本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中国铁建(601186.SH) | 6.063125 | 1600 | 19 | 6.02 | 9632 | -69/-0.711% |
| 2026-09-30 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.5729411764706 | 1700 | 19 | 5.61 | 9537 | 63/0.665% |
| 2026-09-30 | 青农商行(002958.SZ) | 2.9915625 | 3200 | 19 | 2.94 | 9408 | -165/-1.724% |
| 2026-09-30 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.0640165203924 | 1937 | 19 | 5.14 | 9956.18 | 147.18/1.5% |
| 2026-09-30 | 张家港行(002839.SZ) | 4.3522727272727 | 2200 | 19 | 4.31 | 9482 | -93/-0.971% |
| 2026-09-30 | 平安银行(000001.SZ) | 11.638922888617 | 817 | 19 | 11.57 | 9452.69 | -56.31/-0.592% |
| 2026-09-30 | 长沙银行(601577.SH) | 9.7097826086957 | 920 | 19 | 9.71 | 8933.2 | 0.2/0.002% |
| 2026-09-30 | 浙商银行(601916.SH) | 2.9615151515152 | 3300 | 19 | 2.88 | 9504 | -269/-2.752% |
| 2026-09-30 | 无锡银行(600908.SH) | 5.7029411764706 | 1700 | 19 | 5.9 | 10030 | 335/3.455% |
| 2026-09-30 | 江苏银行(600919.SH) | 12.22625 | 800 | 19 | 12.38 | 9904 | 123/1.258% |
| 2026-09-30 | 长沙银行(601577.SH) | 买 | 20 | 9.48 | -8.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-24 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 17 | 11.35 | -7.05 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-23 | 瑞达期货(002961.SZ) | 买 | 250 | 14.09 | -7.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-15 | 民生银行(600016.SH) | 买 | 90 | 3.59 | -0.9 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-15 | 招商证券(600999.SH) | 买 | 4 | 17.2 | -16.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-10 | 瑞丰银行(601528.SH) | 买 | 37 | 5.11 | -0.93 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-03 | 中信建投(601066.SH) | 卖 | -302 | 24.81 | -7492.62 | ¥12.49 | -306.38 |
| 2026-09-03 | 厦钨新能(688778.SH) | 卖 | -209 | 44.34 | -9267.06 | ¥14.27 | -790.84 |
| 2026-09-03 | 成都银行(601838.SH) | 卖 | -500 | 19.31 | -9655 | ¥14.66 | 695 |
| 2026-09-03 | 富临精工(300432.SZ) | 卖 | -600 | 13.89 | -8334 | ¥13.33 | -1337 |
