多因子中小市值轮动策略:年化收益率（7.16%）
本策略综合考虑了股票的市值、价格、估值和交易活跃度等因素，筛选出符合条件的中小市值股票构建投资组合，并定期轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取相对稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.89%
- 年化收益率: 7.16%
- 基准收益率: -16.46%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 22.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 汇通集团(603176.SH) | 5.0215060176991 | 0 | 4 | 4.73 | 0 | -14210.09/-5.009% |
| 2025-06-17 | 汇通集团(603176.SH) | 5.0215060176991 | 56500 | 3 | 4.77 | 269505 | -14210.09/-5.009% |
| 2025-06-16 | 汇通集团(603176.SH) | 5.0215060176991 | 56500 | 2 | 4.83 | 272895 | -10820.09/-3.814% |
| 2025-06-13 | 汇通集团(603176.SH) | 5.0215060176991 | 56500 | 1 | 4.74 | 267810 | -15905.09/-5.606% |
| 2025-06-04 | 汇通集团(603176.SH) | 4.9814940663176 | 0 | 3 | 4.95 | 0 | -2377.61/-0.833% |
| 2025-06-03 | 汇通集团(603176.SH) | 4.9814940663176 | 57300 | 2 | 4.94 | 283062 | -2377.61/-0.833% |
| 2025-05-30 | 汇通集团(603176.SH) | 4.9814940663176 | 57300 | 1 | 4.99 | 285927 | 487.39/0.171% |
| 2025-05-22 | 汇通集团(603176.SH) | 4.671400990099 | 0 | 4 | 4.81 | 0 | 14459.1/5.108% |
| 2025-05-21 | 汇通集团(603176.SH) | 4.671400990099 | 60600 | 3 | 4.91 | 297546 | 14459.1/5.108% |
| 2025-05-20 | 汇通集团(603176.SH) | 4.671400990099 | 60600 | 2 | 4.93 | 298758 | 15671.1/5.536% |
交易详情
| 2025-06-18 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -56500 | 4.73 | -267245 | ¥347.42 | -16470.09 |
| 2025-06-13 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 56500 | 5.02 | 283630 | ¥85.09 | 0 |
| 2025-06-04 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -57300 | 4.96 | -284208 | ¥369.47 | -1231.61 |
| 2025-05-30 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 57300 | 4.98 | 285354 | ¥85.61 | 0 |
| 2025-05-22 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -60600 | 4.89 | -296334 | ¥385.23 | 13247.1 |
| 2025-05-19 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 60600 | 4.67 | 283002 | ¥84.9 | 0 |
| 2025-04-22 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -50700 | 5.67 | -287469 | ¥373.71 | 18066.87 |
| 2025-04-18 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 400 | 5.56 | 2224 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-15 | 东贝集团(601956.SH) | 卖 | -59900 | 4.82 | -288718 | ¥375.33 | 10698.62 |
| 2025-04-15 | 嘉美包装(002969.SZ) | 卖 | -91100 | 3.17 | -288787 | ¥375.42 | 9937.37 |
