转股溢价率买低策略:年化收益率（23.18%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 187.59%
- 年化收益率: 23.18%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 25.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 金埔转债(123198.SZ) | 145.54365066667 | 3750 | 1 | 141.49 | 530587.5 | -15201.19/-2.785% |
| 2026-05-15 | 立昂转债(111010.SH) | 155.0465 | 3780 | 1 | 153.17 | 578982.6 | -7093.17/-1.21% |
| 2026-05-15 | 星球转债(118041.SH) | 156.817032 | 3750 | 1 | 163.78 | 614175 | 26111.13/4.44% |
| 2026-05-15 | 瑞科转债(118018.SH) | 160.18804213483 | 3560 | 1 | 153.6 | 546816 | -23453.43/-4.113% |
| 2026-05-15 | 富春转债(111005.SH) | 137.27116953317 | 3870 | 6 | 156.22 | 604571.4 | 73331.97/13.804% |
| 2026-05-15 | 博瑞转债(118004.SH) | 197.9093554007 | 0 | 6 | 178.93 | 0 | -47094.85/-8.291% |
| 2026-05-15 | 瑞丰转债(123126.SZ) | 160.34808959538 | 0 | 6 | 157.47 | 0 | 16095.61/2.901% |
| 2026-05-15 | 三房转债(110092.SH) | 74.092220915033 | 0 | 6 | 70.05 | 0 | -14169.49/-2.5% |
| 2026-05-15 | 帝欧转债(127047.SZ) | 143.31253580902 | 0 | 11 | 167.85 | 0 | 95258.34/17.631% |
| 2026-05-14 | 富春转债(111005.SH) | 137.27116953317 | 4070 | 5 | 153.41 | 624378.7 | 65685.04/11.757% |
交易详情
| 2026-05-15 | 帝欧转债(127047.SZ) | 卖 | -3770 | 168.3 | -634491 | ¥190.35 | 94202.74 |
| 2026-05-15 | 三房转债(110092.SH) | 卖 | -7650 | 70.29 | -537718.5 | ¥161.32 | -29086.99 |
| 2026-05-15 | 博瑞转债(118004.SH) | 卖 | -2870 | 181 | -519470 | ¥155.84 | -48529.85 |
| 2026-05-15 | 瑞丰转债(123126.SZ) | 卖 | -3460 | 164 | -567440 | ¥170.23 | 12635.61 |
| 2026-05-15 | 瑞科转债(118018.SH) | 买 | 3560 | 160.14 | 570098.4 | ¥171.03 | 0 |
| 2026-05-15 | 星球转债(118041.SH) | 买 | 3750 | 156.77 | 587887.5 | ¥176.37 | 0 |
| 2026-05-15 | 富春转债(111005.SH) | 卖 | -200 | 156.53 | -31306 | ¥9.39 | 3851.77 |
| 2026-05-15 | 立昂转债(111010.SH) | 买 | 3780 | 155 | 585900 | ¥175.77 | 0 |
| 2026-05-15 | 金埔转债(123198.SZ) | 买 | 3750 | 145.5 | 545625 | ¥163.69 | 0 |
| 2026-05-08 | 盈峰转债(127024.SZ) | 卖 | -3180 | 210 | -667800 | ¥200.34 | 96902.45 |
