本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 移远通信(603236.SH) | 80.63 | 100 | 14 | 74.2 | 7420 | -643/-7.975% |
| 2026-03-31 | 北京人力(600861.SH) | 16.948333333333 | 600 | 14 | 16.24 | 9744 | -425/-4.179% |
| 2026-03-31 | 匠心家居(301061.SZ) | 84.9 | 100 | 14 | 73.1 | 7310 | -1180/-13.899% |
| 2026-03-31 | 郑州银行(002936.SZ) | 1.9108474576271 | 5900 | 14 | 1.86 | 10974 | -300/-2.661% |
| 2026-03-31 | 交通银行(601328.SH) | 6.773125 | 1600 | 14 | 7 | 11200 | 363/3.35% |
| 2026-03-31 | 外服控股(600662.SH) | 5.5625 | 2000 | 14 | 5.03 | 10060 | -1065/-9.573% |
| 2026-03-31 | 厦门象屿(600057.SH) | 8.2138461538462 | 1300 | 14 | 8.08 | 10504 | -174/-1.63% |
| 2026-03-31 | 农业银行(601288.SH) | 6.6329411764706 | 1700 | 14 | 6.7 | 11390 | 114/1.011% |
| 2026-03-31 | 福蓉科技(603327.SH) | 10.134545454545 | 1100 | 14 | 9.08 | 9988 | -1160/-10.405% |
| 2026-03-31 | 佳都科技(600728.SH) | 6.3729411764706 | 1700 | 14 | 5.61 | 9537 | -1297/-11.972% |
| 2026-03-12 | 国光电器(002045.SZ) | 卖 | -800 | 13.04 | -10432 | ¥15.43 | -653 |
| 2026-03-12 | 双林股份(300100.SZ) | 卖 | -300 | 32.86 | -9858 | ¥14.86 | -794 |
| 2026-03-12 | 申通快递(002468.SZ) | 卖 | -800 | 14.05 | -11240 | ¥16.24 | 1035 |
| 2026-03-12 | 科力尔(002892.SZ) | 卖 | -800 | 11.99 | -9592 | ¥14.59 | -517 |
| 2026-03-12 | 尚太科技(001301.SZ) | 卖 | -100 | 82.31 | -8231 | ¥13.23 | 692 |
| 2026-03-12 | 保隆科技(603197.SH) | 卖 | -300 | 34.7 | -10410 | ¥15.41 | -401 |
| 2026-03-12 | 金石资源(603505.SH) | 卖 | -500 | 21.5 | -10750 | ¥15.75 | 1025 |
| 2026-03-12 | 韵达股份(002120.SZ) | 卖 | -1600 | 6.92 | -11072 | ¥16.07 | 139 |
| 2026-03-12 | 内蒙一机(600967.SH) | 卖 | -600 | 16.25 | -9750 | ¥14.75 | -365 |
| 2026-03-12 | 富临精工(300432.SZ) | 卖 | -600 | 17.33 | -10398 | ¥15.4 | -179 |
