小市值高增长潜力策略:年化收益率（54.21%）
本策略精选流通市值小于55亿且归母净利润同比增长超过100%的潜力小盘股，结合非ST、非科创板/北交所、上市时长等严格筛选条件，构建5只股票的投资组合，每5个交易日调仓，捕捉小市值高成长股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 321.51%
- 年化收益率: 54.21%
- 基准收益率: -21.78%
- 阿尔法: 0.77
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 45.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 30.609179856115 | 27800 | 1 | 29.81 | 828718 | -22217.2/-2.611% |
| 2025-06-20 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 31.736278521127 | 28400 | 6 | 29.46 | 836664 | -64646.31/-7.172% |
| 2025-06-20 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.765027985075 | 0 | 6 | 16.51 | 0 | -3485.5/-0.388% |
| 2025-06-20 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.6762419974102 | 191100 | 26 | 4.47 | 854217 | -39412.85/-4.41% |
| 2025-06-20 | 金房能源(001210.SZ) | 12.741935270648 | 67093 | 31 | 12.69 | 851410.17 | -3484.49/-0.408% |
| 2025-06-20 | 智立方(301312.SZ) | 29.97192862672 | 26075 | 36 | 32.28 | 841701 | 60182.96/7.701% |
| 2025-06-19 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 31.90957 | 26000 | 5 | 29.75 | 773500 | -56148.82/-6.768% |
| 2025-06-19 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.765027985075 | 53600 | 5 | 16.7 | 895120 | -3485.5/-0.388% |
| 2025-06-19 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.67749128401 | 189800 | 25 | 4.47 | 848406 | -39381.85/-4.436% |
| 2025-06-19 | 金房能源(001210.SZ) | 12.741935270648 | 67993 | 30 | 12.75 | 866910.75 | 548.35/0.063% |
交易详情
| 2025-06-20 | 中兰环保(300854.SZ) | 卖 | -53600 | 16.61 | -890296 | ¥1157.38 | -8309.5 |
| 2025-06-20 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -900 | 32.67 | -29403 | ¥38.22 | 2428.26 |
| 2025-06-20 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -900 | 12.75 | -11475 | ¥16.48 | 7.26 |
| 2025-06-20 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 1300 | 4.49 | 5837 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 27800 | 30.6 | 850680 | ¥255.2 | 0 |
| 2025-06-20 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 2400 | 29.85 | 71640 | ¥21.49 | 0 |
| 2025-06-13 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -28400 | 38.15 | -1083460 | ¥1408.5 | 479261.96 |
| 2025-06-13 | 天禄科技(301045.SZ) | 卖 | -38700 | 21.66 | -838242 | ¥1089.71 | 46976.69 |
| 2025-06-13 | 智立方(301312.SZ) | 买 | 1400 | 34.09 | 47726 | ¥14.32 | 0 |
| 2025-06-13 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 6400 | 13.34 | 85376 | ¥25.61 | 0 |
