价值反转精选:年化收益率（6.98%）
本策略精选高股息、低市盈率股票，结合过去20日股价弱势反转信号，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 18.71%
- 年化收益率: 6.98%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 28.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华能国际(600011.SH) | 6.6619979591837 | 44100 | 4 | 6.69 | 295029 | 1234.89/0.42% |
| 2026-08-25 | 新华保险(601336.SH) | 57.487241176471 | 5100 | 4 | 59.36 | 302736 | 9551.07/3.258% |
| 2026-08-25 | 建投能源(000600.SZ) | 7.912372922252 | 37300 | 4 | 7.96 | 296908 | 1776.49/0.602% |
| 2026-08-25 | 赣能股份(000899.SZ) | 10.053015017065 | 29300 | 4 | 9.49 | 278057 | -16496.34/-5.6% |
| 2026-08-24 | 华能国际(600011.SH) | 6.6619979591837 | 44100 | 3 | 6.64 | 292824 | -970.11/-0.33% |
| 2026-08-24 | 新华保险(601336.SH) | 57.487241176471 | 5100 | 3 | 59.43 | 303093 | 9908.07/3.379% |
| 2026-08-24 | 建投能源(000600.SZ) | 7.912372922252 | 37300 | 3 | 7.92 | 295416 | 284.49/0.096% |
| 2026-08-24 | 赣能股份(000899.SZ) | 10.053015017065 | 29300 | 3 | 9.45 | 276885 | -17668.34/-5.998% |
| 2026-08-21 | 华能国际(600011.SH) | 6.6619979591837 | 44100 | 2 | 6.6 | 291060 | -2734.11/-0.931% |
| 2026-08-21 | 新华保险(601336.SH) | 57.487241176471 | 5100 | 2 | 58.79 | 299829 | 6644.07/2.266% |
交易详情
| 2026-08-20 | 浙能电力(600023.SH) | 卖 | -56700 | 4.85 | -274995 | ¥357.49 | -9724.39 |
| 2026-08-20 | 海顺新材(300501.SZ) | 卖 | -29400 | 9.91 | -291354 | ¥378.76 | -2440.11 |
| 2026-08-20 | 腾远钴业(301219.SZ) | 卖 | -6400 | 47.79 | -305856 | ¥397.61 | 16489.22 |
| 2026-08-20 | 硕世生物(688399.SH) | 卖 | -11064 | 28.93 | -320081.52 | ¥416.11 | 22149.29 |
| 2026-08-20 | 赣能股份(000899.SZ) | 买 | 29300 | 10.05 | 294465 | ¥88.34 | 0 |
| 2026-08-20 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 37300 | 7.91 | 295043 | ¥88.51 | 0 |
| 2026-08-20 | 新华保险(601336.SH) | 买 | 5100 | 57.47 | 293097 | ¥87.93 | 0 |
| 2026-08-20 | 华能国际(600011.SH) | 买 | 44100 | 6.66 | 293706 | ¥88.11 | 0 |
| 2026-08-04 | 保利发展(600048.SH) | 卖 | -56100 | 5.23 | -293403 | ¥381.42 | 33842.49 |
| 2026-08-04 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -65600 | 4.37 | -286672 | ¥372.67 | 32723.84 |
