基于财报发布的事件驱动策略:年化收益率（11.25%）
该策略是一个典型的事件驱动策略 事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的 当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期或非全仓期
概要
核心指标
- 累计收益率: 22.46%
- 年化收益率: 11.25%
- 基准收益率: 39.42%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: 0.41
- 最大回撤: 33.66%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 苏大维格(300331.SZ) | 47.95438125 | 4800 | 1 | 47.81 | 229488 | -693.03/-0.301% |
| 2026-08-25 | 泰和科技(300801.SZ) | 22.356705454545 | 11000 | 1 | 22.45 | 246950 | 1026.24/0.417% |
| 2026-08-25 | 首华燃气(300483.SZ) | 22.86685754717 | 10600 | 1 | 24.02 | 254612 | 12223.31/5.043% |
| 2026-08-25 | 万凯新材(301216.SZ) | 19.13573875969 | 12900 | 1 | 18.2 | 234780 | -12071.03/-4.89% |
| 2026-08-25 | 顶固集创(300749.SZ) | 24.297287128713 | 10100 | 1 | 25.57 | 258257 | 12854.4/5.238% |
| 2026-08-25 | 新益昌(688383.SH) | 130.03899845121 | 0 | 2 | 120 | 0 | -14080.05/-5.59% |
| 2026-08-25 | 东岳硅材(300821.SZ) | 17.03510890411 | 0 | 2 | 15.74 | 0 | -10878.59/-4.374% |
| 2026-08-25 | 拓荆科技(688072.SH) | 680.20399456522 | 0 | 2 | 654.99 | 0 | 1444.77/0.577% |
| 2026-08-25 | 流金科技(920021.BJ) | 6.581974005305 | 0 | 2 | 6.62 | 0 | -4975.42/-2.005% |
| 2026-08-25 | 江天化学(300927.SZ) | 26.718013186813 | 0 | 2 | 28.5 | 0 | 22586.08/9.29% |
交易详情
| 2026-08-25 | 新益昌(688383.SH) | 卖 | -1937 | 120 | -232440 | ¥302.17 | -19445.54 |
| 2026-08-25 | 东岳硅材(300821.SZ) | 卖 | -14600 | 16.08 | -234768 | ¥305.2 | -13944.59 |
| 2026-08-25 | 拓荆科技(688072.SH) | 卖 | -368 | 677.57 | -249345.76 | ¥324.15 | -969.31 |
| 2026-08-25 | 流金科技(920021.BJ) | 卖 | -37700 | 6.48 | -244296 | ¥317.58 | -3844.42 |
| 2026-08-25 | 江天化学(300927.SZ) | 卖 | -9100 | 27.68 | -251888 | ¥327.45 | 8754.08 |
| 2026-08-25 | 顶固集创(300749.SZ) | 买 | 10100 | 24.29 | 245329 | ¥73.6 | 0 |
| 2026-08-25 | 万凯新材(301216.SZ) | 买 | 12900 | 19.13 | 246777 | ¥74.03 | 0 |
| 2026-08-25 | 首华燃气(300483.SZ) | 买 | 10600 | 22.86 | 242316 | ¥72.69 | 0 |
| 2026-08-25 | 泰和科技(300801.SZ) | 买 | 11000 | 22.35 | 245850 | ¥73.76 | 0 |
| 2026-08-25 | 苏大维格(300331.SZ) | 买 | 4800 | 47.94 | 230112 | ¥69.03 | 0 |
