转股溢价率买低策略:年化收益率（22.91%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 144.04%
- 年化收益率: 22.91%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 25.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 大禹转债(123063.SZ) | 189.95697069597 | 2730 | 4 | 155 | 423150 | -95432.53/-18.403% |
| 2025-08-01 | 塞力转债(113601.SH) | 210.063 | 1910 | 9 | 264.85 | 505863.5 | 104643.17/26.081% |
| 2025-08-01 | 正邦转债(128114.SZ) | 84.035342105263 | 4560 | 489 | 84.81 | 386733.6 | 3532.44/0.922% |
| 2025-08-01 | 搜特转债(128100.SZ) | 31.589473770492 | 12200 | 539 | 18 | 219600 | -165791.58/-43.019% |
| 2025-07-31 | 大禹转债(123063.SZ) | 189.95697069597 | 2730 | 3 | 166.69 | 455063.7 | -63518.83/-12.249% |
| 2025-07-31 | 塞力转债(113601.SH) | 210.063 | 1910 | 8 | 253.31 | 483822.1 | 82601.77/20.588% |
| 2025-07-31 | 正邦转债(128114.SZ) | 84.035342105263 | 4560 | 488 | 84.81 | 386733.6 | 3532.44/0.922% |
| 2025-07-31 | 搜特转债(128100.SZ) | 31.589473770492 | 12200 | 538 | 18 | 219600 | -165791.58/-43.019% |
| 2025-07-30 | 大禹转债(123063.SZ) | 189.95697069597 | 2730 | 2 | 170.01 | 464127.3 | -54455.23/-10.501% |
| 2025-07-30 | 塞力转债(113601.SH) | 210.063 | 1910 | 7 | 261.42 | 499312.2 | 98091.87/24.448% |
交易详情
| 2025-07-29 | 宏丰转债(123141.SZ) | 卖 | -3220 | 142.16 | -457755.2 | ¥137.33 | -23779.22 |
| 2025-07-29 | 大禹转债(123063.SZ) | 买 | 2730 | 189.9 | 518427 | ¥155.53 | 0 |
| 2025-07-29 | 塞力转债(113601.SH) | 卖 | -400 | 278 | -111200 | ¥33.36 | 27174.8 |
| 2025-07-22 | 广大转债(118023.SH) | 卖 | -3880 | 122.22 | -474213.6 | ¥142.26 | 711.59 |
| 2025-07-22 | 宏柏转债(111019.SH) | 卖 | -3430 | 133.01 | -456224.3 | ¥136.87 | -20002.53 |
| 2025-07-22 | 北陆转债(123082.SZ) | 卖 | -3800 | 130.62 | -496356 | ¥148.91 | 24558.5 |
| 2025-07-22 | 塞力转债(113601.SH) | 买 | 2310 | 210 | 485100 | ¥145.53 | 0 |
| 2025-07-22 | 宏丰转债(123141.SZ) | 买 | 3220 | 149.5 | 481390 | ¥144.42 | 0 |
| 2025-07-15 | 中旗转债(127081.SZ) | 卖 | -1700 | 251 | -426700 | ¥128.01 | -57911.34 |
| 2025-07-15 | 塞力转债(113601.SH) | 卖 | -2660 | 200.01 | -532026.6 | ¥159.61 | 45100.57 |
