价值精选小盘策略:年化收益率（6.04%）
本策略基于价值投资理念，筛选每股资本公积金高、每股未分配利润高且总股本较小的优质股票。策略每月初调仓，等权重买入筛选出的股票组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 16.09%
- 年化收益率: 6.04%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 31.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | *ST元道(301139.SZ) | 4.34 | 100 | 40 | 3.44 | 344 | -90/-20.737% |
| 2026-08-25 | 飞亚达(000026.SZ) | 22.266677777778 | 4500 | 40 | 20.25 | 91125 | -9075.05/-9.057% |
| 2026-08-25 | 中旗新材(001212.SZ) | 50.55 | 100 | 61 | 32.82 | 3282 | -1773/-35.074% |
| 2026-08-25 | 甘咨询(000779.SZ) | 9.2990331444273 | 5823 | 100 | 10.01 | 58288.23 | 4139.96/7.646% |
| 2026-08-25 | 长春高新(000661.SZ) | 86.828571428571 | 1403 | 100 | 79.8 | 111959.4 | -9861.09/-8.095% |
| 2026-08-25 | 双枪科技(001211.SZ) | 20.230930554969 | 4306 | 179 | 23.99 | 103300.94 | 16186.55/18.581% |
| 2026-08-25 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1930722216563 | 19634 | 199 | 6 | 117804 | -23424.78/-16.586% |
| 2026-08-25 | 岳阳兴长(000819.SZ) | 17.58713035328 | 7300 | 238 | 12.07 | 88111 | -40275.05/-31.37% |
| 2026-08-25 | 华瓷股份(001216.SZ) | 16.200972447326 | 617 | 302 | 14.52 | 8958.84 | -1037.16/-10.376% |
| 2026-08-25 | 南天信息(000948.SZ) | 18.276099472709 | 7017 | 321 | 14.37 | 100834.29 | -27409.1/-21.373% |
交易详情
| 2026-08-03 | 德赛电池(000049.SZ) | 卖 | -200 | 24.38 | -4876 | ¥9.88 | 494.08 |
| 2026-08-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 100 | 5.62 | 562 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 高新发展(000628.SZ) | 买 | 100 | 36.6 | 3660 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 长春高新(000661.SZ) | 卖 | -200 | 81.3 | -16260 | ¥21.26 | -1105.71 |
| 2026-08-03 | 甘咨询(000779.SZ) | 买 | 1300 | 12.86 | 16718 | ¥5.02 | 0 |
| 2026-07-24 | 高新发展(000628.SZ) | 买 | 6 | 36.3 | -3 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-14 | 保龄宝(002286.SZ) | 买 | 1 | 7.8 | -4.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-07 | 南天信息(000948.SZ) | 买 | 17 | 11.8 | -9.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-01 | 湖南发展(000722.SZ) | 卖 | -8833 | 11.42 | -100872.86 | ¥131.13 | -10416.63 |
| 2026-07-01 | 飞亚达(000026.SZ) | 买 | 4500 | 22.26 | 100170 | ¥30.05 | 0 |
