小盘价值质量复合因子策略:年化收益率（39.63%）
这是在 BigQuant 的 BigTrader 回测框架里实现一个“基本面 + 低市值约束 + 简单动量过滤”的 A 股多因子选股轮动策略，并用固定权重方式做日频回测。
概要
核心指标
- 累计收益率: 640.13%
- 年化收益率: 39.63%
- 基准收益率: 7.17%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.29
- 最大回撤: 22.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.79743704918 | 30500 | 5 | 24.13 | 735965 | -20356.83/-2.692% |
| 2026-03-31 | 惠柏新材(301555.SZ) | 35.71070990566 | 21200 | 5 | 32.22 | 683064 | -74003.05/-9.775% |
| 2026-03-31 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.886563872832 | 34600 | 5 | 21.17 | 732482 | -24793.11/-3.274% |
| 2026-03-31 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.410481227437 | 27700 | 10 | 26.85 | 743745 | -70925.33/-8.706% |
| 2026-03-31 | 金帝股份(603270.SH) | 24.492722955975 | 31800 | 10 | 24.55 | 780690 | 1821.41/0.234% |
| 2026-03-30 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.79743704918 | 30500 | 4 | 24.92 | 760060 | 3738.17/0.494% |
| 2026-03-30 | 惠柏新材(301555.SZ) | 35.71070990566 | 21200 | 4 | 33.9 | 718680 | -38387.05/-5.07% |
| 2026-03-30 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.886563872832 | 34600 | 4 | 21.33 | 738018 | -19257.11/-2.543% |
| 2026-03-30 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.410481227437 | 27700 | 9 | 27.15 | 752055 | -62615.33/-7.686% |
| 2026-03-30 | 金帝股份(603270.SH) | 24.492722955975 | 31800 | 9 | 24.15 | 767970 | -10898.59/-1.399% |
交易详情
| 2026-03-25 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 1900 | 26.98 | 51262 | ¥15.38 | 0 |
| 2026-03-25 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 34600 | 21.88 | 757048 | ¥227.11 | 0 |
| 2026-03-25 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 21200 | 35.7 | 756840 | ¥227.05 | 0 |
| 2026-03-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 30500 | 24.79 | 756095 | ¥226.83 | 0 |
| 2026-03-25 | 金帝股份(603270.SH) | 买 | 900 | 23.64 | 21276 | ¥6.38 | 0 |
| 2026-03-18 | 金帝股份(603270.SH) | 买 | 30900 | 24.51 | 757359 | ¥227.21 | 0 |
| 2026-03-18 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 25800 | 29.58 | 763164 | ¥228.95 | 0 |
| 2026-03-11 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 卖 | -24700 | 32.17 | -794599 | ¥1032.98 | 75860.44 |
| 2026-03-11 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -30600 | 24.55 | -751230 | ¥976.6 | 34056.91 |
| 2026-03-11 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -29400 | 30.27 | -889938 | ¥1156.92 | 183244.06 |
