小市值低估值低股价轮动策略:年化收益率（29.53%）
本策略精选A股市场中流通市值较小、估值相对较低的股票，并每日进行轮动换仓。策略旨在捕捉被市场低估的中小盘潜力股，通过每日调仓动态跟踪市场变化，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 307.34%
- 年化收益率: 29.53%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 1.06
- 最大回撤: 34.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 新巨丰(301296.SZ) | 6.5219107509188 | 128700 | 35 | 6.44 | 828828 | -10541.91/-1.256% |
| 2026-08-25 | 海峡环保(603817.SH) | 6.1465825796847 | 142891 | 64 | 5.74 | 820194.34 | -58096.99/-6.615% |
| 2026-08-24 | 新巨丰(301296.SZ) | 6.5245440631339 | 127400 | 34 | 6.28 | 800072 | -31154.91/-3.748% |
| 2026-08-24 | 海峡环保(603817.SH) | 6.1465825796847 | 143091 | 63 | 5.66 | 809895.06 | -69625.59/-7.916% |
| 2026-08-21 | 中 关 村(000931.SZ) | 4.2912218103801 | 0 | 5 | 5.09 | 0 | 61996.41/7.895% |
| 2026-08-21 | 新巨丰(301296.SZ) | 6.5280080197196 | 123900 | 33 | 6.36 | 788004 | -20816.19/-2.574% |
| 2026-08-21 | 海峡环保(603817.SH) | 6.1580291142467 | 139791 | 62 | 5.66 | 791217.06 | -69619.99/-8.087% |
| 2026-08-20 | 中 关 村(000931.SZ) | 4.2912218103801 | 183000 | 4 | 4.63 | 847290 | 61996.41/7.895% |
| 2026-08-20 | 新巨丰(301296.SZ) | 6.5294306169923 | 122600 | 32 | 6.43 | 788318 | -12190.19/-1.523% |
| 2026-08-20 | 海峡环保(603817.SH) | 6.1639675624473 | 137991 | 61 | 5.7 | 786548.7 | -64023.35/-7.527% |
交易详情
| 2026-08-25 | 新巨丰(301296.SZ) | 买 | 1300 | 6.26 | 8138 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -200 | 5.64 | -1128 | ¥6.13 | -101.32 |
| 2026-08-24 | 新巨丰(301296.SZ) | 买 | 3500 | 6.4 | 22400 | ¥6.72 | 0 |
| 2026-08-24 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 3300 | 5.66 | 18678 | ¥5.6 | 0 |
| 2026-08-21 | 中 关 村(000931.SZ) | 卖 | -183000 | 5.08 | -929640 | ¥1208.53 | 144346.41 |
| 2026-08-21 | 新巨丰(301296.SZ) | 买 | 1300 | 6.39 | 8307 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 1800 | 5.7 | 10260 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 新巨丰(301296.SZ) | 买 | 800 | 6.37 | 5096 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 400 | 5.63 | 2252 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 中 关 村(000931.SZ) | 买 | 1500 | 4.28 | 6420 | ¥5 | 0 |
