股息率驱动的小市值精选策略:年化收益率（132.47%）
本策略结合股息率和市值因子，精选市场上高股息率且低市值的股票构建投资组合。策略旨在通过长期持有这类股票，获取股息收益和市值增长的双重回报。回测表明，策略在特定市场环境下表现良好，适合追求稳健收益的投资者参考。
概要
核心指标
- 累计收益率: 231.49%
- 年化收益率: 132.47%
- 基准收益率: 11.31%
- 阿尔法: 1.38
- 夏普比率: 1.84
- 最大回撤: 30.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 绿亨科技(920866.BJ) | 7.40222 | 44500 | 2 | 7.36 | 327520 | -1878.79/-0.57% |
| 2026-03-31 | 柏星龙(920075.BJ) | 21.350809876543 | 16200 | 7 | 20.5 | 332100 | -13783.12/-3.985% |
| 2026-03-31 | 美心翼申(920833.BJ) | 16.335071361502 | 21300 | 7 | 15.62 | 332706 | -15231.02/-4.378% |
| 2026-03-31 | 前进科技(920679.BJ) | 17.805339896373 | 19300 | 7 | 17.01 | 328293 | -15350.06/-4.467% |
| 2026-03-31 | 汇隆活塞(920455.BJ) | 8.4771233183857 | 44400 | 12 | 7.54 | 334776 | -41608.28/-11.055% |
| 2026-03-31 | 峆一药业(920478.BJ) | 19.278604225352 | 20600 | 37 | 16.28 | 335368 | -61771.25/-15.554% |
| 2026-03-31 | 鸿智科技(920926.BJ) | 19.248656930886 | 23700 | 87 | 13.8 | 327060 | -129133.17/-28.307% |
| 2026-03-31 | 迅安科技(920950.BJ) | 21.310657158412 | 21500 | 117 | 15.28 | 328520 | -129659.13/-28.299% |
| 2026-03-31 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.35058170752 | 16000 | 182 | 20.5 | 328000 | -109609.31/-25.047% |
| 2026-03-31 | 雷特科技(920110.BJ) | 39.201949178419 | 10100 | 197 | 33.65 | 339865 | -56074.69/-14.162% |
交易详情
| 2026-03-30 | 芭薇股份(920123.BJ) | 卖 | -27500 | 12.02 | -330550 | ¥429.72 | -51264.51 |
| 2026-03-30 | 迅安科技(920950.BJ) | 买 | 100 | 15.39 | 1539 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 鸿智科技(920926.BJ) | 买 | 400 | 14 | 5600 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 峆一药业(920478.BJ) | 卖 | -700 | 16.09 | -11263 | ¥16.26 | -2232.02 |
| 2026-03-30 | 美心翼申(920833.BJ) | 买 | 500 | 15.5 | 7750 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -100 | 33.01 | -3301 | ¥8.3 | -619.19 |
| 2026-03-30 | 柏星龙(920075.BJ) | 买 | 100 | 20.4 | 2040 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 汇隆活塞(920455.BJ) | 卖 | -200 | 7.48 | -1496 | ¥6.5 | -199.42 |
| 2026-03-30 | 绿亨科技(920866.BJ) | 买 | 44500 | 7.4 | 329300 | ¥98.79 | 0 |
| 2026-03-23 | 朗鸿科技(920395.BJ) | 卖 | -34200 | 9.96 | -340632 | ¥442.82 | -34654.55 |
