高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（-0.42%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -1.06%
- 年化收益率: -0.42%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: 0.16
- 最大回撤: 50.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 铜陵有色(000630.SZ) | 6.4666666666667 | 300 | 5 | 6.43 | 1929 | -11/-0.567% |
| 2026-08-25 | 潍柴动力(000338.SZ) | 29.706666666667 | 300 | 5 | 27.02 | 8106 | -806/-9.044% |
| 2026-08-25 | TCL科技(000100.SZ) | 5.1115523069208 | 199400 | 5 | 4.91 | 979054 | -40189.53/-3.943% |
| 2026-08-24 | 铜陵有色(000630.SZ) | 6.4666666666667 | 300 | 4 | 6.63 | 1989 | 49/2.526% |
| 2026-08-24 | 潍柴动力(000338.SZ) | 29.706666666667 | 300 | 4 | 26.99 | 8097 | -815/-9.145% |
| 2026-08-24 | TCL科技(000100.SZ) | 5.1115523069208 | 199400 | 4 | 4.92 | 981048 | -38195.53/-3.747% |
| 2026-08-21 | 铜陵有色(000630.SZ) | 6.4666666666667 | 300 | 3 | 6.59 | 1977 | 37/1.907% |
| 2026-08-21 | 潍柴动力(000338.SZ) | 29.706666666667 | 300 | 3 | 29.16 | 8748 | -164/-1.84% |
| 2026-08-21 | TCL科技(000100.SZ) | 5.1115523069208 | 199400 | 3 | 5.03 | 1002982 | -16261.53/-1.595% |
| 2026-08-20 | 铜陵有色(000630.SZ) | 6.4666666666667 | 300 | 2 | 6.41 | 1923 | -17/-0.876% |
交易详情
| 2026-08-20 | 南山铝业(600219.SH) | 卖 | -100 | 4.96 | -496 | ¥5.5 | 8 |
| 2026-08-20 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 100 | 5.1 | 510 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 中兴通讯(000063.SZ) | 卖 | -29758 | 34.66 | -1031412.28 | ¥1340.84 | 13891.62 |
| 2026-08-19 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 199300 | 5.11 | 1018423 | ¥305.53 | 0 |
| 2026-08-19 | 潍柴动力(000338.SZ) | 买 | 300 | 29.69 | 8907 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 300 | 6.45 | 1935 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 南山铝业(600219.SH) | 买 | 100 | 4.83 | 483 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-29 | 中兴通讯(000063.SZ) | 买 | 358 | 33.62 | -18.04 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-22 | 包钢股份(600010.SH) | 卖 | -100 | 2.86 | -286 | ¥5.29 | 40 |
| 2026-01-20 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -606 | 5.99 | -3629.94 | ¥8.63 | 666.94 |
