财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（4.95%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 23.11%
- 年化收益率: 4.95%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.21
- 最大回撤: 42.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 莲花控股(600186.SH) | 6.53448441247 | 41700 | 33 | 5.96 | 248532 | -23956/-8.792% |
| 2025-06-26 | 嘉友国际(603871.SH) | 9.8181612043724 | 24620 | 38 | 9.83 | 242014.6 | 291.47/0.121% |
| 2025-06-26 | 沪光股份(605333.SH) | 28.615469952372 | 9074 | 38 | 27.11 | 245996.14 | -13660.63/-5.261% |
| 2025-06-26 | 航天智造(300446.SZ) | 19.384800422433 | 14850 | 58 | 16.84 | 250074 | -37790.29/-13.128% |
| 2025-06-26 | 台华新材(603055.SH) | 9.3033458655933 | 27075 | 48 | 8.99 | 243404.25 | -8483.84/-3.368% |
| 2025-06-25 | 莲花控股(600186.SH) | 6.53448441247 | 41700 | 32 | 5.94 | 247698 | -24790/-9.098% |
| 2025-06-25 | 嘉友国际(603871.SH) | 9.8181612043724 | 24620 | 37 | 9.98 | 245707.6 | 3984.47/1.648% |
| 2025-06-25 | 沪光股份(605333.SH) | 28.615469952372 | 9074 | 37 | 27.44 | 248990.56 | -10666.21/-4.108% |
| 2025-06-25 | 航天智造(300446.SZ) | 19.384800422433 | 14850 | 57 | 16.9 | 250965 | -36899.29/-12.818% |
| 2025-06-25 | 台华新材(603055.SH) | 9.3033458655933 | 27075 | 47 | 9.1 | 246382.5 | -5505.59/-2.186% |
交易详情
| 2025-06-24 | 航天智造(300446.SZ) | 卖 | -200 | 16.29 | -3258 | ¥8.26 | -618.96 |
| 2025-06-24 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 1000 | 8.91 | 8910 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 1600 | 5.8 | 9280 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 嘉友国际(603871.SH) | 买 | 7520 | 10.05 | -6 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 250 | 16.51 | -16.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-17 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 100 | 9.12 | 912 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 100 | 6.04 | 604 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 嘉友国际(603871.SH) | 卖 | -1100 | 14.56 | -16016 | ¥21.02 | 466.56 |
| 2025-06-12 | 沪光股份(605333.SH) | 买 | 74 | 27.8 | -12.8 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-12 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 675 | 9.36 | -7 | ¥0 | 0 |
