低估值价值精选策略:年化收益率（20.28%）
本策略精选 "市值与净利润比" 较低的股票，掘金市场价值洼地。策略严格筛选非ST、无风险警示、非停牌的优质股票，并确保上市时间超过200天，规避次新股风险。精选8只低估值股票构建投资组合，每8日动态调仓，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 59.94%
- 年化收益率: 20.28%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 21.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 交通银行(601328.SH) | 6.9120730496454 | 28200 | 8 | 7.16 | 201912 | 6991.54/3.587% |
| 2026-08-25 | 金科股份(000656.SZ) | 1.2917067193676 | 151800 | 32 | 1.26 | 191268 | -4813.08/-2.455% |
| 2026-08-25 | 马可波罗(001386.SZ) | 17.751670572432 | 12932 | 72 | 15.36 | 198635.52 | -30929.08/-13.473% |
| 2026-08-25 | 宏桥控股(002379.SZ) | 23.565149114423 | 9767 | 104 | 17.93 | 175122.31 | -55038.5/-23.913% |
| 2026-08-25 | 锦江航运(601083.SH) | 10.336331124828 | 17438 | 328 | 13.03 | 227217.14 | 46972.2/26.06% |
| 2026-08-25 | 中国移动(600941.SH) | 92.450703418681 | 1966 | 640 | 98.86 | 194358.76 | 12600.68/6.933% |
| 2026-08-25 | 中国海油(600938.SH) | 24.530838440372 | 5904 | 640 | 33.51 | 197843.04 | 53012.97/36.604% |
| 2026-08-25 | 建设银行(601939.SH) | 7.4514474612766 | 19014 | 640 | 10.66 | 202689.24 | 61007.42/43.059% |
| 2026-08-24 | 交通银行(601328.SH) | 6.9120730496454 | 28200 | 7 | 7.2 | 203040 | 8119.54/4.166% |
| 2026-08-24 | 金科股份(000656.SZ) | 1.2917067193676 | 151800 | 31 | 1.25 | 189750 | -6331.08/-3.229% |
交易详情
| 2026-08-14 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -19100 | 11.5 | -219650 | ¥285.55 | 39025.21 |
| 2026-08-14 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 800 | 10.23 | 8184 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 金科股份(000656.SZ) | 买 | 1700 | 1.29 | 2193 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 中国海油(600938.SH) | 买 | 200 | 32.15 | 6430 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 宏桥控股(002379.SZ) | 卖 | -200 | 19.5 | -3900 | ¥8.9 | -813.03 |
| 2026-08-14 | 马可波罗(001386.SZ) | 买 | 300 | 15.16 | 4548 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 900 | 11.21 | 10089 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 交通银行(601328.SH) | 买 | 28200 | 6.91 | 194862 | ¥58.46 | 0 |
| 2026-08-04 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 300 | 10.3 | 3090 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-04 | 金科股份(000656.SZ) | 买 | 18400 | 1.23 | 22632 | ¥6.79 | 0 |
