转股溢价率买低策略:年化收益率（24.63%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 145.09%
- 年化收益率: 24.63%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 25.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 精装转债(127055.SZ) | 151.6854916388 | 2990 | 5 | 152.9 | 457171 | 3631.38/0.832% |
| 2025-04-29 | 中宠转2(127076.SZ) | 172.92186206897 | 2610 | 5 | 206 | 537660 | 86333.94/20.893% |
| 2025-04-29 | 英搏转债(123249.SZ) | 178.21344921875 | 2560 | 5 | 185.5 | 474880 | 18653.57/4.152% |
| 2025-04-29 | 利民转债(128144.SZ) | 142.04259872611 | 3140 | 10 | 168 | 527520 | 81506.24/18.147% |
| 2025-04-28 | 精装转债(127055.SZ) | 151.6854916388 | 2990 | 4 | 147.14 | 439948.6 | -13591.02/-3.005% |
| 2025-04-28 | 中宠转2(127076.SZ) | 172.92186206897 | 2610 | 4 | 191.4 | 499554 | 48227.94/10.552% |
| 2025-04-28 | 英搏转债(123249.SZ) | 178.21344921875 | 2560 | 4 | 182.8 | 467968 | 11741.57/2.526% |
| 2025-04-28 | 利民转债(128144.SZ) | 142.04259872611 | 3140 | 9 | 169 | 530660 | 84646.24/20.05% |
| 2025-04-25 | 精装转债(127055.SZ) | 151.6854916388 | 2990 | 3 | 146.7 | 438633 | -14906.62/-3.221% |
| 2025-04-25 | 中宠转2(127076.SZ) | 172.92186206897 | 2610 | 3 | 193.6 | 505296 | 53969.94/12.077% |
交易详情
| 2025-04-23 | 京源转债(118016.SH) | 卖 | -2380 | 187.5 | -446250 | ¥133.88 | -1181.39 |
| 2025-04-23 | 道恩转债(128117.SZ) | 卖 | -3210 | 136 | -436560 | ¥130.97 | -773.16 |
| 2025-04-23 | 杭银转债(110079.SH) | 卖 | -3500 | 128.02 | -448070 | ¥134.42 | 5.62 |
| 2025-04-23 | 英搏转债(123249.SZ) | 买 | 2560 | 178.16 | 456089.6 | ¥136.83 | 0 |
| 2025-04-23 | 中宠转2(127076.SZ) | 买 | 2610 | 172.87 | 451190.7 | ¥135.36 | 0 |
| 2025-04-23 | 精装转债(127055.SZ) | 买 | 2990 | 151.64 | 453403.6 | ¥136.02 | 0 |
| 2025-04-16 | 南银转债(113050.SH) | 卖 | -3490 | 126.8 | -442532 | ¥132.76 | 4440.51 |
| 2025-04-16 | 冠盛转债(111011.SH) | 卖 | -2720 | 197.01 | -535867.2 | ¥160.76 | 105978.27 |
| 2025-04-16 | 火炬转债(113582.SH) | 卖 | -2810 | 157 | -441170 | ¥132.35 | 3072.01 |
| 2025-04-16 | 回盛转债(123132.SZ) | 卖 | -1990 | 190 | -378100 | ¥113.43 | -41458.13 |
