A股小市值精选轮动策略:年化收益率（-0.06%）
本策略精选A股市场中符合条件的小市值股票，构建投资组合并定期轮动。策略选取主板、创业板和科创板上市的股票，并要求股票为主要指数成分股、上市超过一年、非ST且非停牌、市盈率大于0。在满足条件的股票中，策略每日选取流通市值最小的前3只股票等权重持有，并每5个交易日进行调仓，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -0.19%
- 年化收益率: -0.06%
- 基准收益率: -23.1%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.1
- 最大回撤: 43.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 箭牌家居(001322.SZ) | 7.9242366728463 | 41000 | 16 | 7.97 | 326770 | 1876.3/0.564% |
| 2025-04-28 | 热威股份(603075.SH) | 17.207214483262 | 17000 | 146 | 19.79 | 336430 | 43907.35/14.984% |
| 2025-04-28 | 迪阿股份(301177.SZ) | 20.635270947679 | 13000 | 156 | 25.74 | 334620 | 66361.48/24.233% |
| 2025-04-25 | 箭牌家居(001322.SZ) | 7.9223760095012 | 40700 | 15 | 8.16 | 332112 | 9671.3/2.962% |
| 2025-04-25 | 热威股份(603075.SH) | 17.207214483262 | 17300 | 145 | 19.81 | 342713 | 45028.19/15.215% |
| 2025-04-25 | 迪阿股份(301177.SZ) | 20.367058251599 | 12400 | 155 | 25.66 | 318184 | 65632.48/25.911% |
| 2025-04-24 | 箭牌家居(001322.SZ) | 7.9223760095012 | 40700 | 14 | 8.26 | 336182 | 13741.3/4.294% |
| 2025-04-24 | 热威股份(603075.SH) | 17.207214483262 | 17300 | 144 | 19.71 | 340983 | 43298.19/14.444% |
| 2025-04-24 | 迪阿股份(301177.SZ) | 20.367058251599 | 12400 | 154 | 25.72 | 318928 | 66376.48/26.052% |
| 2025-04-23 | 箭牌家居(001322.SZ) | 7.9223760095012 | 40700 | 13 | 8.2 | 333740 | 11299.3/3.376% |
交易详情
| 2025-04-28 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -300 | 19.82 | -5946 | ¥10.95 | 783.84 |
| 2025-04-28 | 迪阿股份(301177.SZ) | 买 | 600 | 26.17 | 15702 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 箭牌家居(001322.SZ) | 买 | 300 | 8.16 | 2448 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-21 | 箭牌家居(001322.SZ) | 卖 | -1400 | 8.01 | -11214 | ¥16.21 | 122.67 |
| 2025-04-14 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 400 | 18.53 | 7412 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-14 | 迪阿股份(301177.SZ) | 买 | 100 | 25.75 | 2575 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-07 | 紫燕食品(603057.SH) | 卖 | -18000 | 19.81 | -356580 | ¥463.55 | 51998.48 |
| 2025-04-07 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 300 | 18.4 | 5520 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-07 | 迪阿股份(301177.SZ) | 买 | 300 | 27 | 8100 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-07 | 箭牌家居(001322.SZ) | 买 | 42100 | 7.92 | 333432 | ¥100.03 | 0 |
