基于财报发布的事件驱动策略:年化收益率（12.08%）
该策略是一个典型的事件驱动策略 事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的 当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期或非全仓期
概要
核心指标
- 累计收益率: 20.28%
- 年化收益率: 12.08%
- 基准收益率: 48.84%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.44
- 最大回撤: 34.22%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 百济神州(688235.SH) | 269.0807025247 | 911 | 3 | 252.02 | 229590.22 | -15542.3/-6.34% |
| 2026-05-14 | 百济神州(688235.SH) | 269.0807025247 | 911 | 2 | 249.7 | 227476.7 | -17655.82/-7.203% |
| 2026-05-13 | 百济神州(688235.SH) | 269.0807025247 | 911 | 1 | 260.8 | 237588.8 | -7543.72/-3.077% |
| 2026-05-13 | 富特科技(301607.SZ) | 51.665495744681 | 0 | 4 | 55.31 | 0 | 9844.17/4.054% |
| 2026-05-12 | 富特科技(301607.SZ) | 51.665495744681 | 4700 | 3 | 53.76 | 252672 | 9844.17/4.054% |
| 2026-05-11 | 富特科技(301607.SZ) | 51.665495744681 | 4700 | 2 | 54 | 253800 | 10972.17/4.518% |
| 2026-05-08 | 富特科技(301607.SZ) | 51.665495744681 | 4700 | 1 | 51.73 | 243131 | 303.17/0.125% |
| 2026-05-08 | 欧林生物(688319.SH) | 32.069617695248 | 0 | 3 | 35.05 | 0 | 21462.12/9.138% |
| 2026-05-08 | 科汇股份(688681.SH) | 20.556164685161 | 0 | 3 | 21.2 | 0 | 5380.4/2.305% |
| 2026-05-08 | 益诺思(688710.SH) | 67.060112977984 | 0 | 3 | 65.12 | 0 | 3865.85/1.67% |
交易详情
| 2026-05-13 | 富特科技(301607.SZ) | 卖 | -4700 | 53.22 | -250134 | ¥325.17 | 7306.17 |
| 2026-05-13 | 百济神州(688235.SH) | 买 | 911 | 269 | 245059 | ¥73.52 | 0 |
| 2026-05-08 | 欧林生物(688319.SH) | 卖 | -7324 | 35.08 | -256925.92 | ¥334 | 22048.04 |
| 2026-05-08 | 科汇股份(688681.SH) | 卖 | -11355 | 21.03 | -238795.65 | ¥310.43 | 5380.4 |
| 2026-05-08 | 益诺思(688710.SH) | 卖 | -3452 | 67.69 | -233665.88 | ¥303.77 | 2174.37 |
| 2026-05-08 | 纬德信息(688171.SH) | 卖 | -4466 | 56.53 | -252462.98 | ¥328.2 | 21099.45 |
| 2026-05-08 | 芯源微(688037.SH) | 卖 | -996 | 232 | -231072 | ¥300.39 | -178.91 |
| 2026-05-08 | 富特科技(301607.SZ) | 买 | 4700 | 51.65 | 242755 | ¥72.83 | 0 |
| 2026-05-06 | 蜀道装备(300540.SZ) | 买 | 8 | 33.44 | -22.48 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-06 | 蜀道装备(300540.SZ) | 卖 | -5808 | 34.11 | -198110.88 | ¥257.54 | -888.8 |
