破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（163.92%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 161.9%
- 年化收益率: 163.92%
- 基准收益率: 19.15%
- 阿尔法: 1.3
- 夏普比率: 2.78
- 最大回撤: 22.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 勘设股份(603458.SH) | 8.5025501683502 | 29700 | 4 | 9.08 | 269676 | 17150.26/6.791% |
| 2025-07-21 | 富煌钢构(002743.SZ) | 6.0734049295775 | 42600 | 9 | 6.28 | 267528 | 8800.95/3.402% |
| 2025-07-21 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.8488673854447 | 37100 | 9 | 7.12 | 264152 | 10059.02/3.959% |
| 2025-07-21 | 和展能源(000809.SZ) | 3.1430070658683 | 83500 | 9 | 3.02 | 252170 | -10271.09/-3.914% |
| 2025-07-21 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1057768361582 | 35400 | 14 | 7.38 | 261252 | 9707.5/3.859% |
| 2025-07-21 | XD恒丰纸(600356.SH) | 7.92445124574 | 29523 | 34 | 8.88 | 262164.24 | 28210.67/12.058% |
| 2025-07-21 | 丰林集团(601996.SH) | 2.1456360069747 | 114700 | 44 | 2.3 | 263810 | 17705.55/7.194% |
| 2025-07-21 | 宁波联合(600051.SH) | 6.658502211936 | 33024 | 54 | 7.82 | 258247.68 | 38357.3/17.444% |
| 2025-07-21 | 京能置业(600791.SH) | 4.2742549646021 | 52000 | 54 | 5.01 | 260520 | 38258.74/17.213% |
| 2025-07-21 | 欧亚集团(600697.SH) | 11.843343821095 | 20659 | 54 | 12.5 | 258237.5 | 13565.86/5.545% |
交易详情
| 2025-07-16 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -81700 | 3.41 | -278597 | ¥362.18 | 52573.39 |
| 2025-07-16 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 600 | 12.21 | 7326 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 京能置业(600791.SH) | 买 | 800 | 4.84 | 3872 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 7.67 | 767 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 丰林集团(601996.SH) | 买 | 4700 | 2.2 | 10340 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 和展能源(000809.SZ) | 买 | 5100 | 3.02 | 15402 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1000 | 7.12 | 7120 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 恒丰纸业(600356.SH) | 卖 | -700 | 8.53 | -5971 | ¥10.97 | 423.88 |
| 2025-07-16 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 2000 | 5.9 | 11800 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 勘设股份(603458.SH) | 买 | 29700 | 8.5 | 252450 | ¥75.74 | 0 |
