基本面成长小市值精选策略:年化收益率（33.42%）
本策略精选基本面良好且具备高成长性的小市值股票，通过多重财务指标筛选，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了市值、流动性、财务稳健性、盈利能力和成长性等多方面因素，并结合上市年限和交易状态进行过滤，旨在构建一个稳健且具有增长潜力的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 331.13%
- 年化收益率: 33.42%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.01
- 最大回撤: 31.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 迈普医学(301033.SZ) | 54.674453147797 | 15300 | 10 | 55.54 | 849762 | 13242.87/1.583% |
| 2026-05-15 | 悍高集团(001221.SZ) | 52.695803870968 | 14400 | 10 | 58.68 | 844992 | 86172.42/11.356% |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.543884920295 | 81613 | 10 | 10.41 | 849591.33 | -10926.75/-1.27% |
| 2026-05-15 | 思泰克(301568.SZ) | 47.890084512288 | 14952 | 130 | 58.68 | 877383.36 | 161330.82/22.531% |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 12.020650625128 | 71401 | 166 | 11.9 | 849671.9 | -8614.58/-1.004% |
| 2026-05-14 | 迈普医学(301033.SZ) | 54.656456129032 | 15200 | 9 | 57.41 | 872632 | 41853.87/5.038% |
| 2026-05-14 | 悍高集团(001221.SZ) | 52.695803870968 | 14400 | 9 | 60 | 864000 | 105180.42/13.861% |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 10.541543693401 | 78513 | 9 | 10.5 | 824386.5 | -3261.72/-0.394% |
| 2026-05-14 | 思泰克(301568.SZ) | 48.372156886186 | 15100 | 129 | 59.85 | 903735 | 173315.43/23.728% |
| 2026-05-14 | 锦江航运(601083.SH) | 12.020650625128 | 73601 | 165 | 12.35 | 908972.35 | 24240.44/2.74% |
交易详情
| 2026-05-15 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 152 | 59.25 | -54 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 3100 | 10.6 | 32860 | ¥9.86 | 0 |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -2200 | 12.33 | -27126 | ¥35.26 | 680.57 |
| 2026-05-15 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -300 | 59.51 | -17853 | ¥23.21 | 3485.97 |
| 2026-05-15 | 迈普医学(301033.SZ) | 买 | 100 | 57.36 | 5736 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 100 | 11.11 | 1111 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -900 | 64.61 | -58149 | ¥75.59 | 10722.78 |
| 2026-05-12 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 3500 | 12.34 | 43190 | ¥12.96 | 0 |
| 2026-05-12 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -300 | 59.8 | -17940 | ¥23.32 | 1543.06 |
| 2026-05-07 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 200 | 11.08 | 2216 | ¥5 | 0 |
