高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（95.24%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 158.69%
- 年化收益率: 95.24%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: 0.88
- 夏普比率: 1.28
- 最大回撤: 32.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 包钢股份(600010.SH) | 1.84 | 0 | 2 | 1.77 | 0 | -7/-3.804% |
| 2025-06-27 | 国轩高科(002074.SZ) | 24.82 | 100 | 20 | 32.31 | 3231 | 749/30.177% |
| 2025-06-27 | 信达证券(601059.SH) | 13.469413233458 | 801 | 203 | 16.91 | 13544.91 | 2755.91/25.544% |
| 2025-06-27 | 同花顺(300033.SZ) | 97.048367588507 | 9293 | 222 | 276.45 | 2569049.85 | 1667179.37/184.858% |
| 2025-06-26 | 包钢股份(600010.SH) | 1.84 | 100 | 1 | 1.77 | 177 | -7/-3.804% |
| 2025-06-26 | 铜陵有色(000630.SZ) | 3.22 | 0 | 3 | 3.22 | 0 | -2/-0.621% |
| 2025-06-26 | 国轩高科(002074.SZ) | 24.82 | 100 | 19 | 32.39 | 3239 | 757/30.5% |
| 2025-06-26 | 信达证券(601059.SH) | 13.469413233458 | 801 | 202 | 17.2 | 13777.2 | 2988.2/27.697% |
| 2025-06-26 | 同花顺(300033.SZ) | 97.048367588507 | 9293 | 221 | 281.23 | 2613470.39 | 1711599.91/189.783% |
| 2025-06-25 | 铜陵有色(000630.SZ) | 3.22 | 100 | 2 | 3.2 | 320 | -2/-0.621% |
交易详情
| 2025-06-27 | XD包钢股(600010.SH) | 卖 | -100 | 1.78 | -178 | ¥5.18 | -6 |
| 2025-06-26 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -100 | 3.2 | -320 | ¥5.32 | -2 |
| 2025-06-26 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 100 | 1.79 | 179 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 100 | 3.17 | 317 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 3 | 3.15 | -0.55 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-23 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -103 | 3.15 | -324.45 | ¥5.32 | -5.55 |
| 2025-06-20 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 100 | 3.25 | 325 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -100 | 3.3 | -330 | ¥5.33 | 1 |
| 2025-06-09 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 卖 | -100 | 3.95 | -395 | ¥5.4 | 0 |
| 2025-06-09 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 100 | 3.24 | 324 | ¥5 | 0 |
