价值中盘长期价值投资策略:年化收益率（6.7%）
本策略精选流通市值在200亿到500亿之间，市盈率TTM小于20倍，且净资产收益率ROE_AVG_TTM大于15%的优质中盘股，旨在发掘价值被低估且盈利能力较好的成长型标的，通过每5个交易日调仓，等权重持有10只股票，力求在中盘股中获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 15.79%
- 年化收益率: 6.7%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.08
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 26.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 拉卡拉(300773.SZ) | 27.528255813953 | 4300 | 4 | 26.6 | 114380 | -3991.5/-3.372% |
| 2026-05-15 | 中谷物流(603565.SH) | 10.953285185185 | 10800 | 9 | 10.63 | 114804 | -3491.48/-2.951% |
| 2026-05-15 | 株冶集团(600961.SH) | 28.4566 | 4000 | 14 | 29.26 | 117040 | 3213.6/2.823% |
| 2026-05-15 | 大参林(603233.SH) | 17.830726320777 | 6300 | 14 | 18.81 | 118503 | 6169.42/5.492% |
| 2026-05-15 | 海信家电(000921.SZ) | 21.826545454545 | 4900 | 24 | 24.46 | 119854 | 12903.93/12.065% |
| 2026-05-15 | 顾家家居(603816.SH) | 29.9989975 | 3800 | 9 | 31.79 | 120802 | 6805.81/5.97% |
| 2026-05-15 | 珀莱雅(603605.SH) | 62.27328 | 1900 | 34 | 56.12 | 106628 | -11691.23/-9.881% |
| 2026-05-15 | 达仁堂(600329.SH) | 43.365682758621 | 2800 | 34 | 42.72 | 119616 | -1807.91/-1.489% |
| 2026-05-15 | 宏桥控股(002379.SZ) | 23.437029411765 | 5100 | 4 | 21.13 | 107763 | -11765.85/-9.844% |
| 2026-05-15 | 川恒股份(002895.SZ) | 40.369382600106 | 3300 | 44 | 34.18 | 112794 | -20424.96/-15.332% |
交易详情
| 2026-05-12 | 捷佳伟创(300724.SZ) | 卖 | -1200 | 96.19 | -115428 | ¥150.06 | 6435.31 |
| 2026-05-12 | 九号公司(689009.SH) | 卖 | -2591 | 42.18 | -109288.38 | ¥142.07 | -4749.82 |
| 2026-05-12 | 拉卡拉(300773.SZ) | 买 | 4300 | 27.52 | 118336 | ¥35.5 | 0 |
| 2026-05-12 | 川恒股份(002895.SZ) | 买 | 200 | 35.45 | 7090 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 大参林(603233.SH) | 买 | 200 | 18.58 | 3716 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 海信家电(000921.SZ) | 卖 | -200 | 24.7 | -4940 | ¥9.94 | 574.69 |
| 2026-05-12 | 株冶集团(600961.SH) | 卖 | -200 | 31 | -6200 | ¥11.2 | 508.68 |
| 2026-05-12 | 达仁堂(600329.SH) | 卖 | -100 | 42.5 | -4250 | ¥9.25 | -86.57 |
| 2026-05-12 | 顾家家居(603816.SH) | 卖 | -200 | 31.53 | -6306 | ¥11.31 | 306.2 |
| 2026-05-12 | 宏桥控股(002379.SZ) | 买 | 5100 | 23.43 | 119493 | ¥35.85 | 0 |
