基于财报发布的事件驱动策略:年化收益率（-11%）
该策略是一个典型的事件驱动策略 事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的 当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期或非全仓期
概要
核心指标
- 累计收益率: -16.07%
- 年化收益率: -11%
- 基准收益率: 36.3%
- 阿尔法: -0.22
- 夏普比率: -0.38
- 最大回撤: 34.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 广信科技(920037.BJ) | 73.882156521739 | 2300 | 1 | 71.78 | 165094 | -4834.96/-2.845% |
| 2026-03-31 | 炬芯科技(688049.SH) | 44.233266423358 | 3836 | 1 | 44.46 | 170548.56 | 869.75/0.513% |
| 2026-03-31 | 朗新科技(300682.SZ) | 16.024805607477 | 10700 | 1 | 15.6 | 166920 | -4545.42/-2.651% |
| 2026-03-31 | 银禧科技(300221.SZ) | 9.9029699421965 | 17300 | 1 | 9.66 | 167118 | -4203.38/-2.454% |
| 2026-03-31 | 宏裕包材(920274.BJ) | 21.336398765432 | 8100 | 1 | 20.67 | 167427 | -5397.83/-3.123% |
| 2026-03-31 | 北鼎股份(300824.SZ) | 9.9729910714286 | 0 | 2 | 10.01 | 0 | 2469.75/1.474% |
| 2026-03-31 | 鼎泰高科(301377.SZ) | 180.054 | 0 | 2 | 192.96 | 0 | 11723.4/7.234% |
| 2026-03-31 | 兆丰股份(300695.SZ) | 66.0198 | 0 | 2 | 68.13 | 0 | 7225.5/4.378% |
| 2026-03-31 | 赛微电子(300456.SZ) | 45.773727777778 | 0 | 2 | 43.93 | 0 | 958.58/0.582% |
| 2026-03-31 | 新强联(300850.SZ) | 43.723113157895 | 0 | 2 | 44.28 | 0 | -1949.83/-1.174% |
交易详情
| 2026-03-31 | 北鼎股份(300824.SZ) | 卖 | -16800 | 10.14 | -170352 | ¥221.46 | 2805.75 |
| 2026-03-31 | 鼎泰高科(301377.SZ) | 卖 | -900 | 192.7 | -173430 | ¥225.46 | 11381.4 |
| 2026-03-31 | 兆丰股份(300695.SZ) | 卖 | -2500 | 68.9 | -172250 | ¥223.93 | 7200.5 |
| 2026-03-31 | 赛微电子(300456.SZ) | 卖 | -3600 | 45.5 | -163800 | ¥212.94 | -985.42 |
| 2026-03-31 | 新强联(300850.SZ) | 卖 | -3800 | 43.66 | -165908 | ¥215.68 | -239.83 |
| 2026-03-31 | 宏裕包材(920274.BJ) | 买 | 8100 | 21.33 | 172773 | ¥51.83 | 0 |
| 2026-03-31 | 银禧科技(300221.SZ) | 买 | 17300 | 9.9 | 171270 | ¥51.38 | 0 |
| 2026-03-31 | 朗新科技(300682.SZ) | 买 | 10700 | 16.02 | 171414 | ¥51.42 | 0 |
| 2026-03-31 | 炬芯科技(688049.SH) | 买 | 3836 | 44.22 | 169627.92 | ¥50.89 | 0 |
| 2026-03-31 | 广信科技(920037.BJ) | 买 | 2300 | 73.86 | 169878 | ¥50.96 | 0 |
