本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 湖南裕能(301358.SZ) | 69.35 | 100 | 16 | 75.41 | 7541 | 606/8.738% |
| 2026-07-02 | 章源钨业(002378.SZ) | 29.806666666667 | 300 | 16 | 35.43 | 10629 | 1687/18.866% |
| 2026-07-02 | 湖南黄金(002155.SZ) | 27.308641975309 | 405 | 36 | 24.56 | 9946.8 | -1113.2/-10.065% |
| 2026-07-02 | 富临精工(300432.SZ) | 26.124688279302 | 401 | 36 | 19.63 | 7871.63 | -2604.37/-24.86% |
| 2026-07-02 | 浦东金桥(600639.SH) | 10.415 | 1000 | 36 | 9.29 | 9290 | -1125/-10.802% |
| 2026-07-02 | 湖南白银(002716.SZ) | 11.596363636364 | 1100 | 36 | 8.2 | 9020 | -3736/-29.288% |
| 2026-07-02 | 海航科技(600751.SH) | 3.676397515528 | 3220 | 36 | 2.96 | 9531.2 | -2306.8/-19.486% |
| 2026-07-02 | 菜百股份(605599.SH) | 16.90664556962 | 632 | 36 | 14.25 | 9006 | -1679/-15.714% |
| 2026-07-02 | 当升科技(300073.SZ) | 61.35 | 100 | 36 | 47.37 | 4737 | -1398/-22.787% |
| 2026-07-02 | 中电港(001287.SZ) | 28.172757475083 | 301 | 36 | 28.61 | 8611.61 | 131.61/1.552% |
| 2026-07-01 | 越秀资本(000987.SZ) | 买 | 21 | 7.69 | -7.51 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-26 | 章源钨业(002378.SZ) | 买 | 0 | 38.38 | -36 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-26 | 洪都航空(600316.SH) | 买 | 0 | 26.39 | -6 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-26 | 五矿资本(600390.SH) | 买 | 4 | 4.82 | -1.72 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-22 | 海航科技(600751.SH) | 买 | 20 | 3.08 | -2.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-18 | 三一重能(688349.SH) | 买 | 129 | 13.94 | -8.66 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-17 | 西部黄金(601069.SH) | 买 | 1 | 26.78 | -21.22 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-16 | 中航成飞(302132.SZ) | 买 | 0 | 60.96 | -39 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-11 | 湖南黄金(002155.SZ) | 买 | 5 | 22.68 | -6.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-11 | 菜百股份(605599.SH) | 买 | 32 | 14.58 | -1.44 | ¥0 | 0 |
