A股小市值精选轮动策略:年化收益率（6.11%）
本策略精选A股市场中符合条件的小市值股票，构建投资组合并定期轮动。策略选取主板、创业板和科创板上市的股票，并要求股票为主要指数成分股、上市超过一年、非ST且非停牌、市盈率大于0。在满足条件的股票中，策略每日选取流通市值最小的前3只股票等权重持有，并每5个交易日进行调仓，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 28.43%
- 年化收益率: 6.11%
- 基准收益率: -0.52%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 43.43%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.526335662288 | 21373 | 13 | 20.56 | 439428.88 | -20653.49/-4.489% |
| 2026-05-29 | 红四方(603395.SH) | 29.409827414024 | 17600 | 98 | 23.85 | 419760 | -97852.96/-18.905% |
| 2026-05-29 | 中机认检(301508.SZ) | 33.758031073136 | 16245 | 188 | 26.01 | 422532.45 | -125866.76/-22.952% |
| 2026-05-28 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.526335662288 | 21373 | 12 | 20.97 | 448191.81 | -11890.56/-2.584% |
| 2026-05-28 | 红四方(603395.SH) | 29.409827414024 | 17600 | 97 | 24.1 | 424160 | -93452.96/-18.055% |
| 2026-05-28 | 中机认检(301508.SZ) | 33.758031073136 | 16245 | 187 | 26.49 | 430330.05 | -118069.16/-21.53% |
| 2026-05-27 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.526335662288 | 21373 | 11 | 20.29 | 433658.17 | -26424.2/-5.743% |
| 2026-05-27 | 红四方(603395.SH) | 29.409827414024 | 17600 | 96 | 24.28 | 427328 | -90284.96/-17.443% |
| 2026-05-27 | 中机认检(301508.SZ) | 34.062063030005 | 16100 | 186 | 26.83 | 431963 | -116436.21/-21.232% |
| 2026-05-26 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.606479816514 | 21200 | 10 | 20.2 | 428240 | -29817.37/-6.51% |
交易详情
| 2026-05-28 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 145 | 26.59 | -8.45 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-27 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 73 | 20.13 | -14.51 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-27 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 100 | 20.2 | 2020 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-27 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -100 | 24.88 | -2488 | ¥7.49 | -452.98 |
| 2026-05-20 | 新亚电缆(001382.SZ) | 卖 | -600 | 22 | -13200 | ¥18.2 | 236.11 |
| 2026-05-20 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 100 | 28.75 | 2875 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-20 | 红四方(603395.SH) | 买 | 500 | 26.25 | 13125 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 富岭股份(001356.SZ) | 卖 | -43000 | 11.27 | -484610 | ¥629.99 | 15769.39 |
| 2026-05-13 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 21800 | 21.6 | 470880 | ¥141.26 | 0 |
| 2026-05-13 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 100 | 29.6 | 2960 | ¥5 | 0 |
