A股小市值精选轮动策略:年化收益率（6.91%）
本策略精选A股市场中符合条件的小市值股票，构建投资组合并定期轮动。策略选取主板、创业板和科创板上市的股票，并要求股票为主要指数成分股、上市超过一年、非ST且非停牌、市盈率大于0。在满足条件的股票中，策略每日选取流通市值最小的前3只股票等权重持有，并每5个交易日进行调仓，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 25.19%
- 年化收益率: 6.91%
- 基准收益率: -19.02%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 43.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.097526946108 | 16700 | 6 | 25.06 | 418502 | -626.7/-0.15% |
| 2025-07-04 | 多利科技(001311.SZ) | 19.644644497608 | 20500 | 11 | 20.43 | 418815 | 16099.79/3.998% |
| 2025-07-04 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.118925520833 | 19200 | 11 | 21.06 | 404352 | -1131.37/-0.279% |
| 2025-07-03 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.097526946108 | 16700 | 5 | 25.47 | 425349 | 6220.3/1.484% |
| 2025-07-03 | 多利科技(001311.SZ) | 19.644644497608 | 20900 | 10 | 20.67 | 432003 | 21429.93/5.22% |
| 2025-07-03 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.106329946524 | 18700 | 10 | 21.44 | 400928 | 6239.63/1.581% |
| 2025-07-02 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.097526946108 | 16700 | 4 | 25.41 | 424347 | 5218.3/1.245% |
| 2025-07-02 | 多利科技(001311.SZ) | 19.644644497608 | 20900 | 9 | 20.54 | 429286 | 18712.93/4.558% |
| 2025-07-02 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.106329946524 | 18700 | 9 | 21.75 | 406725 | 12036.63/3.05% |
| 2025-07-01 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.097526946108 | 16700 | 3 | 25.62 | 427854 | 8725.3/2.082% |
交易详情
| 2025-07-04 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 500 | 21.58 | 10790 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-04 | 多利科技(001311.SZ) | 卖 | -400 | 20.68 | -8272 | ¥13.27 | 414.14 |
| 2025-06-27 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -12600 | 33.88 | -426888 | ¥554.95 | 25079.49 |
| 2025-06-27 | 多利科技(001311.SZ) | 买 | 500 | 20.4 | 10200 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-27 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 16700 | 25.09 | 419003 | ¥125.7 | 0 |
| 2025-06-20 | 迪阿股份(301177.SZ) | 卖 | -13300 | 29.56 | -393148 | ¥511.09 | 111935.61 |
| 2025-06-20 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -21266 | 19.29 | -410221.14 | ¥533.29 | 44684.44 |
| 2025-06-20 | 箭牌家居(001322.SZ) | 卖 | -49990 | 8.12 | -405918.8 | ¥527.69 | -15609.11 |
| 2025-06-20 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 18700 | 21.1 | 394570 | ¥118.37 | 0 |
| 2025-06-20 | 多利科技(001311.SZ) | 买 | 20400 | 19.62 | 400248 | ¥120.07 | 0 |
