行业精选小盘股策略:年化收益率（49.39%）
本策略精选银行、房地产、电子行业的小市值股票，通过定期调仓，力求在特定行业中获取小市值股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 687.9%
- 年化收益率: 49.39%
- 基准收益率: -12.83%
- 阿尔法: 0.7
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 45.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 威贸电子(920346.BJ) | 17.655294904459 | 15700 | 5 | 17.47 | 274279 | -2909.13/-1.05% |
| 2026-06-11 | 利安科技(300784.SZ) | 44.868457692308 | 7800 | 10 | 42.69 | 332982 | -16991.97/-4.855% |
| 2026-06-11 | 胜业电气(920128.BJ) | 24.279733093525 | 9700 | 30 | 25.6 | 248320 | 12806.59/5.438% |
| 2026-06-11 | 智新电子(920212.BJ) | 14.575984140879 | 31404 | 165 | 10.52 | 330370.08 | -127374.13/-27.826% |
| 2026-06-11 | 鑫汇科(920267.BJ) | 24.054772145112 | 21574 | 255 | 15.48 | 333965.52 | -184992.13/-35.647% |
| 2026-06-10 | 威贸电子(920346.BJ) | 17.655294904459 | 15700 | 4 | 18.74 | 294218 | 17029.87/6.144% |
| 2026-06-10 | 利安科技(300784.SZ) | 44.868457692308 | 7800 | 9 | 43.73 | 341094 | -8879.97/-2.537% |
| 2026-06-10 | 胜业电气(920128.BJ) | 24.279733093525 | 9700 | 29 | 27.35 | 265295 | 29781.59/12.645% |
| 2026-06-10 | 智新电子(920212.BJ) | 14.575984140879 | 31404 | 164 | 11.23 | 352666.92 | -105077.29/-22.955% |
| 2026-06-10 | 鑫汇科(920267.BJ) | 24.054772145112 | 21574 | 254 | 16.17 | 348851.58 | -170106.07/-32.778% |
交易详情
| 2026-06-05 | 慧为智能(920876.BJ) | 卖 | -16300 | 22.5 | -366750 | ¥476.78 | -7604.19 |
| 2026-06-05 | 鑫汇科(920267.BJ) | 买 | 1900 | 15.8 | 30020 | ¥9.01 | 0 |
| 2026-06-05 | 智新电子(920212.BJ) | 买 | 2000 | 10.88 | 21760 | ¥6.53 | 0 |
| 2026-06-05 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 900 | 43.13 | 38817 | ¥11.65 | 0 |
| 2026-06-05 | 威贸电子(920346.BJ) | 买 | 15700 | 17.65 | 277105 | ¥83.13 | 0 |
| 2026-06-05 | 胜业电气(920128.BJ) | 卖 | -1600 | 33.96 | -54336 | ¥70.64 | 15488.43 |
| 2026-05-29 | 智新电子(920212.BJ) | 买 | 104 | 10.7 | -7.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 威贸电子(920346.BJ) | 卖 | -16800 | 17.72 | -297696 | ¥387 | -27649.57 |
| 2026-05-29 | 鑫汇科(920267.BJ) | 买 | 1000 | 16.2 | 16200 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 智新电子(920212.BJ) | 买 | 1300 | 10.78 | 14014 | ¥5 | 0 |
