小市值高增长潜力策略:年化收益率（43.07%）
本策略精选流通市值小于55亿且归母净利润同比增长超过100%的潜力小盘股，结合非ST、非科创板/北交所、上市时长等严格筛选条件，构建5只股票的投资组合，每5个交易日调仓，捕捉小市值高成长股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 213.56%
- 年化收益率: 43.07%
- 基准收益率: -23.33%
- 阿尔法: 0.65
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 45.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 智立方(301312.SZ) | 41.272377852349 | 14900 | 3 | 42.74 | 636826 | 21867.57/3.642% |
| 2025-04-30 | 华业香料(300886.SZ) | 21.0063 | 29300 | 3 | 22.49 | 658957 | 43472.41/7.314% |
| 2025-04-30 | 腾亚精工(301125.SZ) | 11.40342 | 54000 | 3 | 11.97 | 646380 | 30595.32/5.071% |
| 2025-04-30 | 天禄科技(301045.SZ) | 19.578770383275 | 28700 | 13 | 20.56 | 590072 | 28161.29/5.09% |
| 2025-04-30 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 22.716812867647 | 27200 | 3 | 22.15 | 602480 | -15417.31/-2.482% |
| 2025-04-29 | 智立方(301312.SZ) | 41.272377852349 | 14900 | 2 | 41.76 | 622224 | 7265.57/1.196% |
| 2025-04-29 | 华业香料(300886.SZ) | 21.0063 | 29300 | 2 | 21.77 | 637861 | 22376.41/3.77% |
| 2025-04-29 | 腾亚精工(301125.SZ) | 11.40342 | 54000 | 2 | 11.74 | 633960 | 18175.32/3.07% |
| 2025-04-29 | 天禄科技(301045.SZ) | 19.578770383275 | 28700 | 12 | 20.26 | 581462 | 19551.29/3.51% |
| 2025-04-29 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 22.716812867647 | 27200 | 2 | 22.27 | 605744 | -12153.31/-1.961% |
交易详情
| 2025-04-28 | 达嘉维康(301126.SZ) | 卖 | -53100 | 10.1 | -536310 | ¥697.2 | -160.89 |
| 2025-04-28 | 天元股份(003003.SZ) | 卖 | -52700 | 16.01 | -843727 | ¥1096.85 | 354369.46 |
| 2025-04-28 | 凯淳股份(301001.SZ) | 卖 | -19000 | 30.4 | -577600 | ¥750.88 | 53137.7 |
| 2025-04-28 | 海波重科(300517.SZ) | 卖 | -54100 | 9.39 | -507999 | ¥660.4 | 14742.22 |
| 2025-04-28 | 腾亚精工(301125.SZ) | 买 | 54000 | 11.4 | 615600 | ¥184.68 | 0 |
| 2025-04-28 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 29300 | 21 | 615300 | ¥184.59 | 0 |
| 2025-04-28 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 27200 | 22.71 | 617712 | ¥185.31 | 0 |
| 2025-04-28 | 智立方(301312.SZ) | 买 | 14900 | 41.26 | 614774 | ¥184.43 | 0 |
| 2025-04-28 | 天禄科技(301045.SZ) | 买 | 300 | 20.19 | 6057 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-21 | 三夫户外(002780.SZ) | 卖 | -49100 | 11.92 | -585272 | ¥760.85 | 21875.38 |
