小盘价值质量复合因子策略:年化收益率（32.3%）
这是在 BigQuant 的 BigTrader 回测框架里实现一个“基本面 + 低市值约束 + 简单动量过滤”的 A 股多因子选股轮动策略，并用固定权重方式做日频回测。
概要
核心指标
- 累计收益率: 498.49%
- 年化收益率: 32.3%
- 基准收益率: 9.63%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 1.1
- 最大回撤: 22.02%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 誉帆科技(001396.SZ) | 35.170547953216 | 17100 | 10 | 34.25 | 585675 | -15741.37/-2.617% |
| 2026-08-25 | 通领科技(920187.BJ) | 19.366253054662 | 31100 | 10 | 20.1 | 625110 | 22819.53/3.789% |
| 2026-08-25 | 惠柏新材(301555.SZ) | 30.999296891192 | 18900 | 10 | 32.49 | 614061 | 28174.29/4.809% |
| 2026-08-25 | 楚环科技(001336.SZ) | 18.185453963415 | 32400 | 10 | 18.72 | 606528 | 17319.29/2.939% |
| 2026-08-25 | 盘古智能(301456.SZ) | 23.56081969112 | 25900 | 10 | 23.38 | 605542 | -4683.23/-0.767% |
| 2026-08-25 | 东和新材(920792.BJ) | 9.8866689144737 | 60800 | 15 | 9.82 | 597056 | -4053.47/-0.674% |
| 2026-08-25 | 科创新材(920580.BJ) | 10.59317704918 | 53100 | 15 | 10.92 | 579852 | 17354.3/3.085% |
| 2026-08-25 | 丰倍生物(603334.SH) | 32.930594475138 | 18100 | 15 | 31.72 | 574132 | -21911.76/-3.676% |
| 2026-08-25 | 海菲曼(920183.BJ) | 28.738624509804 | 20400 | 20 | 27.83 | 567732 | -18535.94/-3.162% |
| 2026-08-25 | 北矿检测(920160.BJ) | 22.953614673562 | 29816 | 70 | 20.43 | 609140.88 | -75244.1/-10.994% |
交易详情
| 2026-08-19 | 北矿检测(920160.BJ) | 卖 | -700 | 20.04 | -14028 | ¥19.03 | -2039.53 |
| 2026-08-19 | 盘古智能(301456.SZ) | 买 | 400 | 23.15 | 9260 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 通领科技(920187.BJ) | 买 | 200 | 19.41 | 3882 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -400 | 18.66 | -7464 | ¥12.46 | 189.82 |
| 2026-08-19 | 惠柏新材(301555.SZ) | 卖 | -400 | 32.06 | -12824 | ¥17.82 | 424.28 |
| 2026-08-19 | 丰倍生物(603334.SH) | 买 | 200 | 33 | 6600 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 科创新材(920580.BJ) | 卖 | -500 | 11.28 | -5640 | ¥10.64 | 343.41 |
| 2026-08-19 | 东和新材(920792.BJ) | 买 | 100 | 9.98 | 998 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -42149 | 14.01 | -590507.49 | ¥767.66 | -6290.52 |
| 2026-08-12 | 美德乐(920119.BJ) | 卖 | -12400 | 49.28 | -611072 | ¥794.39 | 29337.53 |
