财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（8.39%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 51.4%
- 年化收益率: 8.39%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.32
- 最大回撤: 42.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 强瑞技术(301128.SZ) | 184.74540666667 | 1500 | 11 | 207.82 | 311730 | 34611.89/12.49% |
| 2026-05-15 | 匠心家居(301061.SZ) | 72.39534893617 | 4700 | 11 | 65.82 | 309354 | -30904.14/-9.083% |
| 2026-05-15 | 涛涛车业(301345.SZ) | 209.78431177446 | 1206 | 26 | 239.79 | 289186.74 | 36186.86/14.303% |
| 2026-05-15 | 博俊科技(300926.SZ) | 24.226564925373 | 13400 | 26 | 22.52 | 301768 | -22867.97/-7.044% |
| 2026-05-15 | 莲花控股(600186.SH) | 6.3633534201787 | 28500 | 246 | 10.34 | 294690 | 113334.43/62.493% |
| 2026-05-14 | 强瑞技术(301128.SZ) | 181.46442307692 | 1300 | 10 | 199.45 | 259285 | 23381.25/9.911% |
| 2026-05-14 | 匠心家居(301061.SZ) | 72.586552173913 | 4600 | 10 | 63.44 | 291824 | -42074.14/-12.601% |
| 2026-05-14 | 涛涛车业(301345.SZ) | 209.78431177446 | 1206 | 25 | 247.56 | 298557.36 | 45557.48/18.007% |
| 2026-05-14 | 博俊科技(300926.SZ) | 24.226564925373 | 13400 | 25 | 22.39 | 300026 | -24609.97/-7.581% |
| 2026-05-14 | 莲花控股(600186.SH) | 6.3351439037135 | 28300 | 245 | 10.54 | 298282 | 118997.43/66.373% |
交易详情
| 2026-05-15 | 匠心家居(301061.SZ) | 买 | 100 | 63.55 | 6355 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 强瑞技术(301128.SZ) | 买 | 200 | 206.01 | 41202 | ¥12.36 | 0 |
| 2026-05-15 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 200 | 10.33 | 2066 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 博俊科技(300926.SZ) | 买 | 1000 | 23.25 | 23250 | ¥6.98 | 0 |
| 2026-05-08 | 匠心家居(301061.SZ) | 买 | 400 | 63.9 | 25560 | ¥7.67 | 0 |
| 2026-05-08 | 莲花控股(600186.SH) | 卖 | -4900 | 10.8 | -52920 | ¥68.8 | 21877.79 |
| 2026-04-30 | 涛涛车业(301345.SZ) | 买 | 6 | 264.11 | -215.34 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-28 | 松原安全(300893.SZ) | 卖 | -12700 | 23 | -292100 | ¥379.73 | 15283.98 |
| 2026-04-28 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -11174 | 23.76 | -265494.24 | ¥345.14 | -62104.2 |
| 2026-04-28 | 博俊科技(300926.SZ) | 买 | 700 | 23.2 | 16240 | ¥5 | 0 |
