高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（3.26%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.53%
- 年化收益率: 3.26%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.11
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 50.14%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | TCL科技(000100.SZ) | 4.7457142857143 | 700 | 47 | 4.18 | 2926 | -396/-11.921% |
| 2026-05-15 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.689701369863 | 29200 | 180 | 36.71 | 1071932 | 58992.72/5.824% |
| 2026-05-14 | TCL科技(000100.SZ) | 4.7457142857143 | 700 | 46 | 4.28 | 2996 | -326/-9.813% |
| 2026-05-14 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.689701369863 | 29200 | 179 | 37.56 | 1096752 | 83812.72/8.274% |
| 2026-05-13 | TCL科技(000100.SZ) | 4.7457142857143 | 700 | 45 | 4.37 | 3059 | -263/-7.917% |
| 2026-05-13 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.689701369863 | 29200 | 178 | 38.83 | 1133836 | 120896.72/11.935% |
| 2026-05-12 | TCL科技(000100.SZ) | 4.7457142857143 | 700 | 44 | 4.27 | 2989 | -333/-10.024% |
| 2026-05-12 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.689701369863 | 29200 | 177 | 38.09 | 1112228 | 99288.72/9.802% |
| 2026-05-11 | TCL科技(000100.SZ) | 4.7457142857143 | 700 | 43 | 4.34 | 3038 | -284/-8.549% |
| 2026-05-11 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.689701369863 | 29200 | 176 | 39.11 | 1142012 | 129072.72/12.742% |
交易详情
| 2026-04-22 | 包钢股份(600010.SH) | 卖 | -300 | 2.86 | -858 | ¥5.86 | 62 |
| 2026-04-22 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 200 | 4.31 | 862 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-06 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -600 | 4.67 | -2802 | ¥7.8 | -185 |
| 2026-03-06 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 500 | 4.9 | 2450 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-06 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 100 | 3.07 | 307 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-10 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -600 | 4.89 | -2934 | ¥7.93 | -65 |
| 2026-02-10 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 600 | 4.97 | 2982 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -1212 | 5.99 | -7259.88 | ¥12.26 | 1201.88 |
| 2026-01-20 | 中兴通讯(000063.SZ) | 买 | 100 | 39.48 | 3948 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 600 | 4.99 | 2994 | ¥5 | 0 |
