本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 渝农商行(601077.SH) | 6.7435714285714 | 1400 | 11 | 7.11 | 9954 | 513/5.434% |
| 2026-10-23 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.1211111111111 | 4500 | 11 | 2.07 | 9315 | -230/-2.41% |
| 2026-10-23 | 北京银行(601169.SH) | 5.683125 | 1600 | 11 | 5.41 | 8656 | -437/-4.806% |
| 2026-10-23 | 长江证券(000783.SZ) | 7.7091963545982 | 1207 | 11 | 7.56 | 9124.92 | -180.08/-1.935% |
| 2026-10-23 | 安徽建工(600502.SH) | 4.2422727272727 | 2200 | 11 | 4.17 | 9174 | -159/-1.704% |
| 2026-10-23 | 苏农银行(603323.SH) | 4.4408752327747 | 2148 | 11 | 4.26 | 9150.48 | -388.52/-4.073% |
| 2026-10-23 | 广发证券(000776.SZ) | 19.093827160494 | 405 | 11 | 18.84 | 7630.2 | -102.8/-1.329% |
| 2026-10-23 | 江阴银行(002807.SZ) | 4.1388026607539 | 2255 | 11 | 4 | 9020 | -313/-3.354% |
| 2026-10-23 | 青农商行(002958.SZ) | 2.9915625 | 3200 | 31 | 2.83 | 9056 | -517/-5.401% |
| 2026-10-23 | 常熟银行(601128.SH) | 6.3233333333333 | 1500 | 31 | 6.08 | 9120 | -365/-3.848% |
| 2026-10-23 | 越秀资本(000987.SZ) | 买 | 34 | 6.75 | -4.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-23 | 中国太保(601601.SH) | 买 | 4 | 28.18 | -13.28 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-22 | 苏农银行(603323.SH) | 买 | 48 | 4.33 | -2.16 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-20 | 长江证券(000783.SZ) | 买 | 7 | 7.6 | -6.8 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-19 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 2 | 34.12 | -3.76 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-16 | 江阴银行(002807.SZ) | 买 | 55 | 4 | 0 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-16 | 国泰海通(601211.SH) | 买 | 9 | 16.65 | -0.15 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-14 | 广发证券(000776.SZ) | 买 | 5 | 19.58 | -2.1 | ¥0 | 0 |
| 2026-10-09 | 中国中铁(601390.SH) | 卖 | -2230 | 4.27 | -9522.1 | ¥14.52 | -74.9 |
| 2026-10-09 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -817 | 11.78 | -9624.26 | ¥14.62 | 115.26 |
