基于财务指标一致性的沪深主板破净股选股策略:年化收益率（20.07%）
在破净股中寻找财务相对稳健的可能被低估的股票
概要
核心指标
- 累计收益率: 640.89%
- 年化收益率: 20.07%
- 基准收益率: 33.45%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 28.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 山东高速(600350.SH) | 10.68320401126 | 142100 | 8 | 10.97 | 1558837 | 40753.71/2.685% |
| 2026-05-15 | TCL科技(000100.SZ) | 4.2912870016844 | 356200 | 8 | 4.18 | 1488916 | -39640.43/-2.593% |
| 2026-05-15 | 诚志股份(000990.SZ) | 10.543162036364 | 120800 | 18 | 11.2 | 1352960 | 79346.03/6.23% |
| 2026-05-15 | 工商银行(601398.SH) | 7.1989847193259 | 208948 | 38 | 7.24 | 1512783.52 | 8570.06/0.57% |
| 2026-05-15 | 辽港股份(601880.SH) | 1.631731319487 | 927700 | 78 | 1.61 | 1493597 | -20160.15/-1.332% |
| 2026-05-14 | 山东高速(600350.SH) | 10.68320401126 | 142100 | 7 | 11 | 1563100 | 45016.71/2.965% |
| 2026-05-14 | TCL科技(000100.SZ) | 4.2912870016844 | 356200 | 7 | 4.28 | 1524536 | -4020.43/-0.263% |
| 2026-05-14 | 诚志股份(000990.SZ) | 10.543162036364 | 120800 | 17 | 11.21 | 1354168 | 80554.03/6.325% |
| 2026-05-14 | 工商银行(601398.SH) | 7.1989847193259 | 208948 | 37 | 7.3 | 1525320.4 | 21106.94/1.403% |
| 2026-05-14 | 辽港股份(601880.SH) | 1.631731319487 | 927700 | 77 | 1.64 | 1521428 | 7670.85/0.507% |
交易详情
| 2026-05-13 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 4748 | 7.31 | -6.12 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-06 | 塔牌集团(002233.SZ) | 卖 | -165308 | 8.57 | -1416689.56 | ¥1841.7 | -57362.53 |
| 2026-05-06 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -122500 | 12.64 | -1548400 | ¥2012.92 | 75560.71 |
| 2026-05-06 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 356200 | 4.29 | 1528098 | ¥458.43 | 0 |
| 2026-05-06 | 诚志股份(000990.SZ) | 卖 | -16700 | 12.45 | -207915 | ¥270.29 | 31844.19 |
| 2026-05-06 | 辽港股份(601880.SH) | 买 | 34700 | 1.64 | 56908 | ¥17.07 | 0 |
| 2026-05-06 | 山东高速(600350.SH) | 买 | 142100 | 10.68 | 1517628 | ¥455.29 | 0 |
| 2026-05-06 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 9100 | 7.45 | 67795 | ¥20.34 | 0 |
| 2026-04-30 | 塔牌集团(002233.SZ) | 买 | 8308 | 9.07 | -6.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-17 | 现代投资(000900.SZ) | 卖 | -355700 | 4.11 | -1461927 | ¥1900.51 | -57367.66 |
