基本面成长小市值精选策略:年化收益率（36.21%）
本策略精选基本面良好且具备高成长性的小市值股票，通过多重财务指标筛选，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了市值、流动性、财务稳健性、盈利能力和成长性等多方面因素，并结合上市年限和交易状态进行过滤，旨在构建一个稳健且具有增长潜力的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 422.32%
- 年化收益率: 36.21%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.06
- 最大回撤: 31.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 思泰克(301568.SZ) | 69.190750675676 | 14800 | 3 | 71.15 | 1053020 | 28996.89/2.832% |
| 2026-08-25 | 青木科技(301110.SZ) | 35.100526936027 | 29700 | 3 | 34.51 | 1024947 | -17538.65/-1.682% |
| 2026-08-25 | 易明医药(002826.SZ) | 17.423516915299 | 58778 | 63 | 17.5 | 1028615 | 4495.52/0.439% |
| 2026-08-25 | 米奥会展(300795.SZ) | 11.226536886491 | 74413 | 81 | 12.69 | 944300.97 | 108900.68/13.036% |
| 2026-08-25 | 锦江航运(601083.SH) | 11.242211397522 | 89888 | 237 | 13.03 | 1171240.64 | 160700.74/15.902% |
| 2026-08-24 | 思泰克(301568.SZ) | 69.190750675676 | 14800 | 2 | 69.96 | 1035408 | 11384.89/1.112% |
| 2026-08-24 | 青木科技(301110.SZ) | 35.100526936027 | 29700 | 2 | 33.65 | 999405 | -43080.65/-4.132% |
| 2026-08-24 | 易明医药(002826.SZ) | 17.423516915299 | 58778 | 62 | 17.07 | 1003340.46 | -20779.02/-2.029% |
| 2026-08-24 | 米奥会展(300795.SZ) | 11.226536886491 | 74413 | 80 | 12.65 | 941324.45 | 105924.16/12.679% |
| 2026-08-24 | 锦江航运(601083.SH) | 11.242211397522 | 89888 | 236 | 13.11 | 1178431.68 | 167891.78/16.614% |
交易详情
| 2026-08-21 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -19000 | 59.88 | -1137720 | ¥1479.04 | 82523.54 |
| 2026-08-21 | 悍高集团(001221.SZ) | 卖 | -25300 | 43.2 | -1092960 | ¥1420.85 | 78405.73 |
| 2026-08-21 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -4500 | 11.64 | -52380 | ¥68.09 | 1790.05 |
| 2026-08-21 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 16100 | 13.92 | 224112 | ¥67.23 | 0 |
| 2026-08-21 | 青木科技(301110.SZ) | 买 | 29700 | 35.09 | 1042173 | ¥312.65 | 0 |
| 2026-08-21 | 易明医药(002826.SZ) | 卖 | -400 | 17.49 | -6996 | ¥12 | 26.59 |
| 2026-08-21 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 14800 | 69.17 | 1023716 | ¥307.11 | 0 |
| 2026-08-18 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -14800 | 74.95 | -1109260 | ¥1442.04 | 224019.51 |
| 2026-08-18 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 3800 | 11.19 | 42522 | ¥12.76 | 0 |
| 2026-08-18 | 迈普医学(301033.SZ) | 买 | 19000 | 55.52 | 1054880 | ¥316.46 | 0 |
