基于财报发布的事件驱动策略:年化收益率（5.56%）
该策略是一个典型的事件驱动策略 事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的 当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期或非全仓期
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.95%
- 年化收益率: 5.56%
- 基准收益率: 26.02%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 27.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 华密新材(836247.BJ) | 33.670098484848 | 6600 | 1 | 31.2 | 205920 | -16302.65/-7.336% |
| 2025-08-07 | 海光信息(688041.SH) | 137.93136392607 | 1569 | 1 | 136.61 | 214341.09 | -2073.22/-0.958% |
| 2025-08-07 | 同惠电子(833509.BJ) | 26.708009876543 | 8100 | 1 | 26.4 | 213840 | -2494.88/-1.153% |
| 2025-08-07 | 回盛生物(300871.SZ) | 23.40701978022 | 9100 | 1 | 22.7 | 206570 | -6433.88/-3.021% |
| 2025-08-07 | 南极光(300940.SZ) | 28.378510666667 | 7500 | 1 | 27.45 | 205875 | -6963.83/-3.272% |
| 2025-08-07 | 正海生物(300653.SZ) | 22.356705154639 | 0 | 2 | 21.82 | 0 | -7146.04/-3.295% |
| 2025-08-07 | 中电环保(300172.SZ) | 5.6416921052632 | 0 | 2 | 5.6 | 0 | -1204.3/-0.562% |
| 2025-08-07 | 迪普科技(300768.SZ) | 17.665298347107 | 0 | 2 | 18.39 | 0 | 9373.89/4.385% |
| 2025-08-07 | 芯联集成(688469.SH) | 5.161547942897 | 0 | 2 | 5.18 | 0 | 351.09/0.164% |
| 2025-08-07 | 禾信仪器(688622.SH) | 111.53345096004 | 0 | 2 | 113.44 | 0 | 4753.04/2.211% |
交易详情
| 2025-08-07 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -9700 | 21.62 | -209714 | ¥272.63 | -7146.04 |
| 2025-08-07 | 中电环保(300172.SZ) | 卖 | -38000 | 5.6 | -212800 | ¥276.64 | -1584.3 |
| 2025-08-07 | 迪普科技(300768.SZ) | 卖 | -12100 | 18.59 | -224939 | ¥292.42 | 11188.89 |
| 2025-08-07 | 芯联集成(688469.SH) | 卖 | -41539 | 5.17 | -214756.63 | ¥279.18 | 351.09 |
| 2025-08-07 | 禾信仪器(688622.SH) | 卖 | -1927 | 114.17 | -220005.59 | ¥286.01 | 5080.63 |
| 2025-08-07 | 南极光(300940.SZ) | 买 | 7500 | 28.37 | 212775 | ¥63.83 | 0 |
| 2025-08-07 | 回盛生物(300871.SZ) | 买 | 9100 | 23.4 | 212940 | ¥63.88 | 0 |
| 2025-08-07 | 同惠电子(833509.BJ) | 买 | 8100 | 26.7 | 216270 | ¥64.88 | 0 |
| 2025-08-07 | 海光信息(688041.SH) | 买 | 1569 | 137.89 | 216349.41 | ¥64.9 | 0 |
| 2025-08-07 | 华密新材(836247.BJ) | 买 | 6600 | 33.66 | 222156 | ¥66.65 | 0 |
