本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 尚太科技(001301.SZ) | 75.39 | 100 | 3 | 78.8 | 7880 | 341/4.523% |
| 2026-02-06 | 申通快递(002468.SZ) | 12.75625 | 800 | 3 | 13 | 10400 | 195/1.911% |
| 2026-02-06 | 双林股份(300100.SZ) | 35.506666666667 | 300 | 3 | 35.49 | 10647 | -5/-0.047% |
| 2026-02-06 | 沪光股份(605333.SH) | 29.316666666667 | 300 | 3 | 29.12 | 8736 | -59/-0.671% |
| 2026-02-06 | 国光电器(002045.SZ) | 13.85625 | 800 | 3 | 13.91 | 11128 | 43/0.388% |
| 2026-02-06 | 中科电气(300035.SZ) | 21.04 | 500 | 3 | 20.51 | 10255 | -265/-2.519% |
| 2026-02-06 | 科力尔(002892.SZ) | 12.63625 | 800 | 3 | 12.45 | 9960 | -149/-1.474% |
| 2026-02-06 | 博俊科技(300926.SZ) | 29.366666666667 | 300 | 3 | 29.58 | 8874 | 64/0.726% |
| 2026-02-06 | 华西证券(002926.SZ) | 8.9541666666667 | 1200 | 3 | 9.01 | 10812 | 67/0.624% |
| 2026-02-06 | 九号公司(689009.SH) | 50.222222222222 | 225 | 3 | 53.25 | 11981.25 | 681.25/6.029% |
| 2026-02-04 | 明阳电气(301291.SZ) | 卖 | -200 | 46.31 | -9262 | ¥14.26 | 525 |
| 2026-02-04 | 天德钰(688252.SH) | 卖 | -489 | 23.06 | -11276.34 | ¥16.28 | 351.97 |
| 2026-02-04 | 海航科技(600751.SH) | 卖 | -2800 | 3.95 | -11060 | ¥16.06 | 387 |
| 2026-02-04 | 大金重工(002487.SZ) | 卖 | -200 | 63.13 | -12626 | ¥17.63 | 1975 |
| 2026-02-04 | 正海磁材(300224.SZ) | 卖 | -600 | 17.29 | -10374 | ¥15.37 | 703 |
| 2026-02-04 | 外服控股(600662.SH) | 卖 | -2100 | 6.09 | -12789 | ¥17.79 | 2137 |
| 2026-02-04 | 赛维时代(301381.SZ) | 卖 | -500 | 23.07 | -11535 | ¥16.54 | 960 |
| 2026-02-04 | 华宝新能(301327.SZ) | 卖 | -100 | 58.87 | -5887 | ¥10.89 | 288 |
| 2026-02-04 | 美格智能(002881.SZ) | 卖 | -200 | 45.2 | -9040 | ¥14.04 | 5 |
| 2026-02-04 | 湖南黄金(002155.SZ) | 卖 | -400 | 39.5 | -15800 | ¥20.8 | 7291 |
