基本面成长小市值精选策略:年化收益率（27.84%）
本策略精选基本面良好且具备高成长性的小市值股票，通过多重财务指标筛选，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了市值、流动性、财务稳健性、盈利能力和成长性等多方面因素，并结合上市年限和交易状态进行过滤，旨在构建一个稳健且具有增长潜力的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 171.86%
- 年化收益率: 27.84%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 31.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 康斯特(300445.SZ) | 17.575271153846 | 31200 | 2 | 16.58 | 517296 | -31052.46/-5.47% |
| 2025-04-29 | 江南奕帆(301023.SZ) | 58.127433333333 | 9300 | 5 | 59.86 | 556698 | 16112.87/3.047% |
| 2025-04-29 | 星华新材(301077.SZ) | 35.670698064516 | 15500 | 2 | 34.5 | 534750 | -18145.82/-3.067% |
| 2025-04-29 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.257034415584 | 15400 | 14 | 35.3 | 543620 | -14738.33/-2.638% |
| 2025-04-29 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.122864450868 | 20614 | 176 | 27.15 | 559670.1 | 124243.37/29.014% |
| 2025-04-28 | 康斯特(300445.SZ) | 17.575271153846 | 31200 | 1 | 17.2 | 536640 | -11708.46/-2.091% |
| 2025-04-28 | 江南奕帆(301023.SZ) | 58.127433333333 | 9300 | 4 | 58.59 | 544887 | 4301.87/0.772% |
| 2025-04-28 | 直真科技(003007.SZ) | 31.486293800055 | 0 | 82 | 27.68 | 0 | -81953.47/-13.156% |
| 2025-04-28 | 星华新材(301077.SZ) | 35.670698064516 | 15500 | 1 | 37 | 573500 | 20604.18/3.872% |
| 2025-04-28 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.257034415584 | 15400 | 13 | 35.32 | 543928 | -14430.33/-2.517% |
交易详情
| 2025-04-28 | 直真科技(003007.SZ) | 卖 | -19300 | 27 | -521100 | ¥677.43 | -86585.47 |
| 2025-04-28 | 众望布艺(605003.SH) | 卖 | -28500 | 20.16 | -574560 | ¥746.93 | 116620.46 |
| 2025-04-28 | 江苏博云(301003.SZ) | 卖 | -100 | 27.2 | -2720 | ¥7.72 | 607.71 |
| 2025-04-28 | 星华新材(301077.SZ) | 买 | 15500 | 35.66 | 552730 | ¥165.82 | 0 |
| 2025-04-28 | 康斯特(300445.SZ) | 买 | 31200 | 17.57 | 548184 | ¥164.46 | 0 |
| 2025-04-23 | 星华新材(301077.SZ) | 卖 | -16600 | 33.58 | -557428 | ¥724.66 | 118859.02 |
| 2025-04-23 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 200 | 35.38 | 7076 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 9300 | 58.11 | 540423 | ¥162.13 | 0 |
| 2025-04-23 | 直真科技(003007.SZ) | 买 | 200 | 28.42 | 5684 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 众望布艺(605003.SH) | 卖 | -200 | 19.11 | -3822 | ¥8.82 | 608.39 |
