破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（153.02%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 163.48%
- 年化收益率: 153.02%
- 基准收益率: 20%
- 阿尔法: 1.21
- 夏普比率: 2.71
- 最大回撤: 22.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 启迪环境(000826.SZ) | 1.9505849814126 | 134500 | 2 | 1.98 | 266310 | 3956.32/1.508% |
| 2025-08-07 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.762660162602 | 24600 | 7 | 10.7 | 263220 | -1541.44/-0.582% |
| 2025-08-07 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.1840204253852 | 79400 | 12 | 3.33 | 264402 | 11590.78/4.585% |
| 2025-08-07 | 富煌钢构(002743.SZ) | 6.0765187111038 | 43000 | 22 | 6.14 | 264020 | 2729.7/1.045% |
| 2025-08-07 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.8495982011174 | 36700 | 22 | 7.16 | 262772 | 11391.75/4.532% |
| 2025-08-07 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1089058171745 | 35800 | 27 | 7.35 | 263130 | 8631.17/3.391% |
| 2025-08-07 | 和展能源(000809.SZ) | 3.1356472789116 | 88000 | 22 | 2.95 | 259600 | -16336.96/-5.921% |
| 2025-08-07 | 宁波联合(600051.SH) | 6.6955170946404 | 34124 | 67 | 7.74 | 264119.76 | 35641.93/15.6% |
| 2025-08-07 | 京能置业(600791.SH) | 4.2757439186048 | 51100 | 67 | 5.1 | 260610 | 42119.49/19.277% |
| 2025-08-07 | 欧亚集团(600697.SH) | 11.853554081779 | 20959 | 67 | 12.64 | 264921.76 | 16483.12/6.635% |
交易详情
| 2025-08-06 | 丰林集团(601996.SH) | 卖 | -114200 | 2.31 | -263802 | ¥342.94 | 3347.89 |
| 2025-08-06 | 京能置业(600791.SH) | 卖 | -400 | 5.17 | -2068 | ¥7.07 | 357.7 |
| 2025-08-06 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -100 | 7.72 | -772 | ¥5.77 | 102.45 |
| 2025-08-06 | 和展能源(000809.SZ) | 卖 | -200 | 2.99 | -598 | ¥5.6 | -29.13 |
| 2025-08-06 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 1600 | 3.33 | 5328 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -300 | 7.42 | -2226 | ¥7.23 | 93.33 |
| 2025-08-06 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 300 | 10.7 | 3210 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 600 | 6.12 | 3672 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -400 | 7.21 | -2884 | ¥7.88 | 144.16 |
| 2025-08-06 | 启迪环境(000826.SZ) | 买 | 134500 | 1.95 | 262275 | ¥78.68 | 0 |
