转股溢价率买低策略:年化收益率（19.81%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 144.73%
- 年化收益率: 19.81%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 25.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 阿拉转债(118006.SH) | 131.73950958904 | 3650 | 2 | 131.77 | 480960.5 | 111.29/0.023% |
| 2026-03-31 | 金宏转债(118038.SH) | 152.56575595238 | 3260 | 7 | 137.02 | 446685.2 | -50679.16/-10.19% |
| 2026-03-31 | 汇成转债(118049.SH) | 184.45531985294 | 2720 | 7 | 187.39 | 509700.8 | 7982.33/1.591% |
| 2026-03-31 | 睿创转债(118030.SH) | 253.87614 | 2000 | 7 | 258.7 | 517400 | 9647.72/1.9% |
| 2026-03-31 | 通裕转债(123149.SZ) | 149.40851490515 | 3690 | 12 | 133.43 | 492356.7 | -58960.72/-10.695% |
| 2026-03-30 | 阿拉转债(118006.SH) | 131.73950958904 | 3650 | 1 | 128.96 | 470704 | -10145.21/-2.11% |
| 2026-03-30 | 水羊转债(123188.SZ) | 165.0495 | 0 | 6 | 168.3 | 0 | 12906.45/2.696% |
| 2026-03-30 | 金宏转债(118038.SH) | 152.56575595238 | 3260 | 6 | 152.44 | 496954.4 | -409.96/-0.082% |
| 2026-03-30 | 汇成转债(118049.SH) | 184.45531985294 | 2720 | 6 | 191.66 | 521315.2 | 19596.73/3.906% |
| 2026-03-30 | 睿创转债(118030.SH) | 253.87614 | 2000 | 6 | 265 | 530000 | 22247.72/4.382% |
交易详情
| 2026-03-30 | 水羊转债(123188.SZ) | 卖 | -2900 | 168 | -487200 | ¥146.16 | 8556.45 |
| 2026-03-30 | 金宏转债(118038.SH) | 卖 | -100 | 163.1 | -16310 | ¥5 | 1053.42 |
| 2026-03-30 | 通裕转债(123149.SZ) | 买 | 170 | 135.6 | 23052 | ¥6.92 | 0 |
| 2026-03-30 | 阿拉转债(118006.SH) | 买 | 3650 | 131.7 | 480705 | ¥144.21 | 0 |
| 2026-03-23 | 塞力转债(113601.SH) | 卖 | -2690 | 171 | -459990 | ¥138 | -64717.37 |
| 2026-03-23 | 伟测转债(118055.SH) | 卖 | -2490 | 205 | -510450 | ¥153.14 | -25060.61 |
| 2026-03-23 | 利扬转债(118048.SH) | 卖 | -3010 | 168 | -505680 | ¥151.7 | -30260.73 |
| 2026-03-23 | 永22转债(113653.SH) | 卖 | -4700 | 106.1 | -498670 | ¥149.6 | -20929.83 |
| 2026-03-23 | 通裕转债(123149.SZ) | 买 | 10 | 142 | 1420 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 睿创转债(118030.SH) | 买 | 2000 | 253.8 | 507600 | ¥152.28 | 0 |
