高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（89.37%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 157.31%
- 年化收益率: 89.37%
- 基准收益率: 19.85%
- 阿尔法: 0.74
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 32.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | TCL中环(002129.SZ) | 8.44 | 100 | 6 | 8.36 | 836 | -8/-0.948% |
| 2025-07-18 | 信达证券(601059.SH) | 13.911209766926 | 901 | 218 | 16.76 | 15100.76 | 2566.76/20.478% |
| 2025-07-18 | 同花顺(300033.SZ) | 97.048367588507 | 9293 | 237 | 275.09 | 2556411.37 | 1654540.89/183.457% |
| 2025-07-17 | TCL中环(002129.SZ) | 8.44 | 100 | 5 | 8.43 | 843 | -1/-0.118% |
| 2025-07-17 | 信达证券(601059.SH) | 13.911209766926 | 901 | 217 | 16.83 | 15163.83 | 2629.83/20.982% |
| 2025-07-17 | 同花顺(300033.SZ) | 97.048367588507 | 9293 | 236 | 275 | 2555575 | 1653704.52/183.364% |
| 2025-07-16 | TCL中环(002129.SZ) | 8.44 | 100 | 4 | 8.16 | 816 | -28/-3.318% |
| 2025-07-16 | 信达证券(601059.SH) | 13.911209766926 | 901 | 216 | 16.66 | 15010.66 | 2476.66/19.76% |
| 2025-07-16 | 同花顺(300033.SZ) | 97.048367588507 | 9293 | 235 | 275.01 | 2555667.93 | 1653797.45/183.374% |
| 2025-07-15 | TCL中环(002129.SZ) | 8.44 | 100 | 3 | 8.18 | 818 | -26/-3.081% |
交易详情
| 2025-07-11 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -100 | 7.72 | -772 | ¥5.77 | -2 |
| 2025-07-11 | TCL中环(002129.SZ) | 买 | 100 | 8.39 | 839 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 包钢股份(600010.SH) | 卖 | -100 | 1.8 | -180 | ¥5.18 | -7 |
| 2025-07-08 | 国货航(001391.SZ) | 卖 | -100 | 6.96 | -696 | ¥5.7 | 14 |
| 2025-07-08 | 分众传媒(002027.SZ) | 买 | 100 | 7.69 | 769 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-03 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 100 | 1.82 | 182 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-02 | 中油资本(000617.SZ) | 卖 | -100 | 7.2 | -720 | ¥5.72 | -40 |
| 2025-07-02 | 国货航(001391.SZ) | 买 | 100 | 6.77 | 677 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -200 | 3.3 | -660 | ¥5.66 | -4 |
| 2025-06-18 | 包钢股份(600010.SH) | 卖 | -100 | 1.81 | -181 | ¥5.18 | -6 |
