横盘突破期货tick策略:年化收益率（18.08%）
当价格比过去一段时间的平均价要高出一定幅度时，考虑开多单；当价格比过去一段时间的平均价要低一定幅度时，考虑开空单。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.15%
- 年化收益率: 18.08%
- 基准收益率: 27.2%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 9.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8561.7998 | 0 | 1 | 8582.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8706.5996 | 0 | 1 | 8582.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8737.7998 | 0 | 1 | 8689.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8822.5996 | 0 | 1 | 8689.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-13 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8733 | 0 | 1 | 8870.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-12 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8682.2002 | 0 | 1 | 8701.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-11 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8725 | 0 | 1 | 8723 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-11 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8742.4004 | 0 | 1 | 8723 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8645 | 0 | 1 | 8642.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8571.4004 | 0 | 1 | 8642.2 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8656.2002 | -8656.2 | ¥39.82 | 0 |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8675 | 8675 | ¥598.58 | -3759.96 |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8675 | 8675 | ¥39.91 | 0 |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8706.5996 | -8706.6 | ¥600.76 | 6319.92 |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8706.5996 | -8706.6 | ¥40.05 | 0 |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8561.2002 | 8561.2 | ¥590.72 | 29079.88 |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8561.7998 | 8561.8 | ¥39.38 | 0 |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8587 | -8587 | ¥592.5 | 5040.04 |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8822.5996 | -8822.6 | ¥40.58 | 0 |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8738 | 8738 | ¥602.92 | 16919.92 |
