小市值低估值低股价轮动策略:年化收益率（31.22%）
本策略精选A股市场中流通市值较小、估值相对较低的股票，并每日进行轮动换仓。策略旨在捕捉被市场低估的中小盘潜力股，通过每日调仓动态跟踪市场变化，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 292.35%
- 年化收益率: 31.22%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.1
- 最大回撤: 34.64%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 东贝集团(601956.SH) | 6.1418420109119 | 0 | 2 | 6.42 | 0 | 27989.67/3.552% |
| 2026-03-24 | 东贝集团(601956.SH) | 6.1418420109119 | 128300 | 1 | 6.36 | 815988 | 27989.67/3.552% |
| 2025-10-20 | 海峡环保(603817.SH) | 6.4119869602239 | 0 | 20 | 6.68 | 0 | 12993.97/1.685% |
| 2025-10-17 | 海峡环保(603817.SH) | 6.4119869602239 | 120300 | 19 | 6.52 | 784356 | 12993.97/1.685% |
| 2025-10-16 | 海峡环保(603817.SH) | 6.4119869602239 | 120300 | 18 | 6.47 | 778341 | 6978.97/0.905% |
| 2025-10-15 | 海峡环保(603817.SH) | 6.4119869602239 | 120600 | 17 | 6.47 | 780282 | 6996.37/0.905% |
| 2025-10-14 | 海峡环保(603817.SH) | 6.4119869602239 | 121100 | 16 | 6.45 | 781095 | 4603.38/0.593% |
| 2025-10-13 | 海峡环保(603817.SH) | 6.4119869602239 | 121800 | 15 | 6.42 | 781956 | 975.99/0.125% |
| 2025-10-10 | 海峡环保(603817.SH) | 6.4119869602239 | 123200 | 14 | 6.37 | 784784 | -5172.79/-0.655% |
| 2025-10-09 | 海峡环保(603817.SH) | 6.4119869602239 | 124100 | 13 | 6.28 | 779348 | -16379.58/-2.058% |
交易详情
| 2026-03-25 | 东贝集团(601956.SH) | 卖 | -128300 | 6.36 | -815988 | ¥1060.78 | 27989.67 |
| 2026-03-24 | 东贝集团(601956.SH) | 买 | 128300 | 6.14 | 787762 | ¥236.33 | 0 |
| 2025-10-20 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -120300 | 6.53 | -785559 | ¥1021.23 | 14196.97 |
| 2025-10-16 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -300 | 6.47 | -1941 | ¥6.94 | 17.4 |
| 2025-10-15 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -500 | 6.45 | -3225 | ¥8.23 | 19.01 |
| 2025-10-14 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -700 | 6.44 | -4508 | ¥9.51 | 19.61 |
| 2025-10-13 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -1400 | 6.19 | -8666 | ¥13.67 | -310.78 |
| 2025-10-10 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -900 | 6.25 | -5625 | ¥10.63 | -145.79 |
| 2025-10-09 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 1700 | 6.24 | 10608 | ¥5 | 0 |
| 2025-09-30 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -1800 | 6.31 | -11358 | ¥16.36 | -187.8 |
