基本面成长小市值精选策略:年化收益率（33.42%）
本策略精选基本面良好且具备高成长性的小市值股票，通过多重财务指标筛选，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了市值、流动性、财务稳健性、盈利能力和成长性等多方面因素，并结合上市年限和交易状态进行过滤，旨在构建一个稳健且具有增长潜力的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 317.51%
- 年化收益率: 33.42%
- 基准收益率: -16.46%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 31.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 北鼎股份(300824.SZ) | 11.167606122222 | 79900 | 33 | 10.31 | 823769 | -68522.73/-7.679% |
| 2026-04-01 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.556433690909 | 10400 | 36 | 76.83 | 799032 | -90754.91/-10.2% |
| 2026-04-01 | 思泰克(301568.SZ) | 48.300928831183 | 16200 | 102 | 50.48 | 817776 | 35300.95/4.511% |
| 2026-04-01 | 华研精机(301138.SZ) | 37.086311251848 | 23141 | 105 | 36.13 | 836084.33 | -22130/-2.579% |
| 2026-04-01 | 锦江航运(601083.SH) | 11.920320987011 | 67101 | 138 | 12.93 | 867615.93 | 67750.47/8.47% |
| 2026-03-31 | 北鼎股份(300824.SZ) | 11.167606122222 | 79900 | 32 | 10.01 | 799799 | -92492.73/-10.366% |
| 2026-03-31 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.556433690909 | 10400 | 35 | 75.2 | 782080 | -107706.91/-12.105% |
| 2026-03-31 | 思泰克(301568.SZ) | 48.300928831183 | 16200 | 101 | 47 | 761400 | -21075.05/-2.693% |
| 2026-03-31 | 华研精机(301138.SZ) | 37.086311251848 | 23141 | 104 | 35.39 | 818959.99 | -39254.34/-4.574% |
| 2026-03-31 | 锦江航运(601083.SH) | 11.920320987011 | 67101 | 137 | 11.75 | 788436.75 | -11428.71/-1.429% |
交易详情
| 2026-03-30 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 200 | 46.75 | 9350 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -100 | 12 | -1200 | ¥6.2 | 7.97 |
| 2026-03-30 | 骏鼎达(301538.SZ) | 卖 | -600 | 77.46 | -46476 | ¥60.42 | -4857.86 |
| 2026-03-30 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 1900 | 9.97 | 18943 | ¥5.68 | 0 |
| 2026-03-25 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1800 | 11.95 | -21510 | ¥27.96 | 53.42 |
| 2026-03-25 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 800 | 49.06 | 39248 | ¥11.77 | 0 |
| 2026-03-25 | 北鼎股份(300824.SZ) | 卖 | -700 | 10.17 | -7119 | ¥12.12 | -718.69 |
| 2026-03-20 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1900 | 12.14 | -23066 | ¥29.99 | 417.39 |
| 2026-03-20 | 骏鼎达(301538.SZ) | 买 | 300 | 76.76 | 23028 | ¥6.91 | 0 |
| 2026-03-20 | 华研精机(301138.SZ) | 买 | 200 | 36.04 | 7208 | ¥5 | 0 |
