高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（-0.61%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -1.3%
- 年化收益率: -0.61%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0.15
- 最大回撤: 48.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 包钢股份(600010.SH) | 2.5133333333333 | 300 | 59 | 2.51 | 753 | -1/-0.133% |
| 2026-03-31 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.570166447368 | 30400 | 151 | 32.44 | 986176 | -64757.06/-6.162% |
| 2026-03-30 | 包钢股份(600010.SH) | 2.5133333333333 | 300 | 58 | 2.56 | 768 | 14/1.857% |
| 2026-03-30 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.570166447368 | 30400 | 150 | 32.59 | 990736 | -60197.06/-5.728% |
| 2026-03-27 | 包钢股份(600010.SH) | 2.5133333333333 | 300 | 57 | 2.55 | 765 | 11/1.459% |
| 2026-03-27 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.570166447368 | 30400 | 149 | 32.68 | 993472 | -57461.06/-5.468% |
| 2026-03-26 | 包钢股份(600010.SH) | 2.5133333333333 | 300 | 56 | 2.5 | 750 | -4/-0.531% |
| 2026-03-26 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.570166447368 | 30400 | 148 | 32.68 | 993472 | -57461.06/-5.468% |
| 2026-03-25 | 包钢股份(600010.SH) | 2.5133333333333 | 300 | 55 | 2.58 | 774 | 20/2.653% |
| 2026-03-25 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.570166447368 | 30400 | 147 | 33.45 | 1016880 | -34053.06/-3.24% |
交易详情
| 2026-03-06 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -700 | 4.67 | -3269 | ¥8.27 | -204 |
| 2026-03-06 | 中兴通讯(000063.SZ) | 买 | 100 | 37.49 | 3749 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-12 | 东方财富(300059.SZ) | 卖 | -100 | 22.75 | -2275 | ¥7.28 | -3 |
| 2026-02-12 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 400 | 4.93 | 1972 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-12 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 100 | 2.65 | 265 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-10 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -300 | 4.89 | -1467 | ¥6.47 | -35 |
| 2026-02-10 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 300 | 4.97 | 1491 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -303 | 5.99 | -1814.97 | ¥6.81 | 332.97 |
| 2026-01-20 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 300 | 4.99 | 1497 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 100 | 2.33 | 233 | ¥5 | 0 |
