小市值高增长潜力策略:年化收益率（52.5%）
本策略精选流通市值小于55亿且归母净利润同比增长超过100%的潜力小盘股，结合非ST、非科创板/北交所、上市时长等严格筛选条件，构建5只股票的投资组合，每5个交易日调仓，捕捉小市值高成长股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 296.75%
- 年化收益率: 52.5%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.75
- 夏普比率: 1.19
- 最大回撤: 45.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 天禄科技(301045.SZ) | 20.446131969309 | 39100 | 2 | 20.67 | 808197 | 8753.24/1.095% |
| 2025-05-30 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.6634607372733 | 170900 | 12 | 4.71 | 804939 | 7953.56/0.998% |
| 2025-05-30 | 金房能源(001210.SZ) | 15.312956761905 | 52500 | 17 | 15.46 | 811650 | 7719.77/0.96% |
| 2025-05-30 | 智立方(301312.SZ) | 29.745941532972 | 25675 | 22 | 31.01 | 796181.75 | 32454.7/4.25% |
| 2025-05-30 | 华业香料(300886.SZ) | 21.253711538462 | 28300 | 22 | 26.35 | 745705 | 144224.96/23.978% |
| 2025-05-29 | 天禄科技(301045.SZ) | 20.446131969309 | 39100 | 1 | 21.06 | 823446 | 24002.24/3.002% |
| 2025-05-29 | 华斯股份(002494.SZ) | 4.6634607372733 | 170900 | 11 | 4.8 | 820320 | 23334.56/2.928% |
| 2025-05-29 | 中兰环保(300854.SZ) | 15.849629545455 | 0 | 16 | 17.82 | 0 | 116661.93/15.208% |
| 2025-05-29 | 金房能源(001210.SZ) | 15.312956761905 | 52500 | 16 | 15.62 | 820050 | 16119.77/2.005% |
| 2025-05-29 | 智立方(301312.SZ) | 29.745941532972 | 25675 | 21 | 31.87 | 818262.25 | 54535.2/7.141% |
交易详情
| 2025-05-29 | 智立方(301312.SZ) | 买 | 6975 | 31.23 | -11.75 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 中兰环保(300854.SZ) | 卖 | -48400 | 18.09 | -875556 | ¥1138.22 | 108433.93 |
| 2025-05-29 | 智立方(301312.SZ) | 买 | 1800 | 31.58 | 56844 | ¥17.05 | 0 |
| 2025-05-29 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 2000 | 15.45 | 30900 | ¥9.27 | 0 |
| 2025-05-29 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -600 | 28.2 | -16920 | ¥22 | 4167.77 |
| 2025-05-29 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 6500 | 4.69 | 30485 | ¥9.15 | 0 |
| 2025-05-29 | 天禄科技(301045.SZ) | 买 | 39100 | 20.44 | 799204 | ¥239.76 | 0 |
| 2025-05-22 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -4900 | 26.31 | -128919 | ¥167.59 | 24775.81 |
| 2025-05-22 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 400 | 15.64 | 6256 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-22 | 中兰环保(300854.SZ) | 买 | 5300 | 17 | 90100 | ¥27.03 | 0 |
