价值中盘长期价值投资策略:年化收益率（4.06%）
本策略精选流通市值在200亿到500亿之间，市盈率TTM小于20倍，且净资产收益率ROE_AVG_TTM大于15%的优质中盘股，旨在发掘价值被低估且盈利能力较好的成长型标的，通过每5个交易日调仓，等权重持有10只股票，力求在中盘股中获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 5.61%
- 年化收益率: 4.06%
- 基准收益率: 15.01%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.17
- 最大回撤: 26.59%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 亿联网络(300628.SZ) | 33.820143333333 | 3000 | 5 | 34.95 | 104850 | 3389.57/3.341% |
| 2025-06-11 | 华润双鹤(600062.SH) | 19.895967307692 | 5200 | 5 | 19.61 | 101972 | -1487.03/-1.437% |
| 2025-06-11 | 金诚信(603979.SH) | 39.633353846154 | 2600 | 10 | 43.22 | 112372 | 9325.28/9.05% |
| 2025-06-11 | 三七互娱(002555.SZ) | 14.535824757004 | 6996 | 15 | 14.87 | 104030.52 | 2337.89/2.299% |
| 2025-06-11 | 浙江鼎力(603338.SH) | 46.459708695652 | 2300 | 15 | 46.46 | 106858 | 0.67/0.001% |
| 2025-06-11 | 水井坊(600779.SH) | 46.572186956522 | 2300 | 30 | 43.31 | 99613 | -7503.03/-7.005% |
| 2025-06-11 | 久立特材(002318.SZ) | 23.407019047619 | 4200 | 30 | 23.83 | 100086 | 1776.52/1.807% |
| 2025-06-11 | 横店东磁(002056.SZ) | 12.238222676934 | 7959 | 40 | 14.02 | 111585.18 | 14181.17/14.559% |
| 2025-06-11 | 中谷物流(603565.SH) | 9.8959322349651 | 10487 | 45 | 9.66 | 101304.42 | -2474.22/-2.384% |
| 2025-06-11 | 口子窖(603589.SH) | 36.787893103448 | 2800 | 100 | 35.41 | 99148 | -3858.1/-3.746% |
交易详情
| 2025-06-05 | 兴业银锡(000426.SZ) | 卖 | -7500 | 14.16 | -106200 | ¥138.06 | 21364.76 |
| 2025-06-05 | 纽威股份(603699.SH) | 卖 | -3500 | 33.6 | -117600 | ¥152.88 | 23841.88 |
| 2025-06-05 | 华润双鹤(600062.SH) | 买 | 5200 | 19.89 | 103428 | ¥31.03 | 0 |
| 2025-06-05 | 中谷物流(603565.SH) | 买 | 200 | 9.89 | 1978 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 横店东磁(002056.SZ) | 买 | 100 | 13.04 | 1304 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 水井坊(600779.SH) | 买 | 100 | 43.46 | 4346 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 浙江鼎力(603338.SH) | 买 | 100 | 44.9 | 4490 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 亿联网络(300628.SZ) | 买 | 3000 | 33.81 | 101430 | ¥30.43 | 0 |
| 2025-06-05 | 金诚信(603979.SH) | 买 | 100 | 39.37 | 3937 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 横店东磁(002056.SZ) | 买 | 259 | 13.18 | -6.38 | ¥0 | 0 |
