破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（84.05%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 194.37%
- 年化收益率: 84.05%
- 基准收益率: 41.72%
- 阿尔法: 0.6
- 夏普比率: 1.98
- 最大回撤: 22.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 广弘控股(000529.SZ) | 5.6817040665434 | 54100 | 5 | 5.37 | 290517 | -16863.19/-5.486% |
| 2026-05-15 | 通程控股(000419.SZ) | 5.8317490601504 | 53200 | 5 | 5.5 | 292600 | -17649.05/-5.689% |
| 2026-05-15 | 联泰环保(603797.SH) | 4.9314790143084 | 62900 | 5 | 4.73 | 297517 | -12673.03/-4.086% |
| 2026-05-15 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.2018600798403 | 50100 | 5 | 6 | 300600 | -10113.19/-3.255% |
| 2026-05-15 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.593177133106 | 29300 | 5 | 9.92 | 290656 | -19724.09/-6.355% |
| 2026-05-15 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.241177912854 | 91800 | 15 | 3.1 | 284580 | -12960.13/-4.356% |
| 2026-05-15 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.0950584849818 | 43000 | 210 | 6.92 | 297560 | -7527.51/-2.467% |
| 2026-05-15 | 宁波联合(600051.SH) | 6.9260997718901 | 39524 | 250 | 7.45 | 294453.8 | 20706.63/7.564% |
| 2026-05-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.8312745467138 | 46100 | 80 | 6.42 | 295962 | -18959.76/-6.02% |
| 2026-05-15 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.32648295102 | 24459 | 250 | 12.23 | 299133.57 | -2359.88/-0.783% |
交易详情
| 2026-05-11 | 栖霞建设(600533.SH) | 卖 | -125300 | 2.58 | -323274 | ¥420.26 | 19973.48 |
| 2026-05-11 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -56800 | 5.48 | -311264 | ¥404.64 | -19526.42 |
| 2026-05-11 | ST西王(000639.SZ) | 卖 | -141900 | 1.79 | -254001 | ¥330.2 | -66736.19 |
| 2026-05-11 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -67300 | 5.14 | -345922 | ¥449.7 | 87837.17 |
| 2026-05-11 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -800 | 12.84 | -10272 | ¥15.27 | 410.81 |
| 2026-05-11 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -900 | 7.89 | -7101 | ¥12.1 | 867.51 |
| 2026-05-11 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -800 | 7.22 | -5776 | ¥10.78 | 99.95 |
| 2026-05-11 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 100 | 6.76 | 676 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 100 | 3.38 | 338 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 29300 | 10.59 | 310287 | ¥93.09 | 0 |
