破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（158.19%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 127.17%
- 年化收益率: 158.19%
- 基准收益率: 13.08%
- 阿尔法: 1.34
- 夏普比率: 2.61
- 最大回撤: 22.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 苏豪弘业(600128.SH) | 9.80294 | 23000 | 2 | 10.19 | 234370 | 8902.38/3.948% |
| 2025-06-05 | 恒丰纸业(600356.SH) | 8.0324088967972 | 28100 | 2 | 8.04 | 225924 | 213.31/0.095% |
| 2025-06-05 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.506454123711 | 19400 | 7 | 11.66 | 226204 | 2978.79/1.334% |
| 2025-06-05 | 丰林集团(601996.SH) | 2.1406837320574 | 104500 | 12 | 2.15 | 224675 | 973.55/0.435% |
| 2025-06-05 | 勘设股份(603458.SH) | 7.5688198653199 | 29000 | 17 | 7.65 | 221850 | 2354.22/1.073% |
| 2025-06-05 | 宁波联合(600051.SH) | 6.7374135995904 | 31500 | 22 | 7.3 | 229950 | 17721.47/8.35% |
| 2025-06-05 | 京能置业(600791.SH) | 4.2455133772217 | 49900 | 22 | 4.56 | 227544 | 15692.88/7.408% |
| 2025-06-05 | 欧亚集团(600697.SH) | 11.907263043478 | 18400 | 22 | 12.25 | 225400 | 6306.36/2.878% |
| 2025-06-05 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.7543690140845 | 76400 | 22 | 2.99 | 228436 | 18002.21/8.555% |
| 2025-06-05 | 四方新材(605122.SH) | 10.33826469282 | 19300 | 32 | 11.63 | 224459 | 24930.49/12.495% |
交易详情
| 2025-06-04 | 栖霞建设(600533.SH) | 卖 | -95700 | 2.39 | -228723 | ¥297.34 | 9504.25 |
| 2025-06-04 | 绿茵生态(002887.SZ) | 卖 | -28300 | 7.92 | -224136 | ¥291.38 | 794.25 |
| 2025-06-04 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 100 | 12.29 | 1229 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 四方新材(605122.SH) | 买 | 100 | 11.74 | 1174 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 京能置业(600791.SH) | 卖 | -200 | 4.54 | -908 | ¥5.91 | 58.9 |
| 2025-06-04 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 500 | 11.61 | 5805 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 700 | 7.21 | 5047 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -1700 | 2.98 | -5066 | ¥10.07 | 383.57 |
| 2025-06-04 | 恒丰纸业(600356.SH) | 买 | 28100 | 8.03 | 225643 | ¥67.69 | 0 |
| 2025-06-04 | 勘设股份(603458.SH) | 卖 | -700 | 7.9 | -5530 | ¥10.53 | 231.83 |
