转股溢价率买低策略:年化收益率（21.14%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 129.94%
- 年化收益率: 21.14%
- 基准收益率: -24.05%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 25.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 东杰转债(123162.SZ) | 238.07140086207 | 2320 | 3 | 222.57 | 516362.4 | -35963.25/-6.511% |
| 2025-08-07 | 奇正转债(128133.SZ) | 179.05370149254 | 2680 | 3 | 151.5 | 406020 | -73843.92/-15.389% |
| 2025-08-07 | 正邦转债(128114.SZ) | 84.035342105263 | 4560 | 493 | 84.81 | 386733.6 | 3532.44/0.922% |
| 2025-08-07 | 搜特转债(128100.SZ) | 31.589473770492 | 12200 | 543 | 18 | 219600 | -165791.58/-43.019% |
| 2025-08-06 | 东杰转债(123162.SZ) | 238.07140086207 | 2320 | 2 | 213.9 | 496248 | -56077.65/-10.153% |
| 2025-08-06 | 奇正转债(128133.SZ) | 179.05370149254 | 2680 | 2 | 156.15 | 418482 | -61381.92/-12.792% |
| 2025-08-06 | 正邦转债(128114.SZ) | 84.035342105263 | 4560 | 492 | 84.81 | 386733.6 | 3532.44/0.922% |
| 2025-08-06 | 搜特转债(128100.SZ) | 31.589473770492 | 12200 | 542 | 18 | 219600 | -165791.58/-43.019% |
| 2025-08-05 | 东杰转债(123162.SZ) | 238.07140086207 | 2320 | 1 | 243.2 | 564224 | 11898.35/2.154% |
| 2025-08-05 | 奇正转债(128133.SZ) | 179.05370149254 | 2680 | 1 | 164.32 | 440377.6 | -39486.32/-8.229% |
交易详情
| 2025-08-05 | 塞力转债(113601.SH) | 卖 | -1910 | 247.23 | -472209.3 | ¥141.66 | 70988.97 |
| 2025-08-05 | 大禹转债(123063.SZ) | 卖 | -2730 | 156 | -425880 | ¥127.76 | -92702.53 |
| 2025-08-05 | 奇正转债(128133.SZ) | 买 | 2680 | 179 | 479720 | ¥143.92 | 0 |
| 2025-08-05 | 东杰转债(123162.SZ) | 买 | 2320 | 238 | 552160 | ¥165.65 | 0 |
| 2025-07-29 | 宏丰转债(123141.SZ) | 卖 | -3220 | 142.16 | -457755.2 | ¥137.33 | -23779.22 |
| 2025-07-29 | 大禹转债(123063.SZ) | 买 | 2730 | 189.9 | 518427 | ¥155.53 | 0 |
| 2025-07-29 | 塞力转债(113601.SH) | 卖 | -400 | 278 | -111200 | ¥33.36 | 27174.8 |
| 2025-07-22 | 宏柏转债(111019.SH) | 卖 | -3430 | 133.01 | -456224.3 | ¥136.87 | -20002.53 |
| 2025-07-22 | 北陆转债(123082.SZ) | 卖 | -3800 | 130.62 | -496356 | ¥148.91 | 24558.5 |
| 2025-07-22 | 广大转债(118023.SH) | 卖 | -3880 | 122.22 | -474213.6 | ¥142.26 | 711.59 |
