多因子中小市值轮动策略:年化收益率（8.45%）
本策略综合考虑了股票的市值、价格、估值和交易活跃度等因素，筛选出符合条件的中小市值股票构建投资组合，并定期轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取相对稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.87%
- 年化收益率: 8.45%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.52
- 最大回撤: 22.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 汇通集团(603176.SH) | 5.0215060498221 | 0 | 4 | 4.73 | 0 | -14134.64/-5.009% |
| 2025-06-17 | 汇通集团(603176.SH) | 5.0215060498221 | 56200 | 3 | 4.77 | 268074 | -14134.64/-5.009% |
| 2025-06-16 | 汇通集团(603176.SH) | 5.0215060498221 | 56200 | 2 | 4.83 | 271446 | -10762.64/-3.814% |
| 2025-06-13 | 汇通集团(603176.SH) | 5.0215060498221 | 56200 | 1 | 4.74 | 266388 | -15820.64/-5.606% |
| 2025-06-04 | 汇通集团(603176.SH) | 4.9814940350877 | 0 | 3 | 4.95 | 0 | -2365.16/-0.833% |
| 2025-06-03 | 汇通集团(603176.SH) | 4.9814940350877 | 57000 | 2 | 4.94 | 281580 | -2365.16/-0.833% |
| 2025-05-30 | 汇通集团(603176.SH) | 4.9814940350877 | 57000 | 1 | 4.99 | 284430 | 484.84/0.171% |
| 2025-05-22 | 汇通集团(603176.SH) | 4.6714009950249 | 0 | 4 | 4.81 | 0 | 14387.52/5.108% |
| 2025-05-21 | 汇通集团(603176.SH) | 4.6714009950249 | 60300 | 3 | 4.91 | 296073 | 14387.52/5.108% |
| 2025-05-20 | 汇通集团(603176.SH) | 4.6714009950249 | 60300 | 2 | 4.93 | 297279 | 15593.52/5.536% |
交易详情
| 2025-06-18 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -56200 | 4.73 | -265826 | ¥345.57 | -16382.64 |
| 2025-06-13 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 56200 | 5.02 | 282124 | ¥84.64 | 0 |
| 2025-06-04 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -57000 | 4.96 | -282720 | ¥367.54 | -1225.16 |
| 2025-05-30 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 57000 | 4.98 | 283860 | ¥85.16 | 0 |
| 2025-05-22 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -60300 | 4.89 | -294867 | ¥383.33 | 13181.52 |
| 2025-05-19 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 60300 | 4.67 | 281601 | ¥84.48 | 0 |
| 2025-04-22 | 毅昌科技(002420.SZ) | 卖 | -50700 | 5.67 | -287469 | ¥373.71 | 18066.87 |
| 2025-04-18 | 毅昌科技(002420.SZ) | 买 | 400 | 5.56 | 2224 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-15 | 嘉美包装(002969.SZ) | 卖 | -90600 | 3.17 | -287202 | ¥373.36 | 9882.83 |
| 2025-04-15 | 东贝集团(601956.SH) | 卖 | -59600 | 4.82 | -287272 | ¥373.45 | 10645.04 |
