价值掘金：低估值反弹策略:年化收益率（14.65%）
本策略精选股价较近一年高点跌幅超过30%的股票，结合自由现金流指标，挖掘被市场错杀的低估值潜力股，构建16只股票的投资组合，每13个交易日调仓，力求在市场反弹中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 34.1%
- 年化收益率: 14.65%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.48
- 最大回撤: 34.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 青岛金王(002094.SZ) | 6.321896031746 | 12600 | 7 | 6.5 | 81900 | 2244.11/2.817% |
| 2026-03-31 | 江天化学(300927.SZ) | 28.158446428571 | 2800 | 7 | 27.02 | 75656 | -3187.65/-4.043% |
| 2026-03-31 | 仁智股份(002629.SZ) | 6.3318992366412 | 13100 | 7 | 6.63 | 86853 | 3905.12/4.708% |
| 2026-03-31 | 健帆生物(300529.SZ) | 18.07542173913 | 4600 | 7 | 17.73 | 81558 | -1588.94/-1.911% |
| 2026-03-31 | 久之洋(300516.SZ) | 65.406957142857 | 1400 | 20 | 59.56 | 83384 | -8185.74/-8.939% |
| 2026-03-31 | 龙溪股份(600592.SH) | 21.63707804878 | 4100 | 20 | 20.01 | 82041 | -6671.02/-7.52% |
| 2026-03-31 | 博瑞传播(600880.SH) | 5.161548255814 | 17000 | 20 | 4.83 | 82110 | -5636.32/-6.423% |
| 2026-03-31 | 康华生物(300841.SZ) | 61.648485714286 | 1400 | 20 | 56.88 | 79632 | -6675.88/-7.735% |
| 2026-03-31 | 锋龙股份(002931.SZ) | 77.633316666667 | 1200 | 20 | 67.78 | 81336 | -11823.98/-12.692% |
| 2026-03-31 | 晶丰明源(688368.SH) | 123.81713276836 | 708 | 20 | 125 | 88500 | 837.47/0.955% |
交易详情
| 2026-03-23 | 水井坊(600779.SH) | 卖 | -2400 | 33.5 | -80400 | ¥104.52 | -6314.01 |
| 2026-03-23 | 北纬科技(002148.SZ) | 卖 | -11200 | 7.45 | -83440 | ¥108.47 | -24085.84 |
| 2026-03-23 | 皓元医药(688131.SH) | 卖 | -1430 | 64.49 | -92220.7 | ¥119.89 | 3362.45 |
| 2026-03-23 | 高争民爆(002827.SZ) | 卖 | -2604 | 31.66 | -82442.64 | ¥107.18 | -14231.68 |
| 2026-03-23 | 健帆生物(300529.SZ) | 买 | 4600 | 18.07 | 83122 | ¥24.94 | 0 |
| 2026-03-23 | 锋龙股份(002931.SZ) | 买 | 100 | 65.37 | 6537 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 天润科技(920564.BJ) | 买 | 100 | 23.61 | 2361 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 博瑞传播(600880.SH) | 卖 | -200 | 4.88 | -976 | ¥5.98 | -56.31 |
| 2026-03-23 | 仁智股份(002629.SZ) | 买 | 13100 | 6.33 | 82923 | ¥24.88 | 0 |
| 2026-03-23 | 龙溪股份(600592.SH) | 买 | 100 | 19.61 | 1961 | ¥5 | 0 |
