价值中盘长期价值投资策略:年化收益率（-1%）
本策略精选流通市值在200亿到500亿之间，市盈率TTM小于20倍，且净资产收益率ROE_AVG_TTM大于15%的优质中盘股，旨在发掘价值被低估且盈利能力较好的成长型标的，通过每5个交易日调仓，等权重持有10只股票，力求在中盘股中获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -2.53%
- 年化收益率: -1%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: -0.06
- 最大回撤: 26.92%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中创智领(601717.SH) | 15.194556923077 | 6500 | 5 | 15.09 | 98085 | -679.62/-0.688% |
| 2026-08-25 | 赛微电子(300456.SZ) | 32.659796551724 | 2900 | 5 | 31.04 | 90016 | -4697.41/-4.96% |
| 2026-08-25 | 株冶集团(600961.SH) | 28.80864 | 3400 | 10 | 26.09 | 88706 | -9243.38/-9.437% |
| 2026-08-25 | 珀莱雅(603605.SH) | 58.866064705882 | 1700 | 15 | 61.2 | 104040 | 3967.69/3.965% |
| 2026-08-25 | 川恒股份(002895.SZ) | 34.888123333333 | 2800 | 20 | 32.1 | 89880 | -7806.75/-7.992% |
| 2026-08-25 | 宏桥控股(002379.SZ) | 17.529573040639 | 5200 | 25 | 17.93 | 93236 | 2082.22/2.284% |
| 2026-08-25 | 大参林(603233.SH) | 18.786843636364 | 5500 | 30 | 18.41 | 101255 | -2072.64/-2.006% |
| 2026-08-25 | 重庆啤酒(600132.SH) | 41.918534057971 | 2300 | 35 | 39.71 | 91333 | -5079.63/-5.269% |
| 2026-08-25 | 伯特利(603596.SH) | 24.630686363636 | 3800 | 40 | 25.7 | 97660 | 4063.39/4.341% |
| 2026-08-25 | 中谷物流(603565.SH) | 10.310628489219 | 9200 | 50 | 12.53 | 115276 | 20418.22/21.525% |
交易详情
| 2026-08-19 | 达仁堂(600329.SH) | 卖 | -2666 | 35.93 | -95789.38 | ¥124.53 | -12698.11 |
| 2026-08-19 | 顾家家居(603816.SH) | 卖 | -4000 | 23.9 | -95600 | ¥124.28 | -4902.4 |
| 2026-08-19 | 赛微电子(300456.SZ) | 买 | 2900 | 32.65 | 94685 | ¥28.41 | 0 |
| 2026-08-19 | 大参林(603233.SH) | 买 | 100 | 17.96 | 1796 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 重庆啤酒(600132.SH) | 买 | 100 | 42.88 | 4288 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 川恒股份(002895.SZ) | 卖 | -200 | 33.75 | -6750 | ¥11.75 | -227.62 |
| 2026-08-19 | 株冶集团(600961.SH) | 卖 | -100 | 28.05 | -2805 | ¥7.81 | -75.86 |
| 2026-08-19 | 珀莱雅(603605.SH) | 买 | 100 | 56.71 | 5671 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -400 | 10.88 | -4352 | ¥9.35 | 227.75 |
| 2026-08-19 | 中创智领(601717.SH) | 买 | 6500 | 15.19 | 98735 | ¥29.62 | 0 |
