A股小市值精选轮动策略:年化收益率（6.53%）
本策略精选A股市场中符合条件的小市值股票，构建投资组合并定期轮动。策略选取主板、创业板和科创板上市的股票，并要求股票为主要指数成分股、上市超过一年、非ST且非停牌、市盈率大于0。在满足条件的股票中，策略每日选取流通市值最小的前3只股票等权重持有，并每5个交易日进行调仓，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 23.08%
- 年化收益率: 6.53%
- 基准收益率: -21.22%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 43.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 箭牌家居(001322.SZ) | 8.4327613201851 | 49690 | 16 | 8.48 | 421371.2 | 2347.29/0.56% |
| 2025-06-06 | 热威股份(603075.SH) | 17.188784736925 | 21266 | 171 | 19.25 | 409370.5 | 43833.8/11.992% |
| 2025-06-06 | 迪阿股份(301177.SZ) | 21.14378873713 | 13300 | 181 | 29.52 | 392616 | 111403.61/39.615% |
| 2025-06-05 | 箭牌家居(001322.SZ) | 8.43237315246 | 49390 | 15 | 8.48 | 418827.2 | 2352.29/0.565% |
| 2025-06-05 | 热威股份(603075.SH) | 17.188784736925 | 21266 | 170 | 19.44 | 413411.04 | 47874.34/13.097% |
| 2025-06-05 | 迪阿股份(301177.SZ) | 21.14378873713 | 13600 | 180 | 31.8 | 432480 | 144924.47/50.399% |
| 2025-06-04 | 箭牌家居(001322.SZ) | 8.43237315246 | 49390 | 14 | 8.6 | 424754 | 8279.09/1.988% |
| 2025-06-04 | 热威股份(603075.SH) | 17.188784736925 | 21266 | 169 | 19.26 | 409583.16 | 44046.46/12.05% |
| 2025-06-04 | 迪阿股份(301177.SZ) | 21.14378873713 | 13600 | 179 | 34.15 | 464440 | 176884.47/61.513% |
| 2025-06-03 | 箭牌家居(001322.SZ) | 8.43237315246 | 49390 | 13 | 8.42 | 415863.8 | -611.11/-0.147% |
交易详情
| 2025-06-06 | 迪阿股份(301177.SZ) | 卖 | -300 | 31.74 | -9522 | ¥14.52 | 3178.86 |
| 2025-06-06 | 箭牌家居(001322.SZ) | 买 | 300 | 8.48 | 2544 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-22 | 箭牌家居(001322.SZ) | 买 | 690 | 8.51 | -4.1 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-22 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 1600 | 19.94 | 31904 | ¥9.57 | 0 |
| 2025-05-22 | 迪阿股份(301177.SZ) | 卖 | -400 | 30.6 | -12240 | ¥17.24 | 3782.48 |
| 2025-05-22 | 箭牌家居(001322.SZ) | 买 | 3500 | 8.54 | 29890 | ¥8.97 | 0 |
| 2025-05-16 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 666 | 19.95 | -13.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-15 | 中集环科(301559.SZ) | 卖 | -23900 | 20.52 | -490428 | ¥637.56 | 138514.46 |
| 2025-05-15 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 1700 | 20.55 | 34935 | ¥10.48 | 0 |
| 2025-05-15 | 迪阿股份(301177.SZ) | 买 | 900 | 27.84 | 25056 | ¥7.52 | 0 |
