本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 国联民生(601456.SH) | 8.805 | 1000 | 10 | 9.01 | 9010 | 205/2.328% |
| 2026-07-22 | 中原证券(601375.SH) | 4.0321739130435 | 2300 | 10 | 4.06 | 9338 | 64/0.69% |
| 2026-07-22 | 国泰海通(601211.SH) | 18.67 | 500 | 10 | 18.94 | 9470 | 135/1.446% |
| 2026-07-22 | 灿勤科技(688182.SH) | 36.068315018315 | 273 | 10 | 25.11 | 6855.03 | -2991.62/-30.382% |
| 2026-07-22 | 瑞达期货(002961.SZ) | 19.13 | 500 | 10 | 18.49 | 9245 | -320/-3.346% |
| 2026-07-22 | 浙商证券(601878.SH) | 9.575 | 1000 | 10 | 9.58 | 9580 | 5/0.052% |
| 2026-07-22 | 湖南裕能(301358.SZ) | 69.35 | 100 | 30 | 60.58 | 6058 | -877/-12.646% |
| 2026-07-22 | 浦东金桥(600639.SH) | 10.004803073967 | 1041 | 50 | 9.27 | 9650.07 | -764.93/-7.345% |
| 2026-07-22 | 菜百股份(605599.SH) | 16.90664556962 | 632 | 50 | 15.18 | 9593.76 | -1091.24/-10.213% |
| 2026-07-22 | 海航科技(600751.SH) | 3.6254385964912 | 3420 | 50 | 2.87 | 9815.4 | -2583.6/-20.837% |
| 2026-07-17 | 浦东金桥(600639.SH) | 买 | 41 | 9.51 | -0.09 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-09 | 章源钨业(002378.SZ) | 卖 | -300 | 27.84 | -8352 | ¥13.35 | -590 |
| 2026-07-09 | 富临精工(300432.SZ) | 卖 | -401 | 17.49 | -7013.49 | ¥12.01 | -3462.51 |
| 2026-07-09 | 越秀资本(000987.SZ) | 卖 | -1321 | 7.81 | -10317.01 | ¥15.32 | -1089.99 |
| 2026-07-09 | 湖南白银(002716.SZ) | 卖 | -1100 | 7.57 | -8327 | ¥13.33 | -4429 |
| 2026-07-09 | 中电港(001287.SZ) | 卖 | -301 | 29.79 | -8966.79 | ¥13.97 | 486.79 |
| 2026-07-09 | 洪都航空(600316.SH) | 卖 | -300 | 27.77 | -8331 | ¥13.33 | -2583 |
| 2026-07-09 | 浙商证券(601878.SH) | 买 | 1000 | 9.57 | 9570 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-09 | 瑞达期货(002961.SZ) | 买 | 500 | 19.12 | 9560 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-09 | 当升科技(300073.SZ) | 买 | 100 | 44.77 | 4477 | ¥5 | 0 |
