A股小市值精选轮动策略:年化收益率（6.84%）
本策略精选A股市场中符合条件的小市值股票，构建投资组合并定期轮动。策略选取主板、创业板和科创板上市的股票，并要求股票为主要指数成分股、上市超过一年、非ST且非停牌、市盈率大于0。在满足条件的股票中，策略每日选取流通市值最小的前3只股票等权重持有，并每5个交易日进行调仓，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 30.88%
- 年化收益率: 6.84%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 43.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 红四方(603395.SH) | 29.770584137042 | 14800 | 59 | 29.52 | 436896 | -3708.65/-0.842% |
| 2026-03-31 | 敷尔佳(301371.SZ) | 24.120955861235 | 19500 | 69 | 22.42 | 437190 | -33168.64/-7.052% |
| 2026-03-31 | 中机认检(301508.SZ) | 34.46383190733 | 14900 | 149 | 28.95 | 431355 | -82156.1/-15.999% |
| 2026-03-30 | 红四方(603395.SH) | 29.770584137042 | 14800 | 58 | 30.06 | 444888 | 4283.35/0.972% |
| 2026-03-30 | 敷尔佳(301371.SZ) | 24.120955861235 | 19500 | 68 | 22.61 | 440895 | -29463.64/-6.264% |
| 2026-03-30 | 中机认检(301508.SZ) | 34.46383190733 | 14900 | 148 | 29.26 | 435974 | -77537.1/-15.099% |
| 2026-03-27 | 红四方(603395.SH) | 29.770584137042 | 14800 | 57 | 29.81 | 441188 | 583.35/0.132% |
| 2026-03-27 | 敷尔佳(301371.SZ) | 24.120955861235 | 19500 | 67 | 22.53 | 439335 | -31023.64/-6.596% |
| 2026-03-27 | 中机认检(301508.SZ) | 34.46383190733 | 14900 | 147 | 29.38 | 437762 | -75749.1/-14.751% |
| 2026-03-26 | 红四方(603395.SH) | 29.770584137042 | 14800 | 56 | 29.61 | 438228 | -2376.65/-0.539% |
交易详情
| 2026-03-26 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 400 | 29.43 | 11772 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -100 | 29.83 | -2983 | ¥7.98 | 5.94 |
| 2026-03-19 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -200 | 24.05 | -4810 | ¥9.81 | -14.19 |
| 2026-03-19 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -200 | 31.53 | -6306 | ¥11.31 | 351.88 |
| 2026-03-12 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 400 | 23.84 | 9536 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 红四方(603395.SH) | 买 | 400 | 31.17 | 12468 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-05 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 100 | 23.61 | 2361 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-05 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -700 | 31.8 | -22260 | ¥28.94 | 1447.48 |
| 2026-02-26 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 400 | 25.15 | 10060 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-11 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 100 | 33.28 | 3328 | ¥5 | 0 |
