破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（60.42%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 163.69%
- 年化收益率: 60.42%
- 基准收益率: 32.75%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 1.54
- 最大回撤: 33.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.8417520642202 | 43600 | 1 | 6 | 261600 | 6899.61/2.709% |
| 2026-08-25 | 海螺新材(000619.SZ) | 4.6413920604915 | 0 | 16 | 4.94 | 0 | 8902.5/3.633% |
| 2026-08-25 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.1554676282051 | 31200 | 16 | 8.41 | 262392 | 7941.41/3.121% |
| 2026-08-25 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.6217844537815 | 95200 | 16 | 2.79 | 265608 | 16014.12/6.416% |
| 2026-08-25 | 开创国际(600097.SH) | 7.6874461538462 | 29900 | 21 | 8.75 | 261625 | 31770.36/13.822% |
| 2026-08-25 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.2212521793005 | 53600 | 21 | 4.92 | 263712 | 37452.88/16.553% |
| 2026-08-25 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.110692166363 | 57400 | 71 | 4.64 | 266336 | -27017.73/-9.21% |
| 2026-08-25 | 宁波联合(600051.SH) | 6.8182960146687 | 40817 | 321 | 6.34 | 258779.78 | -19522.61/-7.015% |
| 2026-08-25 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.738185482987 | 23806 | 61 | 11.29 | 268769.74 | -10669.5/-3.818% |
| 2026-08-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.7390797033277 | 46900 | 151 | 5.62 | 263578 | -52484.84/-16.606% |
交易详情
| 2026-08-25 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -52800 | 4.8 | -253440 | ¥329.47 | 8374.5 |
| 2026-08-25 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 100 | 10.69 | 1069 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 600 | 10.75 | 6450 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -5500 | 4.47 | -24585 | ¥31.96 | -3523.81 |
| 2026-08-25 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 400 | 6.23 | 2492 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 开创国际(600097.SH) | 买 | 300 | 8.49 | 2547 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 500 | 8.18 | 4090 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 43600 | 5.84 | 254624 | ¥76.39 | 0 |
| 2026-08-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 200 | 5.4 | 1080 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 1000 | 2.69 | 2690 | ¥5 | 0 |
