本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 工业富联(601138.SH) | 64.15 | 100 | 3 | 67.62 | 6762 | 347/5.409% |
| 2026-05-15 | 当升科技(300073.SZ) | 61.35 | 100 | 3 | 58.3 | 5830 | -305/-4.971% |
| 2026-05-15 | 海航科技(600751.SH) | 3.791724137931 | 2900 | 3 | 3.63 | 10527 | -469/-4.265% |
| 2026-05-15 | 湖南白银(002716.SZ) | 12.76625 | 800 | 3 | 11 | 8800 | -1413/-13.835% |
| 2026-05-15 | 湖南黄金(002155.SZ) | 29.246666666667 | 300 | 3 | 26.32 | 7896 | -878/-10.007% |
| 2026-05-15 | 中航成飞(302132.SZ) | 73.15 | 100 | 3 | 68.2 | 6820 | -495/-6.767% |
| 2026-05-15 | 厦门钨业(600549.SH) | 57.45 | 100 | 3 | 53.4 | 5340 | -405/-7.05% |
| 2026-05-15 | 光弘科技(300735.SZ) | 21.15 | 500 | 3 | 20.53 | 10265 | -310/-2.931% |
| 2026-05-15 | 中国黄金(600916.SH) | 8.8841666666667 | 1200 | 3 | 8.37 | 10044 | -617/-5.787% |
| 2026-05-15 | 越秀资本(000987.SZ) | 8.8941666666667 | 1200 | 3 | 8.36 | 10032 | -641/-6.006% |
| 2026-05-13 | 新强联(300850.SZ) | 卖 | -201 | 40.04 | -8048.04 | ¥13.05 | -228.96 |
| 2026-05-13 | 城投控股(600649.SH) | 卖 | -2500 | 4.4 | -11000 | ¥16 | 320 |
| 2026-05-13 | 北方铜业(000737.SZ) | 卖 | -700 | 16.12 | -11284 | ¥16.28 | 1633 |
| 2026-05-13 | 金石资源(603505.SH) | 卖 | -600 | 18.68 | -11208 | ¥16.21 | 481 |
| 2026-05-13 | 农 产 品(000061.SZ) | 卖 | -1500 | 7.19 | -10785 | ¥15.79 | -95 |
| 2026-05-13 | 滨化股份(601678.SH) | 卖 | -2100 | 4.98 | -10458 | ¥15.46 | -26 |
| 2026-05-13 | 日月股份(603218.SH) | 卖 | -700 | 12.84 | -8988 | ¥13.99 | -747 |
| 2026-05-13 | 软通动力(301236.SZ) | 卖 | -200 | 41.18 | -8236 | ¥13.24 | 457 |
| 2026-05-13 | 宗申动力(001696.SZ) | 卖 | -500 | 17.13 | -8565 | ¥13.57 | -775 |
| 2026-05-13 | 尚太科技(001301.SZ) | 卖 | -100 | 78 | -7800 | ¥12.8 | 405 |
