价值精选小盘策略:年化收益率（12.59%）
本策略基于价值投资理念，筛选每股资本公积金高、每股未分配利润高且总股本较小的优质股票。策略每月初调仓，等权重买入筛选出的股票组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29%
- 年化收益率: 12.59%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 31.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 双枪科技(001211.SZ) | 28.101415151515 | 3300 | 79 | 27.82 | 91806 | -928.67/-1.001% |
| 2026-03-31 | 闽东电力(000993.SZ) | 10.847 | 1000 | 99 | 16.31 | 16310 | 5463/50.364% |
| 2026-03-31 | 华瓷股份(001216.SZ) | 16.712158808933 | 403 | 202 | 17.44 | 7028.32 | 293.32/4.355% |
| 2026-03-31 | 南天信息(000948.SZ) | 18.320484285714 | 7000 | 221 | 15.04 | 105280 | -22963.39/-17.906% |
| 2026-03-31 | 湖南发展(000722.SZ) | 12.501555238095 | 10000 | 221 | 14.61 | 146100 | 21084.45/16.865% |
| 2026-03-31 | 保龄宝(002286.SZ) | 7.74 | 100 | 321 | 9.63 | 963 | 189/24.419% |
| 2026-03-31 | 洪兴股份(001209.SZ) | 17.118138494764 | 4354 | 342 | 20.58 | 89605.32 | 15072.94/20.223% |
| 2026-03-31 | 依依股份(001206.SZ) | 16.141760948257 | 4466 | 342 | 20.84 | 93071.44 | 20982.34/29.106% |
| 2026-03-31 | 德赛电池(000049.SZ) | 21.815674625472 | 4652 | 463 | 26.04 | 121138.08 | 19651.56/19.364% |
| 2026-03-31 | 益盛药业(002566.SZ) | 8.27 | 100 | 99 | 8.11 | 811 | -16/-1.935% |
交易详情
| 2026-03-02 | 洪兴股份(001209.SZ) | 卖 | -2000 | 34.09 | -68180 | ¥88.63 | 33943.72 |
| 2026-03-02 | 双枪科技(001211.SZ) | 买 | 2300 | 28.5 | 65550 | ¥19.67 | 0 |
| 2026-03-02 | 华瓷股份(001216.SZ) | 买 | 100 | 20.27 | 2027 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-04 | 依依股份(001206.SZ) | 买 | 38 | 25.03 | -23.02 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-02 | 湖南发展(000722.SZ) | 卖 | -200 | 13.09 | -2618 | ¥7.62 | 117.69 |
| 2026-02-02 | 岳阳兴长(000819.SZ) | 买 | 100 | 16.78 | 1678 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | 闽东电力(000993.SZ) | 买 | 100 | 12.25 | 1225 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | 炬申股份(001202.SZ) | 卖 | -400 | 17.44 | -6976 | ¥11.98 | 2725.27 |
| 2026-02-02 | 依依股份(001206.SZ) | 买 | 200 | 25.09 | 5018 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-02 | 联科科技(001207.SZ) | 卖 | -300 | 27.75 | -8325 | ¥13.33 | 2302.75 |
