低估值价值精选策略:年化收益率（29.61%）
本策略精选 "市值与净利润比" 较低的股票，掘金市场价值洼地。策略严格筛选非ST、无风险警示、非停牌的优质股票，并确保上市时间超过200天，规避次新股风险。精选8只低估值股票构建投资组合，每8日动态调仓，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 79.81%
- 年化收益率: 29.61%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 12.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 马可波罗(001386.SZ) | 18.825646218487 | 11900 | 1 | 18.6 | 221340 | -2685.19/-1.199% |
| 2026-05-15 | 好想你(002582.SZ) | 12.563768253968 | 0 | 9 | 12.13 | 0 | -5930.22/-2.497% |
| 2026-05-15 | 宏桥控股(002379.SZ) | 25.74581199926 | 10076 | 33 | 21.13 | 212905.88 | -46508.92/-17.928% |
| 2026-05-15 | 中策橡胶(603049.SH) | 51.758791666667 | 4800 | 49 | 47.59 | 228432 | -20010.2/-8.054% |
| 2026-05-15 | 交通银行(601328.SH) | 6.6786075799567 | 33800 | 65 | 6.72 | 227136 | 1399.06/0.62% |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 10.828398112856 | 18485 | 257 | 11.9 | 219971.5 | 19808.56/9.896% |
| 2026-05-15 | 中国移动(600941.SH) | 95.825046059083 | 2327 | 569 | 97.97 | 227976.19 | 4991.31/2.238% |
| 2026-05-15 | 中国海油(600938.SH) | 25.168887154643 | 6240 | 569 | 36.51 | 227822.4 | 70768.54/45.06% |
| 2026-05-15 | 建设银行(601939.SH) | 7.4784698296177 | 23370 | 569 | 9.82 | 229493.4 | 54721.56/31.31% |
| 2026-05-14 | 好想你(002582.SZ) | 12.563768253968 | 18900 | 8 | 12.25 | 231525 | -5930.22/-2.497% |
交易详情
| 2026-05-15 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -18900 | 12.24 | -231336 | ¥300.74 | -6119.22 |
| 2026-05-15 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -800 | 9.76 | -7808 | ¥12.81 | 1825.22 |
| 2026-05-15 | 中国移动(600941.SH) | 卖 | -100 | 98.47 | -9847 | ¥14.85 | 264.5 |
| 2026-05-15 | 中国海油(600938.SH) | 买 | 300 | 36.09 | 10827 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 宏桥控股(002379.SZ) | 买 | 800 | 22.17 | 17736 | ¥5.32 | 0 |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -400 | 12.33 | -4932 | ¥9.93 | 600.64 |
| 2026-05-15 | 马可波罗(001386.SZ) | 买 | 11900 | 18.82 | 223958 | ¥67.19 | 0 |
| 2026-05-15 | 交通银行(601328.SH) | 卖 | -200 | 6.73 | -1346 | ¥6.35 | 10.28 |
| 2026-04-30 | 华电新能(600930.SH) | 卖 | -39000 | 6.26 | -244140 | ¥317.38 | 10069.8 |
| 2026-04-30 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -800 | 9.8 | -7840 | ¥12.84 | 1857.22 |
