财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（8.08%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 52.47%
- 年化收益率: 8.08%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.31
- 最大回撤: 33.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 涛涛车业(301345.SZ) | 266.43990666667 | 1200 | 77 | 241 | 289200 | -30527.89/-9.548% |
| 2026-08-25 | 匠心家居(301061.SZ) | 46.22684645331 | 8938 | 77 | 34.64 | 309612.32 | -103563.23/-25.065% |
| 2026-08-25 | 泰禾股份(301665.SZ) | 26.647711713643 | 12957 | 82 | 24.51 | 317576.07 | -27698.33/-8.022% |
| 2026-08-25 | 悍高集团(001221.SZ) | 52.27123683839 | 7522 | 82 | 38.47 | 289371.34 | -103812.9/-26.403% |
| 2026-08-25 | 博俊科技(300926.SZ) | 22.731808079759 | 17969 | 97 | 17.24 | 309785.56 | -98682.3/-24.159% |
| 2026-08-24 | 涛涛车业(301345.SZ) | 266.43990666667 | 1200 | 76 | 242.79 | 291348 | -28379.89/-8.876% |
| 2026-08-24 | 匠心家居(301061.SZ) | 46.22684645331 | 8938 | 76 | 34.56 | 308897.28 | -104278.27/-25.238% |
| 2026-08-24 | 泰禾股份(301665.SZ) | 26.647711713643 | 12957 | 81 | 24.23 | 313948.11 | -31326.29/-9.073% |
| 2026-08-24 | 悍高集团(001221.SZ) | 52.27123683839 | 7522 | 81 | 38.11 | 286663.42 | -106520.82/-27.092% |
| 2026-08-24 | 博俊科技(300926.SZ) | 22.731808079759 | 17969 | 96 | 16.98 | 305113.62 | -103354.24/-25.303% |
交易详情
| 2026-08-24 | 泰禾股份(301665.SZ) | 卖 | -400 | 24 | -9600 | ¥14.6 | -1059.08 |
| 2026-08-24 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -200 | 40.5 | -8100 | ¥13.1 | -2354.25 |
| 2026-08-24 | 博俊科技(300926.SZ) | 买 | 600 | 17.18 | 10308 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 泰禾股份(301665.SZ) | 卖 | -400 | 23.16 | -9264 | ¥14.26 | -1395.08 |
| 2026-08-17 | 博俊科技(300926.SZ) | 卖 | -300 | 17.72 | -5316 | ¥10.32 | -1560.99 |
| 2026-08-17 | 匠心家居(301061.SZ) | 买 | 600 | 34.33 | 20598 | ¥6.18 | 0 |
| 2026-08-10 | 泰禾股份(301665.SZ) | 买 | 600 | 22.64 | 13584 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -200 | 38.4 | -7680 | ¥12.68 | -2774.25 |
| 2026-08-10 | 博俊科技(300926.SZ) | 买 | 500 | 17.66 | 8830 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 泰禾股份(301665.SZ) | 买 | 300 | 22.6 | 6780 | ¥5 | 0 |
