低估值价值精选策略:年化收益率（25.96%）
本策略精选 "市值与净利润比" 较低的股票，掘金市场价值洼地。策略严格筛选非ST、无风险警示、非停牌的优质股票，并确保上市时间超过200天，规避次新股风险。精选8只低估值股票构建投资组合，每8日动态调仓，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 71.82%
- 年化收益率: 25.96%
- 基准收益率: 44.45%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 1.16
- 最大回撤: 12.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 好想你(002582.SZ) | 9.5028502439024 | 20500 | 6 | 9.61 | 197005 | 2196.57/1.128% |
| 2026-06-15 | 马可波罗(001386.SZ) | 18.148654262224 | 13866 | 22 | 16.58 | 229898.28 | -21750.96/-8.643% |
| 2026-06-15 | 宏桥控股(002379.SZ) | 24.677337638616 | 11576 | 54 | 17.3 | 200264.8 | -85400.06/-29.895% |
| 2026-06-15 | 交通银行(601328.SH) | 6.6786075799567 | 31700 | 86 | 7.01 | 222217 | 10505.14/4.962% |
| 2026-06-15 | 锦江航运(601083.SH) | 10.855916384635 | 19385 | 278 | 11.56 | 224090.6 | 13648.66/6.486% |
| 2026-06-15 | 中国移动(600941.SH) | 93.730509533201 | 2279 | 590 | 94.23 | 214750.17 | 1138.34/0.533% |
| 2026-06-15 | 中国海油(600938.SH) | 25.324740669554 | 6140 | 590 | 31.82 | 195374.8 | 39880.89/25.648% |
| 2026-06-15 | 建设银行(601939.SH) | 7.4784698296177 | 21170 | 590 | 10.39 | 219956.3 | 61637.09/38.932% |
| 2026-06-12 | 好想你(002582.SZ) | 9.5028502439024 | 20500 | 5 | 9.44 | 193520 | -1288.43/-0.661% |
| 2026-06-12 | 马可波罗(001386.SZ) | 18.148654262224 | 13866 | 21 | 16.39 | 227263.74 | -24385.5/-9.69% |
交易详情
| 2026-06-10 | 马可波罗(001386.SZ) | 买 | 266 | 15.33 | -2.22 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-08 | 中策橡胶(603049.SH) | 卖 | -4700 | 46.03 | -216341 | ¥281.24 | -26925.32 |
| 2026-06-08 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -600 | 10.27 | -6162 | ¥11.16 | 1674.92 |
| 2026-06-08 | 中国移动(600941.SH) | 卖 | -100 | 97 | -9700 | ¥14.7 | 326.95 |
| 2026-06-08 | 中国海油(600938.SH) | 卖 | -200 | 35.26 | -7052 | ¥12.05 | 1987.05 |
| 2026-06-08 | 宏桥控股(002379.SZ) | 买 | 1600 | 18.01 | 28816 | ¥8.64 | 0 |
| 2026-06-08 | 马可波罗(001386.SZ) | 买 | 700 | 15.42 | 10794 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-08 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 400 | 11.06 | 4424 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-08 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 20500 | 9.5 | 194750 | ¥58.43 | 0 |
| 2026-06-08 | 交通银行(601328.SH) | 卖 | -2100 | 6.83 | -14343 | ¥19.34 | 317.92 |
