本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 湖南黄金(002155.SZ) | 21.206359493671 | 0 | 30 | 25.27 | 0 | 13932.76/8.317% |
| 2026-01-23 | 湖南黄金(002155.SZ) | 21.206359493671 | 7900 | 29 | 22.97 | 181463 | 13932.76/8.317% |
| 2026-01-22 | 湖南黄金(002155.SZ) | 21.206359493671 | 7900 | 28 | 22.97 | 181463 | 13932.76/8.317% |
| 2026-01-21 | 湖南黄金(002155.SZ) | 21.206359493671 | 7900 | 27 | 22.97 | 181463 | 13932.76/8.317% |
| 2026-01-20 | 湖南黄金(002155.SZ) | 21.206359493671 | 7900 | 26 | 22.97 | 181463 | 13932.76/8.317% |
| 2026-01-19 | 湖南黄金(002155.SZ) | 21.206359493671 | 7900 | 25 | 22.97 | 181463 | 13932.76/8.317% |
| 2026-01-16 | 通用股份(601500.SH) | 4.9314791666667 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | -2901.3/-4.086% |
| 2026-01-16 | 滨江集团(002244.SZ) | 10.213063068182 | 0 | 4 | 10.04 | 0 | 1002.09/0.557% |
| 2026-01-16 | 申通快递(002468.SZ) | 13.684103787879 | 0 | 4 | 13.45 | 0 | 605.83/0.335% |
| 2026-01-16 | 明阳电气(301291.SZ) | 46.914071052632 | 0 | 4 | 45.78 | 0 | -5905.47/-3.313% |
| 2026-01-26 | 湖南黄金(002155.SZ) | 卖 | -7900 | 25.27 | -199633 | ¥259.52 | 32102.76 |
| 2026-01-16 | 华勤技术(603296.SH) | 卖 | -1800 | 95.5 | -171900 | ¥223.47 | -2752.38 |
| 2026-01-16 | 金石资源(603505.SH) | 卖 | -9400 | 19.77 | -185838 | ¥241.59 | 6244.14 |
| 2026-01-16 | 外服控股(600662.SH) | 卖 | -35000 | 6.25 | -218750 | ¥284.38 | 34944.87 |
| 2026-01-16 | 石头科技(688169.SH) | 卖 | -1064 | 156.87 | -166909.68 | ¥216.98 | -5329.1 |
| 2026-01-16 | 申通快递(002468.SZ) | 卖 | -13200 | 13.75 | -181500 | ¥235.95 | 869.83 |
| 2026-01-16 | 九号公司(689009.SH) | 卖 | -3171 | 53.77 | -170504.67 | ¥221.66 | -17486.21 |
| 2026-01-16 | 滨化股份(601678.SH) | 卖 | -39000 | 4.64 | -180960 | ¥235.25 | 15077.53 |
| 2026-01-16 | 奥瑞金(002701.SZ) | 卖 | -30000 | 5.88 | -176400 | ¥229.32 | -824.8 |
| 2026-01-16 | 明阳电气(301291.SZ) | 卖 | -3800 | 47.58 | -180804 | ¥235.05 | 2530.53 |
