2025-07-25 | 百川能源(600681.SH) | 3.55 | 100 | 25 | 3.69 | 369 | 14/3.944% |
| 2025-07-25 | 中远海控(601919.SH) | 15.222377375823 | 7034 | 30 | 16.43 | 115568.62 | 8494.42/7.933% |
| 2025-07-25 | 海油发展(600968.SH) | 3.8349514563107 | 103 | 44 | 4.2 | 432.6 | 37.6/9.519% |
| 2025-07-25 | 南山铝业(600219.SH) | 3.7606677536232 | 27400 | 44 | 4.13 | 113162 | 10119.7/9.821% |
| 2025-07-25 | 南京高科(600064.SH) | 7.2733798669676 | 14121 | 61 | 7.83 | 110567.43 | 7860.03/7.653% |
| 2025-07-25 | 江苏国信(002608.SZ) | 7.5175556373 | 5437 | 63 | 7.62 | 41429.94 | 556.99/1.363% |
| 2025-07-25 | 红棉股份(000523.SZ) | 3.365 | 200 | 72 | 3.33 | 666 | -7/-1.04% |
交易详情
| 2025-07-23 | 南京高科(600064.SH) | 买 | 521 | 7.82 | -5.78 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 新奥股份(600803.SH) | 买 | 280 | 18.75 | -3 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -1086 | 13.37 | -14519.82 | ¥19.52 | 2072.82 |
| 2025-07-22 | 云天化(600096.SH) | 卖 | -4675 | 24.47 | -114397.25 | ¥148.72 | 16903.35 |
| 2025-07-22 | 甬金股份(603995.SH) | 买 | 6100 | 17.81 | 108641 | ¥32.59 | 0 |
| 2025-07-22 | 江苏国信(002608.SZ) | 买 | 2600 | 7.63 | 19838 | ¥5.95 | 0 |
| 2025-07-22 | 华鼎股份(601113.SH) | 买 | 100 | 4.17 | 417 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 浙江医药(600216.SH) | 买 | 2 | 15.08 | -6.84 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-18 | 江苏国信(002608.SZ) | 买 | 37 | 7.45 | -4.35 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-18 | 京新药业(002020.SZ) | 卖 | -205 | 16.14 | -3308.7 | ¥8.31 | 491.7 |
