股息率驱动的小市值精选策略:年化收益率（543.46%）
本策略结合股息率和市值因子，精选市场上高股息率且低市值的股票构建投资组合。策略旨在通过长期持有这类股票，获取股息收益和市值增长的双重回报。回测表明，策略在特定市场环境下表现良好，适合追求稳健收益的投资者参考。
概要
核心指标
- 累计收益率: 216.6%
- 年化收益率: 543.46%
- 基准收益率: -3.94%
- 阿尔法: 8.22
- 夏普比率: 2.96
- 最大回撤: 29.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 万德股份(836419.BJ) | 14.0042 | 22000 | 5 | 13.94 | 306680 | -1412.4/-0.458% |
| 2025-05-30 | 润普食品(836422.BJ) | 13.804139823009 | 22600 | 5 | 14.08 | 318208 | 6234.44/1.998% |
| 2025-05-30 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.875360773481 | 17700 | 10 | 17.91 | 317007 | 613.11/0.194% |
| 2025-05-30 | 龙竹科技(920445.BJ) | 10.159090477487 | 31422 | 15 | 10.14 | 318619.08 | -599.86/-0.188% |
| 2025-05-30 | 新芝生物(430685.BJ) | 15.079204427207 | 21142 | 30 | 15.17 | 320724.14 | 1919.6/0.602% |
| 2025-05-30 | 三维股份(831834.BJ) | 11.24677139503 | 26100 | 30 | 11.89 | 310329 | 16788.27/5.719% |
| 2025-05-30 | 中寰股份(836260.BJ) | 12.029448476596 | 23500 | 65 | 13.79 | 324065 | 41372.96/14.635% |
| 2025-05-30 | 迅安科技(834950.BJ) | 16.211040016369 | 16749 | 70 | 18.46 | 309186.54 | 37667.83/13.873% |
| 2025-05-30 | 宏裕包材(837174.BJ) | 13.758675701996 | 19200 | 75 | 16.41 | 315072 | 50905.43/19.27% |
| 2025-05-30 | 前进科技(873679.BJ) | 18.348088300768 | 14900 | 140 | 20.87 | 310963 | 37576.48/13.745% |
交易详情
| 2025-05-29 | 新芝生物(430685.BJ) | 买 | 242 | 14.65 | -7.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-26 | 复洁环保(688335.SH) | 卖 | -25539 | 11.99 | -306212.61 | ¥398.08 | 6039.34 |
| 2025-05-26 | 国义招标(831039.BJ) | 卖 | -29700 | 10.35 | -307395 | ¥399.61 | -14882.09 |
| 2025-05-26 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -400 | 20.93 | -8372 | ¥13.37 | 1032.76 |
| 2025-05-26 | 润普食品(836422.BJ) | 买 | 22600 | 13.8 | 311880 | ¥93.56 | 0 |
| 2025-05-26 | 万德股份(836419.BJ) | 买 | 22000 | 14 | 308000 | ¥92.4 | 0 |
| 2025-05-26 | 宏裕包材(837174.BJ) | 卖 | -1000 | 16.45 | -16450 | ¥21.45 | 2691.32 |
| 2025-05-26 | 新芝生物(430685.BJ) | 买 | 100 | 14.9 | 1490 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 中寰股份(836260.BJ) | 买 | 600 | 13.18 | 7908 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 三维股份(831834.BJ) | 卖 | -500 | 12 | -6000 | ¥11 | 376.61 |
