小市值低估值低股价轮动策略:年化收益率（36%）
本策略精选A股市场中流通市值较小、估值相对较低的股票，并每日进行轮动换仓。策略旨在捕捉被市场低估的中小盘潜力股，通过每日调仓动态跟踪市场变化，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 277.68%
- 年化收益率: 36%
- 基准收益率: -24.67%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 34.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3983812949771 | 128500 | 57 | 5.88 | 755580 | 61888/8.922% |
| 2025-07-02 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3983812949771 | 129800 | 56 | 5.88 | 763224 | 62514.11/8.922% |
| 2025-07-01 | 东贝集团(601956.SH) | 6.3419019624573 | 0 | 2 | 6.52 | 0 | 18529.09/2.493% |
| 2025-07-01 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3973891280929 | 129500 | 55 | 5.8 | 751100 | 52138.11/7.459% |
| 2025-06-30 | 东贝集团(601956.SH) | 6.3419019624573 | 117200 | 1 | 6.5 | 761800 | 18529.09/2.493% |
| 2025-06-30 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3973891280929 | 129500 | 54 | 5.82 | 753690 | 54728.11/7.83% |
| 2025-06-27 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3973891280929 | 129800 | 53 | 5.79 | 751542 | 50960.89/7.274% |
| 2025-06-26 | 锦和商管(603682.SH) | 5.4285378909091 | 0 | 6 | 5.61 | 0 | 32524.95/4.448% |
| 2025-06-26 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3961368533729 | 129400 | 52 | 5.77 | 746638 | 48377.89/6.928% |
| 2025-06-25 | 东贝集团(601956.SH) | 6.1933209621993 | 0 | 3 | 6.48 | 0 | 35697.44/4.952% |
交易详情
| 2025-07-03 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -1300 | 5.86 | -7618 | ¥12.62 | 600.1 |
| 2025-07-02 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 300 | 5.81 | 1743 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 东贝集团(601956.SH) | 卖 | -117200 | 6.5 | -761800 | ¥990.34 | 18529.09 |
| 2025-06-30 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -300 | 5.8 | -1740 | ¥6.74 | 120.78 |
| 2025-06-30 | 东贝集团(601956.SH) | 买 | 117200 | 6.34 | 743048 | ¥222.91 | 0 |
| 2025-06-27 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 400 | 5.79 | 2316 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 锦和商管(603682.SH) | 卖 | -134700 | 5.68 | -765096 | ¥994.62 | 33871.95 |
| 2025-06-25 | 东贝集团(601956.SH) | 卖 | -116400 | 6.48 | -754272 | ¥980.55 | 33369.44 |
| 2025-06-25 | 锦和商管(603682.SH) | 卖 | -1700 | 5.6 | -9520 | ¥14.52 | 291.49 |
| 2025-06-25 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -500 | 5.79 | -2895 | ¥7.9 | 196.93 |
