股息率驱动的小市值精选策略:年化收益率（125.22%）
本策略结合股息率和市值因子，精选市场上高股息率且低市值的股票构建投资组合。策略旨在通过长期持有这类股票，获取股息收益和市值增长的双重回报。回测表明，策略在特定市场环境下表现良好，适合追求稳健收益的投资者参考。
概要
核心指标
- 累计收益率: 247.95%
- 年化收益率: 125.22%
- 基准收益率: 21.56%
- 阿尔法: 1.14
- 夏普比率: 1.81
- 最大回撤: 30.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 柏星龙(920075.BJ) | 21.096327272727 | 16500 | 1 | 20.92 | 345180 | -2909.4/-0.836% |
| 2026-05-15 | 龙竹科技(920445.BJ) | 9.5507163538874 | 37300 | 6 | 9.27 | 345771 | -10470.72/-2.939% |
| 2026-05-15 | 汇隆活塞(920455.BJ) | 7.9323791011236 | 0 | 6 | 7.82 | 0 | -4555.87/-1.291% |
| 2026-05-15 | 鹿得医疗(920278.BJ) | 7.9923970521542 | 44100 | 6 | 7.79 | 343539 | -8925.71/-2.532% |
| 2026-05-15 | 中寰股份(920260.BJ) | 9.4883049180328 | 36400 | 11 | 9.45 | 343980 | -1394.3/-0.404% |
| 2026-05-15 | 峆一药业(920478.BJ) | 15.911256011507 | 22300 | 21 | 15.49 | 345427 | -9394.01/-2.648% |
| 2026-05-15 | 美心翼申(920833.BJ) | 16.238793272278 | 22700 | 36 | 15.2 | 345040 | -23580.61/-6.397% |
| 2026-05-15 | 鸿智科技(920926.BJ) | 19.007426634648 | 24700 | 116 | 14.2 | 350740 | -118743.44/-25.292% |
| 2026-05-15 | 迅安科技(920950.BJ) | 21.185554540678 | 21900 | 146 | 15.98 | 349962 | -114001.64/-24.571% |
| 2026-05-15 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.083970498223 | 16300 | 211 | 22.18 | 361534 | -79934.72/-18.107% |
交易详情
| 2026-05-15 | 汇隆活塞(920455.BJ) | 卖 | -44500 | 7.8 | -347100 | ¥451.23 | -5890.87 |
| 2026-05-15 | 中寰股份(920260.BJ) | 卖 | -200 | 9.64 | -1928 | ¥6.93 | 30.34 |
| 2026-05-15 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -200 | 21.78 | -4356 | ¥9.36 | -1060.79 |
| 2026-05-15 | 峆一药业(920478.BJ) | 买 | 300 | 15.6 | 4680 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 雷特科技(920110.BJ) | 买 | 100 | 31.58 | 3158 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 鸿智科技(920926.BJ) | 买 | 500 | 14.1 | 7050 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 美心翼申(920833.BJ) | 卖 | -100 | 15.34 | -1534 | ¥6.53 | -89.88 |
| 2026-05-15 | 柏星龙(920075.BJ) | 买 | 16500 | 21.09 | 347985 | ¥104.4 | 0 |
| 2026-05-15 | 龙竹科技(920445.BJ) | 买 | 400 | 9.34 | 3736 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-08 | 美之高(920765.BJ) | 卖 | -24900 | 15.48 | -385452 | ¥501.09 | 46212.26 |
