本策略基于经典海龟交易法则，通过20日最高价突破产生买入信号，10日最低价跌破产生卖出信号，结合10日ATR计算波动率，实现动态止损与仓位调整。股票池经过流通市值及流动性过滤，剔除ST股、停牌股及上市不足200天的股票，确保标的质量。每日最多持仓10只股票，买入时根据账户总资产的1%风险限额和2倍ATR止损距离动态计算持仓权重，单只股票最大仓位不超过20%。卖出规则包括信号卖出和平仓止损，后者触发条件为股价跌破开仓价减2倍ATR。策略以日频调仓，采用次日开盘价买入，收盘价卖出，注重趋势突破与风控管理，适合A股市场，旨在捕捉中长期趋势并控制回撤风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新能泰山(000720.SZ) | 5.48 | 100 | 3 | 5.46 | 546 | -2/-0.365% |
| 2026-03-31 | 深圳能源(000027.SZ) | 7.7292 | 2500 | 4 | 6.95 | 17375 | -1948/-10.081% |
| 2026-03-31 | 中油资本(000617.SZ) | 10.463137735849 | 5300 | 5 | 10.2 | 54060 | -1394.63/-2.515% |
| 2026-03-31 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 7.6923075268817 | 7800 | 5 | 6.96 | 54288 | -5712/-9.52% |
| 2026-03-31 | 兆新股份(002256.SZ) | 4.49 | 100 | 6 | 3.96 | 396 | -53/-11.804% |
| 2026-03-31 | 炜冈科技(001256.SZ) | 23.757125714286 | 3200 | 6 | 23.14 | 74048 | -1974.8/-2.598% |
| 2026-03-31 | 深纺织Ａ(000045.SZ) | 13.354007142857 | 1400 | 7 | 13.97 | 19558 | 862.39/4.613% |
| 2026-03-31 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 25.667697058824 | 3400 | 7 | 15.93 | 54162 | -33108.17/-37.938% |
| 2026-03-31 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 5.97 | 100 | 9 | 5.89 | 589 | -8/-1.34% |
| 2026-03-31 | 吉林化纤(000420.SZ) | 5.2015594594595 | 7400 | 10 | 4.73 | 35002 | -3489.54/-9.066% |
| 2026-03-31 | 京基智农(000048.SZ) | 卖 | -700 | 23.66 | -16562 | ¥21.56 | 1857.59 |
| 2026-03-31 | 银星能源(000862.SZ) | 卖 | -5700 | 6.8 | -38760 | ¥50.39 | -9539.25 |
| 2026-03-30 | 深圳能源(000027.SZ) | 买 | 1200 | 7.84 | 9408 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 深圳能源(000027.SZ) | 买 | 300 | 7.7 | 2310 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 新能泰山(000720.SZ) | 买 | 100 | 5.43 | 543 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 卖 | -1200 | 8.02 | -9624 | ¥14.62 | 393.23 |
| 2026-03-26 | 深圳能源(000027.SZ) | 买 | 1000 | 7.59 | 7590 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 卖 | -300 | 8.42 | -2526 | ¥7.53 | 218.31 |
| 2026-03-25 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 买 | 9300 | 7.69 | 71517 | ¥21.46 | 0 |
| 2026-03-25 | 中油资本(000617.SZ) | 买 | 5300 | 10.46 | 55438 | ¥16.63 | 0 |
