本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 科力远(600478.SH) | 5.5027777777778 | 1800 | 1 | 5.46 | 9828 | -77/-0.777% |
| 2026-06-10 | 章源钨业(002378.SZ) | 29.806666666667 | 300 | 1 | 30.57 | 9171 | 229/2.561% |
| 2026-06-10 | 海航科技(600751.SH) | 3.7021212121212 | 3300 | 21 | 2.99 | 9867 | -2350/-19.235% |
| 2026-06-10 | 当升科技(300073.SZ) | 55.39 | 200 | 21 | 48.41 | 9682 | -1396/-12.602% |
| 2026-06-10 | 湖南黄金(002155.SZ) | 27.65 | 400 | 21 | 22.98 | 9192 | -1868/-16.89% |
| 2026-06-10 | 湖南白银(002716.SZ) | 11.596363636364 | 1100 | 21 | 8.52 | 9372 | -3384/-26.529% |
| 2026-06-10 | 越秀资本(000987.SZ) | 8.7746153846154 | 1300 | 21 | 7.39 | 9607 | -1800/-15.78% |
| 2026-06-10 | 工业富联(601138.SH) | 64.15 | 100 | 21 | 71.13 | 7113 | 698/10.881% |
| 2026-06-10 | 富临精工(300432.SZ) | 27.364089775561 | 401 | 21 | 22.36 | 8966.36 | -2006.64/-18.287% |
| 2026-06-10 | 光弘科技(300735.SZ) | 20.940594059406 | 505 | 21 | 19.15 | 9670.75 | -904.25/-8.551% |
| 2026-06-10 | 海力风电(301155.SZ) | 买 | 0 | 47.98 | -16 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 中国黄金(600916.SH) | 卖 | -1200 | 7.38 | -8856 | ¥13.86 | -1805 |
| 2026-06-10 | 厦门钨业(600549.SH) | 卖 | -100 | 63.1 | -6310 | ¥11.31 | 565 |
| 2026-06-10 | 火炬电子(603678.SH) | 卖 | -300 | 56.74 | -17022 | ¥22.13 | 6922 |
| 2026-06-10 | 中科电气(300035.SZ) | 卖 | -507 | 17.3 | -8771.1 | ¥13.77 | -1228.9 |
| 2026-06-10 | 新疆交建(002941.SZ) | 卖 | -800 | 11.04 | -8832 | ¥13.83 | -2165 |
| 2026-06-10 | 明阳智能(601615.SH) | 卖 | -600 | 12.74 | -7644 | ¥12.64 | -2159 |
| 2026-06-10 | 章源钨业(002378.SZ) | 买 | 300 | 29.79 | 8937 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-10 | 海力风电(301155.SZ) | 买 | 100 | 47.44 | 4744 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-10 | 运达股份(300772.SZ) | 买 | 100 | 12.7 | 1270 | ¥5 | 0 |
