价值精选小盘策略:年化收益率（16.73%）
本策略基于价值投资理念，筛选每股资本公积金高、每股未分配利润高且总股本较小的优质股票。策略每月初调仓，等权重买入筛选出的股票组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.9%
- 年化收益率: 16.73%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.57
- 最大回撤: 31.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 甘咨询(000779.SZ) | 8.8963637681159 | 13800 | 29 | 8.29 | 114402 | -8367.82/-6.816% |
| 2026-05-15 | 长春高新(000661.SZ) | 86.991375 | 1600 | 29 | 84.15 | 134640 | -4546.2/-3.266% |
| 2026-05-15 | 双枪科技(001211.SZ) | 28.101415151515 | 3300 | 108 | 57.77 | 190641 | 97906.33/105.577% |
| 2026-05-15 | 金花股份(600080.SH) | 7.48 | 100 | 145 | 5.93 | 593 | -155/-20.722% |
| 2026-05-15 | 华瓷股份(001216.SZ) | 16.712158808933 | 403 | 231 | 17.24 | 6947.72 | 212.72/3.158% |
| 2026-05-15 | 湖南发展(000722.SZ) | 12.614281230328 | 9834 | 250 | 14.35 | 141117.9 | 17069.06/13.76% |
| 2026-05-15 | 洪兴股份(001209.SZ) | 17.118138494764 | 4354 | 371 | 22.15 | 96441.1 | 21908.72/29.395% |
| 2026-05-15 | 依依股份(001206.SZ) | 16.141760948257 | 4466 | 371 | 18.31 | 81772.46 | 9683.36/13.432% |
| 2026-05-15 | 德赛电池(000049.SZ) | 22.099256534268 | 4852 | 492 | 27.03 | 131149.56 | 23923.97/22.312% |
| 2026-05-15 | 华尔泰(001217.SZ) | 11.69 | 200 | 533 | 11.65 | 2330 | -8/-0.342% |
交易详情
| 2026-05-07 | 湖南发展(000722.SZ) | 买 | 34 | 14.4 | -0.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-06 | 南天信息(000948.SZ) | 卖 | -7000 | 14.5 | -101500 | ¥131.95 | -26743.39 |
| 2026-05-06 | 益盛药业(002566.SZ) | 卖 | -100 | 8.33 | -833 | ¥5.83 | 6 |
| 2026-05-06 | 保龄宝(002286.SZ) | 卖 | -100 | 10.33 | -1033 | ¥6.03 | 259 |
| 2026-05-06 | 德赛电池(000049.SZ) | 卖 | -100 | 29.2 | -2920 | ¥7.92 | 710.07 |
| 2026-05-06 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 800 | 7.2 | 5760 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 高新发展(000628.SZ) | 卖 | -300 | 65.83 | -19749 | ¥25.67 | 5189.74 |
| 2026-05-06 | 长春高新(000661.SZ) | 买 | 100 | 84.92 | 8492 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 湖南发展(000722.SZ) | 买 | 900 | 14.2 | 12780 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 甘咨询(000779.SZ) | 买 | 11100 | 8.88 | 98568 | ¥29.57 | 0 |
