转股溢价率买低策略:年化收益率（23.81%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 146.43%
- 年化收益率: 23.81%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 25.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 力诺转债(123221.SZ) | 162.39870661157 | 2420 | 3 | 161.12 | 389910.4 | -3094.47/-0.787% |
| 2025-06-26 | 齐鲁转债(113065.SH) | 131.28937533512 | 3730 | 3 | 132.02 | 492434.6 | 2725.23/0.557% |
| 2025-06-26 | 首华转债(123128.SZ) | 115.06450985222 | 4060 | 3 | 114.85 | 466291 | -870.91/-0.186% |
| 2025-06-26 | 天路转债(110060.SH) | 205.06150202429 | 2470 | 8 | 205.64 | 507930.8 | 1428.89/0.282% |
| 2025-06-26 | 正邦转债(128114.SZ) | 84.035342105263 | 4560 | 463 | 84.81 | 386733.6 | 3532.44/0.922% |
| 2025-06-26 | 搜特转债(128100.SZ) | 31.589473770492 | 12200 | 513 | 18 | 219600 | -165791.58/-43.019% |
| 2025-06-25 | 力诺转债(123221.SZ) | 162.39870661157 | 2420 | 2 | 163.2 | 394944 | 1939.13/0.493% |
| 2025-06-25 | 齐鲁转债(113065.SH) | 131.28937533512 | 3730 | 2 | 132.31 | 493516.3 | 3806.93/0.777% |
| 2025-06-25 | 首华转债(123128.SZ) | 115.06450985222 | 4060 | 2 | 114.29 | 464017.4 | -3144.51/-0.673% |
| 2025-06-25 | 天路转债(110060.SH) | 205.06150202429 | 2470 | 7 | 211.45 | 522281.5 | 15779.59/3.115% |
交易详情
| 2025-06-24 | 志特转债(123186.SZ) | 卖 | -2940 | 153 | -449820 | ¥134.95 | -58952.59 |
| 2025-06-24 | 广大转债(118023.SH) | 卖 | -3330 | 129.21 | -430269.3 | ¥129.08 | -2693.95 |
| 2025-06-24 | 中旗转债(127081.SZ) | 卖 | -1580 | 297.98 | -470808.4 | ¥141.24 | -33821.14 |
| 2025-06-24 | 首华转债(123128.SZ) | 买 | 4060 | 115.03 | 467021.8 | ¥140.11 | 0 |
| 2025-06-24 | 齐鲁转债(113065.SH) | 买 | 3730 | 131.25 | 489562.5 | ¥146.87 | 0 |
| 2025-06-24 | 力诺转债(123221.SZ) | 买 | 2420 | 162.35 | 392887 | ¥117.87 | 0 |
| 2025-06-17 | 精装转债(127055.SZ) | 卖 | -2520 | 194.46 | -490039.2 | ¥147.01 | -7810.11 |
| 2025-06-17 | 超达转债(123187.SZ) | 卖 | -3640 | 134.75 | -490490 | ¥147.15 | -19262.88 |
| 2025-06-17 | 严牌转债(123243.SZ) | 卖 | -3910 | 133.62 | -522454.2 | ¥156.74 | 11655.01 |
| 2025-06-17 | 中宠转2(127076.SZ) | 卖 | -1900 | 236.6 | -449540 | ¥134.86 | -3745.95 |
