价值掘金：低估值反弹策略:年化收益率（15.78%）
本策略精选股价较近一年高点跌幅超过30%的股票，结合自由现金流指标，挖掘被市场错杀的低估值潜力股，构建16只股票的投资组合，每13个交易日调仓，力求在市场反弹中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 39.31%
- 年化收益率: 15.78%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 34.11%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中纺标(920122.BJ) | 25.597675757576 | 3300 | 10 | 25.48 | 84084 | -388.33/-0.46% |
| 2026-05-15 | 欣龙控股(000955.SZ) | 5.0415120481928 | 16600 | 10 | 4.72 | 78352 | -5337.1/-6.377% |
| 2026-05-15 | 新锦动力(300157.SZ) | 5.7717307692308 | 14300 | 10 | 5.37 | 76791 | -5744.75/-6.96% |
| 2026-05-15 | 润禾材料(300727.SZ) | 33.640088 | 2500 | 10 | 35.35 | 88375 | 4274.78/5.083% |
| 2026-05-15 | 久盛电气(301082.SZ) | 12.423725373134 | 6700 | 10 | 11.93 | 79931 | -3307.96/-3.974% |
| 2026-05-15 | 步科股份(688160.SH) | 100.68851497006 | 835 | 10 | 128 | 106880 | 22805.09/27.125% |
| 2026-05-15 | 拓斯达(300607.SZ) | 28.308489655172 | 2900 | 10 | 33.08 | 95932 | 13837.38/16.855% |
| 2026-05-15 | 苏豪汇鸿(600981.SH) | 2.7908371237458 | 29900 | 10 | 2.69 | 80431 | -3015.03/-3.613% |
| 2026-05-15 | 威帝股份(603023.SH) | 4.4013197916667 | 19200 | 10 | 5.06 | 97152 | 12646.66/14.966% |
| 2026-05-15 | 新天地(301277.SZ) | 11.265899299946 | 7428 | 10 | 10.77 | 79999.56 | -3683.54/-4.402% |
交易详情
| 2026-05-15 | 步科股份(688160.SH) | 买 | 2 | 117.77 | -14.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-30 | 新天地(301277.SZ) | 买 | 128 | 11.33 | -9.76 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-29 | 兆威机电(003021.SZ) | 卖 | -800 | 92.6 | -74080 | ¥96.3 | -4807.66 |
| 2026-04-29 | 博瑞传播(600880.SH) | 卖 | -17700 | 5.06 | -89562 | ¥116.43 | -1563.32 |
| 2026-04-29 | 苏交科(300284.SZ) | 卖 | -12900 | 6.7 | -86430 | ¥112.36 | -20318.59 |
| 2026-04-29 | 仁智股份(002629.SZ) | 卖 | -13000 | 6.47 | -84110 | ¥109.34 | 1795.31 |
| 2026-04-29 | 恩威医药(301331.SZ) | 卖 | -3200 | 26 | -83200 | ¥108.16 | -2873.81 |
| 2026-04-29 | 龙溪股份(600592.SH) | 卖 | -4200 | 18.55 | -77910 | ¥101.28 | -12794.02 |
| 2026-04-29 | 江天化学(300927.SZ) | 卖 | -2800 | 30.3 | -84840 | ¥110.29 | 5996.35 |
| 2026-04-29 | 德固特(300950.SZ) | 卖 | -3900 | 21.08 | -82212 | ¥106.88 | -6961.16 |
