转股溢价率买低策略:年化收益率（27.09%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 167.93%
- 年化收益率: 27.09%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 25.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 利民转债(128144.SZ) | 162.25866242038 | 3140 | 5 | 172.19 | 540676.6 | 31184.4/6.224% |
| 2025-05-16 | 豪美转债(127053.SZ) | 187.13612454212 | 2730 | 5 | 206.5 | 563745 | 52863.38/10.883% |
| 2025-05-16 | 天源转债(123213.SZ) | 230.57915384615 | 2210 | 5 | 235.15 | 519681.5 | 10101.57/1.989% |
| 2025-05-16 | 冠盛转债(111011.SH) | 201.38039669421 | 2320 | 10 | 229.72 | 532950.4 | 65747.88/14.383% |
| 2025-05-15 | 利民转债(128144.SZ) | 162.25866242038 | 3140 | 4 | 169.5 | 532230 | 22737.8/4.256% |
| 2025-05-15 | 豪美转债(127053.SZ) | 187.13612454212 | 2730 | 4 | 197.29 | 538601.7 | 27720.08/5.464% |
| 2025-05-15 | 天源转债(123213.SZ) | 230.57915384615 | 2210 | 4 | 234.39 | 518001.9 | 8421.97/1.6% |
| 2025-05-15 | 冠盛转债(111011.SH) | 201.38039669421 | 2320 | 9 | 225.38 | 522881.6 | 55679.08/11.835% |
| 2025-05-14 | 利民转债(128144.SZ) | 162.25866242038 | 3140 | 3 | 177.4 | 557036 | 47543.8/9.746% |
| 2025-05-14 | 豪美转债(127053.SZ) | 187.13612454212 | 2730 | 3 | 196 | 535080 | 24198.38/4.487% |
交易详情
| 2025-05-12 | 中宠转2(127076.SZ) | 卖 | -2410 | 204.2 | -492122 | ¥147.64 | 75380.31 |
| 2025-05-12 | 强联转债(123161.SZ) | 卖 | -3670 | 134.7 | -494349 | ¥148.3 | 6092.57 |
| 2025-05-12 | 华翔转债(113637.SH) | 卖 | -3900 | 140.78 | -549042 | ¥164.71 | 63580.41 |
| 2025-05-12 | 冠盛转债(111011.SH) | 卖 | -100 | 243 | -24300 | ¥7.29 | 4161.96 |
| 2025-05-12 | 天源转债(123213.SZ) | 买 | 2210 | 230.51 | 509427.1 | ¥152.83 | 0 |
| 2025-05-12 | 豪美转债(127053.SZ) | 买 | 2730 | 187.08 | 510728.4 | ¥153.22 | 0 |
| 2025-05-12 | 利民转债(128144.SZ) | 买 | 3140 | 162.21 | 509339.4 | ¥152.8 | 0 |
| 2025-04-30 | 精装转债(127055.SZ) | 卖 | -2990 | 152.9 | -457171 | ¥137.15 | 3631.38 |
| 2025-04-30 | 英搏转债(123249.SZ) | 卖 | -2560 | 185.55 | -475008 | ¥142.5 | 18781.57 |
| 2025-04-30 | 利民转债(128144.SZ) | 卖 | -3140 | 168 | -527520 | ¥158.26 | 81506.24 |
