价值精选小盘策略:年化收益率（11.25%）
本策略基于价值投资理念，筛选每股资本公积金高、每股未分配利润高且总股本较小的优质股票。策略每月初调仓，等权重买入筛选出的股票组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.19%
- 年化收益率: 11.25%
- 基准收益率: 21.63%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 31.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 联发股份(002394.SZ) | 8.26 | 100 | 36 | 10.12 | 1012 | 186/22.518% |
| 2025-07-22 | 湖南发展(000722.SZ) | 12.795 | 200 | 36 | 13.18 | 2636 | 77/3.009% |
| 2025-07-22 | 华瓷股份(001216.SZ) | 12.553398058252 | 103 | 55 | 14.03 | 1445.09 | 152.09/11.763% |
| 2025-07-22 | 南天信息(000948.SZ) | 17.11 | 100 | 55 | 20.25 | 2025 | 314/18.352% |
| 2025-07-22 | 长春高新(000661.SZ) | 85.88513671875 | 512 | 55 | 103.02 | 52746.24 | 8773.05/19.951% |
| 2025-07-22 | 飞亚达(000026.SZ) | 9.9354608695652 | 6875 | 55 | 17.75 | 122031.25 | 53724.96/78.653% |
| 2025-07-22 | 洪兴股份(001209.SZ) | 16.399724326599 | 4752 | 176 | 18.01 | 85583.52 | 7652.03/9.819% |
| 2025-07-22 | 联科科技(001207.SZ) | 19.588359069349 | 4486 | 176 | 25.28 | 113406.08 | 25532.7/29.056% |
| 2025-07-22 | 富煌钢构(002743.SZ) | 3.7192118226601 | 203 | 258 | 6.27 | 1272.81 | 517.81/68.584% |
| 2025-07-22 | 德赛电池(000049.SZ) | 21.753173908259 | 4854 | 297 | 23.13 | 112273.02 | 6683.11/6.329% |
交易详情
| 2025-07-16 | 山东威达(002026.SZ) | 买 | 0 | 11.65 | -8.08 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-11 | 退市海越(600387.SH) | 卖 | -200 | 0.94 | -188 | ¥0 | -197 |
| 2025-07-04 | 南天信息(000948.SZ) | 买 | 0 | 20.06 | -9 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-04 | 长春高新(000661.SZ) | 买 | 12 | 106.13 | -6.44 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-01 | 飞亚达(000026.SZ) | 卖 | -600 | 17.4 | -10440 | ¥15.44 | 4478.72 |
| 2025-07-01 | 德赛电池(000049.SZ) | 卖 | -100 | 22.77 | -2277 | ¥7.28 | 101.68 |
| 2025-07-01 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 400 | 7.09 | 2836 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 高新发展(000628.SZ) | 买 | 200 | 42.6 | 8520 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 湖南发展(000722.SZ) | 买 | 100 | 12.73 | 1273 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 退市海越(600387.SH) | 买 | 100 | 0.91 | 91 | ¥5 | 0 |
