本策略基于经典海龟交易法则，通过20日最高价突破产生买入信号，10日最低价跌破产生卖出信号，结合10日ATR计算波动率，实现动态止损与仓位调整。股票池经过流通市值及流动性过滤，剔除ST股、停牌股及上市不足200天的股票，确保标的质量。每日最多持仓10只股票，买入时根据账户总资产的1%风险限额和2倍ATR止损距离动态计算持仓权重，单只股票最大仓位不超过20%。卖出规则包括信号卖出和平仓止损，后者触发条件为股价跌破开仓价减2倍ATR。策略以日频调仓，采用次日开盘价买入，收盘价卖出，注重趋势突破与风控管理，适合A股市场，旨在捕捉中长期趋势并控制回撤风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 国际实业(000159.SZ) | 6.8066666666667 | 300 | 1 | 6.9 | 2070 | 28/1.371% |
| 2026-05-15 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 7.6 | 100 | 2 | 6.9 | 690 | -70/-9.211% |
| 2026-05-15 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 28.315 | 200 | 1 | 28.91 | 5782 | 119/2.101% |
| 2026-05-15 | 太阳能(000591.SZ) | 6.05 | 100 | 3 | 6.01 | 601 | -4/-0.661% |
| 2026-05-15 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 10.63625 | 800 | 3 | 9.72 | 7776 | -733/-8.614% |
| 2026-05-15 | 铜陵有色(000630.SZ) | 7.05 | 100 | 4 | 6.22 | 622 | -83/-11.773% |
| 2026-05-15 | 北部湾港(000582.SZ) | 13.725 | 200 | 5 | 12.01 | 2402 | -343/-12.495% |
| 2026-05-15 | 兴业银锡(000426.SZ) | 49.81 | 100 | 5 | 44.14 | 4414 | -567/-11.383% |
| 2026-05-15 | 深科技(000021.SZ) | 30.889257142857 | 700 | 6 | 33.66 | 23562 | 1939.52/8.97% |
| 2026-05-15 | 中国长城(000066.SZ) | 17.3352 | 1400 | 10 | 20.5 | 28700 | 4430.72/18.256% |
| 2026-05-15 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 买 | 200 | 28.29 | 5658 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 国际实业(000159.SZ) | 买 | 300 | 6.79 | 2037 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 常山北明(000158.SZ) | 卖 | -4700 | 16.89 | -79383 | ¥103.2 | -8285.11 |
| 2026-05-15 | 深圳华强(000062.SZ) | 卖 | -1303 | 32.11 | -41839.33 | ¥54.39 | -1203.58 |
| 2026-05-15 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -9700 | 10.99 | -106603 | ¥138.58 | -1977.22 |
| 2026-05-14 | 粤电力Ａ(000539.SZ) | 买 | 100 | 7.55 | 755 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 北大医药(000788.SZ) | 卖 | -1300 | 5.81 | -7553 | ¥12.55 | -1777 |
| 2026-05-13 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 买 | 800 | 10.63 | 8504 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 太阳能(000591.SZ) | 买 | 100 | 6 | 600 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -100 | 7.3 | -730 | ¥5.73 | -90 |
