横盘突破期货tick策略:年化收益率（21.67%）
当价格比过去一段时间的平均价要高出一定幅度时，考虑开多单；当价格比过去一段时间的平均价要低一定幅度时，考虑开空单。
概要
核心指标
- 累计收益率: 36.42%
- 年化收益率: 21.67%
- 基准收益率: 19.15%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 9.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7400 | 0 | 1 | 7466.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7439.3999 | 0 | 1 | 7466.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-24 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7402.6001 | 0 | 1 | 7425.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-24 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7383.7998 | 0 | 1 | 7425.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-21 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7524.3999 | 0 | 1 | 7527 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-21 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7503.7998 | 0 | 1 | 7527 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-20 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7562.6001 | 0 | 1 | 7516.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-20 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7532.3999 | 0 | 1 | 7516.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-19 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7475.3999 | 0 | 1 | 7468.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-19 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7680 | 0 | 1 | 7468.8 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7337.6001 | -7337.6 | ¥33.75 | 0 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7351.6001 | 7351.6 | ¥507.26 | -2800 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7353 | 7353 | ¥33.82 | 0 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7391.6001 | -7391.6 | ¥510.02 | 7720.02 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7391.6001 | -7391.6 | ¥34 | 0 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7400 | 7400 | ¥510.6 | -1679.98 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7400 | 7400 | ¥34.04 | 0 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7438 | -7438 | ¥513.22 | 7600 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7439.3999 | -7439.4 | ¥34.22 | 0 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7469.2002 | 7469.2 | ¥515.37 | -5960.06 |
