本策略基于经典海龟交易法则，通过20日最高价突破产生买入信号，10日最低价跌破产生卖出信号，结合10日ATR计算波动率，实现动态止损与仓位调整。股票池经过流通市值及流动性过滤，剔除ST股、停牌股及上市不足200天的股票，确保标的质量。每日最多持仓10只股票，买入时根据账户总资产的1%风险限额和2倍ATR止损距离动态计算持仓权重，单只股票最大仓位不超过20%。卖出规则包括信号卖出和平仓止损，后者触发条件为股价跌破开仓价减2倍ATR。策略以日频调仓，采用次日开盘价买入，收盘价卖出，注重趋势突破与风控管理，适合A股市场，旨在捕捉中长期趋势并控制回撤风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中 关 村(000931.SZ) | 5.65 | 100 | 2 | 5.22 | 522 | -43/-7.611% |
| 2026-08-25 | 京粮控股(000505.SZ) | 7.1121342857143 | 3500 | 3 | 6.98 | 24430 | -462.47/-1.858% |
| 2026-08-25 | 深中华A(000017.SZ) | 7.1121324324324 | 5800 | 3 | 8.6 | 49880 | 8629.63/20.92% |
| 2026-08-25 | 华锦股份(000059.SZ) | 4.902 | 2500 | 4 | 4.76 | 11900 | -355/-2.897% |
| 2026-08-25 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 12.50375 | 3600 | 4 | 12.69 | 45684 | 670.5/1.49% |
| 2026-08-25 | 高新发展(000628.SZ) | 42.322688888889 | 800 | 5 | 47.86 | 38288 | 4429.85/13.084% |
| 2026-08-25 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 22.8868625 | 800 | 10 | 22.52 | 18016 | -293.49/-1.603% |
| 2026-08-25 | 飞亚达(000026.SZ) | 19.945982352941 | 1700 | 10 | 20.25 | 34425 | 516.83/1.524% |
| 2026-08-25 | 华侨城Ａ(000069.SZ) | 1.9266666666667 | 300 | 13 | 1.77 | 531 | -47/-8.131% |
| 2026-08-25 | 深纺织Ａ(000045.SZ) | 10.401513043478 | 4600 | 13 | 10.77 | 49542 | 1695.04/3.543% |
| 2026-08-25 | 深纺织Ａ(000045.SZ) | 买 | 1100 | 10.52 | 11572 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 万泽股份(000534.SZ) | 卖 | -300 | 24.15 | -7245 | ¥12.25 | -1670 |
| 2026-08-25 | 深中华A(000017.SZ) | 卖 | -700 | 8.6 | -6020 | ¥11.02 | 1041.51 |
| 2026-08-24 | 深纺织Ａ(000045.SZ) | 买 | 3200 | 10.38 | 33216 | ¥9.96 | 0 |
| 2026-08-24 | 中 关 村(000931.SZ) | 买 | 100 | 5.6 | 560 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 高新发展(000628.SZ) | 卖 | -100 | 47.76 | -4776 | ¥9.78 | 543.73 |
| 2026-08-24 | 深中华A(000017.SZ) | 卖 | -900 | 7.82 | -7038 | ¥12.04 | 637.08 |
| 2026-08-21 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 7400 | 7.11 | 52614 | ¥15.78 | 0 |
| 2026-08-21 | 京粮控股(000505.SZ) | 买 | 3500 | 7.11 | 24885 | ¥7.47 | 0 |
| 2026-08-21 | 荣安地产(000517.SZ) | 买 | 200 | 2.44 | 488 | ¥5 | 0 |
