A股小市值精选轮动策略:年化收益率（4.96%）
本策略精选A股市场中符合条件的小市值股票，构建投资组合并定期轮动。策略选取主板、创业板和科创板上市的股票，并要求股票为主要指数成分股、上市超过一年、非ST且非停牌、市盈率大于0。在满足条件的股票中，策略每日选取流通市值最小的前3只股票等权重持有，并每5个交易日进行调仓，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.14%
- 年化收益率: 4.96%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 43.43%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 托普云农(301556.SZ) | 61.768525757576 | 6600 | 4 | 57.91 | 382206 | -25466.27/-6.247% |
| 2026-08-25 | 天富龙(603406.SH) | 27.158145070423 | 14200 | 9 | 29.47 | 418474 | 32828.34/8.513% |
| 2026-08-25 | 新亚电缆(001382.SZ) | 20.090661069396 | 26173 | 74 | 16.8 | 439706.4 | -86126.47/-16.379% |
| 2026-08-24 | 托普云农(301556.SZ) | 61.768525757576 | 6600 | 3 | 56.23 | 371118 | -36554.27/-8.967% |
| 2026-08-24 | 天富龙(603406.SH) | 27.158145070423 | 14200 | 8 | 28.63 | 406546 | 20900.34/5.42% |
| 2026-08-24 | 新亚电缆(001382.SZ) | 20.090661069396 | 26173 | 73 | 16.73 | 437874.29 | -87958.58/-16.727% |
| 2026-08-21 | 托普云农(301556.SZ) | 61.768525757576 | 6600 | 2 | 58 | 382800 | -24872.27/-6.101% |
| 2026-08-21 | 天富龙(603406.SH) | 27.158145070423 | 14200 | 7 | 29.16 | 414072 | 28426.34/7.371% |
| 2026-08-21 | 新亚电缆(001382.SZ) | 20.090661069396 | 26173 | 72 | 16.85 | 441015.05 | -84817.82/-16.13% |
| 2026-08-20 | 托普云农(301556.SZ) | 61.768525757576 | 6600 | 1 | 59.8 | 394680 | -12992.27/-3.187% |
交易详情
| 2026-08-20 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -17249 | 27.2 | -469172.8 | ¥609.92 | -23321.59 |
| 2026-08-20 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 3800 | 16.75 | 63650 | ¥19.1 | 0 |
| 2026-08-20 | 托普云农(301556.SZ) | 买 | 6600 | 61.75 | 407550 | ¥122.27 | 0 |
| 2026-08-13 | 托普云农(301556.SZ) | 卖 | -6500 | 61.68 | -400920 | ¥521.2 | -11937.2 |
| 2026-08-13 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 1000 | 17.25 | 17250 | ¥5.18 | 0 |
| 2026-08-13 | 红四方(603395.SH) | 买 | 800 | 22.3 | 17840 | ¥5.35 | 0 |
| 2026-08-13 | 天富龙(603406.SH) | 买 | 14200 | 27.15 | 385530 | ¥115.66 | 0 |
| 2026-08-06 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 100 | 17.52 | 1752 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-06 | 托普云农(301556.SZ) | 卖 | -400 | 60.17 | -24068 | ¥31.29 | -1338.6 |
| 2026-07-30 | 新亚电缆(001382.SZ) | 卖 | -1700 | 17.6 | -29920 | ¥38.9 | -5493.8 |
