本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 中华企业(600675.SH) | 2.6012195121951 | 4100 | 11 | 2.6 | 10660 | -5/-0.047% |
| 2026-04-24 | 宗申动力(001696.SZ) | 18.68 | 500 | 11 | 18.9 | 9450 | 110/1.178% |
| 2026-04-24 | 恒邦股份(002237.SZ) | 15.447142857143 | 700 | 11 | 17.32 | 12124 | 1311/12.124% |
| 2026-04-24 | 北方导航(600435.SH) | 14.667142857143 | 700 | 11 | 14.46 | 10122 | -145/-1.412% |
| 2026-04-24 | 洪都航空(600316.SH) | 37.545 | 200 | 11 | 38.97 | 7794 | 285/3.795% |
| 2026-04-24 | 美格智能(002881.SZ) | 38.185 | 200 | 11 | 39.5 | 7900 | 263/3.444% |
| 2026-04-24 | 城投控股(600649.SH) | 4.272 | 2500 | 11 | 4.16 | 10400 | -280/-2.622% |
| 2026-04-24 | 尚太科技(001301.SZ) | 73.95 | 100 | 11 | 77.24 | 7724 | 329/4.449% |
| 2026-04-24 | 金石资源(603505.SH) | 17.878333333333 | 600 | 11 | 17.82 | 10692 | -35/-0.326% |
| 2026-04-24 | 软通动力(301236.SZ) | 38.895 | 200 | 11 | 44 | 8800 | 1021/13.125% |
| 2026-04-10 | 厦门象屿(600057.SH) | 卖 | -1300 | 8.29 | -10777 | ¥15.78 | 99 |
| 2026-04-10 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -2200 | 5.02 | -11044 | ¥16.04 | -5 |
| 2026-04-10 | 匠心家居(301061.SZ) | 卖 | -100 | 71.3 | -7130 | ¥12.13 | -1360 |
| 2026-04-10 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -1600 | 6.57 | -10512 | ¥15.51 | -101 |
| 2026-04-10 | 南京银行(601009.SH) | 卖 | -1000 | 11.04 | -11040 | ¥16.04 | -45 |
| 2026-04-10 | 交通银行(601328.SH) | 卖 | -1600 | 6.83 | -10928 | ¥15.93 | 91 |
| 2026-04-10 | 北京人力(600861.SH) | 卖 | -600 | 15.93 | -9558 | ¥14.56 | -611 |
| 2026-04-10 | 外服控股(600662.SH) | 卖 | -2000 | 5.13 | -10260 | ¥15.26 | -865 |
| 2026-04-10 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -5800 | 1.82 | -10556 | ¥15.56 | -527 |
| 2026-04-10 | 爱玛科技(603529.SH) | 卖 | -300 | 28.85 | -8655 | ¥13.66 | 190 |
