换手率对冲市值（极端回撤控制）:年化收益率（26.85%）
核心功能：动态仓位管理，根据回撤自动减仓 仓位控制规则： - 回撤 < 15% → 满仓 100% - 15% ≤ 回撤 < 20% → 减仓至 70% - 回撤 ≥ 20% → 减仓至 50% 净值创新高后，立即恢复满仓100% 策略特点： • 双因子对冲：小市值（进攻）+ 低波动（防守） • 智能风控：基于净值回撤的动态仓位管理 风险提示： • 历史回测不代表未来收益 • 小市值股票存在流动性风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 200.83%
- 年化收益率: 26.85%
- 基准收益率: -9.87%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 1.2
- 最大回撤: 17.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 瑞星股份(920717.BJ) | 11.480623 | 688695 | 215 | 13.4 | 9228513 | 1321865.08/% |
| 2025-10-29 | 农业银行(601288.SH) | 6.754407 | 1073300 | 50 | 8.15 | 8747395 | 1497890.41/% |
| 2025-10-29 | 万德股份(920519.BJ) | 14.654617 | 650400 | 40 | 14.19 | 9229176 | -302187.17/% |
| 2025-10-29 | 晨光电缆(920639.BJ) | 8.965123 | 1070500 | 35 | 8.65 | 9259825 | -337339.47/% |
| 2025-10-29 | 绿亨科技(920866.BJ) | 10.204756 | 983100 | 30 | 9.34 | 9182154 | -850141.92/% |
| 2025-10-29 | 中国石油(601857.SH) | 8.332499 | 978000 | 10 | 9.09 | 8890020 | 740835.98/% |
| 2025-10-29 | 中国银行(601988.SH) | 5.283965 | 1592700 | 10 | 5.6 | 8919120 | 503348.75/% |
| 2025-10-29 | 中国石化(600028.SH) | 5.461638 | 1604100 | 5 | 5.52 | 8854632 | 93618.49/% |
| 2025-10-29 | 润普食品(920422.BJ) | 14.336062 | 647000 | 5 | 14.21 | 9193870 | -81561.8/% |
| 2025-10-29 | 欧普照明(603515.SH) | 17.745322 | 502300 | 0 | 17.39 | 8734997 | -178478.24/% |
交易详情
| 2025-10-29 | 龙源电力(001289.SZ) | 卖 | -496700 | 17.39 | -8637613 | ¥11228.9 | -221204.85 |
| 2025-10-29 | 中国石化(600028.SH) | 卖 | -11500 | 5.56 | -63940 | ¥83.12 | 1131.16 |
| 2025-10-29 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -52200 | 8.3 | -433260 | ¥563.24 | 80679.98 |
| 2025-10-29 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -34400 | 9.08 | -312352 | ¥406.06 | 25714.03 |
| 2025-10-29 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -52400 | 5.6 | -293440 | ¥381.47 | 16560.23 |
| 2025-10-29 | 欧普照明(603515.SH) | 买 | 502300 | 17.74 | 8910802 | ¥2673.24 | 0 |
| 2025-10-29 | 润普食品(920422.BJ) | 买 | 23600 | 13.85 | 326860 | ¥98.06 | 0 |
| 2025-10-29 | 万德股份(920519.BJ) | 买 | 8300 | 13.7 | 113710 | ¥34.11 | 0 |
| 2025-10-29 | 晨光电缆(920639.BJ) | 买 | 27200 | 8.36 | 227392 | ¥68.22 | 0 |
| 2025-10-29 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -8000 | 12.94 | -103520 | ¥134.58 | 11675.01 |
