破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（137.85%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 94.18%
- 年化收益率: 137.85%
- 基准收益率: 10.44%
- 阿尔法: 1.19
- 夏普比率: 2.31
- 最大回撤: 22.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 宏达高科(002144.SZ) | 10.613182872928 | 18100 | 2 | 10.75 | 194575 | 2476.39/1.309% |
| 2025-04-25 | 东易日盛(002713.SZ) | 4.0812240938166 | 46900 | 2 | 3.9 | 182910 | -8499.41/-4.419% |
| 2025-04-25 | 四方新材(605122.SH) | 10.295599444444 | 18000 | 7 | 10.5 | 189000 | 3679.21/1.987% |
| 2025-04-25 | 德才股份(605287.SH) | 11.673501242236 | 16000 | 7 | 12.52 | 200320 | 13543.98/7.631% |
| 2025-04-25 | 太和水(605081.SH) | 11.024284699454 | 18300 | 7 | 10.58 | 193614 | -8130.41/-4.045% |
| 2025-04-25 | 中持股份(603903.SH) | 6.4919468965517 | 28500 | 7 | 6.73 | 191805 | 6784.51/3.684% |
| 2025-04-25 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.3544666271582 | 60700 | 47 | 3.24 | 196668 | -6948.12/-3.475% |
| 2025-04-25 | 荣丰控股(000668.SZ) | 6.4584618957701 | 37400 | 77 | 4.82 | 180268 | -61278.47/-25.252% |
| 2025-04-25 | 时空科技(605178.SH) | 14.722666923077 | 13000 | 12 | 14.33 | 186290 | -5104.67/-2.676% |
| 2025-04-25 | 帝欧家居(002798.SZ) | 3.4619907593737 | 49100 | 147 | 3.93 | 192963 | 22979.25/13.518% |
交易详情
| 2025-04-24 | 三木集团(000632.SZ) | 卖 | -57800 | 4.47 | -258366 | ¥335.88 | 40186.5 |
| 2025-04-24 | *ST阳光(000608.SZ) | 卖 | -130900 | 1.51 | -197659 | ¥256.96 | -87118.57 |
| 2025-04-24 | 荣丰控股(000668.SZ) | 买 | 2000 | 4.99 | 9980 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-24 | 太和水(605081.SH) | 买 | 1300 | 10.51 | 13663 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-24 | 时空科技(605178.SH) | 买 | 100 | 14.8 | 1480 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-24 | 帝欧家居(002798.SZ) | 买 | 200 | 3.95 | 790 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-24 | 惠天热电(000692.SZ) | 买 | 700 | 3.18 | 2226 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-24 | 德才股份(605287.SH) | 卖 | -100 | 12.06 | -1206 | ¥6.21 | 38.65 |
| 2025-04-24 | 东易日盛(002713.SZ) | 买 | 46900 | 4.08 | 191352 | ¥57.41 | 0 |
| 2025-04-24 | 中持股份(603903.SH) | 卖 | -500 | 6.75 | -3375 | ¥8.38 | 129.03 |
