财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（8.13%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.29%
- 年化收益率: 8.13%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.31
- 最大回撤: 42.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 莲花控股(600186.SH) | 6.5166820276498 | 43400 | 63 | 6.26 | 271684 | -11140/-3.939% |
| 2025-08-07 | 嘉友国际(603871.SH) | 9.8465924865462 | 24020 | 68 | 11.62 | 279112.4 | 42597.25/18.01% |
| 2025-08-07 | 沪光股份(605333.SH) | 28.570818885899 | 7774 | 68 | 36.45 | 283362.3 | 61252.75/27.578% |
| 2025-08-07 | 台华新材(603055.SH) | 9.306511201257 | 27475 | 78 | 9.77 | 268430.75 | 12734.35/4.98% |
| 2025-08-07 | 航天智造(300446.SZ) | 19.283588825137 | 15550 | 88 | 18.31 | 284720.5 | -15139.31/-5.049% |
| 2025-08-06 | 莲花控股(600186.SH) | 6.5166820276498 | 43400 | 62 | 6.19 | 268646 | -14178/-5.013% |
| 2025-08-06 | 嘉友国际(603871.SH) | 9.8465924865462 | 24020 | 67 | 11.61 | 278872.2 | 42357.05/17.909% |
| 2025-08-06 | 沪光股份(605333.SH) | 28.570818885899 | 7774 | 67 | 35.44 | 275510.56 | 53401.01/24.043% |
| 2025-08-06 | 台华新材(603055.SH) | 9.306511201257 | 27475 | 77 | 9.88 | 271453 | 15756.6/6.162% |
| 2025-08-06 | 航天智造(300446.SZ) | 19.283588825137 | 15550 | 87 | 18.28 | 284254 | -15605.81/-5.204% |
交易详情
| 2025-08-05 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 300 | 17.68 | 5304 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 300 | 9.71 | 2913 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -700 | 35.77 | -25039 | ¥32.55 | 5039.43 |
| 2025-07-29 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 300 | 17.59 | 5277 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -800 | 9.99 | -7992 | ¥12.99 | 550.5 |
| 2025-07-29 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 1400 | 6.08 | 8512 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -400 | 32.2 | -12880 | ¥17.88 | 1451.67 |
| 2025-07-29 | 嘉友国际(603871.SH) | 买 | 400 | 11.23 | 4492 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 400 | 9.34 | 3736 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 100 | 6.23 | 623 | ¥5 | 0 |
