财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（6.95%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.42%
- 年化收益率: 6.95%
- 基准收益率: -25.14%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 42.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 莲花控股(600186.SH) | 6.5719708860759 | 39500 | 3 | 6.54 | 258330 | -1262.85/-0.492% |
| 2025-05-14 | 嘉友国际(603871.SH) | 14.140200555556 | 18000 | 8 | 15.07 | 271260 | 16736.39/6.862% |
| 2025-05-14 | 沪光股份(605333.SH) | 28.946473033708 | 8900 | 8 | 29.42 | 261838 | 4214.39/1.619% |
| 2025-05-14 | 台华新材(603055.SH) | 9.5628678832117 | 26200 | 18 | 10.22 | 267764 | 17216.86/7.056% |
| 2025-05-14 | 航天智造(300446.SZ) | 19.765189403974 | 14500 | 28 | 18.04 | 261580 | -25015.25/-8.632% |
| 2025-05-13 | 莲花控股(600186.SH) | 6.5719708860759 | 39500 | 2 | 6.46 | 255170 | -4422.85/-1.686% |
| 2025-05-13 | 嘉友国际(603871.SH) | 14.140200555556 | 18000 | 7 | 14.48 | 260640 | 6116.39/2.385% |
| 2025-05-13 | 沪光股份(605333.SH) | 28.946473033708 | 8900 | 7 | 29.72 | 264508 | 6884.39/2.682% |
| 2025-05-13 | 台华新材(603055.SH) | 9.5628678832117 | 26200 | 17 | 9.97 | 261214 | 10666.86/4.266% |
| 2025-05-13 | 航天智造(300446.SZ) | 19.765189403974 | 14500 | 27 | 18.26 | 264770 | -21825.25/-7.49% |
交易详情
| 2025-05-12 | 新泉股份(603179.SH) | 卖 | -6300 | 41.97 | -264411 | ¥343.73 | 16494.65 |
| 2025-05-12 | 航天智造(300446.SZ) | 卖 | -500 | 17.99 | -8995 | ¥14 | -887.59 |
| 2025-05-12 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -100 | 10.07 | -1007 | ¥6.01 | 50.71 |
| 2025-05-12 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 39500 | 6.57 | 259515 | ¥77.85 | 0 |
| 2025-05-12 | 沪光股份(605333.SH) | 买 | 300 | 29.44 | 8832 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-12 | 嘉友国际(603871.SH) | 买 | 400 | 14.39 | 5756 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-30 | 今天国际(300532.SZ) | 卖 | -23388 | 10.81 | -252824.28 | ¥328.67 | -5575.64 |
| 2025-04-30 | 蓝晓科技(300487.SZ) | 卖 | -5811 | 43.51 | -252836.61 | ¥328.69 | -39040.17 |
| 2025-04-30 | 石英股份(603688.SH) | 卖 | -6600 | 32.86 | -216876 | ¥281.94 | -33999.24 |
| 2025-04-30 | 航天智造(300446.SZ) | 卖 | -100 | 16.74 | -1674 | ¥6.67 | -302.52 |
