本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 科力远(600478.SH) | 5.5029411764706 | 1700 | 3 | 5.57 | 9469 | 114/1.219% |
| 2026-06-12 | 豫光金铅(600531.SH) | 11.50625 | 800 | 3 | 13.09 | 10472 | 1267/13.764% |
| 2026-06-12 | 章源钨业(002378.SZ) | 29.806666666667 | 300 | 3 | 34.64 | 10392 | 1450/16.216% |
| 2026-06-12 | 富临精工(300432.SZ) | 27.364089775561 | 401 | 23 | 22.58 | 9054.58 | -1918.42/-17.483% |
| 2026-06-12 | 湖南白银(002716.SZ) | 11.596363636364 | 1100 | 23 | 9.01 | 9911 | -2845/-22.303% |
| 2026-06-12 | 湖南黄金(002155.SZ) | 27.308641975309 | 405 | 23 | 24.23 | 9813.15 | -1246.85/-11.274% |
| 2026-06-12 | 中航成飞(302132.SZ) | 73.15 | 100 | 23 | 63.81 | 6381 | -934/-12.768% |
| 2026-06-12 | 光弘科技(300735.SZ) | 20.940594059406 | 505 | 23 | 18.86 | 9524.3 | -1050.7/-9.936% |
| 2026-06-12 | 工业富联(601138.SH) | 64.15 | 100 | 23 | 70.13 | 7013 | 598/9.322% |
| 2026-06-12 | 海航科技(600751.SH) | 3.7228125 | 3200 | 23 | 3.15 | 10080 | -1833/-15.387% |
| 2026-06-11 | 湖南黄金(002155.SZ) | 买 | 5 | 22.68 | -6.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-11 | 中电港(001287.SZ) | 买 | 1 | 25.93 | -10.07 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-11 | 菜百股份(605599.SH) | 买 | 32 | 14.58 | -1.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 海力风电(301155.SZ) | 买 | 0 | 47.98 | -16 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 中国黄金(600916.SH) | 卖 | -1200 | 7.38 | -8856 | ¥13.86 | -1805 |
| 2026-06-10 | 火炬电子(603678.SH) | 卖 | -300 | 56.74 | -17022 | ¥22.13 | 6922 |
| 2026-06-10 | 中科电气(300035.SZ) | 卖 | -507 | 17.3 | -8771.1 | ¥13.77 | -1228.9 |
| 2026-06-10 | 明阳智能(601615.SH) | 卖 | -600 | 12.74 | -7644 | ¥12.64 | -2159 |
| 2026-06-10 | 章源钨业(002378.SZ) | 买 | 300 | 29.79 | 8937 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-10 | 当升科技(300073.SZ) | 买 | 100 | 49.38 | 4938 | ¥5 | 0 |
