多因子中小市值轮动策略:年化收益率（8.88%）
本策略综合考虑了股票的市值、价格、估值和交易活跃度等因素，筛选出符合条件的中小市值股票构建投资组合，并定期轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取相对稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.42%
- 年化收益率: 8.88%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 22.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.3136514303538 | 0 | 9 | 5.68 | 0 | 18573.87/7% |
| 2025-04-21 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.3136514303538 | 50700 | 8 | 5.68 | 287976 | 18573.87/7% |
| 2025-04-18 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.3136514303538 | 50700 | 7 | 5.6 | 283920 | 14517.87/5.43% |
| 2025-04-17 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.3115929924242 | 50300 | 6 | 5.55 | 279165 | 11991.87/4.54% |
| 2025-04-16 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.3115929924242 | 50300 | 5 | 5.49 | 276147 | 8973.87/3.279% |
| 2025-04-15 | 嘉美包装(002969.SZ) | 3.06091799117 | 0 | 4 | 3.21 | 0 | 9882.83/3.647% |
| 2025-04-15 | 东贝集团(601956.SH) | 4.6413919463087 | 0 | 4 | 4.84 | 0 | 10645.04/3.924% |
| 2025-04-15 | 毅昌科技(002420.SZ) | 5.3115929924242 | 50300 | 4 | 5.62 | 282686 | 15512.87/5.817% |
| 2025-04-14 | 嘉美包装(002969.SZ) | 3.06091799117 | 90600 | 3 | 3.17 | 287202 | 9882.83/3.647% |
| 2025-04-14 | 东贝集团(601956.SH) | 4.6413919463087 | 59600 | 3 | 4.82 | 287272 | 10645.04/3.924% |
交易详情
| 2025-04-22 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -50700 | 5.67 | -287469 | ¥373.71 | 18066.87 |
| 2025-04-18 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 400 | 5.56 | 2224 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-15 | 嘉美包装(002969.SZ) | 卖 | -90600 | 3.17 | -287202 | ¥373.36 | 9882.83 |
| 2025-04-15 | 东贝集团(601956.SH) | 卖 | -59600 | 4.82 | -287272 | ¥373.45 | 10645.04 |
| 2025-04-15 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -2500 | 5.61 | -14025 | ¥19.03 | 746.02 |
| 2025-04-10 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 52800 | 5.31 | 280368 | ¥84.11 | 0 |
| 2025-04-10 | 东贝集团(601956.SH) | 买 | 59600 | 4.64 | 276544 | ¥82.96 | 0 |
| 2025-04-10 | 嘉美包装(002969.SZ) | 买 | 90600 | 3.06 | 277236 | ¥83.17 | 0 |
| 2025-01-09 | 东贝集团(601956.SH) | 卖 | -58600 | 4.66 | -273076 | ¥355 | -1254.27 |
| 2025-01-07 | 东贝集团(601956.SH) | 买 | 58600 | 4.68 | 274248 | ¥82.27 | 0 |
