小盘价值质量复合因子策略:年化收益率（35.13%）
这是在 BigQuant 的 BigTrader 回测框架里实现一个“基本面 + 低市值约束 + 简单动量过滤”的 A 股多因子选股轮动策略，并用固定权重方式做日频回测。
概要
核心指标
- 累计收益率: 547.75%
- 年化收益率: 35.13%
- 基准收益率: 19.01%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.19
- 最大回撤: 23.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 丰倍生物(603334.SH) | 41.362405128205 | 15600 | 3 | 40.2 | 627120 | -18133.52/-2.81% |
| 2026-06-18 | 洁雅股份(301108.SZ) | 24.317293155894 | 26300 | 3 | 25.65 | 674595 | 35050.19/5.48% |
| 2026-06-18 | 元创股份(001325.SZ) | 40.163461371662 | 16141 | 3 | 39.19 | 632565.79 | -15712.64/-2.424% |
| 2026-06-18 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 26.290402877698 | 27800 | 13 | 23.22 | 645516 | -85357.2/-11.679% |
| 2026-06-18 | 东和新材(920792.BJ) | 10.215409131673 | 61590 | 13 | 10.02 | 617131.8 | -12035.25/-1.913% |
| 2026-06-18 | 前进科技(920679.BJ) | 16.519637737751 | 41562 | 13 | 15.61 | 648782.82 | -37806.36/-5.506% |
| 2026-06-18 | 海昇药业(920656.BJ) | 14.16859197982 | 46257 | 18 | 13.68 | 632795.76 | -22600.8/-3.448% |
| 2026-06-18 | 雅葆轩(920357.BJ) | 19.479951780822 | 31600 | 23 | 21.46 | 678136 | 62569.52/10.165% |
| 2026-06-18 | 北矿检测(920160.BJ) | 23.267718749091 | 31818 | 23 | 20.97 | 667223.46 | -73108.82/-9.875% |
| 2026-06-17 | 丰倍生物(603334.SH) | 41.362405128205 | 15600 | 2 | 39.99 | 623844 | -21409.52/-3.318% |
交易详情
| 2026-06-18 | 元创股份(001325.SZ) | 买 | 241 | 40.09 | -37.31 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-16 | 天溯计量(301449.SZ) | 卖 | -15400 | 41.82 | -644028 | ¥837.24 | -8973.84 |
| 2026-06-16 | 北矿检测(920160.BJ) | 买 | 1100 | 20.39 | 22429 | ¥6.73 | 0 |
| 2026-06-16 | 前进科技(920679.BJ) | 买 | 2800 | 15.63 | 43764 | ¥13.13 | 0 |
| 2026-06-16 | 元创股份(001325.SZ) | 买 | 15900 | 40.76 | 648084 | ¥194.43 | 0 |
| 2026-06-16 | 洁雅股份(301108.SZ) | 买 | 26300 | 24.31 | 639353 | ¥191.81 | 0 |
| 2026-06-16 | 丰倍生物(603334.SH) | 买 | 15600 | 41.35 | 645060 | ¥193.52 | 0 |
| 2026-06-16 | 东和新材(920792.BJ) | 卖 | -700 | 10.41 | -7287 | ¥12.29 | 136.21 |
| 2026-06-16 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 1200 | 23.1 | 27720 | ¥8.32 | 0 |
| 2026-06-16 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -3300 | 20.32 | -67056 | ¥87.17 | 2772.16 |
