价值掘金：低估值反弹策略:年化收益率（9.11%）
本策略精选股价较近一年高点跌幅超过30%的股票，结合自由现金流指标，挖掘被市场错杀的低估值潜力股，构建16只股票的投资组合，每13个交易日调仓，力求在市场反弹中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.82%
- 年化收益率: 9.11%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 34.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 熙菱信息(300588.SZ) | 20.026005263158 | 3800 | 3 | 21.07 | 80066 | 3967.18/5.213% |
| 2026-08-25 | 恒而达(300946.SZ) | 36.320895238095 | 2100 | 3 | 38.79 | 81459 | 5185.12/6.798% |
| 2026-08-25 | 艾迪精密(603638.SH) | 18.815643902439 | 4100 | 3 | 18.92 | 77572 | 427.86/0.555% |
| 2026-08-25 | 国博电子(688375.SH) | 79.033707865169 | 979 | 3 | 77.23 | 75608.17 | -1765.83/-2.282% |
| 2026-08-25 | 苑东生物(688513.SH) | 47.359510835913 | 1615 | 16 | 44.02 | 71092.3 | -5393.31/-7.051% |
| 2026-08-25 | 龙软科技(688078.SH) | 22.909954254346 | 3279 | 16 | 23.78 | 77974.62 | 2852.88/3.798% |
| 2026-08-25 | 英维克(002837.SZ) | 47.044107142857 | 1400 | 16 | 60.23 | 84322 | 18460.25/28.029% |
| 2026-08-25 | 欧陆通(300870.SZ) | 227.0356 | 400 | 29 | 210.01 | 84004 | -6810.24/-7.499% |
| 2026-08-25 | 华正新材(603186.SH) | 146.31386666667 | 500 | 29 | 174.65 | 87325 | 14168.07/19.367% |
| 2026-08-25 | 兆驰股份(002429.SZ) | 9.0053311827957 | 9300 | 29 | 7.94 | 73842 | -9907.58/-11.83% |
交易详情
| 2026-08-21 | 中富电路(300814.SZ) | 卖 | -700 | 137.62 | -96334 | ¥125.23 | 28280.59 |
| 2026-08-21 | 英集芯(688209.SH) | 卖 | -3469 | 21.6 | -74930.4 | ¥97.41 | 5737.79 |
| 2026-08-21 | 优利德(688628.SH) | 卖 | -1214 | 82.27 | -99875.78 | ¥129.84 | 11759.25 |
| 2026-08-21 | 四方光电(688665.SH) | 卖 | -1598 | 43.84 | -70056.32 | ¥91.07 | -6878.49 |
| 2026-08-21 | 朗新科技(300682.SZ) | 卖 | -6000 | 9.39 | -56340 | ¥73.24 | -3149.98 |
| 2026-08-21 | 兴业股份(603928.SH) | 卖 | -300 | 12.31 | -3693 | ¥8.69 | -51.84 |
| 2026-08-21 | 国博电子(688375.SH) | 买 | 979 | 79.01 | 77350.79 | ¥23.21 | 0 |
| 2026-08-21 | 兆驰股份(002429.SZ) | 买 | 200 | 8.05 | 1610 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 中国卫星(600118.SH) | 买 | 100 | 61 | 6100 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 艾迪精密(603638.SH) | 买 | 4100 | 18.81 | 77121 | ¥23.14 | 0 |
