价值中盘长期价值投资策略:年化收益率（8.74%）
本策略精选流通市值在200亿到500亿之间，市盈率TTM小于20倍，且净资产收益率ROE_AVG_TTM大于15%的优质中盘股，旨在发掘价值被低估且盈利能力较好的成长型标的，通过每5个交易日调仓，等权重持有10只股票，力求在中盘股中获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.71%
- 年化收益率: 8.74%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.35
- 最大回撤: 26.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 32.469738888889 | 3600 | 5 | 32.5 | 117000 | 108.94/0.093% |
| 2026-03-31 | 珀莱雅(603605.SH) | 62.398715789474 | 1900 | 5 | 60.82 | 115558 | -2999.56/-2.53% |
| 2026-03-31 | 浙江鼎力(603338.SH) | 48.8946625 | 2400 | 5 | 48.38 | 116112 | -1235.19/-1.053% |
| 2026-03-31 | 达仁堂(600329.SH) | 43.443028571429 | 2800 | 5 | 40.9 | 114520 | -7120.48/-5.854% |
| 2026-03-31 | 亿联网络(300628.SZ) | 33.129936111111 | 3600 | 5 | 32.74 | 117864 | -1403.77/-1.177% |
| 2026-03-31 | 新 大 陆(000997.SZ) | 20.306089830508 | 5900 | 5 | 20.1 | 118590 | -1215.93/-1.015% |
| 2026-03-31 | 嘉友国际(603871.SH) | 15.154545238095 | 8200 | 10 | 13.45 | 110290 | -13977.27/-11.248% |
| 2026-03-31 | 川恒股份(002895.SZ) | 40.931287878788 | 3300 | 15 | 39.52 | 130416 | -4657.25/-3.448% |
| 2026-03-31 | 晨光股份(603899.SH) | 27.660114285714 | 4900 | 60 | 25.27 | 123823 | -11711.56/-8.641% |
| 2026-03-31 | 中谷物流(603565.SH) | 9.6526004954092 | 10820 | 185 | 11.47 | 124105.4 | 19664.26/18.828% |
交易详情
| 2026-03-25 | 大参林(603233.SH) | 卖 | -6700 | 17.27 | -115709 | ¥150.42 | -12844.79 |
| 2026-03-25 | 国联股份(603613.SH) | 卖 | -4500 | 24.8 | -111600 | ¥145.08 | -13987.67 |
| 2026-03-25 | 恩华药业(002262.SZ) | 卖 | -5600 | 21.69 | -121464 | ¥157.9 | -13327.5 |
| 2026-03-25 | 海信家电(000921.SZ) | 卖 | -5623 | 21.7 | -122019.1 | ¥158.62 | -20316.42 |
| 2026-03-25 | 丽珠集团(000513.SZ) | 卖 | -3600 | 33.28 | -119808 | ¥155.75 | -7382.15 |
| 2026-03-25 | 华峰铝业(601702.SH) | 卖 | -6100 | 19.56 | -119316 | ¥155.11 | -22724.74 |
| 2026-03-25 | 嘉友国际(603871.SH) | 卖 | -200 | 14.82 | -2964 | ¥7.96 | -66.91 |
| 2026-03-25 | 新 大 陆(000997.SZ) | 买 | 5900 | 20.3 | 119770 | ¥35.93 | 0 |
| 2026-03-25 | 川恒股份(002895.SZ) | 买 | 100 | 36.3 | 3630 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -700 | 11.14 | -7798 | ¥12.8 | 1041.18 |
