小盘价值质量复合因子策略:年化收益率（34.87%）
这是在 BigQuant 的 BigTrader 回测框架里实现一个“基本面 + 低市值约束 + 简单动量过滤”的 A 股多因子选股轮动策略，并用固定权重方式做日频回测。
概要
核心指标
- 累计收益率: 522.33%
- 年化收益率: 34.87%
- 基准收益率: 17.04%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 23.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.918920791555 | 0 | 31 | 26.82 | 0 | 129901.58/25.006% |
| 2026-05-11 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.918920791555 | 23700 | 30 | 27.4 | 649380 | 129901.58/25.006% |
| 2026-05-08 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.918920791555 | 23700 | 29 | 26.63 | 631131 | 111652.58/21.493% |
| 2026-05-07 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.918920791555 | 23700 | 28 | 26.59 | 630183 | 110704.58/21.311% |
| 2026-05-06 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.918920791555 | 23700 | 27 | 26.32 | 623784 | 104305.58/20.079% |
| 2026-04-30 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.918920791555 | 23700 | 26 | 25.4 | 601980 | 82501.58/15.882% |
| 2026-04-30 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.384407756359 | 0 | 31 | 28 | 0 | -38246.09/-5.971% |
| 2026-04-29 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.88312437276 | 23500 | 25 | 26.1 | 613350 | 99096.58/19.27% |
| 2026-04-29 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.384407756359 | 21800 | 30 | 27.63 | 602334 | -38246.09/-5.971% |
| 2026-04-28 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.88312437276 | 23500 | 24 | 25.56 | 600660 | 86406.58/16.802% |
交易详情
| 2026-05-12 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -23700 | 27.35 | -648195 | ¥842.65 | 128716.58 |
| 2026-04-30 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 卖 | -21800 | 27.66 | -602988 | ¥783.88 | -37592.09 |
| 2026-04-30 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 200 | 26.1 | 5220 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 惠柏新材(301555.SZ) | 卖 | -17200 | 37.48 | -644656 | ¥838.05 | 33985.64 |
| 2026-04-23 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 卖 | -100 | 28.66 | -2866 | ¥7.87 | -72.44 |
| 2026-04-23 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -2300 | 26.43 | -60789 | ¥79.03 | 10457.81 |
| 2026-04-16 | 惠柏新材(301555.SZ) | 卖 | -500 | 35.64 | -17820 | ¥23.17 | 67.95 |
| 2026-04-16 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 400 | 27.87 | 11148 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-16 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -1100 | 24.7 | -27170 | ¥35.32 | 3098.56 |
| 2026-04-09 | 金帝股份(603270.SH) | 卖 | -24100 | 25.26 | -608766 | ¥791.4 | 18475.76 |
