低估值高增长均线突破止盈止损策略:年化收益率（6.19%）
本策略结合市盈率分位数、净利润增长率、资产负债率等基本面指标，筛选出低估值、高成长的稳健型股票。同时，融入60日均线和RSI指标进行技术面过滤，捕捉股价均线突破的 momentum 机会。策略设置了止损和止盈，以控制风险并锁定收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 9.66%
- 年化收益率: 6.19%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 20.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 8.175 | 200 | 7 | 8.28 | 1656 | 21/1.284% |
| 2025-08-07 | 华鼎股份(601113.SH) | 4.22 | 100 | 13 | 4.08 | 408 | -14/-3.318% |
| 2025-08-07 | 甬金股份(603995.SH) | 17.815342622951 | 6100 | 13 | 17.79 | 108519 | -154.59/-0.142% |
| 2025-08-07 | 浙江医药(600216.SH) | 14.56862745098 | 102 | 28 | 15.46 | 1576.92 | 90.92/6.118% |
| 2025-08-07 | 百川能源(600681.SH) | 3.55 | 100 | 34 | 3.69 | 369 | 14/3.944% |
| 2025-08-07 | 中远海控(601919.SH) | 15.222377375823 | 6934 | 39 | 15.64 | 108447.76 | 2895.8/2.743% |
| 2025-08-07 | 海油发展(600968.SH) | 4.016501650165 | 303 | 53 | 4.07 | 1233.21 | 16.21/1.332% |
| 2025-08-07 | 南山铝业(600219.SH) | 3.7606677536232 | 27200 | 53 | 4.06 | 110432 | 8141.84/7.96% |
| 2025-08-07 | 南京高科(600064.SH) | 7.2733798669676 | 14121 | 70 | 7.61 | 107460.81 | 4753.41/4.628% |
| 2025-08-07 | 江苏国信(002608.SZ) | 7.5175556373 | 5437 | 72 | 7.51 | 40831.87 | -41.08/-0.101% |
交易详情
| 2025-08-07 | 南山铝业(600219.SH) | 卖 | -100 | 4.08 | -408 | ¥5.41 | 31.93 |
| 2025-08-07 | 海油发展(600968.SH) | 买 | 100 | 4.07 | 407 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 南山铝业(600219.SH) | 卖 | -100 | 4.02 | -402 | ¥5.4 | 25.93 |
| 2025-08-06 | 海油发展(600968.SH) | 买 | 100 | 4.05 | 405 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -100 | 15.9 | -1590 | ¥6.59 | 67.76 |
| 2025-07-30 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 买 | 200 | 8.15 | 1630 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 南京高科(600064.SH) | 买 | 521 | 7.82 | -5.78 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 新奥股份(600803.SH) | 买 | 280 | 18.75 | -3 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -1086 | 13.37 | -14519.82 | ¥19.52 | 2072.82 |
| 2025-07-22 | 云天化(600096.SH) | 卖 | -4675 | 24.47 | -114397.25 | ¥148.72 | 16903.35 |
