本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 北京银行(601169.SH) | 5.0426315789474 | 1900 | 4 | 5.01 | 9519 | -62/-0.647% |
| 2026-08-11 | 无锡银行(600908.SH) | 5.5029411764706 | 1700 | 4 | 5.39 | 9163 | -192/-2.052% |
| 2026-08-11 | 上海银行(601229.SH) | 9.305 | 1000 | 4 | 9.23 | 9230 | -75/-0.806% |
| 2026-08-11 | 民生银行(600016.SH) | 3.5217857142857 | 2800 | 4 | 3.49 | 9772 | -89/-0.903% |
| 2026-08-11 | 成都银行(601838.SH) | 17.92 | 500 | 4 | 18.11 | 9055 | 95/1.06% |
| 2026-08-11 | 江苏银行(600919.SH) | 11.63625 | 800 | 4 | 11.75 | 9400 | 91/0.978% |
| 2026-08-11 | 江阴银行(002807.SZ) | 4.0520833333333 | 2400 | 4 | 3.94 | 9456 | -269/-2.766% |
| 2026-08-11 | 中信银行(601998.SH) | 7.5638461538462 | 1300 | 4 | 7.52 | 9776 | -57/-0.58% |
| 2026-08-11 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.0126315789474 | 1900 | 4 | 4.86 | 9234 | -290/-3.045% |
| 2026-08-11 | 长沙银行(601577.SH) | 9.325 | 1000 | 4 | 9.19 | 9190 | -135/-1.448% |
| 2026-08-10 | 南华期货(603093.SH) | 买 | 225 | 12.44 | -6 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-07 | 新华保险(601336.SH) | 买 | 3 | 60.37 | -24.89 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-06 | 广发证券(000776.SZ) | 卖 | -400 | 21.21 | -8484 | ¥13.48 | -349 |
| 2026-08-06 | 中国银河(601881.SH) | 卖 | -712 | 12.58 | -8956.96 | ¥13.96 | -176.04 |
| 2026-08-06 | 中金公司(601995.SH) | 卖 | -200 | 35.51 | -7102 | ¥12.1 | -203 |
| 2026-08-06 | 灿勤科技(688182.SH) | 卖 | -273 | 24.7 | -6743.1 | ¥11.74 | -3103.55 |
| 2026-08-06 | 湖南裕能(301358.SZ) | 卖 | -100 | 65.39 | -6539 | ¥11.54 | -396 |
| 2026-08-06 | 海力风电(301155.SZ) | 卖 | -200 | 45.99 | -9198 | ¥14.2 | -1715 |
| 2026-08-06 | 瑞达期货(002961.SZ) | 卖 | -500 | 20 | -10000 | ¥15 | 435 |
| 2026-08-06 | 中航成飞(302132.SZ) | 卖 | -100 | 57.97 | -5797 | ¥10.8 | -1518 |
