多因子中小市值轮动策略:年化收益率（6.75%）
本策略综合考虑了股票的市值、价格、估值和交易活跃度等因素，筛选出符合条件的中小市值股票构建投资组合，并定期轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取相对稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.8%
- 年化收益率: 6.75%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 22.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.6817039840637 | 0 | 6 | 5.83 | 0 | 5926.63/2.082% |
| 2026-08-11 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.6817039840637 | 50100 | 5 | 5.8 | 290580 | 5926.63/2.082% |
| 2026-08-10 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.6817039840637 | 50100 | 4 | 5.82 | 291582 | 6928.63/2.434% |
| 2026-08-07 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.6817039840637 | 50200 | 3 | 5.63 | 282626 | -2595.54/-0.91% |
| 2026-08-06 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.6817039840637 | 50200 | 2 | 5.67 | 284634 | -587.54/-0.206% |
| 2026-08-05 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.6817039840637 | 50200 | 1 | 5.63 | 282626 | -2595.54/-0.91% |
| 2026-07-30 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.0915269927536 | 0 | 3 | 5.17 | 0 | 8747.71/3.112% |
| 2026-07-29 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.0915269927536 | 55200 | 2 | 5.25 | 289800 | 8747.71/3.112% |
| 2026-07-28 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.0915269927536 | 55200 | 1 | 5.17 | 285384 | 4331.71/1.541% |
| 2026-07-27 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.3113441816558 | 0 | 21 | 5.08 | 0 | -23237.83/-7.556% |
交易详情
| 2026-08-12 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -50100 | 5.81 | -291081 | ¥378.41 | 6427.63 |
| 2026-08-10 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -100 | 5.61 | -561 | ¥5.56 | -7.17 |
| 2026-08-05 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 50200 | 5.68 | 285136 | ¥85.54 | 0 |
| 2026-07-30 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -55200 | 5.24 | -289248 | ¥376.02 | 8195.71 |
| 2026-07-28 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 55200 | 5.09 | 280968 | ¥84.29 | 0 |
| 2026-07-27 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -57900 | 4.91 | -284289 | ¥369.58 | -23237.83 |
| 2026-07-23 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 2800 | 4.83 | 13524 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-20 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 600 | 5.16 | 3096 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-15 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 500 | 5.21 | 2605 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-10 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 2300 | 5.27 | 12121 | ¥5 | 0 |
