转股溢价率买低策略:年化收益率（22.25%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 192.87%
- 年化收益率: 22.25%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 25.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 金田转债(113046.SH) | 141.04230099502 | 4020 | 2 | 136.85 | 550137 | -16853.05/-2.972% |
| 2026-08-25 | 重银转债(113056.SH) | 128.01839318182 | 4400 | 2 | 128.12 | 563728 | 447.07/0.079% |
| 2026-08-25 | 美锦转债(127061.SZ) | 110.06124547284 | 4970 | 7 | 113.55 | 564343.5 | 17339.11/3.17% |
| 2026-08-25 | 万讯转债(123112.SZ) | 149.50589147287 | 3870 | 12 | 177.8 | 688086 | 109498.2/18.925% |
| 2026-08-25 | 上银转债(113042.SH) | 117.11854756871 | 4730 | 22 | 118.74 | 561640.2 | 7669.47/1.384% |
| 2026-08-24 | 金田转债(113046.SH) | 141.04230099502 | 4020 | 1 | 138.06 | 555001.2 | -11988.85/-2.114% |
| 2026-08-24 | 重银转债(113056.SH) | 128.01839318182 | 4400 | 1 | 128.5 | 565400 | 2119.07/0.376% |
| 2026-08-24 | 美锦转债(127061.SZ) | 110.06124547284 | 4970 | 6 | 114.48 | 568965.6 | 21961.21/4.015% |
| 2026-08-24 | 万讯转债(123112.SZ) | 149.50589147287 | 3870 | 11 | 148.3 | 573921 | -4666.8/-0.807% |
| 2026-08-24 | 春23转债(113667.SH) | 182.15463176895 | 0 | 16 | 183.18 | 0 | -2255.17/-0.464% |
交易详情
| 2026-08-24 | 恒逸转2(127067.SZ) | 卖 | -3410 | 200.85 | -684898.5 | ¥205.47 | 193890.84 |
| 2026-08-24 | 春23转债(113667.SH) | 卖 | -2670 | 180.9 | -483003 | ¥144.9 | -3349.87 |
| 2026-08-24 | 万讯转债(123112.SZ) | 买 | 150 | 146.53 | 21979.5 | ¥6.59 | 0 |
| 2026-08-24 | 重银转债(113056.SH) | 买 | 4400 | 127.98 | 563112 | ¥168.93 | 0 |
| 2026-08-24 | 金田转债(113046.SH) | 买 | 4020 | 141 | 566820 | ¥170.05 | 0 |
| 2026-08-24 | 美锦转债(127061.SZ) | 买 | 140 | 111 | 15540 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 应流转债(113697.SH) | 卖 | -3380 | 161.2 | -544856 | ¥163.46 | -16392.32 |
| 2026-08-17 | 春23转债(113667.SH) | 卖 | -100 | 213 | -21300 | ¥6.39 | 3084.54 |
| 2026-08-17 | 恒逸转2(127067.SZ) | 买 | 160 | 163.19 | 26110.4 | ¥7.83 | 0 |
| 2026-08-17 | 万讯转债(123112.SZ) | 买 | 50 | 148 | 7400 | ¥5 | 0 |
