本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 富临精工(300432.SZ) | 16.118333333333 | 600 | 18 | 14.8 | 8880 | -791/-8.179% |
| 2026-08-31 | 华夏银行(600015.SH) | 6.8035714285714 | 1400 | 18 | 6.23 | 8722 | -803/-8.43% |
| 2026-08-31 | 成都银行(601838.SH) | 17.92 | 500 | 18 | 19.05 | 9525 | 565/6.306% |
| 2026-08-31 | 长江证券(000783.SZ) | 8.9145454545455 | 1100 | 18 | 9.25 | 10175 | 369/3.763% |
| 2026-08-31 | 中信建投(601066.SH) | 25.824503311258 | 302 | 18 | 25.6 | 7731.2 | -67.8/-0.869% |
| 2026-08-31 | 厦钨新能(688778.SH) | 48.124038461538 | 208 | 18 | 45.72 | 9509.76 | -500.04/-4.996% |
| 2026-08-31 | 新华保险(601336.SH) | 61.21359223301 | 103 | 18 | 60.12 | 6192.36 | -112.64/-1.787% |
| 2026-08-31 | 广发证券(000776.SZ) | 21.596577017115 | 409 | 38 | 21.82 | 8924.38 | 91.38/1.035% |
| 2026-08-31 | 中国银河(601881.SH) | 12.827247191011 | 712 | 38 | 12.36 | 8800.32 | -332.68/-3.643% |
| 2026-08-31 | 浙商证券(601878.SH) | 9.480198019802 | 1010 | 38 | 9.39 | 9483.9 | -91.1/-0.951% |
| 2026-08-20 | 中信建投(601066.SH) | 买 | 2 | 24.95 | -1.1 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-19 | 申万宏源(000166.SZ) | 买 | 33 | 4.42 | -1.14 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-14 | 中原证券(601375.SH) | 买 | 11 | 4.13 | -2.57 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-10 | 南华期货(603093.SH) | 买 | 225 | 12.44 | -6 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-07 | 新华保险(601336.SH) | 买 | 3 | 60.37 | -24.89 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-07 | 广发证券(000776.SZ) | 买 | 9 | 20.7 | -13.7 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-06 | 中金公司(601995.SH) | 卖 | -200 | 35.51 | -7102 | ¥12.1 | -203 |
| 2026-08-06 | 中航成飞(302132.SZ) | 卖 | -100 | 57.97 | -5797 | ¥10.8 | -1518 |
| 2026-08-06 | 海航科技(600751.SH) | 卖 | -3420 | 3.29 | -11251.8 | ¥16.25 | -1147.2 |
| 2026-08-06 | 东兴证券(601198.SH) | 卖 | -704 | 14.03 | -9877.12 | ¥14.88 | 205.12 |
