财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（6.74%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 38.86%
- 年化收益率: 6.74%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 42.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 盐津铺子(002847.SZ) | 71.202088863613 | 4622 | 82 | 59.37 | 274408.14 | -54687.91/-16.618% |
| 2026-03-31 | 莲花控股(600186.SH) | 6.3351439037135 | 39000 | 217 | 7.1 | 276900 | 29829.39/12.073% |
| 2026-03-31 | 沪光股份(605333.SH) | 29.535367311376 | 10474 | 222 | 25.36 | 265620.64 | -43732.8/-14.137% |
| 2026-03-31 | 台华新材(603055.SH) | 9.2967919401668 | 29075 | 232 | 9.39 | 273014.25 | 2710.02/1.003% |
| 2026-03-31 | 航天智造(300446.SZ) | 19.661771705531 | 13852 | 242 | 20.15 | 279117.8 | 6762.94/2.483% |
| 2026-03-30 | 盐津铺子(002847.SZ) | 71.202088863613 | 4622 | 81 | 60.22 | 278336.84 | -50759.21/-15.424% |
| 2026-03-30 | 莲花控股(600186.SH) | 6.3351439037135 | 39000 | 216 | 7.39 | 288210 | 41139.39/16.651% |
| 2026-03-30 | 沪光股份(605333.SH) | 29.535367311376 | 10474 | 221 | 26.15 | 273895.1 | -35458.34/-11.462% |
| 2026-03-30 | 台华新材(603055.SH) | 9.2967919401668 | 29075 | 231 | 9.7 | 282027.5 | 11723.27/4.337% |
| 2026-03-30 | 航天智造(300446.SZ) | 19.661771705531 | 13852 | 241 | 20.06 | 277871.12 | 5516.26/2.025% |
交易详情
| 2026-03-30 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 800 | 19.61 | 15688 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 1200 | 9.43 | 11316 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 莲花控股(600186.SH) | 卖 | -2800 | 6.9 | -19320 | ¥25.12 | 1581.6 |
| 2026-03-23 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 500 | 19.8 | 9900 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 莲花控股(600186.SH) | 卖 | -5100 | 6.48 | -33048 | ¥42.96 | 738.77 |
| 2026-03-23 | 盐津铺子(002847.SZ) | 买 | 100 | 58.24 | 5824 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 200 | 21.87 | 4374 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -1500 | 10.16 | -15240 | ¥20.24 | 1303.68 |
| 2026-03-16 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 1100 | 6.01 | 6611 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-09 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -1000 | 9.68 | -9680 | ¥14.68 | 389.12 |
